Econometria
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Sesiones de laboratorio
Sesin de laboratorio 4
Anlisis de regresin mltiple
lineal y no lineal con Eviews
5.0
39.15735 2.2625.887060
1.016100 2.2620.190895
1.86164 2.2620.267325
0.34266 2.2620.617052
El R2 ajustado vale 0.88 (indicativo de un buen ajuste al ser muy alto) que
quiere decir que el 88% de la variacin en la supervivencia de
determinada clase de planta esta explicada por las concentraciones de
tres productos diferentes.
El error estndar de la regresin (S.E. of regression) es bajo y estima la
desviacin tpica del error (su cuadrado es la varianza residual estimada:
2=4.29). Los valores bajos de los criterios de informacin de Akaike y
Schwarz indican que el modelo es bueno. El valor del estadstico de Durbin
Watson, no demasiado alejado de 2, indica que los problemas de
autocorrelacin no son relevantes. La suma de los errores al cuadrado
(sum squared resid) es el valor de la funcin objetivo en el mnimo cuando
estimamos por mnimos cuadrados ordinarios. El logaritmo de la funcin
de verosimilitud (log likelihood) es el valor de la funcin objetivo en el
mximo cuando se estima por mxima verosimilitud. Las caractersticas
bsicas de la variable dependiente vienen recogidas por su media (mean
dependent var) y cuasi desviacin tpica muestral (S.D. dependent var).
Se observa el rechazo de la
nulidad simultnea de los
parmetros estimados por esta
va (alternativa al test de la F),
en efecto, el p-valor es muy
pequeo, es decir, se acepta la
significatividad conjunta de
los parmetros del modelo