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    Investigacion de Operaciones2

    Cargado por

    Cony Araiza
    Este documento presenta un problema de programación lineal para determinar la asignación óptima de una cartera de valores de $100,000 entre tres acciones diferentes con el objetivo de maximizar los beneficios anuales estimados. Se formula un modelo matemático para representar la situación y se resuelve usando un software de programación lineal. La solución óptima asigna $1000 a la primera acción, $1000 a la segunda acción y $1500 a la tercera acción, generando un beneficio total estimado de $14,500.

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    Este documento presenta un problema de programación lineal para determinar la asignación óptima de una cartera de valores de $100,000 entre tres acciones diferentes con el objetivo de maximizar los beneficios anuales estimados. Se formula un modelo matemático para representar la situación y se resuelve usando un software de programación lineal. La solución óptima asigna $1000 a la primera acción, $1000 a la segunda acción y $1500 a la tercera acción, generando un beneficio total estimado de $14,500.

    Descripción original:

    Investigación de Operaciones 2

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    Este documento presenta un problema de programación lineal para determinar la asignación óptima de una cartera de valores de $100,000 entre tres acciones diferentes con el objetivo de maximizar los beneficios anuales estimados. Se formula un modelo matemático para representar la situación y se resuelve usando un software de programación lineal. La solución óptima asigna $1000 a la primera acción, $1000 a la segunda acción y $1500 a la tercera acción, generando un beneficio total estimado de $14,500.

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    Instituto Tecnológico De Apizaco

    Investigación De Operaciones

    Planeación Financiera

    Prof. José Galdino Domínguez Pérez

    Alumna: Constanza Yolanda Araiza


    Jimenez
    INDICE

    INTRODUCCION .......................................................................................... 2
    DEFINICION ................................................................................................ 3
    VALIDACION ............................................................................................... 3
    SUGERECIAS O RECOMENDACIONES .......................................................... 5
    CONCLUSIONES ............................................. Error! Bookmark not defined.
    REFERENCIAS.............................................................................................. 5
    INTRODUCCION

    La programación lineal es el campo de la programación matemática dedicado a


    maximizar o minimizar (optimizar) una función lineal, denominada función
    objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie
    de restricciones expresadas mediante un sistema de ecuaciones.
    su importancia está en que es una herramienta financiera que puede brindar
    ayuda en la toma de decisiones, y para aquellos interesados, tiene gran utilidad
    n áreas empresariales como la producción, la manufactura, la construcción, las
    telecomunicaciones, el transporte, la planeación financiera, la milicia, servicios
    públicos.
    DEFINICION

    Willie markit es el presidente de una firma de inversiones personales, que maneja


    cartera de valores de cierto numero de clientes. Un cliente nuevo ha solicitado
    recientemente que la firma le maneje una cartera de $100,000. Al cliente le
    gustaría limitar su cartera a una combinación de las tres acciones que se
    muestran.

     Formular un PL para determinar cuantas acciones de cada clase debería


    comprar willie markit para beneficiar el beneficio total anual estimado

    VALIDACION

    ACCION PRECIO POR UTILIDAD MAXIMA


    ACCION ANUAL INVERSION
    ESTIMADA POR POSIBLE
    ACCION
    GOFER CRUDE $60 $7 $60000
    CAN OIL 25 3 25000
    SLOTH 20 3 30000
    PTROLEUM

    FORMULACION:
    MAX (z): 7X1 +3X2 + 3X3
    S.A
    1) X1 + 0X2 + 0 X3 <= 1000
    2) 0X1 + 1X2 + 0X3 <= 1000
    3) 0X1 + 0X2 + X3 <= 1500
    X1, X2, X3 => 0
    MAX (z): -7X1 - 3X2 - 3X3
    S.A
    1) X1 + 0X2 + 0 X3 + X4 = 1000
    2) 0X1 + 1X2 + 0X3 + X5 = 1000
    3) 0X1 + 0X2 + X3 + X6 = 1500
    X1, X2, X3 => 0

    X1 X2 X3 X4 X5 X6 Bi
    Z -7 -3 -3 0 0 0 0
    X4 1 0 0 1 0 0 1000/1
    X5 0 1 0 0 1 0 1000/0
    X6 0 0 1 0 0 1 1500/0

    = 1000
    = INF.
    X1 X2 X3 X4 X5 X6 Bi
    Z 0 -3 -3 7 0 0 7000
    X1 1 0 0 1 0 0 1000
    X5 0 1 0 0 1 0 1000
    X6 0 0 1 0 0 1 1500

    X1 X2 X3 X4 X5 X6 Bi
    Z 0 0 -3 7 3 0 10000
    X1 1 0 0 1 0 0 1000
    X5 0 1 0 0 1 0 1000
    X6 0 0 1 0 0 1 1500

    X1 X2 X3 X4 X5 X6 Bi
    Z 0 0 0 7 3 3 14500
    X1 1 0 0 1 0 0 1000
    X5 0 1 0 0 1 0 1000
    X6 0 0 1 0 0 1 1500
    Comprobación
    7(1000) + 3 (1000) + 3(1000) = 14500

    1(1000) + 0(1000) + 0(1500) = 1000

    0(1000) + 1(1000) + 0(1500) = 1000

    0(1000) + 0(1000) + 1(1500) = 1500

    Solución optima

    Z= 14500

    X1: 1000

    X2: 1000

    X3: 1500

    SUGERECIAS O RECOMENDACIONES
    ADQUIRIR MAYOR ACCIONES PARA CONSEGUIRR MAS GANANCIA

    COMBINAR DIFENRETES TIPOS DE ACCIONES

    REFERENCIAS
    APUNTES DE INVESTIGACION DE OPERACIONES

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