Metodo de Jacobi

Método de Jacobi
En análisis numérico el método de Jacobi es un método iterativo, usado para resolver sistemas de ecu
lineales del tipo Ax = b. El algoritmo toma su nombre del matemático alemán Carl Gustav Jakob Ja
La base del método consiste en construir una sucesión convergente definida iterativamente. El límite
sucesión es precisamente la solución del sistema. A efectos prácticos si el algoritmo se detiene despué
número finito de pasos se llega a una aproximación al valor de x de la solución del sistema.
La sucesión se construye descomponiendo la matriz del sistema en la forma siguiente:
A= D + L + U
Donde:
D, es una matriz diagonal.
L, es una matriz triangular inferior.
U, es una matriz triangular superior
Partiendo de AX=b podemos reescribir dicha ecuación como:
Dx + (L+U)x=b
Luego:
Si aii ≠ 0 para cada i. Por la regla iterativa, la definición del Método de Jacobi puede ser expresado
forma:
donde k es el contador de iteración, Finalmente tenemos:
Cabe destacar que al calcular xi(k+1) se necesitan todos los elementos en x(k), excepto el que ten
mismo i. Por eso, al contrario que en el método Gauss-Seidel, no se puede sobreescribir xi(k) conxi(k
que su valor será necesario para el resto de los cálculos. Esta es la diferencia más significativa entr
SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES
Un problema relacionado con éste método consiste en obtener las

raíces de un conjunto de ecuaciones simultaneas.
La solución de este sistema consta de un conjunto de valores xi que

simultáneamente hacen que todas las ecuaciones sean iguales a cero.
Para el caso que las ecuaciones simultáneas son lineales, es decir se

pueden expresar en la forma general.
Donde la b y la a son constantes. A las ecuaciones algebraicas y

trascendentales que no se pueden expresar de esta forma se les
llama ecuaciones no lineales. Por ejemplo:
Son dos ecuaciones simultaneas no lineales con dos
incógnitas, x y y , las cuales se expresan en la forma de la ecuación
(6.14) como
Así, la solución serán los valores de x y de y que hacen a las

funciones u(x,y) y v(x,y) iguales a cero. La mayoría de los métodos
para determinar tales soluciones son extensiones de los métodos
abiertos para resolver ecuaciones simples. Dos de ellos son: iteración
de punto fijo y Newton – Rapson.
ITERACIÓN DE PUNTO FIJO
El método de iteración de punto fijo puede para modificarse para

resolver dos ecuaciones simultáneas no lineales. Este método se
ilustra ene le siguiente ejemplo.
Iteración de punto fijo para un sistema no lineal

Planteamiento del problema. Con el método de iteración de punto fijo
determine las raíces de la ecuación (6.16). Observe que un par
correcto de raíces es x=2 y y=3. Inicie el calculo con el valor inicial
x=1.5 y y = 3.5
Solución. En la ecuación (6.16a) se despeja x

Y en la ecuación (6.16b) se despeja y
Observe que dejaremos los subíndices en el resto del ejemplo.

Con base en los valores iniciales, la ecuación (E6.10.1) se utiliza para
determinar un nuevo valor de x:
Este resultado y el valor inicial de y = 3.5 se sustituye en la ecuación

(E6.10.2) para determinar un nuevo valor de y:
Y = 57 – 3 (2.21429) (3.5) 2 = - 24.37516
Así, parece que el método diverge.

Este comportamiento es aun más pronunciado en la segunda
iteración:
En efecto, la aproximación se esta descomponiendo. Se repite el

calculo, pero con la ecuación original puesta en forma diferente. Por
ejemplo, un despeje alternativo a al ecuación (6.16a) es:
Y de la ecuación (6.16b) es
Ahora los resultados son más satisfactorios:
Así, la aproximación converge hacia la solución correcta x=2 y y=3
Newton - Raphson
El Método Newton–Raphson se utilizo empleando la derivada (al

evaluar, es la pendiente de la recta tangente) de un función, para
calcular su intersección con el eje de la variable independiente; esto
es, la raíz. Dicho calculo se baso en la expansión de la serie de Taylor
de primer orden
Donde es el valor inicial de la raíz y es el valor en el cual la
recta tangente intercepta al eje x . En esta intersección, es,

por definición, igual a cero y la ecuación (6.17) se reordena para tener
Que es la forma del método de Newton-Raphson para una sola

ecuación.
La forma para múltiples ecuaciones se obtiene en forma idéntica. Sin
embargo, se debe usar una serie de Taylor de múltiples variables para
tomar en cuenta el hecho de que más de una variable independiente
contribuye a la determinación de la raíz. En el caso de dos variables,
una serie de Taylor de primer orden se escribe para cada ecuación no
lineal como
De la misma manera como en la versión para una sola ecuación, la

raíz aproximada corresponde a los valores de x y y,
donde son iguales a cero. En tal situación, se reordena

la ecuación (6.19) como:
Debido a que se conocen todos los valores con subíndice i

(corresponde al ultimo valor estimado), las únicas incógnitas son
y Entonces, la ecuación (6.20) es un conjunto de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas.
En consecuencia, se pueden usar manipulaciones algebraicas (por

ejemplo, la regla de Cramer) para resolverlo:
El denominador de cada una de estas ecuaciones se conoce

formalmente como el determinante Jacobiano del sistema.
La ecuación (6.21) es la versión para dos ecuaciones del Método de
Newton-Raphson. Como en el siguiente ejemplo, se puede emplear en
forma iterativa para determinar las raíces de dos ecuaciones
simultaneas.
Newton-Raphson para un sistema no lineal.
Ejemplo 1.
Planteamiento del problema. Con el método de Newton-Raphson para
múltiples ecuaciones determine las raíces de la ecuación (6.16).
Observe que un par correcto de raíces es x=2 y y=3. Use como
valores iniciales x=1.5 y y=3.5.
Solución. Primero calcule las derivadas parciales y evalúelas con los
valores iniciales de x y y:
Así, el determinante jacobiano para la primera iteración es
Los valores de las funciones se evalúan con los valores iniciales como
Estos valores se sustituyen en la ecuación (6.21)

Así, los resultados están convergiendo a los valores verdaderos x=2 y
x=3. Los cálculos se repiten hasta que se obtenga una precisión
aceptable.
http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/programacion-y-metodos-
numericos/contenidos/TEMA_8/Apuntes/EcsNoLin.pdf

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Método de Jacobi

La sucesión se construye descomponiendo la matriz del sistema en la forma siguiente:

D, es una matriz diagonal.

L, es una matriz triangular inferior.

U, es una matriz triangular superior

Partiendo de AX=b podemos reescribir dicha ecuación como:

donde k es el contador de iteración, Finalmente tenemos:

Un problema relacionado con éste método consiste en obtener las

La solución de este sistema consta de un conjunto de valores xi que

Para el caso que las ecuaciones simultáneas son lineales, es decir se

Donde la b y la a son constantes. A las ecuaciones algebraicas y

Así, la solución serán los valores de x y de y que hacen a las

ITERACIÓN DE PUNTO FIJO

El método de iteración de punto fijo puede para modificarse para

Iteración de punto fijo para un sistema no lineal

Solución. En la ecuación (6.16a) se despeja x

Observe que dejaremos los subíndices en el resto del ejemplo.

Este resultado y el valor inicial de y = 3.5 se sustituye en la ecuación

Y = 57 – 3 (2.21429) (3.5) 2 = - 24.37516

Así, parece que el método diverge.

En efecto, la aproximación se esta descomponiendo. Se repite el

Ahora los resultados son más satisfactorios:

Así, la aproximación converge hacia la solución correcta x=2 y y=3

El Método Newton–Raphson se utilizo empleando la derivada (al

recta tangente intercepta al eje x . En esta intersección, es,

Que es la forma del método de Newton-Raphson para una sola

De la misma manera como en la versión para una sola ecuación, la

donde son iguales a cero. En tal situación, se reordena

Debido a que se conocen todos los valores con subíndice i

En consecuencia, se pueden usar manipulaciones algebraicas (por

El denominador de cada una de estas ecuaciones se conoce

Estos valores se sustituyen en la ecuación (6.21)

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