SIS 2610 “D” - INVESTIGACION OPERATIVA II

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO

FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA INDUSTRIAL

SEM 1/2021

PRACTICA N°1
DOCENTE: Ing. Ronald Huanca Calle FECHA DE PUBLICACION: 17/03/2021
AUXILIAR: Univ. Lizbeth Gabriela Choque Flores FECHA DE ENTREGA: Primer Parcial

TEORIA DE DECISIONES
1. Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria
perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una inversión
conservadora con buen desempeño si la economía mejora y sólo sufrirá una pérdida
pequeña si la economía empeora. La segunda es una inversión especulativa que se
desempeña muy bien si la economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una
inversión contracíclica que perdería algún dinero en una economía que mejora, pero se
desempeñaría muy bien si empeora. Warren cree que existen tres escenarios posibles en
las vidas de estas inversiones potenciales: 1) economía que mejora, 2) economía estable
y 3) economía que empeora. Es pesimista sobre el rumbo de la economía. También
estima que sus ganancias en estos escenarios son las que se presentan en la tabla
siguiente: (Hillier, 2010, p. 661)

Economía en Economía Economía que

mejoría estable empeora
Inversión
$30 millones $5 millones -$10 millones
conservadora
Inversión
$40 millones $10 millones -$30 millones
especulativa
Inversión
-$10 millones 0 $15 millones
contracíclica

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

a) Criterio optimista
b) Criterio pesimista
c) Criterio de La place
d) Criterio de Hurwicz
e) Criterio de Savage.

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2. Para su graduación de la universidad, sus padres le ofrecen dos alternativas. La primera

es darle un regalo en dinero de 19 000 dólares. La segunda es hacer una inversión a su
nombre. Esta inversión tendrá dos resultados posibles:

Resultados Probabilidad
Recibir $ 10 000 0.3
Recibir $ 30 000 0.7

Su utilidad por recibir M dólares está dada por la función de utilidad 𝑈(𝑀) = √𝑀 + 6.
¿Qué opción debe elegir para maximizar la utilidad esperada? (Hillier, 2010, p. 668)

3. AFC está a punto de lanzar su nueva comida rápida Wings ‘N Things a nivel
nacional. El departamento de investigación está convencido de que Wings ‘N
Things será un gran éxito y desea presentarlo de inmediato en todas las tiendas
de distribución de AFC sin publicidad. El departamento de mercadotecnia ve las
“cosas” de forma diferente y desea lanzar una intensa campaña publicitaria. La
campaña publicitaria costará $100,000, y hay 70% de probabilidades de que
tenga éxito con ingresos de $950,000. Si la campaña no tiene éxito, el ingreso
estimado bajará a $200,000. Si no se utiliza publicidad, el ingreso se estima en
$400,000 con una probabilidad de 0.8 si los clientes son receptivos al nuevo
producto, y de $200,000 con probabilidades de 0.2 si no lo son. (Taha, 2012, p. 526)

a) Desarrolle el árbol de decisiones asociado.

b) ¿Qué curso de acción debe seguir AFC al lanzar el nuevo producto?

4. Vincent Cuomo es el gerente de crédito de Fine Fabrics Mill y se enfrenta al

problema de extender un crédito de 100 000 dólares a uno de sus nuevos clientes,
un fabricante de vestidos. Vincent clasifica a sus clientes en tres categorías: riesgo
malo, riesgo promedio y riesgo bueno, pero no sabe en qué categoría puede
colocar a este nuevo cliente. Su experiencia indica que 20% de las compañías
semejantes se consideran riesgo malo, 50% son riesgo promedio y 30% son
riesgo bueno. Si se extiende el crédito, la ganancia esperada para las de riesgo
malo llega a –15 000 dólares, para las de riesgo promedio es de 10 000 dólares y
para las de riesgo bueno es de 20 000 dólares. Si no extiende el crédito, el
fabricante de vestidos recurrirá a otro fabricante textil. La fábrica puede consultar
a una organización dedicada a la clasificación de créditos que cobra 5 000 dólares
por compañía evaluada. Para las compañías con historial crediticio vigente
incluido en cada una de las tres categorías, la siguiente tabla muestra los

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porcentajes dada a cada una de las tres posibles evaluaciones de crédito de la

organización: (Hillier, 2010, p. 664)

Evaluación Clasificación real de crédito

de créditos Malo Promedio Bueno
Malo 50% 40% 20%
Promedio 40% 50% 40%
Bueno 10% 10% 40%
a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones de este problema
mediante la identificación de las opciones posibles y los estados de la
naturaleza y después construya la matriz de pagos.
b) ¿Cuál es la opción óptima según la regla de decisión de Bayes sin
experimentación si se supone que no se consulta a la organización de
evaluación de créditos?
c) Encuentre el CIP, VEE y la eficiencia de la experimentación. ¿Indica esta
respuesta que se debe recurrir a la organización de evaluación? (aplique el
criterio de decisión con experimentación)
d) Desarrolle el Árbol de decisión.

5. Usted es el autor de la que promete ser una novela exitosa. Tiene la opción de o
publicar la novela usted mismo, o por medio de un editor. El editor le ofrece
$20,000 por firmar el contrato. Si la novela tiene éxito, venderá 200,000 copias.
De lo contrario, venderá sólo 100,000. El editor le paga $1 de regalías por
ejemplar. Una investigación del mercado indica que hay 70% de probabilidades
de que la novela tenga éxito. Si decide publicarla usted mismo, incurrirá en un
costo inicial de $90,000 por la impresión y la comercialización, pero obtendrá una
utilidad neta de $2 por cada ejemplar vendido. (Taha, 2012, p. 533)

a) Basado en la información dada, ¿aceptaría la oferta del editor, o publicaría

usted mismo la novela? (Hurwicz α=0,68)
b) Suponga que contrata a un agente literario para que realice una encuesta en
relación con el éxito potencial de la novela. Por experiencia pasada, el agente
le aconseja que cuando una novela tiene éxito, la encuesta predecirá el
resultado equivocado 20% de las veces. Cuando la novela no tenga éxito, la
encuesta predecir.

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6. El departamento atlético de Leland University considera la posibilidad de realizar

una campaña el próximo año para reunir fondos para un nuevo campo de
atletismo. En gran medida, la respuesta a la campaña depende del éxito que
tenga el equipo de futbol en el otoño. Si tienen una temporada ganadora (G),
muchos exalumnos contribuirán y la campaña reunirá 3 millones de dólares. Si la
temporada es perdedora (P), muy pocos contribuirán y perderán 2 millones de
dólares. Si no se realiza la campaña, no se incurre en costo alguno. El 1 de
septiembre, antes de iniciar la temporada, el departamento de atletismo debe
decidir si realiza la campaña el próximo año. En el pasado tuvo temporadas
ganadoras el 60% de las veces. (Hillier, 2010, p. 665)
a) Desarrolle una formulación para este problema mediante la identificación de
las opciones alternativas, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
b) Según la regla de decisión de Bayes, ¿debe realizarse la campaña?
c) Un famoso gurú de futbol, William Walsh, se ha ofrecido a evaluar si el equipo
tendrá una temporada ganadora. Por 100 000 dólares evaluará las prácticas
del equipo durante la primavera y en la pretemporada. William dará su
pronóstico el 1 de septiembre respecto al tipo de temporada, G o P, que
tendrá el equipo. En situaciones similares en el pasado, sus predicciones
fueron ciertas 75% de las veces. Si se considera que este equipo tiene una
mayor tradición ganadora, si William predice una temporada ganadora, ¿cuál
es la probabilidad a posteriori de que en realidad sea así? ¿Cuál es la
probabilidad a posteriori de que sea perdedora? Si William predice una
temporada perdedora, ¿cuál es la probabilidad a posteriori de que sea
ganadora? ¿Y de que sea perdedora?
d) ¿Se debe contratar a William Walsh?
e) Desarrolle el árbol de decisión correspondiente.
f) ¿Cuál es la eficiencia de la experimentación? Interprete resultados.

7. Considere dos monedas cargadas. La moneda 1 tiene una probabilidad de 0.3 de

caer cara, mientras que la probabilidad de la moneda 2 es de 0.6. Se tira una
moneda al aire una vez; la probabilidad de que sea la moneda 1 es 0.6 y la
probabilidad de que sea la moneda 2 es 0.4. El tomador de decisiones usa la regla
de decisión de Bayes para determinar qué moneda se lanzó. La matriz de pagos
es la siguiente: (Hillier, 2010, p. 665)

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Estados de la naturaleza
Alternativas Moneda 1 Moneda 2
lanzada lanzada
Suponga que se
0 -1
lanzó la moneda 1
Suponga que se
-1 0
lanzó la moneda 2
Probabilidad 0,6 0,4

a) ¿Cuál es la acción óptima antes de tirar la moneda?

b) ¿Cuál es la acción óptima después de tirar la moneda si el resultado es
cara? ¿Cuál si es cruz?
8. Jean Clark es la gerente de Midtown Saveway Grocery Store, empresa que
necesita reabastecer su inventario de fresas. Su proveedor normal puede surtir
todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya están muy maduras, deberá
venderlas el día siguiente y después desechar las que queden. Jean estima que
podrá vender 12, 13, 14 o 15 cajas mañana. Puede comprar las fresas en 7 dólares
por caja y venderlas en 18 dólares. Jean ahora necesita decidir cuántas cajas
comprará.
Jean verifica los registros de ventas diarias de fresas de la tienda. Con base en
ellos, estima que las probabilidades a priori de poder vender 12, 13, 14 y 15 cajas
de fresas mañana son 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2, respectivamente. (Hillier, 2010, p. 661)
a) Desarrolle la formulación del análisis de decisión de este problema
mediante la identificación de las acciones alternativas, los estados de la
naturaleza y la tabla de pagos.
b) ¿Cuántas cajas de fresas debe comprar Jean si se basa en los criterios: La
Place, Optimista, Pesimista, Hurwicz y Savage?
a) ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes?
b) Jean piensa que las probabilidades a priori para la venta de 12 y 15 cajas
son correctas, pero no está segura de cómo dividir esas probabilidades
para 13 y 14 cajas. Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando
las probabilidades a priori de vender 13 y 14 cajas son: i) 0.2 y 0.5, ii) 0.4 y
0.3 y iii) 0.5 y 0.2.

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BIBLIOGRAFIA
• TAHA, H. A. (2012). “Investigación de Operaciones”. (9a ed.). México: Pearson.
• HILLER F.& LIEBERMAN G. (2010). “Introducción a la Investigación de
Operaciones”, Ed. McGraw Hill.

NOTA
▪ La entrega del ejercicio se debe realizar en formato PDF (es a criterio de
cada uno si lo realiza a computadora o manuscrito).
▪ No es necesario copiar los enunciados de lo ejercicios.
▪ Prácticas o ejercicios iguales se dividirá la nota.

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Ing. Ronald Huanca Calle Univ. Lizbeth Gabriela Choque Flores
DOCENTE DE CÁTEDRA AUXILIAR