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    U2A2 - MARL - Teorías Sobre Carteras de Inversión

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    Martha Roa
    Este documento compara la teoría de cartera de inversión moderna con los sistemas de inversión tradicionales. La teoría moderna se basa en estudiar el riesgo y rendimiento esperado de diferentes títulos para determinar la cartera óptima. Se caracteriza por diversificación y maximizar el retorno considerando el riesgo. Los sistemas tradicionales usan principalmente acciones y bonos con alta liquidez y correlación con los mercados. La teoría moderna es para mediano y largo plazo mientras que los sistem

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    Este documento compara la teoría de cartera de inversión moderna con los sistemas de inversión tradicionales. La teoría moderna se basa en estudiar el riesgo y rendimiento esperado de diferentes títulos para determinar la cartera óptima. Se caracteriza por diversificación y maximizar el retorno considerando el riesgo. Los sistemas tradicionales usan principalmente acciones y bonos con alta liquidez y correlación con los mercados. La teoría moderna es para mediano y largo plazo mientras que los sistem

    Descripción original:

    CARTERAS DE INVERSION. FINANZAS CORPORATIVAS

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    U2A2_MARL_Teorías Sobre Carteras de Inversión

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    CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO

    ADMINISTRATIVAS

    U2A2. Teoría sobre carteras de inversión

    FINANZAS CORPORATIVAS

    Alumna: Roa López Martha Magdalena

    Maestro: Alfredo Rene Villalbazo Pérez

    Zapopan, Jal., a 10 de octubre del 2018.


    TEORÍAS SOBRE CARTERA DE INVERSIÓN

    El proceso de inversión consiste de dos tareas principales y son:

    1. La seguridad y el análisis del mercado, donde se asesora el riesgo y la utilidad


    esperada de la inversión.
    2. La formación eficiente de una cartera de activos; esto envuelve la determinación
    de la oportunidad de riesgo-beneficio que se puedan encontrar y elegir la mejor.

    Teoría Cartera de inversión moderna Sistema de inversión tradicional


    (Teoría de cartera)

    Concepto Es un modelo sobre el estudio de Son estrategias elaboradas


    la inversión en condiciones de riesgo, mediante la utilización
    basado en que la decisión sobre cuál es principalmente de acciones y bonos.
    la cartera de inversiones óptima se
    fundamenta en el estudio de la media y
    la variabilidad de los diferentes títulos
    existentes en el mercado.

    Características Se caracteriza por: Es caracterizado por:

     Afirma la existencia de la relación  Perfil de alta liquidez


    entre Riesgo y Rentabilidad.  Activos en mercados públicos
     Sus objetivos es maximizar la  Alta correlación con los
    rentabilidad y contrarrestar la mercados
    erosión que ocasiona la inflación  Accionistas pasivos
    en el efectivo.  Rendimientos generados
     Diversificación principalmente por beta con baja
     El Valor Presente Neto, resume el dispersión entre los inversores
    riesgo de mercado de una cartera
     Usa la rentabilidad esperada,
    varianza y covarianza.

    Períodos Es para períodos de mediano y La rentabilidad se puede calcular


    largo plazo. de manera diaria, semanal, mensual y
    formar histograma de frecuencias de
    la rentabilidad de un activo
    financiero, lo que lo llevara a tener
    una media de la rentabilidad y una
    desviación estándar.

    Tipos de Para que un inversionista trate de  Acciones


    activos minimizar el riesgo y maximizas los  Bonos
    rendimientos, construirá una cartera
    diversificando sus activos entre
    diferentes inversiones.
    Por lo que el riesgo no se examina
    en una acción en concreto sino de la
    cartera completa.
    Bibliografía

    Black Rock. (s.f.). ¿Qué son las inversiones alternativas? Recuperado de


    https://www.blackrock.com/co/recursos/educacion/centro-de-educacion-sobre-
    inversiones-alternativas/que-son-las-inversiones-alternativas

    Ochoa García, S. (2008, Mayo). EL MODELO DE MARKOWITZ EN LA TEORÍA DE


    PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN. Recuperado de
    http://148.204.210.201/tesis/346.pdf

    Pérez Hernández Irene. (2013, junio 25). Teoría de la cartera (portafolio) y el análisis
    de riesgo financiero. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-
    cartera-portafolio-y-el-analisis-de-riesgo-financiero/

    Salas Harms, H. (2003). La teoría de cartera y algunas consideraciones epistemológicas


    acerca de la teorización en áreas económico-administrativas. Recuperado
    de: http://www.ejournal.unam.mx/rca/208/RCA20802.pdf

    Self Bank. (2018, Julio 26). Modern Portfolio Theory (Teoría Moderna de Cartera).
    Recupeado de https://blog.selfbank.es/modern-portfolio-theory-teoria-moderna-
    de-cartera/

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