Traduccion del capitulo 2

Renzo Huayta Cutimbo

Diciembre 2014

Aqui va el primer capitulo

EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DEL

CALCULO DE VARIACIONES
Comenzaremos el estudio del clculo de variaciones con el problema fundamental:

V [y] =

Maximizar o minimizar

F [t, y(t), y 0 (t)]

0
Sujeto a

y(0) = A

(A dado)

y(T ) = Z

(T,Z dados)

(2.1)

Los problemas de maximizacin y minimizacin dieren entre s en las condiciones de segundo orden, pero comparten la misma condicin de primer
orden.
La tarea de clculo variacional es seleccionar a partir de un conjunto de
caminos admisibles Y (o trayectorias) la que produce un valor extremo de

V [y]

. Dado que el clculo de variaciones se basa en los mtodos clsicos

de clculo, lo que requiere el uso de derivados de primero y segundo, vamos

a restringir el conjunto de caminos admisibles a esas curvas continuas con
derivadas continuas. Un camino suave y que produce un valor extremo (mximo o mnimo) de V [y] se llama un extremal. Supondremos tambin que
la funcin integrando F es dos veces diferenciable.

Figura 2.1:

En la localizacin de un valor extremo de

V [y], uno puede estar pensando

ya sea de un valor extremo absoluto (global) o un pariente extremum (local).

Dado que el clculo de variaciones se basa en mtodos de clculo clsicos,
se puede tratar directamente slo con los extremos relativos. Es decir, un
extremal produce un valor extremo de V slo en comparacin con los de
inmediato "vecinosaminos

2.1.

y (t).

La ecuacion de Euler

La condicin necesaria de primer orden bsico en el clculo de variaciones es la ecuacin de Euler. A pesar de que fue formulado ya en

1744,

sigue

siendo el resultado ms importante de esta rama de las matemticas. En

vista de su importancia y el ingenio de su enfoque, vale la pena explicar su
razn de ser en algn detalle.
Con referencia a la Fig. 2.1, vamos a la slida trayectoria

y (t)

una extre-

mal conocido. Buscamos encontrar alguna propiedad del extremal que est
ausente en la (no extremal) caminos vecino. Tal propiedad constituira una
condicin necesaria para un extremal. Para ello, necesitamos a efectos de
comparacin una familia de caminos vecinos que, por especicacin en (2.1),
debe pasar a travs de los criterios de valoracin indicados (0, A) y (T, Z).
Una forma sencilla de generar este tipo de caminos vecinos es mediante el
uso de una curva perturbadora, elegido arbitrariamente salvo las restricciones que sean suaves y pasan a travs de los puntos 0 y T en el eje horizontal
de la gura. 2,1, de modo que

p(0) = p(T ) = 0

(2.2)

Hemos elegido para ilustrar uno con relativamente pequeos valores de p

y pequeos pendientes de todo. Mediante la adicin de ep

(t)

y (t),

donde

E es un nmero pequeo, y mediante la variacin de la magnitud de correo,

podemos perturbar la (t) camino y *, desplazando a varias posiciones vecinas,

generando de ese modo la deseada caminos vecinos. Los ltimos caminos
pueden designarse generalmente como

y(t) = y (t) + ep(t)

[lo

que implica

con la propiedad de que, como

y (t) = y 0 (t) + ep (t)]

 0, y(t) y (t).

(2.3)

Para evitar el desor-

den, slo uno de estos caminos vecinos se ha dibujado en la Fig. 2.1.

y (t)

El hecho de que tanto

de

p(t)

se dan curvas signica que cada valor

V [y]. En consecuencia, en lugar de considerar como

y , ahora podemos considerarlo como un funcion

uno valor particular de

una

determinar una ruta de acceso y vecinos en particular, y por lo tanto

funcional de la ruta

de la variable

 V ()

. Este cambio de perspectiva nos permite aplicar lo

V = V (). Dado que, por

 = 0 -produce una extremo

familiar mtodos de clculo clsico a la funcin

supuesto, la curva
valor de

V,

y (t)

- que est asociado con

tenemos que tener


dV 
=0
d =0

(2.4)

Esto constituye una caracterstica denitoria de la extremal. Resulta que

dV d = 0

es una condicin necesaria para el extremal.

Como est escrito, sin embargo, la condicin (2.4) no es operativo porque

implica el uso de la variable arbitraria
la funcin

p(t).

as como la perturbadora arbitraria

Lo que la ecuacin de Euler logra es expresar esta condicin

necesaria en una forma operacional conveniente. Para transformar (2.4) en

una forma operativa, sin embargo, requiere un conocimiento de cmo tomar
la derivados de una integral denida.

Diferenciando una integral denida

Considere la denicin integral

Z
I(x) =

F (t, x)dt

(2.5)

a
donde

F (t, x)

Fx (t, x) en el
[a, b]. Puesto que cualquier cambio en x afectar el valor

es asumida para tener un derivada continua

intervalo de tiempo

de la F funcin y por lo tanto la integral denida, podemos ver la integral

como una funcin de

x I(x).

El efecto de un cambio en

en la integral

est dada por derivado de la frmula:

dV
=
d

Fx (t, x)dt

Regla de Leibniz

(2.6)

En palabras, para diferenciar una integral denida con respecto a una

variable

que no es ni la variable de integracin

(t),

ni un lmite de integra-

cin (a o b), uno puede simplemente diferenciar a travs del signo integral

respecto a

x.

La intuicin detrs de la regla de Leibniz se puede ver en la

Fig.2.2a, donde la curva slida representa

presenta la posicin desplazada de

F (t, x),

y la curva de puntos re-

F (t, x) despus de que el cambio en x. La

distancia vertical entre las dos curvas (si el cambio es innitesimal) mide la
parcial

Figura 2.2:

t. De ello se deduce que el efecto del

cambio en x en la totalidad integral, dI/dx, corresponde a la zona entre los
dos curvas, o, equivalentemente, la integral denida de Fx (t, x) durante el
intervalo [a, b]. Esto explica el signicado de (2.6). El valor de la integral
derivado

Fx (t, x)

en cada valor de

denida en (2.5) tambin puede verse afectada por una cambiar en un lmite
de integracin. Denicin de la integral, alternativamente, para ser

J(b, a) =

Fx (t, x)dt
a

tenemos el siguiente par de frmulas derivadas:

(2.7)



J
= F (t, x)
= F (b, x)
b
tb


J
= F (t, x)
= F (a, x)
b
ta

(2.8)

(2.9)

En palabras, la derivada de una integral denida con respecto a su lmite

superior de la integracin

es igual a la integral evaluada en

t = b;

y la

derivada con respecto a su lmite inferior de integracin a es el negativo

de el integrando evaluado en

t = a.

En la Fig. 2.2b, un aumento en

se

reeja en un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de la mano

derecha del rea bajo la curva. Cuando el desplazamiento es innitesimal,
el efecto sobre la integral denida se mide por el valor de la funcin

en

la mano derecha lmite-F (b, x). esto proporciona la intuicin de (2.8). Para
un aumento en el lmite inferior, por otro lado, el desplazamiento resultante,
como se ilustra en la Fig. 2.2c, es un movimiento hacia la derecha de la
frontera de la mano izquierda, lo que reduce el rea bajo la curva. Es por esto
que hay un signo negativo en (2,9). Las frmulas anteriores derivados tambin
se pueden utilizar en combinacin. Si, por ejemplo, la integral denida toma
la forma

b(x)

Z
K(x) =

F (t, x)dt

(2.10)

a
donde

F,

no slo entra en la funcin integrando

pero tambin afecta a la

Lmite superior de integracin, entonces podemos aplicar tanto (2.6) y (2.8),

para obtener el derivada total

dK
=
dx

EJEMPLO 1

Z
0

(2.11)

d x
e dt =
dx

R2
0

ex dt

con respecto a

, por la regla de

ex dt = ex t ]20 = 2ex

Similarmente

d
dx

EJEMPLO 3

Fx (t, x)dt + F [b(x), x]b (x)

La derivada de

Leibniz.

EJEMPLO 2

b(x)

x dt =
2

Para diferenciar

d 0
x dt =
dx

R 2x
0

3t2 dt

txt1 dt

con respecto a

que aparece en

el lmite superior de integracin, tenemos que la regla de la cadena, as como

(2,8).El resultado es

d
dx

Z
0

2x

3t2 dt =

d
d(2x)

2x

3t2 dt

0
6

d(2x)
= 3(2x)2 2 = 24x2
dx

Desarrollo de la ecuacin de Euler

Para facilitar la comprensin, la ecuacin de Euler se desarrollar en cuatro
pasos.

Paso i

Permtanos primero expresamos

en trminos de

,

y tomar su

derivada. Sustituyendo (2.3) en el objetivo funcional en (2.1), tenemos

Z
V () =
0

F [t, y (t) + p(t), y 0 (t) + p0 (t)]dt

|
{z
} |
{z
}

(2.12)

y 0 (t)

y(t)

dV /d, la regla de Leibniz nos dice que debemos

Para obtener el derivado de

diferenciar - a travs del signo integral:

dV
=
d

F
dt =


F y F y 0
+ 0
y 
y 

dt


Fy p(t) + Fy p0 (t) dt

0
(2.13)


Fy p(t) + Fy p0 (t) dt

por (2.2)

0
Romper la ltima integral en (2.13) en dos integrales separadas, y el ajuste

dV /d = 0,

obtenemos una forma ms especca de la condicin necesaria

para una extremal como sigue:

Z
Fy p(t) +

Fy p0 (t) = 0

(2.14)

Si bien esta forma de condicin necesaria es ya libre de la arbitrariedad

la variable

,

la curva arbitraria p perturbadora

0

p (t).

junto con su derivado

funcionamiento, debemos tambin eliminar

Paso ii

p(t)

todava est presente

Para hacer que la condicin necesaria en pleno

p(t)

p (t).

Para ello, lo primero que integran la segunda integral de (2.14)

por partes, usando la frmula:

t=a

t=b

Sea

v = Fy ,

t=b
y

u = p(t).

t=b

vdu = vu|
t=a

udv

[u = u(t), v = v(t)]

(2.15)

t=a

Entonces tenemos
0

Fy
dv
dv =
dt =
dt
dt
dt

La sustitucin de estas expresiones en

du
0
dt = p (t)dt
dt
(2.15)-con a = 0 y b = T -,tenemos
du =

Fy0 P (t) dt = [Fy0 P

0

Z
=

(t)]T0
T

P (t)
0

d
Fy0 dt
dt

d
P (t) Fy0 dt
dt

Ya que el primer trmino a la derecha del primer signo igual debe desaparecer
bajo el supuesto (2.2). La sustitucin de (2.16) a (2.14) y la combinacin
de las dos integrales en el mismo, se obtiene otra versin de la condicin
necesaria para el extremal:

Z
0


dFy0
p (t) Fy
dy


dt = 0

(2.16)

Paso iiiAunque p0 (t) ya no est presente en (2.17),p(t) arbitrario sigue presente. Sin embargo, precisamente porque

p(t)

entra de manera arbitraria,

podemos concluir que la condicin (2.17) slo puede ser satisfecho si la expresin entre corchetes

[Fy dFy0 /dt]

va a desaparecer para cada valor de

en la extremal, de lo contrario, la integral puede no ser igual a cero para

algunos casos de la perturbacin de la curva

p(t).

En consecuencia, es una

condicin necesaria para una extremal que:

Fy

d
Fy = 0
dt

para todo

t [0, T ]

Ecuacin de Euler

(2.17)

Tenga en cuenta que la ecuacin de Euler es completamente libre de expresiones arbitrarias y por lo tanto se puede aplicar siempre que sea dada una
funcin diferenciable

F (t, y, y 0 ).
Z
Fy dt

Fy0

(2.18)

Que es el resultado de la integracin de (2.18) con respecto a

Paso iv

t.

La naturaleza de la ecuacin de Euler (2.18) puede ser ms clara

cuando expandimos la derivada

dFy0 /dt

en una forma ms explcita. Debido

a que F es una funcin con tres argumentos

(t, y, y 0 ), la derivada parcial Fy0 ,

tambin debe estar en funcin de los mismos tres argumentos. Por lo tanto
la derivada total

dFy0 /dt

dFy0
dt

consta de tres trminos:

Fy0
Fy dy
+

+
t
y dt
= Fty0 + Fyy0 y(t) +

Fy0 dy0

y
dt
Fy0y0 y00(t)

Sustituyendo en (2.18), multiplicando por -1, y reordenando, llegamos a un

versin ms explcita de la ecuacin de Euler:

Fy0y y00(t)+Fyy y0(t)+Fty0 Fy = 0

para todo

t [0, T ]

Ecuacin de Euler
(2.19)

Esta versin ampliada revela que la ecuacin Euler en general es una ecuacin
diferencial de segundo orden no lineal. Su solucin general, por lo tanto,
contienen dos constantes arbitrarias. Ya que nuestro problema en (2,1) viene
con dos condiciones de frontera (una inicial y una nal), que normalmente
poseen informacin suciente para denir las dos constantes arbitrarias y
obtener la solucin denida.

EJEMPLO 4

Encontrar los extremos de la funcin:

Z
V [y]

(12 + y + y02 )dt

=
0

Con condiciones iniciales

y(0) = 0 e y(2) = 8.Ya que F = 12ty+y 0 2 , tenemos

las derivadas:

Fy = 12t

Fy0 = 2y0

Fy0y0 = 2

Fyy0 = Fty0 = 0

Por (2.19), la ecuacin de Euler es:

2y00(t) 12t = 0

Que, tras la integracin, obtenemos

y0(t) = 6t

y0(t) = 3t2 + C1

y (t) = t3 + C1 t + C2

[Solucion general]

c1 y c2 , que inicialmente se estableciey(0) = c2 ; a partir de la condicin inicial,

se deduce que c = 0. Sustituyendo el valor t = 2 en la solucin general, se
obtiene y(2) = 8 + 2c1 ; a partir de la condicin nal, de ello se sigue que
c = 0. Los extremos es, pues, la funcin cbica:

A las constantes arbitrarias denidas

ron en

t=0

la solucin general de

y (t) = t3

EJEMPLO 5

[Funcin denida]

Encontrar los extremos de la funcin:

Z
V [y] =

5h

i
3t + (y0)1/2 dt

Con condiciones iniciales

y(1) = 3ey(5) = 7.

Tenemos

F = 3t + (y0)1/2

, por

lo tanto:

Fy = 0

1
Fy0y0 = (y0)3/2
4

1
Fy0 = (y0)1/2
2

Fyy0 = Fty0 = 0

La ecuacin de Euler en (2.19) se reduce a:

1
(y0)3/2 y00(t) = 0
4
La nica forma de satisfacer esta ecuacin es tomar como constante a
con el n de que

y =

0. Por lo tanto, escribimos y 0 (t)

= c1

y0,

que integra a la

solucin:

y (t) = C1 t + C2

[solucion general]

A las constantes arbitrarias denidas

C1

C2 ,

primero hacemos

t=1

para

y(1) = C1 + C2 = 3 (por la condicin inicial), y, despus establecer

y(5) = 5C1 + C2 = 7 (por la condicin nal). Estas
ecuaciones nos dan C1 = 1 y C2 = 2. Por lo tanto, los extremos toma la

hallar

t = 5 para encontrar
dos

forma de la funcin lineal:

y (t) = t + 2

EJEMPLO 6

solucion denida

Encontrar los extremos de la funcin:

(t + y 2 + 3y0)dt

V [y] =
0
Con condiciones de iniciales

y(0) = 0

y(5) = 3.

Ya que

F = t + y 2 + 3y 0 ,

tenemos:

Fy = 2y

Fy0 = 3

Por (2.18), escribimos la ecuacin de Euler como

2y = 0,

con solucin:

y (t) = 0
Sin embargo, tenga en cuenta que si bien esta solucin es coherente con la
condicin inicial

y(0) = 0, que viola la condicin nal y(5) = 3. Por lo tanto,

debemos concluir que no existe ningn extremo entre el conjunto continuo

de curvas que consideramos posibles.
Este ltimo ejemplo es de importante, ya que sirve para ilustrar que ciertos

10

problemas variacionales con extremos no tienen una solucin. Ms concretamente, llama la atencin que uno de los dos posibles resultados pueden

F es

surgir cuando el integral de la funcin

lineal en

y0.

Uno de los resulta-

dos, ejemplicado en el Ejemplo 6, es que todava no existe una solucin. La

otra posibilidad, se muestra en el Ejemplo 7, es que la propia ecuacin de
Euler es una identidad, y ya que se satisfacen automticamente, cualquier
camino es ptimo posible.

EJEMPLO 6

Encontrar los extremos de la funcin:

Z
V [y] =

y dt
0

Con las condiciones iniciales

Fy = 0

y(0) = A

Fy0 = 1

Y (t) = p.
y

Con

F = y0,

tenemos:

d
Fy0 = 0
dt

De ello se desprende que la ecuacin de Euler (2.18) queda satisfecha. En

este ejemplo, de hecho, es evidente que a partir de la integracin que:

V [y] = [y(t)]T0 = y(T ) y(0) =

El valor de

depende slo de los estados nales e iniciales dados, indepen-

dientemente de la trayectoria de acceso subsiguiente a los dos puntos nales

dados.
La razn detrs de estas peculiaridades es que cuando
es una constante, y

Fy0 y0 = 0,

es lineal en

y 0 , Fy0

por lo que el primer trmino de la ecuacin

de Euler (2.19) desaparece. La ecuacin de Euler, entonces, pierde su estatus como una ecuacin diferencial de segundo orden, y no va a proporcionar
dos constantes arbitrarias en su solucin general, solucin que nos permita
adaptar la trayectoria temporal de las condiciones iniciales dadas. En consecuencia, a menos que ocurra que la trayectoria de solucin pase a travs de
los criterios de valoracin jados por casualidad, no pueden calicarse como
extremal. La nica posibilidad bajo la cual una solucin se puede garantizar
para un problema como este (con

lineal en

y con los extremos jos)

Fy = 0, as que, junto con el hecho de que Fy0 = constante (lo

implica dFy 0 /dt = 0), convertira a la ecuacin de Euler (2.18) en una

es cuando
que

y0

identidad, como en el Ejemplo 7.

11

EJERCICIO 2.1
1. En la discusin de la diferenciacin de las integrales denidas, no se
hizo ninguna mencin de la derivada con respecto a la variable

t.

Es

eso una omisin justicable?

Encuentra las derivadas de las siguientes integrales denidas con respecto a
2.

I=

R0

3.

I=

Rb

4.

I=

R 2x

5.

I=

R 2x

x4 dt

a
a

x:

ext dt

0
0

et dt
tex dt

Encuentra los extremales, en su caso, de las siguientes funciones:

6.

V [y] =

R1

7.

V [y] =

R1

8.

V [y] =
e2

R2

9.

V [y] =

R2

0
0
0

(ty + 2y 0z )dt, con y(o) = 0

tyy 0 dt, con y(o) = 0
(2yet +
(y 2 +

y2 +
t2 y 0 )dt,

y(1) =

y(1) =
1

y 02 )dt, con y(o) = 2

con

12

y(o) = o

2e2 +

y(2) =
y(2) =

2.2.

Algunos casos especiales

RT

0
0 F (t, x, y )dt ,
0
tiene tres argumentos: t, y, y . Para algunos

Hemos escrito la funcin objetivo en la forma general

en el que la funcin integral

problemas, la funcin integral no pueden contener los tres argumentos. Para

estos casos especiales, podemos derivar versiones especiales de la Ecuacin
de Euler que a menudo (aunque no siempre) puede resultar ms fcil de
resolver.

Caso especial I F

= F (t, y 0 ) En este caso especial, la funcin F es libre de

que Fy = 0. Por lo tanto, la ecuacin de Euler se reduce a

Y , lo que implica
dFy0 /dt = 0, con la

solucin:

Fy0 = constante

(2.20)

Cabe sealar que el ejemplo 5 de la seccin anterior cae bajo este caso especial, aunque en ese momento slo utilizamos la Ecuacin de Euler regular
para su solucin. Es fcil vericar que la aplicacin de (2.20) nos llevara al
mismo resultado. He aqu otro ejemplo de este caso especial.

Ejemplo 1 Encuentre los extremales de la funcin

Z

(ty 0 +

V [y] =

y 02 )dt

0
Con condiciones de iniciales

F = ty 0 +
En (2.20) encontramos

y(0) = y(1) = 1.

y 02

Ya que:

Fy0 =

t + 2y 0 (t) = constante,

y 0 (t) =

1
t + c1
2

t+

2y 0

o:

[solucion general]

Tras la integracin directa, obtenemos

1
y (t) = t2 + c1 t + c2
4

[solucion general]

y(0) = Y (1) = 1,
c2 = 1. El extremal es

Con la ayuda de las condiciones iniciales

cilmente por lo tanto, que

c1 = f

se verica fla trayectoria

cuadrtica

1
1
y (t) = t2 + t + 1
4
4

Caso especial II F
Fty0 = 0,

= F (y, y 0 )

[solucion def initiva]

Como

es libre de

t,

en este caso, tenemos

por lo que la ecuacin de Euler (2.19) se reduce a

Fy0 y0 y 00 (t) + Fyy0 y 0 (t) Fy = 0

13

La solucin de esta ecuacin no es de ninguna manera obvia, pero resulta que

y 0 , la expresin del lado de la mano izquierda en

0
el resultado la nueva ecuacin ser exactamente la derivada de d(y Fy 0 F )/dt
si multiplicamos a travs de

, por

d 0
d 0

d
y Fy0 F
=
y Fy0 F y, y 0
dt
dt
dt




00
0
= Fy0 y + y Fyy0 y 0 + Fy0 y0 y 00 Fy y 0 + Fy0 y 00


= y 0 Fyy0 y 00 + Fyy0 y 0 Fy
En consecuencia, la ecuacin de Euler se puede escribir como

F )/dt = 0

,con la solucin

y 0 Fy0 F = constante,

d(y 0 Fy0

o lo que viene a ser

el mismo:

F y 0 Fy0 = constante

(2.21)

Este resultado, la ecuacin de Euler simplicada una vez ya integrada, es una

ecuacin diferencial de primer orden, que puede ser en algunas circunstancias
ms fcil de manejar que la ecuacin de Euler original (2.19). Adems, en
aplicaciones analticas (programas computacionales), (2.21) puede producir
resultados que no sera perceptible a partir de (2.19), como se ilustra en la
Sec. 2.4.

Ejemplo 2

Encuentre la extremal de la funcin

/2

V [y] =

y 2 + y 02 )dt

0
Con las condiciones iniciales

y(0) = 1

F = y2 y0

e
y

y(/2) = 0.Como
Fy0 = 2y 0

Por sustitucin directa en (2.21) nos da

y 0 + y 2 = constante [ a, dice]
Este ltimo es una constante no negativa, porque los trminos del lado izquierdo son todos cuadrados; as que con razn podemos denotar por a2,
donde a es un nmero real no negativo.

El lector reconocer que la ecuacin

y 0 2 + y 2 = a2

puede ser trazada como

un crculo, como en la Fig. 2.3, con un radio a y con centro en el punto de

origen. Puesto que y ' se representa en el eje y en el diagrama, este crculo
constituye la lnea de fase para la ecuacin diferencial. Por otra parte, el

14

Figura 2.3:

bucle circular forma de esta lnea de fase sugiere que da lugar a una ruta
de tiempo cclico, con los valores de y delimitados por el intervalo

[a, a]
2 .

cerrado, como en una funcin coseno tiene una amplitud a y el perodo

Tal funcin coseno puede ser representado en general por la ecuacin

y(t) = a cos (bt + c)

donde, adems del parmetro de amplitud
parmetros

a,

tambin tenemos otros dos

que se relacionan con el perodo y la fase de la funcin,

respectivamente. En nuestro caso, el perodo debe ser

2 ;

pero puesto que

la funcin coseno muestra un perodo de2/b (obtenido introduciendo el

trmino

bt

2 )

se inere que

b = 1.

Sin embargo, los valores deA y

son

an desconocidos, y deben ser determinados a partir de las condiciones de

contorno dadas.
En

t = 0,

tenemos

y(0) = a cos (c) = 1

Cuando

t = /2, se tiene
 


y
+c =0
= cos
2
2

[por condiciones iniciales]

[por condiciones terminales]

Para satisfacer esta ltima ecuacin, debemos tener ya sea = 0 o cos (/2 + c) =
0. Pero no puede ser cero, porque de lo contrario un cos (c) posiblemente
no puede ser igual a 1. Por lo tanto,cos (/2 + c) debe desaparecer, lo que
implica dos posibilidades: o bien c = 0, o c = . Con c = 0, la ecuacin
cos (c) = 1 se convierte en cos (0) = 1 (1) = 1 , dando a = 1. Con
c = , sin embargo, la ecuacin cos (c) = 1 se convierte en a(1) = 1,

15

dndonos

a = 1,

que es inadmisible porque se ha restringido a para ser

un nmero no negativo. Por lo tanto, llegamos a la conclusin de que las

condiciones iniciales requieren

a=1

c = 0,

y que la trayectoria de tiempo

de y que calica como el extremal es

y (t) = cos t
La misma solucin se puede, como era de esperar, obtener de manera directa
a partir de la ecuacin original de Euler (2.18) o (2.19).
Despus de la normalizacin y reordenando, la ecuacin de Euler se puede
expresar como la siguiente ecuacin diferencial lineal homognea de segundo
orden:

y 00 + y = 0
Dado que esta ecuacin tiene races complejas caractersticas

r1 , r2 = i,

la

solucin general toma la forma de

y (t) = cos t +

sin t

Por las condiciones iniciales se asignan a la constante arbitraria

los valores de 1 y 0, respectivamente. Por lo tanto, nos encontramos con la

misma solucin:

y (t) = cos t
Para este ejemplo, la ecuacin original de Euler (2.18) o (2.19) resulta ser ms
fcil de usar que el caso especial en (2.21). Ilustramos este ltimo, no slo
para presentarlo como una alternativa, sino tambin para ilustrar algunas
otras tcnicas (tales como el diagrama de fases circular en la Fig. 2.3). El
lector tiene que elegir la versin adecuada de la ecuacin de Euler para aplicar
a cualquier problema particular

Figura 2.4:

16

Ejemplo 3 Entre las curvas que pasan por dos puntos jos A y Z , Que va
a generar la curva de la supercie ms pequea de revolucin cuando se gira
alrededor del eje horizontal

x?

Este es un problema en la fsica, pero puede

ser de inters debido a que es uno de los primeros problemas en el desarrollo

del clculo de variaciones. Para construir la funcin objetivo, puede ser til
tener en cuenta la curva de

AZ

en la Fig. 2.4 como posible extremal deseado.

t en la forma prevista, cada punto en la curva

de AZ traza un crculo paralelo al plano xy , con su centro en el eje t, y con
un radio R igual al valor de y en ese punto. Ya que la circunferencia de un
crculo como es 2R (en nuestro caso presente, 2y ), todo lo que tiene que
Cuando se gira alrededor del eje

hacer para calcular la supercie de revolucin es integrar la circunferencia

en toda la longitud de la curva de

AZ .

Una expresin para la longitud de

AZ se puede obtener con la ayuda de la gura. 2.5. Imaginemos

N representan dos puntos que estn situados muy cerca uno del
la curva de AZ. Debido a la extrema proximidad de M y N , el arco

la curva de
que

otro en

MN

puede ser aproximado por una lnea recta, con su longitud igual a la

diferencial

ds.

ds

Con el n de expresar

en trminos de las variables

recurrimos al teorema de Pitgoras para escribir

desprende que

(ds)2 / (dt)2 = (dy)2 / (dt)2 + 1

(dy) + (dt)

t,

. De ello se

. Tomando la raiz cuadrada en

ambos lados, obtenemos

ds
=
dt

1+

dy
dt

2

= 1 + y 02

1
2

Lo que da paso a la expresin deseada para ds en trminos de

de la

siguiente manera:

ds = 1 + y 02
Toda la longitud de la curva

Rz

saber,
es

2y ,

1+

1
2

AZ

dt

[longitud de arco]

(2.22)

debe entonces ser el integrante de

ds,

1/2
y2
dt. Para resumir, como la longitud de la circunferencia

por lo tanto, AZ dar lugar a la funcin

Z
V [y] = 2

y 1 + y 02

1
2

dt

El lector debe tener en cuenta que, si bien es legtimo "factorizar

como parte de la expresin

2R, y

2 "(constante)

(variable) debe permanecer dentro del

signo integral. A efectos de la minimizacion, se puede no tener en cuenta la

constante

2R

y tomar


1/2
y 1 + y02

como la expresin para la funcin

con

Fy0 = yy 0 1 + y 02

17

1
2

F,

Figura 2.5:

Como F es libre de t, es posible que apliquemos (2.21) para obtener

y 1 + y 02

1
2

yy 02 1 + y 02

1
2

Esta ecuacin se puede simplicar mediante la adopcin de las siguientes

pasos: (1) se multiplica por

1 + y02

1/2

, (2) se anula

yy 0 2

lado izquierdo, (3) reordenar ambas partes y resolver para

de

c,

y02

yy 0 2

en el

en trminos

y (4) tomar la raz cuadrada. El resultado es

dy

dt


=

1p 2
y c2
c

cdy
p
= dt
y 2 c2
En esta ltima ecuacin, observamos que las variables y y t han sido separado, de modo que cada lado se puede integrar por s mismo. El lado derecho
no plantea ningn problema, la integral de
donde

dt, siendo en forma sencilla t + k ,

es una constante arbitraria. Sin embargo, el lado izquierdo es ms

complicado. De hecho, para tratar de integrarla "sin desarrollar"tomara demasiado esfuerzo; por lo tanto, se debe consultar a las tablas preparadas de
frmulas de integracin para encontrar el resultado:

cdy

p
= c ln
y 2 c2

y+

!
p
y 2 c2
+ c1
c

Igualando este resultado con t + k (y dividiendo la constante c con la constante k) obtenemos

ln

(t+k)/c

y+

y+

p
y 2 c2
c

!
p
y 2 c2
t+k
=
c
c
[por denicion de logaritmo natural]

18

Multiplicando ambos lados por

lamos el trmino

y2

c, restar y de ambos lados, reordenando anuy en trminos de t, nos da nalmente

y resolviendo para

el extremal deseado, ser:

y (t) =

i
c h (t+k)/c
e
+ e(t+k)/c
2

Donde las dos constantes

[solucion general]

son denidas mediante el uso de las condi-

ciones iniciales.
Este extremal es una forma modicada de la denominada curva catenaria.

y=

1 t
e + et
2

[catenaria]

(2.23)

Cuya caracterstica distintiva es que se trata de la media de dos trminos

exponenciales, en el que el exponente de un trmino es el negativo exacto del
exponente de la otra. Dado que el exponente del termino es positivo da lugar
a una curva que aumenta a un ritmo creciente, mientras que el exponente
negativo produce una curva cada vez menor, la media de los dos tiene una
forma general que retrata la forma de una cuerda exible con dos puntos
jos. (De hecho, el nombre catenaria viene de la palabra latina catena, que
signica adena"). Esto forma general se ilustra por la curva

AZ

en la Fig.

2.4.
A pesar de que hemos encontrado nuestro extremal en una familia de curvas
catenarias, no es seguro que la supercie resultante de la revolucin (conocido como un catenoide) se haya maximizado o minimizado. Sin mbargo,
geomtricamente y teniendo consideraciones intuitivas deben dejar claro que
la supercie es de hecho un minimo. Con referencia a la Fig. 2.4, si sustituimos la curva

AZ

AZ

trazando , digamos, una nueva curva de

con la

curvatura opuesta, a continuacin, una supercie ms amplia de revolucin

puede ser generado. Por lo tanto, la catenoide no puede posiblemente ser de
un mximo.

Caso especial III : F

= F (y 0 )

Cuando la funcin

depende solamente de

y 0 , muchos de las derivadas en (2.19) desaparecer, incluyendo

Fy0 .

Fyy0 , Fty0

De hecho, slo el primer trmino se mantiene, por lo que la ecuacin de

Euler se convierte

00

Fy0 y0 y (t) = 0

(2.24)

00

y (t) = 0,

entonces, evidentemente,

y (t) = c1 ,

00

Fy0 y0 = 0 o y (t) = 0. Si
e y(t) = c1 t + c2 , lo que

Para satisfacer esta ecuacin, debemos tener que

indica que la solucin general es una familia de dos parmetros de lneas

rectas. Si, por otra parte
funcin de

y = ki ,

Fy0 y0 es, como la propia F , una

Fy0 y0 = 0 debera aparecer como

ya que

solamente, la solucin de

valores especcos de
0

Fy 0 y 0 = 0 ,

. Supongamos que hay una o ms soluciones reales

entonces podemos deducir que

19

y = ki t + c,

que a su vez representa

una familia de lneas rectas. En consecuencia, dada una funcin integral que
depende de

solamente, siempre podemos tomar a su extremal como una

lnea recta.

Ejemplo 3

Encuentre la extremal de la funcin

1 y 02

V [y] =

1/2

dt

(2.25)

0
Con condiciones iniciales

y(0) = A

y(t) = 2.

El lector tenga en cuenta

que esta funcionalidad se ha encontrado disfrazada de manera diferente en

Ejemplo 3. Recordando la discusin de longitud de arco que conduce a (2.22),
sabemos que (2.25) mide la longitud total de una curva que pasa a travs de
dos puntos dados. Por tanto, el problema de encontrar el extremal de este
funcin es el de encontrar la curva con la distancia ms corta entre los dos
puntos.
La funcion integral,

F = 1y 02

1/2

, depende solamente de

. Por

lo tanto, podemos concluir inmediatamente que el extremal es una lnea

recta. Pero si se desea examinar este ejemplo particular explcitamente por

Fy = 0, la ecuacin de
0
dFy0 /dt = 0, y su solucin es Fy = constante. En vista

1/2
Fy0 = y 0 / (1 y 02
, podemos escribirlo como (despus

la ecuacin de Euler, se puede utilizar (2.18). con

Euler es simplemente
del hecho de que
de reordenar)

y 02
= c2
1 + y 02
0

(1+y 02 ), reordenando y factorizando y , podemos expresar

0 2 = c /(1 c ). De manera
de c de la siguiente manera: y
2
2

Multiplicando por

en trminos

equivalente,

y0 =
En la medida de
deseado

y (t)

y (t),

c
(1 c2 )1/2

la pendiente de

constante
y(t),

debe ser una lnea recta.

es una constante, el extremal

extremal",

En sentido estricto, slo hemos encontrado un .

que podr ma-

ximizar o minimizar el funcional dado. Sin embargo, es intuitivamente que

la distancia entre los dos puntos dados es se minimiza en lugar de maximizar el extremal de lnea recta, porque no hay tal cosa como "la mayor
distancia.

entre dos puntos dados.

Caso especial IV: F

en la funcin

F.

= F (t, y)

En este caso especial, el argumento

Puesto que ahora tenemos

reduce simplemente a

Fy0 = 0

Fy0 = 0,

falta

la ecuacin de Euler,

, o, ms explcitamente,

Fy (t, y) = 0
El hecho de que la derivada

no aparece en esta ecuacin signica que la

ecuacin de Euler no es una ecuacin diferencial. El problema es degenerado.

20

Puesto que no hay constantes arbitrarias en su solucin que se denan de

acuerdo con las condiciones iniciales dadas, el extremal puede no satisfacer
las condiciones iniciales, excepto por pura coincidencia. Esta situacin es

muy similar al caso en que la funcin

es lineal en el argumento

2.1, Ejemplo 6). La razn es que la funcin

un caso especial de
aditivo

0y

F (t, y, y 0 ) con y

(Sec.

F (t, y) se puede considerar como

puede entrar a travs de un solo trmino

, con un coeciente de cero. Por lo tanto,

0
especial, "lineal.en y .

F (t, y) es, en un sentido

EJERCICIO 2.2
Encuentra las extremales de las siguientes funciones:

1.

V [y] =

R1

2.

V [y] =

R2

3.

V [y] =

R1

4.

V [y] =

Rb

5.

V [y] =

R1

6.

V [y] =

2.3.

(t2 + y 0 2 )dt,

0
0
0
a
0

7y 0 3 dt,

con y(0) = 0 y

con y(0) = 9 y

y(1) = 2

y(2) = 11

(y + yy 0 + y 0 + 12 y 0 2 )dt con y(0) = 2 y

t3 + y 0 2 dt,

[Encuentre la solucion general]

(y 2 + 4yy 0 + 4y 0 2 )dt , cony(0) = 2e1/2

y(1) = 5

(y 2 y 02 )dt con y(0) = 0 y

y(1) = 1 + e

y(/2) = 1

DOS GENERALIZACIONES DE LA ECUACION DE EULER

La discusin anterior de la ecuacin de Euler se basa en una funcin

integral con el integrando

F (t, y, y 0 ).

Generalizaciones simples pueden ser

planteadas, sin embargo, para el caso de varias variables de estado y cuando

se presentan derivadas de orden superior estas aparecen como argumentos
en la funcin

F.

Caso con mltiples Variables de Estado Con n > 1 variables de estado

en un determinado problema, se convierte la funcin en:

Z
V [y1 , ..., yn ] =

F (t, y1 , ..., yn , y1 , ..., yn )dt

(2.26)

0
y habr un par de condiciones iniciales y condiciones nales para cada una
de las n variables de estado. Cualquier extremal

yj (t), (j = 1, ..., n), por de-

nicin, debe dar la trayectoria extrema relativa a todos los caminos vecinos.
Un tipo de trayectorias vecinas surge variando slo una de las funciones

21

yj (t)

en un momento, por ejemplo, y1(t), mientras que todos los otras funciones

yj (t) se mantienen jos. Entonces la

y1 (t) como si tratramos el caso de

funcin slo depende de la variacin en

una variable de estado sola. En conse-

cuencia, la ecuacin de Euler (2.18) todava debe mantener como condicin

necesaria, siempre y cuando cambiemos el smbolo

y1

para reejar el nue-

vo problema. Adems, este procedimiento puede utilizarse de manera similar

para variar la otras funciones yj, uno a la vez, para generar otras ecuaciones

Fyj

d
Fy = 0
dt j

para todo

t[0, T ] (j = 1, 2, ..., n)

[Ecuaciones de Euler]
(2.27)

Estas ecuaciones n sern, junto con las condiciones iniciales, las que nos
permitan determinar las soluciones

y1 (t), ..., yn (t).

Aunque (2.27) es una ge-

neralizacin directa de la ecuacin de Euler(2,18) -Sustitullendo el smbolo y

por yj-el mismo procedimiento no puede ser utilizado para generalizar (2.19).
Para ver por qu no, asuma por simplicidad que hayan slo dos variables de
estado,

z,

en nuestro nuevo problema. La funcin

F (t, y, z, y 0 , z 0 ),

funcin con cinco argumentos,

ser entonces una

Fz 0 . Por lo tanto, la derivada total de Fy0 (t, y, z, y 0 , z 0 ) con

t incluir cinco trminos:

rn tambin
respecto a

y las derivadas parciales se-

Fy0

d
Fy0 (t, y, z, y 0 , z 0 ) = Fty0 + Fyy0 y 0 (t) + Fzy0 z 0 (t) + Fy0 y0 y 00 (t) + Fz 0 y0 z 00 (t)
dt
Con una expresin similar de cinco partes para

dFzy0 z 0 /dt.

La versin am-

pliada con ecuaciones de Euler simultaneas correspondientes a (2.19) se ve

mucho ms complicada que (2.19) en s mismo:

Fy0 y0 y 00 (t) + Fz 0 y0 z 00 (t) + Fyy0 y 0 (t) + Fzy0 z 0 (t) + Fty0 Fy = 0

Fy0 z 0 y 00 (t)+Fz 0 z 0 z 00 (t)+Fyz 0 y 0 (t)+Fzz 0 z 0 (t)+Ftz 0 Fz = 0

EJEMPLO 1

para todo

Encuentre el extremal de

Z
V [y, z] =

y + z + y0 + z0

dt

0
De la integral, nos encontramos con que

Fy = 1 Fy0 = 2y 0

Fz = 1 Fz 0 = 2z 0

As, por (2.27), tenemos dos ecuaciones simultneas Euler

1 2y 00 = 0 o y 00 =

1
2

1 2z 00 = 0 o z 00 =

1
2

22

(2.28)

t[0, T ]

El mismo resultado puede obtenerse tambin a partir de (2.28).

En este caso particular, sucede que cada una de las ecuaciones de Euler contiene una variable exclusivamente. Tras la integracin, los primeras derivadas

y 0 = 12 t + c1 ,

y por lo tanto

1
y (t) = t2 + c1 t + c2
4
z

Anlogamente, el extremal de

es

1
z (t) = t2 + c3 t + c4
4
(c1 , ..., c4 se pueden denir con
relativas a y(0), z(0), y(T ), y z(T ).

Los cuatro constantes arbitrarias

decuatro condiciones iniciales

la ayuda

Caso con derivadas de orden superior

Como otra generalizacin, considere una funcin que contiene derivadas de

orden superior de

y(t).

Generalmente, esto se puede escribir como

Z
V [y] =



F t, y, y 0 , y 00 , ..., y (n) dt

(2.29)

0
Dado que muchos derivadas estn presentes, las condiciones iniciales deberan
en este caso denotar para los valores iniciales y nales no slo de
tambin de las derivadas

y 0 , y, . . . ,

y,

hasta que lleguemos a la derivada

sino

y n1

, haciendo un total de 2n condiciones iniciales.

Para resolver este caso, observamos en primer lugar que una funcin

con

una sola variable de estado con derivadas de y hasta el orden n puede ser
transformada en una forma equivalente que contenga n variables de estado
y sus derivadas de primer orden solamente. En otras palabras, la funcin
en (2.29) se puede transformar en la forma en (2.26). En consecuencia, la
ecuacin de Euler (2.27) o (2.28) puede volver a ser aplicada. Por otra parte,
dicha transformacin se puede tomar automticamente usando tambin las
condiciones iniciales.

EJEMPLO 2

Transformar la funcin

Z
V [y] =



2
F ty 2 + yy 0 + y 00 dt

0
Con las condiciones iniciales

y(0) = A, y(t) = 2, y 0 (0) = ,

y 0 (T ) = ,

en

la forma de (2.26). Para lograr esta tarea, slo tenemos que introducir un
nueva variable

z = y0

[lo

que implica

z0 y0]

Entonces podemos reescribir la integral como:

F = ty 2 + yy 0 + y 00 = ty 2 + yz + z 0
23

Que ahora contiene dos variables de estado  y  y  z , sin presencia de derivadas superiores ms que que la primera orden. Sustituyendo la nueva

en

el funcin conseguimos el formato de (2.26).

Qu pasa con las condiciones de frontera? Para la variable de estado original y, las condiciones

y(0) = A

y(t) = Z

pueden mantenerse intactas.

Las otras dos condiciones para y' se pueden reescribir directamente como las
condiciones para la nueva variable de estado

z : z(0) =

z(T ) = .

Esto

completa la transformacin.
Dada la funcional (2.29), tambin es posible desarrollarlo directamente en
vez de transformarlo en el formato de (2.26). Por un procedimiento similar al
que se utiliza en la deduccin de la ecuacin de Euler, una condicin necesaria para un extremal se puede encontrar para (2.29). La condicin, conocida
como la Ecuacin de Euler-Ecuacin de Poisson, es:

Fy

d
d2
dn
Fy0 + Fy00 ... + (1)n n Fy(n) = 0
dt
dt
dt
t[0, T ]

para todo

[Ecuacion Poisson-Euler]

Esta ecuacin es, en general, una ecuacin diferencial de orden

su solucin implicar constantes arbitrarias
ayuda de las

2n

EJEMPLO 3

(2.30)

2n,

2n. As pues,

que se pueden denir con la

condiciones iniciales.
Encuentra un extremal de la funcin en el Ejemplo 2. Te-

niendo:

Fy = 2ty + y 0

Fy0 =

Fy00 =

2y 00

La ecuacin de Euler-Poisson es

2ty + y 0

dy d2 2y 00
+
= 0 o 2ty + 2y 4 = 0
dt
dt2

que es una ecuacin diferencial de cuarto orden.

EJERCICIO 2.3

1. Busque el extremal

y(1) =

y 0 (1)

V [y] =

R1
0

(1 + y 00 )dt, con y(0) = 0 y

y 0 (0) =

= 1.

2. Busque el extremal

V [y, z] =

V [y, z] =
= z( ) = 1

3. Busque el extremal

z(0) = 0 e y( )

Rb

(y 0 + z 0 + y 0 z 0 )dt (solucion general

R

(2yz + y 0 + z 0 )dt,

con y(0) =

4. El ejemplo 3 de esta seccin muestra que, para el problema indicado en

el Ejemplo 2, una condicin necesaria para el extremal es

ty + 2y = 0.

Deducir el mismo resultado mediante la aplicacin de las ecuaciones

de denicin

z = y0

y la de Euler (2.27) para ese problema.

24

unicamente)

2.4.

OPTIMIZACIN DINMICA DE UN MONOPOLISTA

Pasemos ahora a las aplicaciones econmicas de la ecuacin de Euler.

En el primer ejemplo, vamos a discutir el modelo clsico de Evans de una
empresa monopolista, una de las primeras aplicaciones de clculo variacional
a la economa.

Una funcin de utilidad dinmica

Considere una empresa monopolista que produce un solo producto con un
funcin de costo total cuadrtica

C = Q2 + Q +

(, , > 0)

(2.31)

Q se pone siempre igual a

utilizar un solo smbolo Q(t)

Dado que no se considera los inventarios, la oferta

la cantidad demandada. Por lo tanto, vamos a

para designar cantidades. La cantidad demandada se supone que depender

no slo del precio

P (t),

sino tambin de la velocidad de cambio de precio

P 0 (t):
Q = a bP (t) + hP 0 (t)

(a, b > 0; h 6= 0)

(2.32)

La utilidad de la empresa es

= PQ C
2

= P (a bP + hP 0 ) (a bP + hP 0 ) (a bP + bP 0 )
que es una funcin de

P 0.

Multiplicando la expresin anterior y reorde-

nando los trminos, tenemos la funcin de utilidad dinmica

(P, P 0 ) = b(1 + b)P 2 + ( + 2ab + b)P

= h2 P 0 h(2b + )P 0 + h(1 + 2b)P P 0
= (a2 + a + )

(2.33)

El problema
P
[0, T ].

El objetivo de la empresa es encontrar una trayectoria ptima del precio

que maximiza la utilidad total

durante un perodo de tiempo nito

Este perodo se supone que es lo sucientemente corto como para justicar

el supuesto de demanda ja y funciones de coste, as como, la omisin de
un factor de descuento. Adems, como la primera aproximacin al problema,
tanto en el

P0

precio inicial y el precio nal

PT

deben darse.

El objetivo del monopolista es por lo tanto

Z
[P ] =

Maximizar

(P, P 0 )dt

0
Sujeto a

P (0) = 0
P (T ) = PT

(P0
(T, PT

25

dado)
dados)

(2.34)

La trayectoria ptima del Precio

Aunque(2.34) se reere al caso especial II, resulta que para el clculo con
funciones especcas es ms simple de usar la ecuacin original de Euler
(2.19), en el que, obviamente, deberamos sustituir

por

por

y.

De

la funcin de utilidad (2.33), esta se obtiene fcilmente

P = 2b(1 + b)P + (a + 2ab + b) + h(1 + 2b)P

P 0 = 2h2 P h(2ab + ) + h(1 + 2b)P

y

P 0 P 0 = 2h2

P P 0 = h(1 + 2b)

tP 0 = 0

Estos a su vez en la expresin (2.19) -despus de normalizar- en la forma

especca:
0

b(1 + b)
a + 2ab + b
P =
2
h
2h2

(2.35)

Esta es una ecuacin diferencial lineal de segundo orden con coecientes

constantes y un trmino constante, en la forma general de

y 00 + a1 y 0 + a2 y = a3
Su solucin general se sabe que es:

y(t) = A1 er1 t + A2 er2 t + y

donde la races caractersticas

r1 y r2

toman los valores

q
1
r1 , r2 = (a1 a21 4a2 )
2
y la integral particular de

y es

y=

a3
a2

Por lo tanto, para la ecuacin de Euler del presente modelo (donde

tenemos

P (t) = A1 er1 t + A2 er2 t + P

Donde

r
r1 , r2 =

P =

b(1 + b)
h2

a + ab + b
2b(1 + b)

[tasas caracteristicas]

[integral particular]

26

a1 = 0),
(2.36)

Tenga en cuenta que las dos races caractersticas son reales y distintas segn
su signo en las especicaciones. Adems, son los negativos exactos una de
otra. Podemos por lo tanto reescribir la solucin, donde

denota el valor

absoluto comn de las dos races, como:

P (t) = A1 ert + A2 ert + P

[solucion general]

(2,36 )

A1 y A2 en (2,36 ) puede ser denidas a travs

las condiciones iniciales P (0) = P0 y P (T ) = PT . Cuando establecimos t =
0
0 y t = T, sucesivamente, en (2,36 ), obtenemos dos ecuaciones simultneas
Las dos constantes arbitrarias

en las dos variables A1 y A2:

P 0 = A1 + A2 + P

PT = A1 erT + A2 erT + P
Siendo los valores de la solucin:

A1 =

P0 P (PT P )erT
1 e2rT

A2 =

P0 P (PT P )erT
1 e2rT

(2.37)

La determinacin de estos dos constantes completa la solucin del proble-

P (t) est ahora especicada

en trminos de los parmetros conocidos T, P0 , PT , , , , a, b y h. De estos
parmetros, todos tienen signos especicados excepto h. Pero como el parmetro h entra en la trayectoria de la solucin (2,36 ') slo a travs de r , y
2
slo en la forma de un trmino cuadrtico h , podemos ver que su signo no

ma, para toda la trayectoria de los precios

afectar a nuestros resultados, solo su valor numrico.

En este momento, no estamos preparados para decir si la trayectoria de hecho
maximiza utilidades (en lugar de minimiza). Suponiendo que se maximiza,
que de hecho lo hace, a continuacin, una pregunta relevante es: Qu podemos decir acerca de la ecuacin general de la trayectoria de los precios (2.36
')? Por desgracia, no es posible dar una respuesta sencilla. Si

PT > P0 ,

el

precio del monopolista puede ptimamente aumentando de manera constan-

(O, T )

de

P0

antes de subir al nivel de

PT

al nal del perodo, dependiendo de lo valores de

te en el intervalo

PT

o puede tender a reducirse ligeramente

los parmetros. En el caso opuesto de

P0 > P T

la trayectoria del precio p-

timo es caracterizado por una indeterminacin similar. Aunque este aspecto

del problema puede ser perseguido un poco ms lejos (vase el ejercicio 2.4,
Probs. 3 y 4), especcamente se necesitan valores de los parmetros para
tener una idea mas clara sobre la trayectoria optima de los precios.

Una Vista ms general del problema

La frmula de Evans es especca para una funcin de costes cuadrtica y

una Funcin de demanda lineal. En un estudio ms general del problema
dinmico-monopolista por Tintner, estas funciones no son especcas. La
funcin de utilidad es simplemente escrita como

(P, P 0 ).

En una formula-

cin general de este tipo, resulta que la frmula (2.21) [para el caso especial

27

II] su utilizacin es una gran ventaja. Se obtiene directamente de una sencilla

condicin necesaria

P0

=c
P 0

(2.38)

que se le puede dar una interpretacin econmica clara.

Para ver esto, primero explicamos el sentido econmico de la constante
la utilidad

c.

Si

0
no depende de la velocidad de cambio de precio P , es decir, si

estamos tratando con el problema del monopolio esttico como un caso especial del modelo dinmico, luego

d/dP 0 = 0,

y (2.38) se reduce a

= c.

As

c representa el benecio del monopolio esttico. Acerqumonos,

s ,(s subndice de esttica). A continuacin, observamos
(2.38) se divide por el segundo trmino del lado izquierdo implicar

la constante

pues denotamos por

que si

P 0
p0
P 0
que representa la elasticidad parcial de

con respecto a P 0 . De hecho, despus

de realizar la divisin indicada, la ecuacin se puede reordenar obteniendo

la regla de optimizacin:

p0 = 1

Esta norma establece que la empresa monopolista siempre debe seleccionar

el precio de tal manera que la elasticidad de la utilidad con respecto a la tasa
de cambio del precio sea igual a

1s / .

El lector notar que este resultado

analtico no habra surgido tan fcilmente si no hubiramos recurrido al caso

especial de la frmula (2.21).
Es interesante comparar esta regla con una elasticidad correspondiente a la
regla de elasticidad para el monopolista esttica. Dado que la utilidad en
ltimo instancia slo depende de

P,

la condicin de primer orden para la

maximizacin del benecio es simplemente

todo por

P/ ,

d/dP = 0.

Si multiplicamos a

la regla se convierte en la expresada en trminos de elastici-

dad de la siguiente manera:

p = 0. Por lo tanto, mientras que en el modelo

monopolista esttico la elasticidad de la utilidad con respecto al precio lo

establece igual a cero, el modelo monopolista dinmico debe considerar la
elasticidad de la utilidad con respecto a la
blecer su valor en

tasadevariacindeprecio

y esta-

1 s /

La materia del precio Terminal

La discusin anterior se basa en la suposicin de que el precio nal

dado.

P (t) viene

En realidad, sin embargo, la empresa es probable que tenga discreto

control sobre

P (T )

a pesar de que el tiempo nal

ha sido preajustado. Si

es as, se encontrara en el punto de situacin nal consignada en la variable representada en la Fig. 1.5a, donde la condicin inicial

P (T ) = P ,

debe

ser sustituido por la adecuada condicin de transversalidad. Vamos a desarrollar este tipo de condiciones de transversalidad en el siguiente captulo.

28

EJERCICIO 2.4
1. Si una empresa monopolista en el modelo de Evans se enfrenta a una

(h = O), qu precio va a la empresa va a maPs , revise que tenga el signo correcto.

, y dar a la integral parcial en
valores de Ps y P

demanda lineal esttica

ximizar su utilidad? Sea el precio

Luego compare los

(2.36) una interpretacin econmica.

2. Compruebe que

A1

A2

realmente deben tener los valores mostrados

en (2.37).
3. Demostrar que el extremal

P (t))

no implicar una inversin de la

direccin de movimiento de precios en el intervalo

haya un valor

0 < t0 < T

(0, T )

a menos que

de tal manera que [es decir, satisface la

condicin de que los dos primeros trminos del lado derecho de (2.36
') son iguales en

t = t0 ].

A1 y A2 en (2.36 ') son ambos positivos, la curva de

P (t) tomar la forma de una catenaria. Comparar la ubicacin en la

4. Si los coecientes

curva de precios en los tres casos siguientes: (a)

y (c)

A1 < A2

A1 > A2

(b)

A1 = A2

Cul de estos casos, posiblemente, puede implicar un

cambio de precio en el intervalo

[0, T ]?

Qu tipo de movimiento de

precios caracteriza los casos restantes?

5. Hallar la ecuacin de Euler para el problema utilizando la frmula
Evans (2.18).
6. Si una tasa de descuento

(P, P 0 )

> 0

se utiliza para convertir la utilidad

en cualquier punto de tiempo a su valor presente, entonces la

integral en (2.34) tomar la forma general

F = (P, P 0 )et

a)

En este caso, sigue siendo aplicable la frmula (2.21)?

b)

Aplicar la frmula (2.19) a esta expresin

para derivar la nueva

ecuacin de Euler.

c)

Aplicar la frmula (2.18) para derivar la ecuacin de Euler, y

expresarla como resultado, por regla general con respecto a la
tasa de crecimiento de

2.5.

P 0 .

EL DILEMA ENTRE LA INFLACIN Y DESEMPLEO

Los males econmicos de la inacin y el desempleo inigen prdidas sociales. Cuando existe un el dilema de Phillips entre los dos, cul sera la

29

mejor combinacin entre la inacin y el desempleo a travs del tiempo? La

respuesta a esta pregunta se puede obtener a travs del clculo de variaciones. En esta seccin presentamos una formulacin simple de un problema
adaptado de uno de los documento de Taylor. En esta formulacin, la variable de desempleo como tal no se ha incluido; en cambio, se aproxima por

(Yf Y )

-el dcit corriente de

pleno empleo

Y,

la renta nacional, a partir de su nivel de

Yf .
= (Yf Y )2 + p2

( > 0)

(2.39)

Debido a que la expresin de la desviacin se eleva al cuadrado, desviaciones

positivas y negativas se consideran iguales (ver ejercicio 1.3, Prob. 2). Sin
embargo, las desviaciones de

y las desviaciones de

se consideran en la

funcin de prdida social con diferentes pesos, en el rango de 1 a

lo que

reeja los diferentes grados de sesgo para los dos tipos de desviaciones.
El dilema de Phillips aumentado con expectativas entre

(Yf Y ))

es

capturado en la ecuacin:

p = (Yf Y ) +
Donde

( > 0)

(2.40)

a diferencia de su uso en la seccin anterior, ahora denota a la

tasa de inacin esperada. La formacin de las expectativas de inacin se

supone que son adaptativas:



d

= j(p )
dt
0

Si la tasa real de inacin

trando que

(0 < j 1)

excede la tasa esperada de inacin

esta subestimado), entonces

> 0,

(2.41)

(demos-

se analizar al alza;

p actual cae por debajo de la tasa esperada

0
est sobreestimado), entonces < 0, y ser analizado

Si, por otro lado, la tasa de

(demostrando que
a la baja.

Las dos ecuaciones anteriores juntas implican que

0 = j(Yf Y )
Que puede reordenarse como

Yf Y =

0
j

(2.42)

Cuando reemplazamos (2.42) en (2.40), obtenemos

0
+
j

p=

(2.43)

Y, reemplazando (2.42) y (2.43) en (2.39), podemos expresar la funcin de

prdida social completamente en trminos de

(, 0 ) =

0
j

2


+

0
+
j

2
[Funcion de Perdida Social]

30

(2.44)

El problema para el gobierno es entonces encontrar una trayectoria ptimo

de

que minimiza la prdida social total sobre el intervalo de tiempo

El valor inicial (actual) de

s ,

se da en

y el valor nal de

[O, T ].

como objetivo

de la poltica, se supone que est jado en 0. Para reconocer la importancia

del presente sobre el futuro, todas las prdidas sociales se descuentan a sus
valores actuales a travs de una tasa de descuento positiva

p.

En vista de estas consideraciones, el objetivo de los encargados de hacer

poltica es:

[] =

Minimizar

(, 0 )et dt

(0) = 0

Sujeto a

(0 > 0 dado)

(T ) =

(T

(2.45)

dado)

La trayectoria de la solucin
Sobre la base de la funcin de prdida social (2.44), de la funcin integral

(, 0 )et

se obtienen las primeras derivadas:

F = 2( 0 + )et
j
F0 = 2(

1 + 2 0 t
+ )e
2j2
j

Con las segundas derivadas:

F0 0 = 2(

1 + 2 t
)e
2j2

F0

F 0 =

2 t
e
j

!
1 + 2 0
t
= 2
+ e
2
2
j
j

En consecuencia, la frmula (2.19) nos da (despus de la simplicacin) la

condicin necesaria especca

00 00
donde

[Ecuacion de Euler]

2 j( + j)
>
1 + 2

(2.46)

Ya que esta ecuacin diferencial es homognea, su integral particular es cero,

y su solucin general es simplemente su funcin complementaria:

(t) = A1 er1 t + A2 er2 t

donde

r1,

r2 =

[Solucion general]

1
(
2
31

2 + 4)

(2.47)

Figura 2.6:

Las races caractersticas son reales y distintas. Por otra parte, puesto que
la raz cuadrada tiene un valor numrico mayor que

r1

>

0 ,

Para denir las constantes arbitrarias

mente

t=0

t=T

r2

A1

<

A2

p,

entonces

(2.48)

hemos establecido sucesiva-

en (2.47), y usando condiciones iniciales para obtener

el par de relaciones

A1 + A2 = 0
A1 er1 T + A2 er2 T = 0
Resolviendo simultneamente, estas relaciones nos da:

A1 =

0 er2 T
er2 T

A2 =

er1 T

Debido a los signos de

r1

r2 ,

0 er1 T
r
e 1 T er2 T

(2.49)

en (2.48), sabemos que

A1 < 0

A2 > 0

(2.50)

A partir de la informacin de suscripcin en (2.50) y (2.48), se puede deducir

(t) debe seguir la conguracin general en la Fig. 2.6.

r t
positivo r1 , el componente A1 e 1 de la trayectoria surge

que la trayectoria de
Con A1 negativo y

como el reejo (con referencia al eje horizontal) de una curva de crecimiento

exponencial. Por otro lado, el componente
positivo y

r2

A2 er2 t

es, en vista de que

A2

es

negativo, solamente una regular curva exponencial de cada. La

, la suma de los componentes de las dos curvas, comenzamos

en el punto (0, 0 ) - donde 0 = A1 +A2 -y descendiendo de manera constante
hacia el punto (T, 0), que es verticalmente equidistante de los componentes
trayectoria de

32

de las dos curvas. El hecho de que la trayectoria

muestra un movimiento

descendente constante tambin puede ser vericado de la derivada

0 (t) = r1 A1 er1 t + r2 A2 er2 t < 0

(t) y

(t), tambin se puede derivar algunas conclusiones con respecto a p y (Yf Y ). Para estos, podemos simplemente utilizar
Habiendo encontrado

las relaciones en (2.43) y (2.42), respectivamente.

EJERCICIO 2.5

1. Compruebe el resultado en (2.46) utilizando la ecuacin de Euler (2.18).

2. Deje que la funcin objetivo en problema (2.45) puede cambiar a

RT

1
0 pt dt
0 2 (, )e

a)

Crees que la solucin del problema ser diferente?

b)

Se te ocurre alguna ventaja en la inclusin del coeciente

1
2 en

la integral?
3. Hagamos que a la condicin nal en el problema (2.45) se cambie a

(T ) = T , 0 < T < 0

a)

Cules seran los valores de

b)

Se puede evaluar de manera ambigua los signos de

33

A1

A2 ?
A1

A2 ?