Asignatura: Análisis de decisiones económicas y mercados (Microeconomía).

Bibliografía básica y complementaria

Parte I
Frank, Robert (2001) Microeconomía y Conducta. McGraw-Hill,
Varian, H (2010). Microeconomía intermedia. Antoni Bosch
Pindyck, RS., Rubinfeld, DL (2013) Microeconomía. Prentice Hall

Parte II
Stiglitz, Joseph (2000) Economía del Sector público. Antoni Bosch
Antelo, M (2015) Economía de la información. McGraw-Hill
Goolsbee, A., Levitt, S., Syverson, C (2015) Microeconomía. Reverté
Gravelle, H., Rees, R (2004) Microeconomía. Pearson Prentice Hall.

Asignatura: Análisis de coyuntura económica y crecimiento (Macroeconomía).

Bibliografía básica y complementaria
Básica:

- ROMER, D. (2006): Macroeconomía Avanzada, 3º Ed. McGraw-Hill

- SORENSEN, P e H. JACOBSEN (2008): Introducción a la macroeconomía avanzada.
McGraw-Hill
- BLANCHARD, O.J. e S. FISHER (1989):Lectures on Macroeconomics. MIT Press

Complementaria:
- BARRO, R. E X. SALA i MARTÍ (2003):"Economic Growth". McGraw-Hill

- JONES, CHARLES I (2000), INTRODUCIÓN AO CRECEMENTO ECONÓMICO. Pearson

Educación.

- HELPMAN, E. (2007) El misterio del crecimiento económico. Antoni Bosch, Barcelona

- WEIL, D.N. (2007) Crecimiento económico. Pearson, Madrid.

Asignatura: Técnicas Econométricas (Econometría).

Bibliografía básica y complementaria
BIBLIOGRAFÍA BASICA:

DOUGHERTY, C. (2011) Introduction to Econometrics, Fourth edition. Oxford University Press

GREENE, W. H. (1998) Análisis econométrico. 3ª Ed. Prentice Hall

HILL, R. C.; GRIFFITHS, W. E.; LIM, G. C. (2012): Principles of Econometrics, Fourth edition.
John Wiley &Sons, Inc.

VERBEEK, M. (2012) A Guide to Modern Econometrics, Fourth edition. John Wiley &Sons,
Ltd.
Bibliografía complementaria WOOLDRIDGE, J. M. (2006) Introducción a la econometría. Un
enfoque moderno. Thomson.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

CHAREMZA, W. W.; DEADMAN, D. F. (1997): New Directions in econometric practice.

Aldershot: Edward Elgar.

ENDERS, W. (1995): Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons.

FRANSES, P.H.; VAN DIJK, D (2000): Non-linear Time Series Models in Empirical Finance.
Cambridge University Press

JOHNSTON, J.; DINARDO, J. (1997): Econometric methods. Singapur: McGraw-Hill .

PEÑA, D. (2005): Análisis de series temporales. Alianza Editorial.

PESARAN, M. H.(2015) Time Series and Panel Data Econometrics, Oxford University Press

WOOLDRIDGE, J. M. (2006) Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. Thomson.

Asignatura: Métodos Cuantitativos.
Bibliografía básica y complementaria
Adams, R. (2009). Cálculo. Pearson.

Barro, R., Sala-i-Martin, X. (2004). Economic Growth. (Anexo matemático). MIT Press.

Cerdá, E. (2011). Optimización Dinámica. Garceta.

Dalgaard, P. (2002). Introductory Statistics with R. Springer.

García Pérez, A. (2009). Estadística Aplicada con R. UNED.

Kamien, M., Schwartz, N. (2012). Dynamic Optimization, Second Edition: The Calculus of
Variations and Optimal Control in Economics and Management. Dover Publications, Inc.

Ruiz-Maya Pérez, L., Martín Pliego, F.J. (2005). Fundamentos de Inferencia Estadística. Ed.
Thomson.

Sydsaeter, K., Hammond, P. Seierstad, A., Strom, A. (2008). Further Mathematics for
Economic Analysis. Prentice-Hall.

Wasserman, L. (2003). All of Statistics. A Concise Course in Statistical Inference. Springer.

Asignatura: Pensamiento Económico e Instituciones.

Bibliografía básica y complementaria
Tema 1 Barber, W.J. (1971), Historia del Pensamiento Económico. Ed. Alianza Universidad.
Schumpeter, J.(1950), Historia del Análisis Económico. Ed. Ariel. Tema 2 Blaug, M., Teoría
económica en retrospección, trd. Esp. Fondo de Cultura Economica. Brue, S. y Grant, R.,
“Historia del Pensamiento Económico”, 8a Ed, trad. Esp. Cengage Learning Editores
Schumpeter, J. A,, Historia del Analisis Economico, trad esp., Ariel, Madrid Pasinetti, L,,
Lecciones de teoría de la producción, Fondo de Cultura Economica. Morishima, M., La teoria
economica de Marx: una teoria dual del valor y el crecimiento, trad. Esp. Tecnos. Tema 3
Timothy Taylor (1996) Legacies of Great Economists, The Teaching Company. Heilbroner,
Robert L (1992), The Worldly Philosophers, 6th edition New York: Simon & Schuster. Temas 4
y 5 Arias, X. C. y G. Caballero (2013): Nuevo institucionalismo: gobernanza, economia y
políticas públicas. CIS. Kingston, C. Y G. Caballero (2009): "Comparing theories of institutional
change", Journal of institutional Economics, Vol 5 (2). Tema 6 Acemoglu, D. (2009):
Introduction to Modern Economic Growth. Princenton Unijversity Press.

Bibliografía complementaria Tema 1: Brue, Stanley, e Randy Grant. (2007). The Evolution of
Economic Thought. 7th ed. Thomson South-Western. Tema 2 Baumol, W. J., “Walras: Pioneer
of illuminating complexity”, en P. Bridel (ed.) “General Equilibrium Analisis. Century after
Walras”, interesante también hojear el articulo de Scarf sobre equilibrio general computable,
Routledge, 2011. Caballero, A. R., “La teoría de la producción de Sraffa, Leontieff y Pasinetti”,
Revista Española de Economía, septiembre-diciembre, 1977 Viñas, A., "El Tableau de
Quesnay como instrumento de análisis económico", Revista de Economía Política, 1974,
enero, pp. 137-172. Pueden verse también Quesnay, F., “El Tableau Economique y otros
escritos económicos”, ed. Esp. Valentin Andres Alvarez, ed. Revista de Trabajo, Madrid, 1974.
Original francés en la edición de A. Oncken, ed. B. Franklin, reimpresión de 1969. Temas 4 y 5
North, D. C. (1990): Institutions, institutional change and economic performance. CUP.
Menard, C. Y M. Shirley (2005): Handbook of new institutional economics. Springer. Tema 6
Weil, D. N. (2005): Crecimiento económico. Routledge. London and New Yor
Asignatura: Técnicas de Investigación.
Bibliografía básica y complementaria
Bibliografía básica Fatás, E., J. M. Roig (2004). Una introducción a la economía experimental
en economía. Cuadernos de Economia, vol 27, pg. 007-036.
Gordo Á. J. y Serrano, A. (coords.) (2008). Estrategias y prácticas cualitativas de investigación
social. Madrid : Pearson.
Hernández Blázquez, B. (2001). Técnicas estadísticas de investigación social Madrid : Díaz de
Santos.
Jimenez, N. (2017). Experimentos Económicos en el Mercado Laboral. Economía Industrial,
403. (Economía Experimental). Dispoñible en aberto en: http://www.minetad.gob.es/es-
ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRe
v=403
Marqués, F. (2015). Técnicas de investigación de mercados, San Fernando de Henares
(Madrid): RC Libros.
Rabadán Anta, R. (2003). Técnicas cualitativas para investigación de mercados Madrid :
Pirámide.
Sarabia Sánchez, F. J. (coordinador) (2013). Métodos de investigación social y de la empresa.
Madrid : Pirámide
Vázquez, Xosé H. (2018): The poetry of intriguing ideas, logical arguments and rigorous
methods in management. BRQ Business Research Quarterly, 21 (1), pages 1-10,
https://doi.org/10.1016/j.brq.2018.01.001.

Bibliografía complementaria Berk, J. B., Harvey, C. R., & Hirshleifer, D. (2017). How to write an
effective referee report and improve the scientific review process. Journal of Economic
Perspectives, 31(1), 231-44.
Blog "Nada es Gratis", entradas disponibles en http://nadaesgratis.es/tag/economia-
experimental
Welch, C., & Piekkari, R. (2017). How should we (not) judge the ‘quality’of qualitative
research? A re-assessment of current evaluative criteria in International Business. Journal of
World Business, 52(5), 714-725.
Asignatura: Fundamentos de valoración de mercado.

Bibliografía básica y complementaria

Básica:
• Campbell, J.Y. (2018). Financial Decisions and Markets – A Course in Asset Pricing.
Princeton University Press.
• Danthine, J.P. y Donaldson, J.B. (2015). Intermediate Financial Theory. Academic Press,
Third Edition.
• LeRoy, S.F., Werner, J. (2010). Principles of Financial Economics. Cambridge University
Press. Second Edition.

Complementaria:
• Martinez Abascal, E. y Guasch Ruíz, J. (2002). Gestión de carteras de renta fija. Mc Graw-
Hill.
• Cabello, J.M. (2006). Valoración Financiera. Teoría y práctica con Excel. Delta publicaciones.
• Campbell, J.Y., Lo, A.L. y McKinlay, A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets.
Princeton University Press.
• Knop, R., De Castro, M. y Fernández, J.M. (2006). Manual de instrumentos de renta fija. Ariel
Economía.
• Marín, J.M. y Rubio, G. (2001). Economía Financiera. Antoni Bosch.
• Martellini, L., Priaulet, P. y Prialulet, S. (2003). Fixed-income securities. Valuation, risk
management and portfolio strategies. John Wiley & Sons, Finance.
• Navarro, E. y Nave, J.M. (2001). Fundamentos de matemáticas financieras. Barcelona.
Antoni Bosch, D.L.
Asignatura: Economía Internacional y Finanzas.
Bibliografía básica y complementaria
Carlin, W. y Soskice, D. (2015), Macroeconomics: Institutions, Instability and the
Financial System, Oxford University Press.
Gandolfo, G. (2016), “International Finance and Open-Economy Macroeconomics”, Springer.
Gopinath, G., E. Helpman and K. Rogoff (eds.) (2014), “Handbook of International Economics,
vol 4”, North-Holland.

Asignatura: Política Monetaria y Sistema Financiero.

La bibliografía básica y la complementaria se detallarán, tema por tema, en la guía docente
ampliada que se pondrá a disposición del alumnado antes del comienzo de las clases de la
materia.

A lo largo del curso se ofrecerá también bibliografía complementaria adicional y se facilitará el

acceso a los textos indispensables para la realización de las actividades de curso.
Asignatura: Técnicas de cuantificación del riesgo de mercado.
Bibliografía básica y complementaria
Básica:

Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. 3rd Ed.
McGraw Hill.
Mc Neil, A.J., Embrechts, P., Rüdiger, F. (2005). Quantitative risk management:concepts,
techniques and tools. Princeton University Press.
Gatarek, D. (2006) The LIBOR Market Model in Practice John Wiley and Sons, New York.

Complementaria:

Nawalkha, S.K., Soto, G.M., Beliaeva, N.A. (2005). Interest Rate Risk Modeling: The Fixed
Income Valuation Course. Willey Finance Series.
Gunter Löeffler, Peter N. Posch (2007). Credit Risk Modeling using Excel and VBA. Willey
Finance Series, 2nd Edition.
Brigo, D., Mercurio, F. (2001) Interest Rate Models, Theory and Practice, Springer, New York.
Chorafas, D. N. (1997). The market risk amendment understanding themarking-to-model and
value-at-risk. McGraw-Hill, New York.
Crouhy, M., Galai, D. and Mark, R. (2006). The essentials of risk management. McGraw-Hill,
New York .
Gatarek, D. (2006) The LIBOR Market Model in Practice John Wiley and Sons, New York.
Glasserman, P. (2004). Monte Carlo methods in Financial engineering. Springer, New York.
Hull, J. ( 2005). Options, futures, and other derivatives. Pearson, Prentice Hall, New Jersey.
Jamshidian, F. Libor and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1:293-
330, 1997.
Knop, R., Ordovás, M., Vidal, J.F. (2013). Medición de riesgos de mercado y crédito. Delta
publicaciones.
Los, C. A. (2003). Financial market risk measurement and analysis. Routledge, Londres.
Philippe Artzner, P. , Delbaen, F., Eber, J. M. and Heath, D. (1998), Coherent measures of
risk. Working paper.
RiskMetrics. (1995), Technical Document, Morgan Guarantee Trust Company, Global
Research, New York.
Sarma, M.S., Thomas, S., Shah, A. (2003). Selection of Value-at-Risk models. Journal of
Forecasting, 22, 337-358.
Asignatura: Análisis económico de la actividad bancaria.
Bibliografía básica y complementaria
Bibliografía básica:
Degrise, H., M. Kim and S. Ongena, (2009): Microeconometrics of Banking: Methods,
aplications and results. Oxford University Press.
Freixas, X. and J. Ch. Rochet, (2008): Microeconomics of Banking. The MIT Press.
Freixas, X. L. Laeven and J. L. Peydró, (2014): Systemic Risk, Crises, and Macroprudential
Regulation. The MIT Press.

Bibliografía complementaria:
Admati, A. y M. Hellwig, (2013): El Traje Nuevo del Banquero: Qué le Ocurre a la Banca y qué
Hacer con Ella. Antoni Bosch Editores.
Barth, J. R., G. Caprio Jr., and R. Levine, (2014): The Guardians of Finance: Making
Regulators Work for Us. The MIT Press.
Dewatripont, M., J. Ch. Rochet and J. Tirole (2010): Balancing the Banks: Global Lessons from
the Financial Crises. Princeton University Press.
Dewatripont, M. and J. Tirole, (1994): The Prudential Regulation of Banks. The MIT Press.
French, K., M. Baily et al. (2010): The Squam Lake Report: Fixing the Financial System.
Princeton University Press.
Greenbaum, S. and A. V. Thakor, (2007): Contemporary Finacial Intermediation. Academic
Press.
Mandanis Schooner, H. and M. W. Taylor, (2009): Global Bank Regulation. Academic Press.
Tirole, J. (2006): The Theory of Corporate Finance. Princeton University Press.
Asignatura: Econometría Financiera.

Bibliografía básica y complementaria

Bibliografía Básica:

ALEXANDER, C (2008) : Market Risk Analysis. John Wiley & Sons.

CHRISTOFFERSEN, P. F (2012) : Elements of Financial Risk Management. Elsevier.
ENDERS, W. (2015): Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, New York .
FRANSES, P.H. AND D. VAN DIJK (2000): Non-linear Time Series Models in Empirical
Finance. Cambridge University Press, Cambridge.

Bibliografía Complementaria:

TSAY, R.S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd Ed., John Wiley, New Jersey.
PEÑA, D. (2005): Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, Madrid.
MILLS, C.T. (1999): The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge
University Press, Cambridge
TAYLOR, S. (2005): Asset Price Dynamics, Volatility and Prediction. Princeton University
Press.