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    Practica de Procesos Estocásticos

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    cristopher leon marcelo
    Este documento presenta tres ejemplos de cadenas de Markov discretas y homogéneas con diferentes matrices de transición P. En cada ejemplo, se determinan la matriz de signos M, el número de clases de comunicación, las clases cerradas, si es irreductible, los estados recurrentes y transitorios, y se da una forma general de P.

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    Practica de Procesos Estocásticos

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    cristopher leon marcelo
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    Este documento presenta tres ejemplos de cadenas de Markov discretas y homogéneas con diferentes matrices de transición P. En cada ejemplo, se determinan la matriz de signos M, el número de clases de comunicación, las clases cerradas, si es irreductible, los estados recurrentes y transitorios, y se da una forma general de P.

    Título original

    PRACTICA DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS

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    Este documento presenta tres ejemplos de cadenas de Markov discretas y homogéneas con diferentes matrices de transición P. En cada ejemplo, se determinan la matriz de signos M, el número de clases de comunicación, las clases cerradas, si es irreductible, los estados recurrentes y transitorios, y se da una forma general de P.

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    cristopher leon marcelo
    Este documento presenta tres ejemplos de cadenas de Markov discretas y homogéneas con diferentes matrices de transición P. En cada ejemplo, se determinan la matriz de signos M, el número de clases de comunicación, las clases cerradas, si es irreductible, los estados recurrentes y transitorios, y se da una forma general de P.

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    PRACTICA CALIFICADA DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS

    1. Sea 𝑿𝒏 una cadena de Markov con espacio de estados discreta y homogénea con
    la siguiente matriz de transición:

    0 1 0
    𝑃 = 1−𝑝 0 𝑝
    0 1 0

    a) Construya el diagrama de la cadena de Márkov.

    1-p p
    1 2 3
    1 1

    b) Determine la matriz de signos M.


    0 1 0 + + −
    𝑃 = 1−𝑝 0 𝑝 𝑀= + + +
    0 1 0 − + +

    c) Determine el número de clases de comunicación.

    1-p p
    1 2 3
    1 1

     Por lo tanto, hay 2 clases de comunicación, si P tomaría el valor


    de 1 solo había una clase de comuncaión
    d) ¿Cuántas clases son cerradas?
     Por lo tanto, hay 2 clases cerradas, si P tomaría el valor de 1 solo
    había una clase cerrada

    e) La cadena de Markov es irreductible.


     La cadena de Markov no es irreductible porque todos los estados
    no se comunican entre sí

    f) ¿Cuántos estados son recurrentes y cuántos de ellos transitorios?


     Analizaremos si son transitorio y recurrentes: Como la variable p no
    conocemos, va depender de dicho valor para determinar cuántos son estados
    transitorios y recurrentes:
    Si p=1
    𝑷𝟏𝟏 (𝒏) = 𝟎
    Entonces el estado 1 es transitorio

    𝑷𝟐𝟐 (𝒏) = 𝟏 𝒀 𝑷𝟑𝟑 (𝒏) = 𝟏


    𝒏 𝟏 𝒏 𝟏

    Entonces el estado 2 y 3 serían recurrentes

    g) ¿Puede dar una forma general de 𝑃 ?

    1. Sea 𝑿𝒏 una cadena de Markov de estados discreta y homogénea con la siguiente


    matriz de transición:

    0 0 1/2 1/2
    𝑃= 1 0 0 0
    0 1 0 0
    0 1 0 0
    a) Determine la matriz de signos M.
    + − + +
    𝑀= + + − −
    − + + −
    − + − +

    b) Determine el número de clases de comunicación.

    Por lo tanto, como vemos tiene 2 clases de comunicación.

    c) ¿Cuántas clases son cerradas?

    Observamos que hay dos clases cerradas.

    d) La cadena de Markov es irreductible.


     Por definición de una cadena de markov como vemos que todos los
    estados de comunican entre si decimos que es irreducible.

    e) ¿Cuántos estados son recurrentes y cuántos de ellos transitorios?


    Si un estado 𝒊 es recurrente, entonces las probabilidades 𝒇𝒊𝒊 (𝒏), con 𝒏𝝐𝑵,
    forman una distribución de probabilidad, porque

    𝒇𝒊𝒊 (𝒏) ≥ 𝟎 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒅𝒂 𝒏, 𝒚 𝒇𝒊𝒊 (𝒏) = 𝟏


    𝒏 𝟏
    f) ¿Puede dar una forma general de 𝑃 ?

    2. Sea 𝑿𝒏 una cadena de Markov de estados discreta y homogénea con la siguiente


    matriz de transición:

    1/2 1/2 0 0 0
    ⎛1/2 1/2 0 0 0 ⎞
    𝑃=⎜ 0 0 3/4 1/4 0 ⎟
    0 0 3/4 1/4 0
    ⎝1/4 1/4 0 0 1/2⎠

    a) Determine la matriz de signos M.

    1/2 1/2 0 0 0 + + − − −
    ⎛ 1/2 1/2 0 0 0 ⎞ + + − − −
    𝑃=⎜ 0 0 3/4 1/4 0 ⎟ 𝑃 = ⎛− − + + −⎞
    −
    − − + +
    0 0 3/4 1/4 0 +⎠
    0 1/2⎠ ⎝− − − −
    ⎝1/4 1/4 0

    b) Determine el número de clases de comunicación.

    1/2 1/2 3/4


    1/2
    1 2 3
    1/2
    3/4

    1/4 1/4
    1/4

    5 4
    1/4

    1/2
     Por lo tanto, hay 3 clases de comunicación

    c) ¿Cuántas clases son cerradas?


     Por lo tanto, hay 4 clases cerradas
    d) La cadena de Markov es irreductible.
     La cadena no es irreductible ya que no se comunican entre sí.

    e) ¿Cuántos estados son recurrentes y cuántos de ellos transitorios?


     La cadena tiene 4 estados recurrentes que son 1,2,3,4, y solo hay
    un estado transitorio que es la 5

    f) ¿Puede dar una forma general de 𝑃 ?

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