Teoria de Bayes
Teoria de Bayes
Teoria de Bayes
Fichero W721.doc
Pequea
Pequea
Mediana
Grande
6000
5000
9000
Mediana Grande
5000
6000
6000
2000
1000
0
SOLUCIN
Apliquemos a nuestros datos los criterios que indica el enunciado:
Pequea
Mediana
Grande
pequea mediana
6000
5000
5000
6000
9000
6000
grande
2000
1000
0
Laplace
4333
4000
5000
Wald
2000
1000
0
Maximax
Hurwicz
Savage
6000 2000 +6000(1-) 3000
6000 1000 +6000(1-) 4000
9000
2000
0 +9000(1-)
0,0.6A3
0.6,1A1
Donde para el criterio de Savage hemos calculado el mnimax para la matriz de costos de
oportunidad siguiente:
3000
4000
0
1000
0
0
0
1000
2000
Max oij
3000
4000
2000
9000
6000
3000
2000 A1
1000 A2
0 A3
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Conclusin:
Pizza King debera emprender la campaa de publicidad:
i) pequea al aplicar el criterio de Wald y el de Hurwicz si 0.6,1.
ii) grande al aplicar los criterios de Laplace, mximax, de Savage y de Hurwicz si 0,0.6.
Wald
-200
0
Maximax
Hurwicz
Savage
800
200
-200+800(1-)
0
0
800
0,0.8A1
0.8,1A2
0
200
0
800
Max oij
200
800
Nota: Las celdas sombreadas contienen los ptimos para cada criterio.
1000
800
600
400
200
0 A2
0
-200
0
0,2
0,4
0,6
0,8
-200
1 A1
En consecuencia:
SE CONSTRUYE LA FACTORA al aplicar los siguientes criterios:
Laplace.
Maximax (criterio optimista).
Hurwicz.
Savage.
Hurwicz si [0,0.8].
NO SE CONSTRUYE LA FACTORA al aplicar el criterio:
Maximin (criterio pesimista)
Hurwicz si [0.8,1]
Parte (B).
C
NC
30
0.30
-200
0
50
0.40
200
0
80
0.30
800
0
E(di)
260
0
En consecuencia:
SE CONSTRUYE LA FACTORA al aplicar el criterio de la esperanza matemtica.
d0
60
D=50
d1
0
D=80
d2
-90
60
100
10
60
100
160
Laplace
60
66.67
26.67
Wald
60
0
-90
Maximax
60
100
160
Hurwicz
60+60(1-)
0+100(1-)
-90+160(1-)
0,0.4A3
0.4,1A1
Savage
100
60
150
40
0
90
100
60
0
Max oij
100
60
150
200
160
100
60
0
60
-100
-90
A1
A2
0,2
0,4
0,6
0,8
A3
D=30
D=50
D=80
D=30
0.30
60
0
-90
D=50
0.40
60
100
10
D=80
0.30
60
100
160
E(di)
60
70
25
q d1
q d1
q dr
d r q d r 1
q d r 1
q dn
q dn
d1
d2
b(q,d1)
b(d1,d1)
b(dr,d1)
b(q,d1)
b(dr+1,d1)
b(dn,d1)
b(q,d1)
b(q,d2)
b(d1,d2)
b(dr,d2)
b(q,d2)
b(dr+1,d2)
b(dn,d2)
b(q,d2)
dn
b(q,dn)
b(d1,dn)
b(dr,dn)
b(q,dn)
b(dr+1,dn)
b(dn,dn)
b(q,dn)
a) Caso q<d1.
En este caso la cantidad disponible q es estrictamente inferior a cualquier cantidad demandada
dj. Por tanto, si representamos por b(q,dj) los beneficios asociados a pedir q unidades y tener
una demanda dj, para todo j=1,2, ,n se tiene:
b(q,dj)=v*min{q,dj} c*q = v*q c*q = (v-c)*q
y
b(d1,dj)=v*min{d1,dj} c*q = v*d1 c*d1 = (v-c)* d1
Por las hiptesis iniciales sabemos que (v-c)>0, y adems estamos suponiendo el caso q<d1,
luego b(q,dj)< b(d1,dj) para todo j=1,2, ,n, por lo que la estrategia de comprar q unidades
con q<d1 est fuertemente dominada por la estrategia de comprar q=d1 unidades.
b) Caso q>dn.
Manuel lvarez Garca
Curso 2002-03
Pgina 7 de 12
D=6
125
200
225
200
125
D=8
175
300
375
400
375
D=10
225
400
525
600
625
Laplace
175
300
375
400
375
maximin
125
200
225
200
125
maximax
225
400
525
600
625
Hurwicz
125+225(1-)
200+400(1-)
225+525(1-)
200+600(1-)
125+625(1-)
0,0.2A5
0.2,0.75A4
0.75,1A3
Savage
400
225
100
25
75
Donde para el criterio de Savage hemos calculado el mnimax para la matriz de costos de
oportunidad siguiente:
100
25
0
25
100
225
100
25
0
25
400
225
100
25
0
Max oij
400
225
100
25
75
Nota: Las celdas sombreadas contienen los ptimos para cada criterio.
700
A5 625
A4 600
525
500
400
300
225
200
225
200 A3
125 A2
A1
100
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
5$
6$
7$
8$
9$
D=6
0.25
125
200
225
200
125
D=8
0.50
175
300
375
400
375
D=10
0.25
225
400
525
600
625
E(di)
175
300
375
400
375
6000
0
0
8000
2000
0
11000
2000
5000
Laplace
1333
1666
Wald
0
0
Maximax
Hurwicz
2000
0+2000(1-)
5000
0+5000(1-)
[0,1]A2
Savage
5000
2000
donde para el
siguiente:
0
0
0
2000
Max oij
3000
3000
0
2000
Nota: Las celdas sombreadas son los ptimos para cada criterio.
Mtodo grfico de Hurwicz:
6000
5000
3000
2000
A2
A1
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
8000
11000
6000
0.40
0
0
8000
0.30
2000
0
11000
0.30
2000
5000
E(di)
1200
1500