08 Variables Dummy

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
CURSO DE ACTUALIZACIN PARA PROFESORES

ECONOMETRA
VARIABLES DUMMIES y el MRLKC

Econometra
Prof. Donita Rodrguez Z.
Agosto 2011
1. INTRODUCCIN
En un modelo de regresin lineal clsico, las variables

independientes podran ser no cuantitativas:
Consumo, ingreso y sexo del jefe de hogar.
Inflacin, emisin, fenmeno del nio.
Nota Examen, Promedio PC, Controles, cdigo.

Es necesario utilizar una variable proxy que permita
cuantificar estas variables cualitativas y de esta manera
puedan ser incluidas en un MRLCK.
1. INTRODUCCIN
Una variable DUMMY es una variable artificial construida de

tal forma que cuando sucede el fenmeno cualitativo al
cual representa toma el valor de uno, cuando no sucede
toma el valor de cero.
1 si se observa el fenmeno cualitativo

D
0 en otro caso
Debido a que slo toman dos valores se les denomina

Variables Dicotmicas.
3
1. INTRODUCCIN
Uso de variables dummies como regresores en :
Modelos Cualitativos: Regresores son solo v. dummies
Modelos Mixtos: Regresores Cualitativos y Cuantitativos.
En series de tiempo se usan los modelos mixtos para:
Cambio Estructural.
Estacionalidad.
Observaciones Atpicas.
2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2.1. Modelo sin intercepto:
Yi D DD ,i P DP ,i A DA,i ui
DD ,i
si " i" es doctor
DP ,i
si " i" es profesor

otro caso
D A,i
si " i" es abogado

otro caso
otro caso
Sean 3 doctores, 3 profesores y 3 abogados, el modelo para cada

observacin es:
Yi D DD ,i P DP ,i A DA,i ui
Y1 D 1 P 0 A 0 u1 D u1
Y2 D 1 P 0 A 0 u 2 D u 2
Y3 D 1 P 0 A 0 u 3 D u 3
Y4 D 0 P 1 A 0 u 4 P u 4
Y5 D 0 P 1 A 0 u 5 P u 5
Y6 D 0 P 1 A 0 u 6 P u 6
Y7 D 0 P 0 A 1 u 7 A u 7
Y8 D 0 P 0 A 1 u 8 A u8
Y9 D 0 P 0 A 1 u 9 A u 9
Matricialmente:
Y1

Y2
Y
3
Y4
Y
5
Y6

Y7
Y8
Y9
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
u1
u2
u
3
u4
u
P 5
u
6
A
u7
u8
u9
7
y [ DD
y [ DD
DP
DP
D
DA ] P u
A
DA ] u
D'D

'
1
'
( X X ) X y D'P DD
D'
A

DP
DA
D'D
D'P y
D'
A
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0
0
1
0 0 1
0 0 1
1 0 0
1
0
0
1 0 0
Y1

Y2
Y
3
1 1 1 0 0 0 0 0 0 Y4

0 0 0 1 1 1 0 0 0 Y5
0 0 0 0 0 0 1 1 1 Y
6

Y7
Y8

Y9
3 0 0
0 3 0
0 0 3
Y1 Y2 Y3

Y4 Y5 Y6 0
Y Y Y
8
9
7
0
P

A
0
1
3
0
Y1 Y2 Y3
0 Y4 Y5 Y6
1 Y7 Y8 Y9
Y1 Y2 Y3
YD
Y4 Y5 Y6
YP

3
Y7 Y8 Y9 Y A
10

INGRESOS ORDENADOS DE ACUERDO A PROFESIN
200
160
120
80
40
0
25
INGRESOD
50
75
100
INGRESOP
125
150
INGRESOA
11
Modelo con intercepto:
Yi 0 D DD ,i P DP ,i A DA,i ui
Y1 0 D 1 P 0 A 0 u1 0 D u1
Y2 0 D 1 P 0 A 0 u 2 0 D u 2
Y3 0 D 1 P 0 A 0 u 3 0 D u 3
Y4 0 D 0 P 1 A 0 u 4 0 P u 4
Y5 0 D 0 P 1 A 0 u 5 0 P u 5
Y6 0 D 0 P 1 A 0 u 6 0 P u 6
Y7 0 D 0 P 0 A 1 u 7 0 A u 7
Y8 0 D 0 P 0 A 1 u 8 0 A u 8
Y9 0 D 0 P 0 A 1 u 9 0 A u 9
12
Matricialmente:
Y1

Y2
Y
3
Y4
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
Y
5
Y6
Y7
Y8
Y9
1
1
1
1
1
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
0 0
u1
u2
u
3
u4
0
D
u
0
5
u6
0
A
1
u7
u8
1
1
u9
13
Existe problema de Multicolinealidad en el modelo:
y [i
DD
DP
D
DA ]
u
pues la presencia de todas las dummies implica que:
DD DP DA i
14
Solucin: se elimina una variable Dummy:
Yi *0 *D DD ,i *P DP ,i u
Y1 *0 *D 1 *P 0 u1 *0 *D u1
Y2 *0 *D 1 *P 0 u2 *0 *D u2
Y3 *0 *D 1 *P 0 u3 *0 *D u3
Y4 *0 *D 0 *P 1 u4 *0 *P u4
Y5 *0 *D 0 *P 1 u5 *0 u5
Y6 *0 *D 0 *P 1 u6 *0 *P u6
Y7 *0 *D 0 *P 0 u7 *0 u7
Y8 *0 *D 0 *P 0 u8 *0 u8
Y9 *0 *D 0 *P 0 u9 *0 u9
15

Matricialmente:
Y1

Y2
Y
3
Y4
Y
5
Y6

Y7
Y8

Y9
u1
1 1 0

u2
1 1 0
u
1 1 0
3
*
1 0 1 0 u4
*
1 0 1 D u5
1 0 1 *P u6

u7
1 0 0
u8
1 0 0

1 0 0
u9
16

*0
y [i
DD
*
D A ] D u
*
P
i'
( X ' X ) 1 X ' Y D ' i
D
D ' P
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0
DD
i'
D'D y
D'
P
DP
1 1 0

1 1 0
1 1 0

1 0 1
1 0 1

1 0 1

1
0
0

1 0 0

1
0
0
Y1

Y2
Y
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Y4

1
1
1
0
0
0
0
0
0
Y5
0 0 0 1 1 1 0 0 0 Y
6

Y7
Y8

17
Y9
9 3 3
3 3 0
3 0 3
Y1 Y9
Y1 Y2 Y3
Y Y Y
5
6
4
*
0
*
D
*
P
1
1
1
3
3 Y1 Y9
3
1 2
1

Y1 Y2 Y3
3 3
3
Y
1 1
2 4
5
6

3
3
3
Y7 Y8 Y9
3
Y A
Y1 Y2 Y3 Y7 Y8 Y9
YD Y A
3
3
Y Y
Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9
P
A
3
3
18
Cuando no existe intercepto, el coeficiente de cada variable dummy

refleja el ingreso esperado (promedio) para cada profesin:
YD D YD
YP P YP
YA A YA
En los modelos con intercepto:

El intercepto mide el impacto de la categora omitida.
Se convierte en el factor de comparacin de las otras categoras:
YA *0 A
YD *0 *D DD *0 *D D
*D D *0 D A YD YA
19
3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

3.1. INCORPORACIN DE VARIABLES DUMMY
Modelo sin intercepto:
Yi D DD ,i P DP ,i A DA,i H DH ,i M DM ,i ui
Existe un problema de Multicolinealidad pues:
DD DP DA i
DH DM i
Dos posibles soluciones:

Eliminar una dummy Profesin
Eliminar una dummy Sexo.
20
Eliminacin de dummy Sexo:
Y *D DD *P DP *A DA M DM u
Y 'D DD 'P DP 'A D A H DH u

Eliminacin de dummy Profesin:
Y *D DD *P DP H DH M DM u
Y 'D DD 'A DA H DH M DM u
Y 'P' DP 'A' DA H DH M DM u
21

Modelo con intercepto:
Yi 0 D DD , i P DP , i A DA, i H DH ,i M DM ,i ui
Problema de multicolinealidad por la presencia del intercepto y:
DD DP DA i
DH DM i
Entonces, la solucin es eliminar:

Una dummy Profesin
Una dummy Sexo.
22
Si se elimina la dummy Hombre:
Y *0 D DD P DP M DM u
Y *0 D DD A DA M DM u
Y *0 P DP A DA M DM u
Si se elimina la dummy Mujer, se tienen los siguientes modelos:
Y *0 D DD P DP H DH u
Y *0 D DD A D A H DH u
Y *0 P DP A D A H DH u
23

3.2. CREACIN DE NUEVAS VARIABLES DUMMY :
Esto da origen a los denominados efectos interaccin.
Modelo sin intercepto
Yi MD DMD ,i HD DHD ,i MP DMP ,i HP DHP ,i MA DMA,i HA DHA,i ui

Modelo con intercepto
Yi 0 MD DMD ,i HD DHD ,i MP DMP ,i HP DHP ,i MA DMA,i HA DHA,i ui
Nuevamente existe un problema de multicolinealidad; por ello, se elimina

una dummy interaccin:
Yi *0 *MD DMD ,i *HD DHD ,i *MP DMP ,i *HP DHP ,i *MA DMA,i ui
24

3.3. INTERPRETACIN
Cuando se incorporan nuevas variables Dummy:
La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es la misma

para todas las profesiones.
El ingreso esperado de un doctor mujer es la suma de dos partes:

ser mujer y ser doctor.
Cuando se crean nuevas variables Dummy (efecto interaccin), se

tiene que, por ejemplo, el hecho de ser hombre afecta de manera
diferente el ingreso de un doctor:
MD HD
25
4. MODELOS MIXTOS
4.1. MODELOS MIXTOS SIN INTERCEPTO:
Dummy aditiva:
Ci I I i M DM ,i H DH ,i ui
Dummy multiplicativa:
Ci I I i IH ( I i DH ,i ) IM ( I i DM ,i ) ui
Ci I I i IH ( I i DH ,i ) ui
Dummy aditiva y multiplicativa:
Ci I I i H DH ,i M DM ,i IH ( I i DH ,i ) IM ( I i DM ,i ) ui
Ci I I i H DH ,i M DM ,i IH ( I i DH ,i ) ui
26
4. MODELOS MIXTOS
4.2. MODELOS MIXTOS CON INTERCEPTO:
Dummy aditiva:
Ci 0 I I i M DM ,i H DH ,i ui
Ci 0 I I i H DH ,i ui
Dummy multiplicativa:
Ci 0 I I i IH ( I i DH ,i ) IM ( I i DM ,i ) ui
Ci 0 I I i IH ( I i DH ,i ) u
27
4. MODELOS MIXTOS
Dummy aditiva y multiplicativa:
Ci 0 I I i H DH ,i M DM ,i IH ( I i DH ,i ) IM ( I i DM ,i ) ui
Ci 0 I I i H DH ,i IH ( I i DH ,i ) ui
28
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En un modelo de regresin lineal clsico, las variables

Consumo, ingreso y sexo del jefe de hogar.

Inflacin, emisin, fenmeno del nio.

Nota Examen, Promedio PC, Controles, cdigo.

Una variable DUMMY es una variable artificial construida de

1 si se observa el fenmeno cualitativo

Debido a que slo toman dos valores se les denomina

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

si " i" es doctor

si " i" es profesor

si " i" es abogado

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Sean 3 doctores, 3 profesores y 3 abogados, el modelo para cada

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Modelo con intercepto:

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Existe problema de Multicolinealidad en el modelo:

pues la presencia de todas las dummies implica que:

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Solucin: se elimina una variable Dummy:

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Cuando no existe intercepto, el coeficiente de cada variable dummy

En los modelos con intercepto:

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

Existe un problema de Multicolinealidad pues:

Dos posibles soluciones:

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

Eliminacin de dummy Sexo:

Y 'D DD 'P DP 'A D A H DH u

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

Problema de multicolinealidad por la presencia del intercepto y:

Entonces, la solucin es eliminar:

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

Si se elimina la dummy Hombre:

Si se elimina la dummy Mujer, se tienen los siguientes modelos:

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

Esto da origen a los denominados efectos interaccin.

Modelo sin intercepto

Yi MD DMD ,i HD DHD ,i MP DMP ,i HP DHP ,i MA DMA,i HA DHA,i ui

Yi 0 MD DMD ,i HD DHD ,i MP DMP ,i HP DHP ,i MA DMA,i HA DHA,i ui

Nuevamente existe un problema de multicolinealidad; por ello, se elimina

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

Cuando se incorporan nuevas variables Dummy:

La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es la misma

El ingreso esperado de un doctor mujer es la suma de dos partes:

Cuando se crean nuevas variables Dummy (efecto interaccin), se

Dummy aditiva y multiplicativa: