Acciones: A B Rendimiento Riesgo

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1.

Una Acción X tiene un rendimiento del 25% y un riesgo de del 20% y la Acción Y que tiene un
rendimiento del 18% y un riesgo de del 18%, grafique las Acciones en el plano Riesgo
Rendimiento, e indique cuál acción es más eficiente.

A B
Rendimiento 25% 18%
Riesgo 20% 18%

ACCIONES
30%
A
25%
B
20%
RENDIMIENTO

15%

10%

5%

0%
18% 18% 19% 19% 20% 20% 21%
RIESGO

La accion A es mas eficiente, si bien es cierto se arriesga un poco


mas pero en cuanto a rendimiento es mucho mayor que la accion
B

2. ¿Cuál es el rendimiento de una cartera que contiene X e Y, con el 30% invertido en el valor X
del problema anterior?

X Y
Rendimiento 25% 18%
Riesgo 20% 18%
W 30% 70%

Rp= WaRa+WbRb
Rp= 0.25(0.3)+0.18(0.7)
Rp= 20.10%

3. Para la cartera del problema anterior ¿Cuál sería el rendimiento si se coloca la mitad de los
fondos en esa cartera y la mitad en la acción Z, que tiene un rendimiento del 12%?

X Y Z
Rendimiento 25% 18% 12%
W 25% 25% 50%

Rp= WaRa+WbRb+WcRc
Rp= 0.25(0.25)+0.18(0.25)+0.12(0.5)
Rp= 16.75%

4. Durante tres años al valor Q tuvo rendimientos del 10%, 14% y -3%. En los mismos tres años el
valor R tuvo rendimientos del 12%,10% y 5% ¿Cuál es la varianza y la desviación estándar de los
rendimientos para estos dos valores? ¿Cuál es la covarianza de los rendimientos entre estos
valores?

Año Q R
1 10% 12%
2 14% 10%
3 -3% 5%
Rendimiento 7.0% 9.0%
VAR 0.0079 0.0013
Riesgo 8.9% 3.6%
COV 0.001866666666667

VARq=( 〖 (0.1−0.07) 〗 ^2+


〖 (0.14−0.07) 〗 ^2+
〖 (−0.03−0.07) 〗 ^2)/(3−1)
VARr=( 〖 (0.12−0.09) 〗 ^2+
〖 (0.1−0.09) 〗 ^2+ 〖 (0.05−0.09) 〗 ^2)/
(3−1)
COVpr=(((0.1−0.07)(0.12−0.09)+(0.14−0.07)(0.1−0.09)+
(−0.03−0.07)(0.05−0.09))/3

5. Considere una cartera que tiene el 40% de los fondos invertidos en la Acción Q de la pregunta
anterior y el 60% en la Acción R. ¿Cuál es la varianza de los rendimientos para esta cartera de las
Acciones?

Q R
W 0.4 0.6
VAR 0.0079 0.0013
COV 0.001866666666667

VARp= 〖𝑊𝑎〗 ^2 𝑉𝐴𝑅𝑎+ 〖𝑊𝑏〗 ^2 𝑉𝐴𝑅𝑏+2𝑊𝑎𝑊𝑏𝐶𝑂𝑉𝑎𝑏

VARp= (0.4)^2(0.0079)+(0.6)^2(0.0013)+2(0.4)(0.6)(0.001867)
VARp= 0.002628

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6.Usted
Usted
Si
Sese
pide,
forma
cuenta
ha calcular
invertido
una
concartera
el
una
elrendimiento
40%
cartera
dedeS/.su
de
100,000
dinero
dos
y riesgo
acciones,
invirtiendo
endelacada
acción
conformada
acción.
S/.
A y25,000
el resto
por
enlas
encada
la
acciones
acción
acciónB.
de
y se
la espera
empresalos
Morococha
La
Se
siguientes
COV
presenta
entrerendimientos
y información
Milpo,
A y B es
donde
igualdeel
a dos
0.0015
60%acciones,
de la cartera
Alfa yseBeta:
encuentra en la acción de Morococha. El
monto
a)
Ra=14%,
¿Cuál
total
esRb=13%,
elinvertido
rendimiento
Rc=20%,
en ambas
deRd=18%
la acciones
cartera es de S/. 500,000. Las varianzas de las acciones son
0.0784
b)
Estime
¿Cuályel0.1764
esrendimient
el riesgo
respectivamente,
dedelsuportafolio.
cartera?y sus rendimientos de 15% y 21% respectivamente, la
covarianza
Sus expectativas
de ambasson acciones
las siguientes:
es de 0.01682.
a) Encuentre el rendimiento del portafolio
b) Encuentre el riesgo del portafolio
|
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A y B es
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Alfa yseBeta:
encuentra en la acción de Morococha. El
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a)
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¿Cuál
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Rc=20%,
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la acciones
cartera es de S/. 500,000. Las varianzas de las acciones son
0.0784
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a) Encuentre el rendimiento del portafolio
b) Encuentre el riesgo del portafolio
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