“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

“Aplicación del modelo de Ramsey a la teoría económica”

ESCUELA PROFESIONAL: Economía Pública

INTEGRANTES: - Alejos Merino, Fernando 18120054

- Arredondo Sarabia, Jhon 18120155

- Díaz Aliaga, Carmen Yanela 18120040

- Díaz Rodríguez, Máximo 18120164

- Flores Chia, Vanessa 18120167

- Gomero Rodríguez, Zinnia 18120041
- Quijaite Casaverde Nataly 18120046

DOCENTE: Dra. Lila Lisbeth Tenorio Paredes

LIMA, PERÚ
2019
INTRODUCCION

El presente trabajo se basa en la regla económica denominada “Modelo de Ramsey”,

famoso por explicar la optimización tanto de familias como empresas en un contexto
dinámico, aplicado al tema matemático “Cálculo de variaciones” fundamentado en un
panorama real.

La característica principal de este modelo económico recae en la maximización de

utilidades determinado un horizonte de tiempo y a lo largo de un periodo; es decir,
tiene un comportamiento dinámico.

La estructura del trabajo correspondiente se basa en la primera parte formula un

problema de contexto real. En la segunda parte, un marco teórico sobre el Modelo de
Ramsey, cálculo de variaciones y los diferentes métodos matemáticos como la
condición de Legendre y el Hessiano de la función para realizar el análisis del
problema planteado en un contexto real. En la tercera parte, un ejercicio aplicativo
relacionando ciertos conceptos del Modelo de Ramsey como del Cálculo de
variaciones, siguiendo los pasos expuestos por el marco teórico para realizar el
estudio de la cuestión a realizar. Por último, de evaluará las discusiones y
conclusiones acerca del resultado obtenido
INDICE

Tabla de contenido
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” ................................................................ 1
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS .................................................................... 1
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 2
INDICE............................................................................................................................................ 3
2 Problema de contexto real: ................................................................................................... 4
3 Marco teórico ........................................................................................................................ 4
3.1 Modelo de Ramsey:........................................................................................................... 4
3.2 Ecuación de Euler: ............................................................................................................. 4
3.3. -Condición de Legendre: ................................................................................................... 5
3.4. .Hessiano de la función: .................................................................................................... 6
1) Ejercicio aplicativo:................................................................................................................ 7
1.1) Ecuación de Euler: ............................................................................................................. 8
1.2) Condición de Legendre:..................................................................................................... 9
1.3) Hessiano de la función: ..................................................................................................... 9
4. Discusión y conclusiones: .................................................................................................... 10
5. Referencias bibliográficas ................................................................................................... 10
6. Anexos ................................................................................................................................. 11
2 Problema de contexto real:

En los últimos años, se viene estudiando acerca de la optimización en los procesos de

las empresas de manera que maximicen su nivel de utilidad ante un menor costo
posible. Por consiguiente, para llevarlo al panorama de la teoría económica-
matemática, se tomará el “Modelo de Ramsey” para aplicar una función de utilidad
relacionada del grupo corporativo Bercop, de manera que a lo largo del tiempo este
pueda maximizarlo para un mejor beneficio suyo.

3 Marco teórico

3.1 Modelo de Ramsey:

El Modelo de Ramsey nos ayuda también a explicar cuál es la conducta de las familias
bajo ciertos criterios o supuestos que ayudan a facilitar el análisis. Se asume que las
familias ahorran una proporción constante de la renta racionalmente. Lo que se trata
de analizar es como las familias toman sus decisiones de consumo y ahorro y también
las decisiones de inversión y contratación de mano de obra que hacen las empresas.
Además, en este tipo de problemas se puede resolver utilizando tanto el método
matemático “Teoría de control óptimo” como “Cálculo de variaciones”; por
consiguiente, se optará por realizarlo a través del segundo método.

3.2 Ecuación de Euler:

En la primera parte de la resolución del ejercicio, se toma cualquier función en la cual

se quiere llegar como resultado a su optimización. En este caso se tomará como
ejemplo a una función de tipo Modelo de Ramsey”:

𝑇
𝑚𝑎𝑥 ∫ 𝑢(𝑓(𝑘) − 𝑘̇ − 𝛿𝑘)𝑑𝑡
0

Sujeto a:
𝑘(0) = 𝑘0
𝑘(𝑇) = 𝑘 𝑇
Asimismo, los significados de las variables puestas son:

T
 0
: Representa el horizonte de tiempo

 𝑢(𝑓(𝑘) − 𝑘̇ − 𝛿𝑘): Representa la utilidad que tiene los consumidores,

dependiente de una restricción presupuestaria intertemporal.

𝑑
De esta manera, la ecuación de Euler es 𝑢𝑘 − 𝑢𝑘̇ = 0 ,lo cual implica
𝑑𝑡

𝑑 ′
𝑢′ (𝑓 ′ − 𝛿) + 𝑢 =0′
𝑑𝑡

La función dada, se puede connotar también como la siguiente expresión siendo k(t) a

x(t)
𝑡1
𝑚𝑎𝑥 ∫ 𝐹(𝑥, 𝑥 ′ . 𝑡)𝑑𝑡
0

3.3.-Condición de Legendre:

En esta segunda parte de la resolución del problema respecto al cálculo de

variaciones, se evaluará a la trayectoria óptima X(t) de un problema de maximización:

𝑡1
𝑜𝑝𝑡 ∫ 𝐹(𝑥, 𝑥 ′ . 𝑡)𝑑𝑡
𝑡0

𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0
𝑥(𝑡1 ) = 𝑥1

Sea que X(t) satisface la ecuación de Euler

- Afirmamos que X(t) es un máximo local de (m)

 ′
𝐹𝑥𝑥 ′ (𝑥 ∗ , 𝑥 ∗ , 𝑡) < 0, ∀𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡1 ]

-Interpretándose que la segunda derivada de x’ de la función es menor a 0 para todo t

que pertenece al intervalo (𝑡0 , 𝑡1 )
-Afirmamos que X(t) es un mínimo local de (m)

′
𝐹𝑥𝑥 ′ (𝑥 ∗ , 𝑥 ∗ , 𝑡) > 0, ∀𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡1 ]

-Interpretándose que la segunda derivada de x’ de la función es mayor a 0 para todo t

que pertenece al intervalo (𝑡0 , 𝑡1 )

3.4..Hessiano de la función:

En la última parte de la resolución del problema, se dará a conocer si la función (f) es

cóncava o convexa:

𝐹𝑥𝑥 𝐹𝑥𝑥′
𝐻𝐹(𝑥,𝑥 ′ ) =
𝐹𝑥′𝑥 𝐹𝑥′𝑥′

 Si F es cóncava El Hessiano de la función es semidefinida positiva

 Si F es convexa El Hessiano de la función es semidefinida
negativa

Asimismo, la interpretación si la función es definida como positiva, negativa,

semidefinida positiva o semidefinida negativa se da a través del siguiente cuadro:

Tipos Signos Caso particular n=2

 A es definida positiva ∆𝑖 > 0; ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑛 ∆1 = 𝑎11 > 0
𝑎11 𝑎12
∆2 = 𝑑𝑒𝑡𝑎 >0
21 𝑎22
(Mínimo global)

A es semi-definida ∆𝑖 > 0; ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑛

positiva

A es definida negativa ∆𝑖 > 0 ; 𝑖 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 ∆1 = 𝑎11 < 0

∆2 = 𝑎11 𝑎12 − 𝑎21 𝑎22 > 0
(Máximo global)

A es semi- definida ∆𝑖 < 0 ; 𝑖 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

negativa

A es indefinida Otros casos

1) Ejercicio aplicativo:

El grupo empresarial “Bercop” desea maximizar su función de utilidad la cual es u(c)=lnc,

asumiendo que la tasa de descuento (𝜌) es 0.5.

∞
𝑀𝐴𝑋 ∫ 𝐿𝑛(𝑐)е−𝑝𝑡 𝑑𝑡
0

Sujeto a:
𝐴𝑘 = 𝑐 + 𝑘 ′ + 𝛿𝑘
𝑘(0) = 𝑘0 > 0
𝐴 − 𝛿 > 0, 𝑦 𝐴 − 𝛿 − 𝜌 < 0
Dónde:

 La función de producción es 𝑓(𝑘) = 𝐴𝑘

 𝒌: Capital
 𝝆: Factor de descuento (0.5)
  𝒄: producción del periodo anterior
 A : Parámetro
 𝜹: Depreciación del capital

Solución:
𝐴𝑘 = 𝑐 + 𝑘 ′ + 𝛿𝑘
𝑐 = 𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘

1.1) Ecuación de Euler:

∞
∫ 𝐿𝑛(𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘 )е−𝑝𝑡 𝑑𝑡
0

Sujeto a:
𝑘(0) = 𝑘0 > 0
𝐹(𝑘, 𝑘 ′ , 𝑡) = ln( 𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘) е−𝑝𝑡

е−𝑝𝑡 (𝐴 − 𝛿)
𝐹𝑘 =
(A𝑘 − 𝑘′ − 𝛿𝑘)

′
е−𝑝𝑡 (−1)
𝐹𝑘 =
(A𝑘 − 𝑘′ − 𝛿𝑘)
∂Fk ′
𝐹𝑘 = − 𝑝𝐹 𝑘′
∂t
е−𝑝𝑡 (𝐴 − 𝛿) 𝜕 е−𝑝𝑡 ⋅ (−1) е−𝑝𝑡 ⋅ (−1)
= [ ] − 𝑝 [ ]
(𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘) 𝜕𝑡 (𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘) (𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘)

ⅇ−pt (A − δ) −pt
(−1)(Ak ′ − k ′′ − δk ′ ) pⅇ−pt (−1)
= (−1)ⅇ [ ] −
(Ak − k ′ − δk) (Ak − k ′ − δk)2 (Ak − k ′ − δk)

ⅇ−pt (A − δ) ⅇ−pt (Ak ′ − k ′′ − δk ′ ) pⅇ−pt

= [ ] +
(Ak − k ′ − δk) (Ak − k ′ − δk)2 (Ak − k ′ − δk)

(A − δ − p)(Ak − k ′ − δk) − Ak ′ + k ′′ + δk ′ = 0

𝐴2 𝑘 − 𝐴𝑘 ′ − 𝐴𝛿𝑘 − 𝐴𝛿𝑘 + 𝛿𝑘 ′ + 𝛿 2 𝑘 − 𝐴𝑝𝑘 + 𝑝𝑘 ′ + 𝛿𝑝𝑘 − 𝐴𝑘 ′ + 𝑘 ′′ + 𝛿𝑘 ′ = 0

𝑘 ′′ − 𝐴𝑘 ′ + 𝛿𝐾 ′ + 𝑝𝑘 ′ − 𝐴𝑘 ′ + 𝛿𝑘 ′ − 2𝐴𝛿𝑘 + 𝛿 2 𝑘 − 𝐴𝑝𝑘 + 𝛿𝑝𝑘 + 𝐴2 𝑘 = 0

𝑘 ′′ − 2(𝐴 − 𝛿)𝑘 ′ + 𝑝𝑘 ′ + (𝐴 − 𝛿)2 𝑘 − 𝑝(𝐴 − 𝛿)𝑘 = 0

𝑘 ′′ − [2(𝐴 − 𝛿) − 𝑝]𝑘 ′ + [(𝐴 − 𝛿)2 − 𝑝(𝐴 − 𝛿)]𝑘 = 0

𝑟 2 − [2(𝐴 − 𝛿) − 𝑝]𝑟 + (𝑎 − 𝛿)[(𝑎 − 𝛿) − 𝑝] = 0

𝑟 − (𝐴 − 𝛿)
𝑟 − [(𝐴 − 𝛿) − 𝑝]

[𝑟 − (𝐴 − 𝛿)][𝑟 − ((𝐴 − 𝛿) − 𝑝)] = 0

 𝑟1 = (𝐴 − 𝛿) ; 𝑟2 = (𝐴 − 𝛿) − 𝑝
∗
𝑘(𝑡) = 𝐶1 𝑒 (𝐴−𝛿)𝑡 + 𝐶2 𝑒 ((𝐴−𝛿)−𝑝)𝑡

𝑘(0) = 𝑘𝑜

𝑘(𝑡) = 0

k (0) = C1 + C2 = k 0 → C2 = k 0 − C1

k (t) = C1 ⅇ(A−δ)𝑡 + 𝐶2 𝑒 ((𝐴−𝛿)−𝑝)𝑡 = 0

C1 ⅇ(A−δ)𝑡 + (𝑘0 − 𝐶1 )𝑒 ((𝐴−𝛿))𝑡 𝑒 −𝑝𝑡 = 0

𝐶1 + 𝑒 −𝑝𝑡 𝑘0 − 𝐶1 𝑒 −𝑝𝑡 = 0
𝐶1 (𝑒 −𝑝𝑡 − 1) = 𝑘0 𝑒 −𝑝𝑡
𝑘0 𝑒 −𝑝𝑡 𝑘0
𝑐1 = −𝑝𝑡
=
(𝑒 − 1) 1 − 𝑒 𝑝𝑡
𝑘0
+ 𝐶2 = 𝑘0
1 − 𝑒 𝑝𝑡
𝑘0 𝑙
𝐶2 = 𝑘0 − 𝑝𝑡
= 𝑘0 (1 − )
1−𝑒 1 − 𝑒 𝑝𝑡
−𝑘0 𝑒 𝑝𝑡
𝐶2 =
1 − 𝑒 𝑝𝑡

∗ 𝑘0 (𝐴−𝛿)𝑡 𝑘0 𝑒 𝑝𝑡 [(𝐴−𝛿)−𝑝]𝑡
𝑘(𝑡) =( ) 𝑒 − 𝑒
1 − 𝑒 𝑝𝑡 1 − 𝑒 𝑝𝑡
1.2) Condición de Legendre:

′ ′
−𝑒 −𝑝𝑡
𝐹𝑘 𝑘 = <0
(𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘)2
𝐹(𝑋) 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

1.3) Hessiano de la función:

𝑒 −𝑝𝑡 (𝐴 − 𝛿) −𝑒 −𝑝𝑡 (𝐴 − 𝛿)2

𝐹𝑘 = ; 𝐹𝑘𝑘 =
(𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘) (𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘)2

−𝑒 −𝑝𝑡 𝑒 −𝑝𝑡 (𝐴 − 𝛿)
𝐹𝑘 ′ 𝑘 ′ = ; 𝐹𝑘 ′ 𝑘 = 𝐹𝑘𝑘′ =
(𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘)2 (𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘)2
 −𝑒 −𝑝𝑡 (𝐴−𝛿)2 𝑒 −𝑝𝑡 (𝐴−𝛿)
𝐹𝑘𝑘 𝐹𝑘𝑘 ′ (𝐴𝑘−𝑘 ′ −𝛿𝑘)2 (𝐴𝑘−𝑘 ′ −𝛿𝑘)2

−𝑒 −𝑝𝑡 (𝐴−𝛿) −𝑒 −𝑝𝑡

𝐹𝑘 ′ 𝑘 𝐹𝑘 ′ 𝑘 ′ (𝐴𝑘−𝑘 ′ −𝛿𝑘)2 (𝐴𝑘−𝑘 ′ −𝛿𝑘)2

𝑒 −𝑝𝑡 (𝐴 − 𝛿)2
𝛥1 = − <0
(𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘)2

𝑒 −2𝑝𝑡 (𝐴 − 𝛿)2 𝑒 −2𝑝𝑡 (𝐴 − 𝛿)2

𝛥2 = − =0
(𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘)4 (𝐴𝑘 − 𝑘 ′ − 𝛿𝑘)4

𝐻𝐹(𝑘, 𝑘 ′ ) 𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐹 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑣𝑎
𝐹 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

4. Discusión y conclusiones:

En la primera parte de la resolución se tiene la función de utilidad de la empresa con la

interpretación adecuada a cada una de sus variables. Por consiguiente, se formula la ecuación
de Euler; en este caso es uno de los casos particulares de la teoría, por lo que se incluye al
factor de descuento. Asimismo, resolviendo se da como resultado a una trayectoria óptima del
capital que maximiza la utilidad de la empresa dicha sujeta a las restricciones dadas, Después,
se evaluará si es un máximo o un mínimo local a través de la condición de Legendre,
concluyendo que es un máximo. Al final se realiza el hessiano de la función para comprobar si
es un máximo global, teniendo como resultado que afirmativamente si lo es (semidefinida
negativa).

5. Referencias bibliográficas

- Lonelì.H,(2003).Método dinámico aplicados en la economía.

- Gregorio,J.(2007)Macroeconomía – Teoría y política
- Chiang,A.(2006) Métodos fundamentales de la economía matemática
- Belzunegui.(1992).Ejercicios macroeconómicos
6. Anexos