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    Ejemplo Rendimiento Esperado, Varianza, Desviacion Estandar.

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    Alexander Reyes
    Este documento calcula el rendimiento esperado, la varianza y desviación estándar de cuatro escenarios económicos (depresión, recesión, normal y auge). También analiza la covarianza y correlación entre los rendimientos de dos activos. Concluye que al elegir una inversión se debe considerar el rendimiento esperado y su desviación estándar, y que los rendimientos de los dos activos están positivamente correlacionados.

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    Alexander Reyes
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    Este documento calcula el rendimiento esperado, la varianza y desviación estándar de cuatro escenarios económicos (depresión, recesión, normal y auge). También analiza la covarianza y correlación entre los rendimientos de dos activos. Concluye que al elegir una inversión se debe considerar el rendimiento esperado y su desviación estándar, y que los rendimientos de los dos activos están positivamente correlacionados.

    Descripción original:

    varianza estandar

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    Este documento calcula el rendimiento esperado, la varianza y desviación estándar de cuatro escenarios económicos (depresión, recesión, normal y auge). También analiza la covarianza y correlación entre los rendimientos de dos activos. Concluye que al elegir una inversión se debe considerar el rendimiento esperado y su desviación estándar, y que los rendimientos de los dos activos están positivamente correlacionados.

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    Ejemplo Rendimiento Esperado, Varianza, Desviacion Estandar.

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    Alexander Reyes
    Este documento calcula el rendimiento esperado, la varianza y desviación estándar de cuatro escenarios económicos (depresión, recesión, normal y auge). También analiza la covarianza y correlación entre los rendimientos de dos activos. Concluye que al elegir una inversión se debe considerar el rendimiento esperado y su desviación estándar, y que los rendimientos de los dos activos están positivamente correlacionados.

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    Pi Rendimiento Rendimiento

    Depresión 0.25 -20% -15% Depresión


    Recesión 0.25 10% 8% Recesión
    Normal 0.25 30% 20% Normal
    Auge 0.25 50% 35% Auge

    R. esperado 0.175 0.12

    17.50% 12.0%

    17.5%

    -20%
    Desviacion Cuadrado de la Desviacion Cuadrado de la
    respecto al Re desviacion Probabilidad respecto al Re desviacion
    Rendimiento (R - Re) (R - Re)^2 pi Rendimiento (R - Re) (R - Re)^2
    -20% -0.375 0.14063 0.25 -15% -0.270 0.07290
    10% -0.075 0.00563 0.25 8% -0.040 0.00160
    30% 0.125 0.01563 0.25 20% 0.080 0.00640
    50% 0.325 0.10563 0.25 35% 0.230 0.05290

    Varianza 𝜎^2 0.066875 0.03345

    D estandar 𝜎 25.86% 18.29%

    Conclusion: La desviación estandar nos indica cuan alejados estan los datos
    de nuestro rendimiento esperado, por lo tanto al elegir una
    inversión debemos tomar en cuenta el rendimiento esperado y
    tambien su desviacion estandar.
    Desviacion respecto Desviacion
    Probabilidad al Re respecto al Re
    pi Rendimiento (R1 - Re) Rendimiento (R2 - Re)
    0.25 Depresión -20% -0.200 -15% -0.150
    0.25 Recesión 10% 0.100 8% 0.080
    0.25 Normal 30% 0.300 20% 0.200
    0.25 Auge 50% 0.500 35% 0.350
    Producto de las
    desviaciones Probabilidad
    (R1-Re)*(R2-Re) pi
    0.03000 0.25
    0.00800 0.25
    0.06000 0.25
    0.17500 0.25
    RENDIMIENTO ESPERADO VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTANDAR

    Pi Rendimiento Rendimiento Rendimiento


    Depresión 0.25 -20% -15% Depresión -20%
    Recesión 0.25 10% 8% Recesión 10%
    Normal 0.25 30% 20% Normal 30%
    Auge 0.25 50% 35% Auge 50%

    R. esperado 0.175 0.12

    Conclusion:
    VIACIÓN ESTANDAR

    Desviacion Cuadrado de la Desviacion Cuadrado de la


    respecto al Re desviacion Probabilidad respecto al Re desviacion Probabilidad
    (R - Re) (R - Re)^2 pi Rendimiento (R - Re) (R - Re)^2 pi
    -0.375 0.14063 0.25 -15% -0.270 0.07290 0.25
    -0.075 0.00563 0.25 8% -0.040 0.00160 0.25
    0.125 0.01563 0.25 20% 0.080 0.00640 0.25
    0.325 0.10563 0.25 35% 0.230 0.05290 0.25

    Varianza 𝜎^2 0.066875 0.03345

    D estandar 𝜎 25.86% 18.29%

    La desviación estandar nos indica cuan alejados estan los datos


    de nuestro rendimiento esperado, por lo tanto al elegir una
    inversión debemos tomar en cuenta el rendimiento esperado y
    tambien su desviacion estandar.
    COVARIANZA Y CORRELACIÓN

    Desviacion Desviacion Producto de las


    respecto al Re respecto al Re desviaciones
    Rendimiento (R1 - Re) Rendimiento (R2 - Re) (R1-Re)*(R2-Re)
    Depresión -20% -0.375 -15% -0.270 0.10125
    Recesión 10% -0.075 8% -0.040 0.00300
    Normal 30% 0.125 20% 0.080 0.01000
    Auge 50% 0.325 35% 0.230 0.07475

    Cov(BCP-BBVA)
    Se observa una covarianza positiva por lo tanto, los rendimientos de los dos activos estan positivamente
    relacionados entre si, es decir que cuando el rendimiento del activo del BCP este por encima de su R(e), el
    rendimiento del BBVA tambien estará por encima de su R(e). Y del mismo modo si uno esta por debajo de su
    promedio el otro tambien estará por debajo de su promedio.

    Correlacion = 1 Positiva Correlación


    Correlación = 0 No hay correlación
    Correlacion = -1 Negativa

    Correlación
    Probabilidad
    pi
    0.25
    0.25
    0.25
    0.25

    0.04725
    n positivamente
    ima de su R(e), el
    a por debajo de su

    0.99901

    0.99901

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