UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

NOMBRE:
Juliana Jara

CURSO:
CO 04-01

ASIGNATURA:
Matemáticas Actuariales

DOCENTE:
Ing. Luis Pinos

TEMA:
Ejercicios Propuestos

08 de noviembre de 2019

1
0.7 EJERCICIOS PROPUESTOS DE MATEMÁTICA FINANCIERA

1. Un inversionista desea saber el valor actual de un bono emitido por el gobierno británico
en donde recibirá una anualidad indefinida de $100.000, si el tipo de interés es del 10%.

100000
Datos: A= 100.000 𝑽𝑨 = 0,10
= 1000000
i= 10%

2. Utilizando la renta del ejercicio 1 se decide una asignación para cubrir los aumentos
salariales que se proyecta que sean del 4% anual. Calcule su valor actual.

100000
Datos: A= 100.000 𝑽𝑨 = 0,04
= 25000000
i= 4%

3. Indique cuál es el valor actual de $100 recibidos en el:

1. Año 10 a un tanto de actualización del 1%
𝑽𝑨 = 100[(1 + 0,01) ∗ 10]−1 = 90,91

2. Año 10 a un tanto de actualización del 13%

𝑽𝑨 = 100[(1 + 0,13) ∗ 10]−1 = 43,45

3. Año 15 a un tanto de actualización del 25%

𝑽𝑨 = 100[(1 + 0,25) ∗ 15]−1 = 21,05

4. Una fábrica cuesta $800.000. Se calcula que producirá unos ingresos después de costos
de explotación de $170.000 al año. Si el coste de oportunidad de capital es del 14%,
¿Cuál es el valor actual neto de la fábrica?
Datos: Inversión= 800.000
Costos= 170.000

170000
𝑽𝑨𝑵 = −800000 + ( ) = 414285,71
0,14
5. El ganador de un concurso puede elegir entre los siguientes premios:
a. $100.000 ahora

2
 b. $180.000 dentro de 5 años
c. $11.400 al año indefinidamente
d. $19.000 al año durante 10 años
Si el tipo de interés es el 12%. ¿Qué premio vale más?

a. 100.000

b. 180.000 (1 + 0,12)5 = 317221,50

11400
c. 0,12
= 95000

d. 19.000 (1 + 0,12)10 = 59011,12

6. ¿Cuántos dólares producen $ 0,507 dentro de 6 años si se invierten al 12%?

S= 0,507(1 + 0,12)6 = 1,000728
S= 0,507[(1 + 0,12) − 6] =

7. Si el valor actual de $ 139 es $ 125, ¿cuál es el factor de actualización?

125
Factor de actualización= 139 = 0,89928

8. Si el coste de capital es 9%, ¿cuál es el valor actual de $ 374 con vencimiento en el año
9?
374
𝑽𝑨 = = 172,199999
(1 + 0,09)9

9. Un proyecto produce un flujo de caja de $432,00 en el primer año, $137,00 en el segundo

año, $797,00 en el tercer año, si el coste de capital es el 15%, ¿Cuál es el valor actual del
proyecto?

𝑽𝑨 = 432(1 + 0,15)−1 + 137(1 + 0,15)−2 + 797(1 + 0,15)−3 = 1003,284

10. Una inversión cuesta $1.548,00 y paga una renta perpetua de $138,00, si el tipo de interés
es del 9%, ¿Cuál es el VAN?

3
 138
𝑽𝑨𝑵 = −1548 + ( ) = −14,67
0,09

11. Una acción pagará un dividendo de $4 dentro de un año, y después se espera que los
dividendos aumenten en forma indefinida al 4% anual. Si el tanto de actualización es
del 14%. ¿Cuál es el valor actual de la corriente de dividendos?

4 + 4(0,04)
𝑽𝑨𝑵 = ( ) = 29,71
0,14

12. El día de hoy Juan compra una anualidad de $2500 anuales durante 15 años, en una
compañía de seguros que utiliza el 3% anual, el primer pago vence en un año. ¿Cuál fue
el costo de la anualidad? :29844.84.
Datos: A=2500
n=15
i=0,03
1 − (1 + 0,03)−15
𝑽𝑨 = 2500 ( ) = 29844,24
0,03

13. Hallar el valor futuro y presente de una anualidad de $5000 pagadera semestralmente
durante 7 años 6 meses, al 8,6% capitalizable semestralmente.

Datos: A=5000
n=7 años y 6 meses= 90/6 =15 semestres
j= 8,6% capitalizable semestralmente
m= 2
(1 + 0,086/2)15 − 1
𝑽𝑭 = 5000 ( ) = 102379,334
0,086/2
1 − (1 + 0,086/2)−15
𝑽𝑨 = 5000 ( ) = 54443,71
0,086/2

4
14. Una empresa vende artículos de hogar con una cuota inicial de $100.000 y 16 cuotas
mensuales de $50.000, si se carga el 15% con capitalización mensual, hallar el valor de
contado.

Datos: A=50000
n=16 cuotas mensuales
j= 15% capitalizable mensualmente
m= 12
j/m= 0.0125
1 − (1 + 0,15/12)−16
𝑽𝑨 = 50000 ( ) = 721014,614
0,15/12
Valor al contado: 100000+721014,614= 801014,614

15. Una compañía deposita al inicio de cada año $20.000 en una cuenta de ahorros que
abona el 7% de interés, ¿a cuánto ascenderán los depósitos al cabo de 5 años?:123065.81

Datos: A=20000
n=5 años
i= 7%
(1 + 0,07)5+1 − 1
𝑽𝑭𝑨 = {20000 ( − 1)} = 123065,815
0,07

16. Una compañía alquila el terreno en $4000 mensuales, y propone al propietario pagar
alquiler anual, a principio de cada año, con una tasa del 12% convertible mensualmente.
Hallar el valor del alquiler anual: 45470.51.

Datos: A= 4000 mensual

m= 12
j= 12%
j/m= 0,01
1 − (1 + 0,01)−(12−1)
𝑨𝒒𝒖𝒊𝒍𝒆𝒓 = 4000 ( + 𝟏) = 45470,51
0,01

17. Dados dos fondos de inversión A y B, las tasas efectivas de interés son 3% y 2,5%
respectivamente, al final de 20 años el total acumulado en los dos fondos es $10.000. En
el año 31 el monto acumulado de A es dos veces el de B. Determine el valor final de los
dos fondos en conjunto al final del año 10.

5
18. Un negocio permite a sus clientes pagar con tarjeta de crédito o recibir un descuento r
(%) por pagar de contado. Por la venta con tarjeta el negocio recibe 97% del precio de
compra mes y medio después. A una tasa efectiva anual del 22%, los dos pagos son
equivalentes. Encuentre r.

0.10. EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Supongamos que una familia tiene dos hijos de edades diferentes y estamos interesados
en el género de estos niños. Usaremos F si es mujer y M si es hombre, y designe con un
par, por ejemplo, F, M si el hijo de más edad es niña y el más joven es niño. Hay 4 puntos
en el conjunto S de posibles observaciones:

S = (F,F F,M M,F M,M). Designe A al subconjunto de posibilidades que no tenga

hombres, B al subconjunto de posibilidades que contenga 2 hombres, C, al subconjunto

6
 que contenga al menos un hombre. Indique los elementos de A, B, C, A∩B, AUB, A∩C,
̅.
AUC, B∩C, BUC, C∩𝑩

2. De un total de 60 estudiantes que asisten a la universidad, 9 viven fuera del campus, 36

son pasantes y 3 son pasantes y viven fuera del campus. Encuentre el número de
estudiantes que:

a. Son pasantes y viven fuera o ambos

b. Son pasantes y viven en el campus

c. Graduados que viven en el campus

3. Un gerente de una fábrica de azúcar sabe que la probabilidad de que la funda de azúcar
de venta al público pese menos de lo legal es 2,5%, y la probabilidad de que pese más es
de 7,5%. ¿Cuál es la probabilidad de que la funda tenga un peso satisfactorio?
Demuestre con un diagrama de Venn.

4. Suponga que la probabilidad de que saque un 100 en esta materia es de 25%, la

probabilidad de obtener un 75 es un 50% ¿Cuál es la probabilidad de que su calificación
sea mayor que 75?

5. La junta directiva de Deltha Seguros cuenta con 8 hombres y 4 mujeres. Un comité de

4 miembros será elegido al azar.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que los 4 miembros del comité sean mujeres?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que los 4 miembros del comité sean hombres?

c. ¿Las probabilidades de los puntos a y b suman 1? Explique su respuesta.

6. A continuación, se presenta el número de llamadas diarias al servicio del 911 durante

los últimos 50 días. Hubo 22 días en los que realizaron 2 llamadas de emergencia y 9
días en los que realizaron 9 llamadas:

Número de llamadas Frecuencia

7
 0 8

1 10

2 22

3 9

4 1

Total 50

a. Convierta esta información en una distribución de probabilidad.

b. ¿Es un ejemplo de distribución de probabilidad discreta o continua?

c. ¿Cuál es la media de la cantidad de llamadas de emergencia al día?

d. ¿Cuál es la desviación estándar de la cantidad de llamadas diarias?

7. Suponga que X tiene una distribución binomial con n=2 y p=0,5 encuentre F(x).

8. Suponga que: Encuentre la función de densidad para x y grafíquela.

𝐹(𝑥)
0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 < 0
= ൝ 𝑥, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑋 ≤ 1 ൡ
1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 > 1
Encentre la función de densidad para x y grafíquela.

9. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad dada por:

3𝑥 2 0≤𝑥≤1
𝑓(𝑥) = ൜ ൠ
0 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

Encuentre F(x) y grafique F(x) y f(x).

10. Dado f(x) = 𝒄𝒙𝟐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟐 y f(x) = 0, en cualquier otra parte, encuentre el valor
de c para el cual f(x) es una función de densidad válida. Posteriormente calcular
𝑷(𝟏 ≤ 𝒙 ≤ 𝟐) 𝒚 𝑷(𝟏 < 𝒙 < 𝟐).

8
11. Deltha Seguros pretende ofrecer productos de seguros de vida a hombres de 60 años,
por internet. La tabla de mortalidad indica que la probabilidad de que un hombre de
esa edad sobreviva otro año es de 0.98. Si el seguro se ofrece a 5 hombres de 60 años.
¿Cuál es la probabilidad de que los 5 sobrevivan el año? ¿Cuál es la probabilidad de
que por lo menos 1 no sobreviva?

1.7. EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Juan Martínez desea asegurar el patrimonio de que dispone: 1 Vehículo BMW año 2008,
la fecha actual es 16 de mayo de 2016, el valor comercial del vehículo es de $100.000.
Para obtener la cobertura por 1 año, el asegurador se llama Deltha Seguros.

En base a los datos dados anteriormente: Diferenciar los datos esenciales de una póliza de
seguros. (Base su respuesta en el artículo 2 del decreto supremo 1147).

2. ¿Cuál será el precio realmente justo de cada uno de los siguientes juegos?

a. Ganar $2.000 con una probabilidad del 50% o perder $2.000 con probabilidad
del 50%

9
 b. Ganar $2.000 con probabilidad del 60% o perder $2.000 con probabilidad del
40%

c. Ganar $2.000 con probabilidad del 70%, perder $4.000 con la probabilidad del
20% o perder $10.000 con probabilidad del 10%.

3. El Señor X tiene una riqueza inicial de $5.000, y va a apostar $20 a que su equipo ganará
el campeonato, en tal caso recibirá un premio de $200. El Sr. X tiene una función de
utilidad del dinero logarítmica 𝑼(𝒘) = 𝑳𝒏(𝒘), donde w es la riqueza final. ¿Con al
menos cuánta probabilidad debe pensar el Sr. X que su equipo ganará el campeonato?
¿Si el premio fuera de $400? ¿Si el premio fuera de $40? Sacar una conclusión.

4. Un agricultor tiene una función logarítmica del dinero de 𝑼(𝒘) = 𝑳𝒏(𝒘), donde w es la
riqueza final. La riqueza inicial del agricultor es $25.000, y planea comprar semillas
genéticamente modificadas para resistir plagas. Los ingresos serán de $80.000 si llueve
y $5.000 si no llueve. La probabilidad de lluvia es 50%, y el costo de inversión de semillas
es de $20.000. Si no invierte en semillas los ingresos serán de $40.000 si llueve, y $5.000
si no llueve. ¿Le interesa llevar adelante el proyecto? ¿A partir de que probabilidad de
lluvia invertir es preferible a no invertir?

5. La función de utilidad de un tomador de decisiones viene dada por 𝒖(𝒘) = −𝒆−𝟓𝒘 El

tomador de decisiones tiene dos perspectivas económicas disponibles al azar. El
resultado de la primera se representa por X, que tiene una distribución normal con
media 5 y varianza 2, esto se representará así: 𝑵(μ,𝝈𝟐 ). La segunda perspectiva
representada por Y, se distribuye 𝑵(6, 𝟐. 𝟓). ¿Cuál prospecto será el preferido?

6. Si la función de utilidad de una persona viene dada por 𝑼(𝒓) = √𝒓, esta persona tiene
una riqueza igual a 10 u.m, y se enfrenta a una posible pérdida aleatoria ξ, con
distribución de probabilidad uniforme en (0,10).Determinar la cantidad máxima que
estaría dispuesto a pagar la persona por un seguro.

7. Una persona tiene una función de utilidad 𝑼(𝒓) = −𝒆−𝒓, siendo ξ una variable aleatoria
de Bernoulli, el decisor está dispuesto a pagar una prima P1 para asegurarse contra una

10
 pérdida de 1 u.m., en donde la probabilidad de pérdida es P. ¿Cuál es la cantidad
máxima que estaría dispuesto a pagar el decisor por el seguro?

8. Supongamos que la función de utilidad de una persona es 𝑼(𝒓) = −𝒆−𝒓

a. La persona está tratando de pagar una cantidad P1 para asegurarse contra una
pérdida de 1 u.m., donde p es la probabilidad de pérdida.

b. La persona está tratando de pagar una cantidad P2 para asegurarse contra una
pérdida de 1 u.m., donde (1- p) es la probabilidad de pérdida.

c. La persona está tratando de pagar una cantidad P3 para asegurarse contra una
pérdida de 1 u.m., donde 0,5 es la probabilidad de pérdida.

Se pide indicar cuál de las siguientes expresiones es verdadera.

1. 𝒆𝑷𝟏 + 𝒆𝑷𝟐 = 𝒆 + 𝟏

2. 𝑷𝟑 = 𝑳𝒏 (𝒆 + 𝟏)

3. 𝑳𝒏(𝒆𝑷𝟏 + 𝒆𝑷𝟐 ) − 𝑷𝟑 = 𝑳𝒏 𝟐

9. Un tomador de decisiones dispone de unos recursos de 200u.m. y su función de utilidad

viene dada por 𝑼(𝒓) = 𝑳𝒏 𝒓, donde r es la riqueza final y enfrenta a una pérdida
aleatoria expresada de la siguiente forma:

PÉRDIDA PROBABILIDAD

0 0,50

50 0,25

100 0,25

Tabla 7. Probabilidad de pérdida aleatoria

Se pide determinar la prima máxima que el decisor estará dispuesto a pagar para concertar
el seguro que cubra la pérdida

10. Dos personas ( A y B) tienen la misma función de utilidad: 𝑼(𝒓) = √𝒓

11
A dispone de 10 u.m. y se enfrenta a una pérdida aleatoria uniformemente distribuida en el
intervalo (0,10).

B dispone de 20 u.m. y se enfrenta a una pérdida aleatoria uniformemente distribuida en el

intervalo (0,20).

Se pide determinar: La cantidad máxima (X) que A estaría dispuesto a pagar por un seguro,
y la cantidad máxima (Y) que B estaría dispuesto a pagar por un seguro. Determinar Y-X.

11. Un tomador de decisiones tiene la siguiente función de utilidad:

𝑼(𝒘) = 𝒘 − 𝟎, 𝟎𝟏𝒘𝟐 ; 𝒘 < 𝟓𝟎

El tomador de decisiones podría mantener su riqueza w, con probabilidad p, o sufrir una

pérdida de cantidad c, con la probabilidad de (1-p). Los valores de w, c y p se muestran en
la tabla a continuación:

Riqueza Pérdida Probabilidad

10 10 0,50

20 10 0,5

Tabla 8. Probabilidad de riqueza y pérdida

Encontrar la prima máxima que el tomador de decisiones estaría dispuesto a pagar por un
seguro, asuma que 𝒄 ≤ 𝒘 < 𝟓𝟎.

12. Un asegurador dispone de unos recursos de 1 u.m. y una función de utilidad 𝑼(𝒓) =
−𝒆−𝒓 . El asegurador pagará todo el montante de la pérdida aleatoria que se distribuye
uniformemente en el intervalo (0,1). Determinar la prima mínima aceptable para esta
cobertura.

12
EJERCICIOS DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD, UTILIDAD ESPERADA,
RIESGO-RENDIMIENTO

1. ¿Qué muestra un registro de la distribución de probabilidad de resultados a un

administrador sobre el riesgo de un activo?

2. ¿Qué relación existe entre el tamaño de la desviación estándar y el grado de riesgo

de los activos?

3. ¿Cuándo es preferible el coeficiente de variación en vez de la desviación estándar

para comparar el riesgo de los activos?

4. Los rendimientos anuales esperados son del 15 por ciento para la inversión 1 y del
12 por ciento para la inversión 2. La desviación estándar del rendimiento de la
primera inversión es del 10 por ciento; el rendimiento de la segunda inversión tiene
una desviación estándar del 5 por ciento. ¿Qué inversión es menos riesgosa tomando
encuenta sólo la desviación estándar? ¿Qué inversión es menos riesgosa según el
coeficiente de variación? ¿Cuál es una mejor medida dado que los rendimientos
esperados de las dos inversiones no son iguales?

5. Micro-Pub, Inc., está considerando la compra de una de dos cámaras de microfilm,

R y S. Ambas deben proporcionar beneficios durante un periodo de 10 años y cada
una requiere una inversión inicial de 4,000 dólares. La administración elaboró la
tabla siguiente de estimaciones de tasas de rendimiento y probabilidades de
resultados pesimista, más probable y optimista

13
a. Determine el rango de la tasa de rendimiento de cada una de las dos cámaras.

b. Determine el valor esperado del rendimiento de cada cámara.

c. ¿Cuál de las cámaras sería más riesgosa comprar? ¿Por qué?

6. Gráficas de barras y riesgo Swan’s Sportswear está considerando lanzar una línea
de jeans de diseñador. En la actualidad, está negociando con dos distintos
diseñadores reconocidos. Debido a la gran competitividad de la industria, las dos
líneas de jeans han recibido nombres en código. Después de una investigación de
mercado, la empresa estableció las expectativas sobre las tasas de rendimiento
anuales, presentadas en la tabla que se encuentra en la parte superior de la página
siguiente:

Use la tabla para:

a. Elaborar una gráfica de barras para la tasa de rendimiento anual de cada línea.

b. Calcular el valor esperado del rendimiento de cada línea.

c. Evaluar el riesgo relativo de la tasa de rendimiento de cada línea de jeans mediante las
gráficas de barras.

14
 7. Coeficiente de variación Metal Manufacturing identificó cuatro alternativas para
satisfacer la necesidad de aumentar su capacidad de producción. Los datos
recolectados de cada una de estas alternativas se resumen en la tabla siguiente:

a. Calcule el coeficiente de variación de cada alternativa.

b. Si la empresa desea disminuir al mínimo el riesgo, ¿qué alternativa le recomienda?

¿Por qué?

15
 2.19. EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Sabiendo que un determinado sector industrial se caracteriza porque:

q0 = 0,70, q1=0,30; q2=0,40; q3=1, y que el grupo inicial está constituido por 1000
personas se pide: d0, l1, d1, l2, d2, l3, d3, l4.

X qx lx dx
0 0.70 1000 700
1 0.30 300 90
2 0.40 210 84
3 1 126 126
4 0

dx = Ix * qx I1 = 1000 – 700 = 300

do = 1000 – 0.70 = 700
2. Con un grupo inicial de 100.000, y 60q0 = 0,2917, completar la siguiente tabla de
mortalidad:

X qx Px dx lx
60 0,02071 0.9793 206 97930
61 0,02276 0.97724 214 97724
62 0,0249 0.9751 222 97510
63 0,02712 0.97288 231 97288
64 0,02943 0.97057 246 97057
65 0,03189 0.96811 96811
Tabla 11. Tabla de mortalidad

Utilizando los resultados del cálculo anterior, calcular la probabilidad de que una
persona de 60, fallezca entre 64 y 65.
qx = 1-Px
Px = 1 – 0.0207
Px = 0.9793
Px = Px (I0) = Ix
0.9793(100000) = I60
I60 = 97930
𝟒 𝑰(𝟔𝟒) − 𝑰(𝟔𝟓)
𝒒𝟔𝟎 =
𝟐 𝑰(𝟔𝟎)

16
 4 97057 − 96811
𝑞60 = = 0.0025
2 97930
Probabilidad de que una persona con 60 años llegue con vida a la edad de 64 pero
fallezca después de un año.
3. Explicar para x=23, ¿Por qué? l23 = d23+l24.
Porque 𝐼23 es el numero de sobrevivientes a la edad 23 y para calcular el número de
sobrevivientes a esta edad se está sumando el número de fallecidos a la edad de 23 (𝑑23 ) más
el número de sobrevivientes a la edad 24 (𝐼24).
4. Si q60=0,20, q61=0,25, q62=0,25, q63=0,30 y q64=0,40:
a. Encuentre lx para todas las edades entre 60-65, comenzando con l60=1000.

X qx lx dx
60 0.20 1000 0.80
61 0.25 800 0.75
62 0.25 600 0.75
63 0.30 450 0.75
64 0.40 315 0.70
65 189 0.60

𝑑𝑥 = 𝐼𝑥 ∗ 𝑞𝑥
𝑑60 = 1000 ∗ 0.20 = 200

b. Encuentre la probabilidad de que uno de 61 fallezca entre 62 y 64.

𝟏 𝑰(𝟔𝟐) − 𝑰(𝟔𝟒)
𝒒𝟔𝟏 =
𝟐 𝑰(𝟔𝟏)
600 − 315
= = 0.35625
800

c. Encuentre la probabilidad de que uno de 62 llegue con vida a la edad 65.

𝑆(65) 𝐼(65) 189
𝑃62 = = = = 0.315
𝑆(62) 𝐼(61) 600

d. Dado 𝒆𝟔𝟓 = 𝟎, 𝟖𝟎 encontrar 𝒆𝒙 para x entre 60 y 64.

𝐼(60) + 𝐼(61) + 𝐼(62) + 𝐼(63) + 𝐼(64) + 𝐼(65) + 0.8 ∗ 165
𝑒60 =
𝐼(60)
𝐼(62) + 𝐼(63) + 𝐼(64) + 𝐼(65) + 0.8 ∗ 165
𝑒61 =
𝐼(61)

17
 𝐼(63) + 𝐼(65) + 0.8 ∗ 165
𝑒62 =
𝐼(62)
𝐼(64) + 𝐼(65) + 0.8 ∗ 165
𝑒63 =
𝐼(63)
+𝐼(65) + 0.8 ∗ 165
𝑒64 =
𝐼(64)
𝐼(66) + 𝐼(67) + 𝐼(68) … . .
𝑒65 = 0.80 = = 0.8 ∗ 165
𝐼(65)

5. Demostrar:
a. n/mqx es igual a:
𝒙+𝒏+𝒎−𝟏
𝒅𝒚
∑
𝒍𝒙
𝒚=𝒙+𝒏
𝑛
𝑞 = 𝑃(𝑥 + 𝑛 ≤ 𝜀 ≤ 𝑥 + 𝑛 + 𝑚 𝑙 𝜀 ≥ 𝑥)
𝑚 𝑥
𝑛 𝐼𝑥+𝑛 − 𝐼𝑥+𝑛+𝑚 𝐼𝑥+𝑛 𝑑𝑦
𝑞𝑥 = = =
𝑚 𝐼𝑥 𝐼𝑥 𝐼𝑥

b. n/mqx = (nPx) (mqx+n), explique.

𝐼𝑥+𝑛 − 𝐼𝑥+𝑛+𝑚 𝐼𝑥+𝑛 𝐼𝑥+𝑛 − 𝐼𝑥+𝑛+𝑚

= ∗
𝐼𝑥 𝐼𝑥 𝐼𝑥+𝑛

𝐼𝑥+𝑛 − 𝐼𝑥+𝑛+𝑚 𝐼𝑥+𝑛 − 𝐼𝑥+𝑛+𝑚

=
𝐼𝑥 𝐼𝑥

6. Se pide dar las expresiones de las siguientes probabilidades:

a. Probabilidad de que uno de 30 sobreviva 15 años.

15 𝑃 30 = 1 − 15 𝑞 30 = 1 − 𝑃(30 ≤ 𝜀 ≤ 45 𝑙 𝜀 > 30)

b. Probabilidad de que uno de 30 alcance la edad 35.

5 𝑃 30 = 1 − 5 𝑞 30 = 1 − 𝑃(30 ≤ 𝜀 ≤ 35 𝑙 𝜀 > 30)

c. Probabilidad de que uno de 30 fallezca entre los 35 y 36.

5/1 𝑞 30 = 1 − 𝑃(35 ≤ 𝜀 ≤ 36 𝑙 𝜀 > 30)

d. Probabilidad de que uno de 30 sobreviva, al menos 60 años más.

60 𝑃 30 = 1 − 60 𝑞 30 = 1 − 𝑃(30 ≤ 𝜀 ≤ 90 𝑙 𝜀 > 30)

18
7. Si una tabla de fallecimiento viene representada por la función l x= 1000√𝟏𝟎𝟎 − 𝒙,
calcular:

a. Probabilidad de supervivencia desde el origen hasta los 18.

𝐼(18) 9055
18 𝑃0 = = = 90.55%
𝐼(0) 10000

𝐼0 = 1000√100 − 0 = 100
𝐼18 = 1000√100 − 18 = 9055

b. Probabilidad de que teniendo 35, fallezca antes de los 50.

𝐼(35) − 𝐼(50) 8062 − 7071
15 𝑞35 = = = 12.30%
𝐼(35) 8062

𝐼35 = 1000√100 − 35 = 3062

𝐼50 = 1000√100 − 50 = 7071

8. Tenemos que 5P40=0,80, 10P45=0,60, 10P55= 0,40 encontrar la probabilidad de que uno de
40 fallezca entre 55 y 65.
𝐼(45) 𝐼(55) 𝐼(65)
5 𝑃40 = = 0.80% ; 10𝑃45 = = 0.60% ; 1𝑃55 = = 0.40%
𝐼(40) 𝐼(45) 𝐼(55)

𝐼(45)
𝐼40 = = 1.25 ; 𝐼55 = 0.60 𝐼45 ; ; 𝐼65 = 0.40 𝐼55 = 0.40(0.60 𝐼45 ) = 0.24 𝐼45
0.80
15 𝐼(55) − 𝐼(65) 0.60 ∗ 𝐼(45) − 0.24 ∗ 𝐼(45)
𝑞40 = = = 28.8%
10 𝐼(40) 1.25 ∗ 𝐼(45)

9. Supongamos que de un grupo de 100 personas de 70 años, 10 morirán en el primer año,

15 morirán en el segundo año y 20 en el tercero; calcular: q70, q71, q72, 3P70.

X qx lx dx
70 100 0.90 0.10
71 90 0.833 0.167
72 75 0.733 0.267
73 55
𝐼(73) 55
3 𝑃70 = = = 55%
𝐼(70) 100

10. Suponga que lx=100-x para x=0, 1, 2,3,………100. Buscar expresiones para:
a. nP x.

19
 𝐼𝑥+𝑛 100 − (𝑥 + 𝑛)
𝑛 𝑃𝑥 = =
𝐼𝑥 100 − 𝑥
𝐼𝑥 − 𝐼𝑥+𝑛 (100 − 𝑥) − (100(𝑥 + 𝑛)) 1 − 100 − (𝑥 + 𝑛)
𝑛 𝑞𝑥 = = =
𝐼𝑥 100 − 𝑥 100 − 𝑥

b. nqx.

𝐼𝑥+𝑛 − 𝐼𝑥+𝑛+𝑘 100 − 𝑥 − 100(−𝑥 + 𝑛)

𝑛𝑞𝑥 = =
𝐼𝑥 100 − 𝑥

c. La probabilidad de que x fallezca entre x+n y x+n+k.

𝐼𝑥+𝑛 − 𝐼𝑥+𝑛+𝑘 100 − (𝑥 + 𝑛) − (100(𝑥 + 𝑛 + 𝑘))
𝑛/𝑘 𝑞𝑥 = =
𝐼𝑥 100 − 𝑥
𝟐
11. Si 𝝁𝒙 = 𝟏𝟎𝟎−𝒙 para 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎. Se pide calcular: S(x), lx, F(x), f(x).
𝑥 𝑥 2 𝑥 1
𝑆(𝑥) = 𝑒 − ∫0 𝑈𝑡 𝑑𝑡
= 𝑒 − ∫0 100−𝑡𝑑𝑡 = 𝑒 −2 ∫0 100−𝑡𝑑𝑡 = 𝑒 −2(−𝑙𝑛(100−𝑡))
3 −ln(100)2 100 − 𝑥 2
𝑒 2(𝑙𝑛(100−𝑥)−ln(100.0)) = 𝑒 𝐼𝑛(100−𝑥) =( )
100
100 − 𝑥 2
𝐼𝑥 = 𝑆(𝑥) ∗ 𝐼𝑥 = ( ) ∗ 𝐼0
100
100 − 𝑥 2 200𝑥 − 𝑥 2
𝐹(𝑥) = 1 − 𝑆(𝑥) = 1 − ( ) =
100 10000
200 − 2𝑋
𝑓(𝑥) = 𝐹´(𝑋) =
10000

12. Si la función de supervivencia de un determinado sector industrial viene dada por:

𝒙
𝒔(𝒙) = (𝟏 − ) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎
Se pide calcular el tanto instantáneo que quiebra cuando una empresa del sector lleva
funcionando 25 años.
1
𝑓(𝑥) 𝑓(𝑥) 100 1
𝑈(𝑥) = = 𝑥 = 𝑥 =
𝑆(𝑥) 1 − 100 − 𝑥
100 1 − 100
1
S(x) = 1 - F(x) 𝑈25 = = 1.33%
100−25

F(x) = 1- S(x)
𝑥 𝑥
F(x) = 1 - 1 + 100 = 100
1
F´(x) = f(x) = 100

20
 13. Calcular la probabilidad de supervivencia 10P10, sabiendo que el tanto instantáneo de
fallecimiento es:

𝟏 𝟏
𝝁𝒙 = − 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎 − 𝒙 𝟏𝟐𝟎 − 𝒙
𝑥 1 1
𝑆(𝑥) = 𝑒 − ∫0 100−𝑡 − 120−𝑡𝑑𝑡 = 𝑒 −(−𝑙𝑛(100−𝑡)+𝑙𝑛(120−𝑡))
(100 − 𝑥)(120)
= 𝑒 (𝑙𝑛(100−𝑡)−𝑙𝑛(120−𝑡)) = 𝑒 ln(100−𝑥)−ln(120−x)−ln(100)+ln(120) =
(120 − 𝑥)(100)
𝑆(20)
10𝑃10 = = 97.78%
𝑆(10)

14. Confirme que la siguiente función puede servir como función de supervivencia, mostrar la
𝝁(𝒙) , 𝑭(𝒙) , 𝒇(𝒙).
−𝒙𝟑
𝒔(𝒙) = 𝒆 𝟏𝟐
−𝑥 3
𝑓(𝑥) 𝑥 2 𝑒 12 𝑥2
𝑈(𝑥) = = −𝑥 3
=
𝑆(𝑥) 4
4 ∗ 𝑒 12
S(x) = 1 – F(x)
−𝑥3
F(x) = 1 – 𝑒 12
−𝑥3
3
F´(x) = 12 𝑥 2 𝑒 12
𝒙
15. Si 𝒔(𝒙) = 𝟏 − 𝟏𝟎𝟎 encontrar: 𝝁(𝒙) , 𝑭(𝒙) , 𝒇(𝒙). 𝒑(𝟏𝟎 < 𝝃 < 𝟒𝟎).

𝒙 𝟏/𝟐
16. Si 𝒔(𝒙) = [𝟏 − 𝟏𝟎𝟎] encontrar: 19P17, 15q36, 15/13q36, 𝝁𝟑𝟔 , 𝑬[𝑻(𝟑𝟔)].

17. Si 𝝁𝒙 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏, para 𝟐𝟎 ≤ 𝝃 ≤ 𝟐𝟓, calcular 2/2q20.

𝟑 𝟏𝟎
18. Si 𝝁𝒙 = − para 𝟒𝟎 < 𝝃𝟏𝟎𝟎, calcular:
𝟏𝟎𝟎−𝒙 𝟐𝟓𝟎−𝒙

a. 40P50

19. El modo de la distribución de 𝝃 Si (25) fallece a los 58,6. Se pide determinar T, de (25).

20. Si l25= 1000, l28=955, q25=0,010 y P27= 955/975. Se pide obtener el valor de q26.

21. Si la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria 𝝃 viene dada por: 𝒇(𝒙) =
𝟐𝒙
𝟔𝟒𝟎𝟎
𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝟖𝟎, se pide calcular 20q40, mediante el uso de probabilidad condicionada.

21
22. Dado q60=0.20, q61=0.25, q62=0.25, q63=0.30, q64=0.40.

a. Encontrar lx para las edades de 60-65, sabiendo que l60=1000.

b. Encontrar las probabilidades de:
i. 61 fallezca entre 62 y 64.
ii. 62 llegue con vida a 65.
c. Dado e65=0.80, encontrar ex para las edades de 60 a 64.

23. Supongamos que hay 100 personas con edad 70, 10 fallecen el primer año, 15 fallecen el
segundo año, 20 fallecen el tercer año, calcular q70, q71, q72 y 3P70.

24. Sabiendo que t/qx=0,10 para t=1, 2,3,……9. Se pide calcular 2qx+5.

25. En un grupo se verifica que el tanto instantáneo 𝝁𝒙+𝒕 es constante para 𝟎 ≤ 𝒕 ≤ 𝟏, y la

probabilidad qx=0,16. Se Pide calcular el valor de t para el que tPx= √𝟎, 𝟖𝟒

22
23