Solución Tarea 1 ESTOSCASTICOS

Universidad Autónoma de Guadalajara Procesos Estocásticos
Solución Tarea 1
1. Una partícula realiza una caminata aleatoria simétrica sobre Z empezando en cero. Encuentre
la probabilidad de que la partícula se encuentre nuevamente en el origen en el sexto paso.
6 1 5
𝑃(𝑋6 = 0| 𝑋0 = 0) = ( ) 6 =
3 2 16
2. Una partícula realiza una caminata aleatoria simétrica sobre Z empezando en cero. ¿Cuál es la
probabilidad de que la partícula regrese al estado cero por primera vez en el sexto paso?
Sea 𝜏 = 𝑚í𝑛(𝑛 > 0|𝑋𝑛 = 0), entonces la probabilidad buscada se puede escribir como
𝑃(𝜏 = 6|𝑋0 = 0)
Para que una trayectoria esté en el origen en el paso 6, tuvo que haber subido 3 veces y
1
bajado 3 veces. Como en este caso 𝑝 = 𝑞 = 2, la probabilidad de cada una de esas
1
trayectorias es 6, por lo que sólo hace falta contar cuántas trayectorias cumplen que
2
regresan por primera vez al origen en el sexto paso.
Analizando las trayectorias, vemos que únicamente las 4 trayectorias que se encuentran
arriba cumplen el criterio. Por lo tanto, la probabilidad buscada está dada por
4 1
𝑃(𝜏 = 6|𝑋0 = 0) = 6
= 4
2 2
3. Demuestre que la función generadora de momentos de la variable 𝑋𝑛 de la caminata aleatoria
simple sobre Z es
A partir de esta expresión, encuentre nuevamente la esperanza y varianza de 𝑋𝑛 .

Ya que 𝑋𝑛 = ∑𝑛𝑖=1 𝜉𝑖 donde {𝜉𝑖 }𝑖=1,2,..,𝑛 son variables aleatorias i.i.d. con 𝑃(𝜉 = +1) = 𝑝 y
𝑃(𝜉 = −1) = 𝑞, tenemos las siguientes igualdades:
𝑛 𝑛 𝑛
𝑛
𝐸(𝑒 𝑡𝑋𝑛 ) = 𝐸( 𝑒 𝑡 ∑𝑖=1 𝜉𝑖 ) = 𝐸 ( ∏ 𝑒 𝑡𝜉𝑖 ) = ∏ 𝐸(𝑒 𝑡𝜉𝑖 ) = ∏(𝑒 𝑡 𝑝 + 𝑒 −𝑡 𝑞) = (𝑝𝑒 𝑡 + 𝑞𝑒 −𝑡 )𝑛
𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1
Derivando una vez con respecto a t la expresión anterior obtenemos:

𝑑
(𝑝𝑒 𝑡 + 𝑞𝑒 −𝑡 )𝑛 = 𝑛(𝑝𝑒 𝑡 + 𝑞𝑒 −𝑡 )𝑛−1 (𝑝𝑒𝑡 − 𝑞𝑒 −𝑡 )
𝑑𝑡
Evaluando la derivada en 𝑡 = 0 obtenemos que
𝐸(𝑋𝑛 ) = 𝑛(𝑝 + 𝑞 )𝑛−1 (𝑝 − 𝑞 ) = 𝑛(𝑝 − 𝑞)
Derivando nuevamente con respecto a t obtenemos:
𝑑2
(𝑝𝑒 𝑡 + 𝑞𝑒 −𝑡 )𝑛
𝑑𝑡 2
= 𝑛 (𝑛 − 1)(𝑝𝑒 𝑡 + 𝑞𝑒 −𝑡 )𝑛−2 (𝑝𝑒 𝑡 − 𝑞𝑒 −𝑡 )2 + 𝑛(𝑝𝑒 𝑡 + 𝑞𝑒 −𝑡 )𝑛−1 (𝑝𝑒 𝑡 + 𝑞𝑒 −𝑡 )
Evaluando la segunda derivada en 𝑡 = 0 obtenemos que

𝐸(𝑋𝑛2 ) = 𝑛(𝑛 − 1)(𝑝 + 𝑞)𝑛−2 (𝑝 − 𝑞)2 + 𝑛(𝑝 + 𝑞 )𝑛−1 (𝑝 + 𝑞 ) = 𝑛 (𝑛 − 1)(𝑝 − 𝑞)2 + 𝑛
Por lo tanto,
𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑛 ) = 𝐸(𝑋2 ) − 𝐸 2(𝑋𝑛 ) = 𝑛 2(𝑝 − 𝑞 )2 − 𝑛(𝑝 − 𝑞 )2 + 𝑛 − 𝑛 2 (𝑝− 𝑞 )2
= −𝑛(𝑝 − 𝑞 )2 + 𝑛 = 𝑛(1 − (𝑝 − 𝑞 )2 ) = 𝑛(1 − 𝑝 + 𝑞 )(1 + 𝑝 − 𝑞 )
= 𝑛(2𝑞 )(2𝑝) = 4𝑛𝑝𝑞.
4. Probabilidad de ruina del segundo jugador. Si ahora consideramos el juego desde el punto de
vista del jugador B, entonces se trata de la misma caminata aleatoria sólo que ahora el capital
inicial es N - k y la probabilidad de ganar en cada apuesta es q. Substituya estos parámetros en
la solución al problema del jugador y compruebe que la probabilidad de ruina del jugador B,
denotada por 𝑣𝑁−𝑘 , es la que aparece abajo. Verifique además que 𝑢𝑘 + 𝑣 𝑁−𝑘 = 1, es decir,
la probabilidad de que eventualmente el juego termine con la ruina de alguno de los jugadores
es uno.
Sustituyendo el valor 𝑘 = 𝑁 − 𝑘 en la fórmula de 𝑢 𝑘 para 𝑝 = 1/2, tenemos que
𝑁 − (𝑁 − 𝑘) 𝑘
𝜈𝑁−𝑘 = =
𝑁 𝑁
Sustituyendo el valor 𝑘 = 𝑁 − 𝑘 y 𝑞 = 𝑝 en la fórmula de 𝑢𝑘 para 𝑝 ≠ 1/2, tenemos que
(𝑝/𝑞 )𝑁−𝑘 − (𝑝/𝑞 )𝑁 (𝑝/𝑞 )𝑁 ((𝑝/𝑞)−𝑘 − 1) (𝑝/𝑞 )−𝑘 − 1 (𝑞/𝑝)𝑘 − 1

𝜈𝑁−𝑘 = = = =
1 − (𝑝/𝑞 )𝑁 (𝑝/𝑞 )𝑁 ((𝑝/𝑞 )−𝑁 − 1) (𝑝/𝑞 )−𝑁 − 1 (𝑞/𝑝)𝑁 − 1
Por lo que se cumple el resultado del ejercicio. Veamos ahora que 𝑢𝑘 + 𝑣𝑁−𝑘 = 1
Caso 𝑝 = 1/2:
𝑁 −𝑘 𝑘 𝑁
𝑢 𝑘 + 𝑣𝑁−𝑘 = + = =1
𝑁 𝑁 𝑁
Caso 𝑝 ≠ 1/2:
(𝑞/𝑝)𝑘 − (𝑞/𝑝)𝑁 (𝑞/𝑝)𝑘 − 1 (𝑞/𝑝)𝑘 − (𝑞/𝑝)𝑁 − (𝑞/𝑝)𝑘 + 1 1 − (𝑞/𝑝)𝑁

𝑢 𝑘 + 𝑣𝑁−𝑘 = + = =
1 − (𝑞/𝑝)𝑁 (𝑞/𝑝)𝑁 − 1 1 − (𝑞/𝑝)𝑁 1 − (𝑞/𝑝)𝑁
=1
5. (5/100 puntos extras en el primer parcial) Demuestre que la duración promedio del juego en
el problema de la ruina del jugador es siempre menor o igual a (𝑁/2)2, es decir, para cada
𝑘 = 1,2, … , 𝑁, se cumple que 𝑚𝑘 ≤ (𝑁/2)2, tanto en el caso simétrico (2 pts) como en el no
simétrico (3 pts).
Caso simétrico 𝑝 = 𝑞
𝑚𝑘 = 𝑘(𝑁 − 𝑘)
Derivando con respecto a 𝑘, tenemos que

𝑑
𝑚 = −𝑘 + (𝑁 − 𝑘) = 𝑁 − 2𝑘
𝑑𝑘 𝑘
𝑑
Resolviendo la ecuación 𝑚𝑘 = 0 para encontrar el punto donde 𝑚𝑘 alcanza el máximo,
𝑑𝑘
tenemos
𝑁 − 2𝑘 = 0 ⇒ 𝑘 = 𝑁/2
Por lo tanto, 𝑚𝑘 alcanza su máximo en 𝑘 = 𝑁/2, es decir
𝑁 𝑁
𝑚𝑘 ≤ ( ) (𝑁 − ) = (𝑁/2)2
2 2
Caso no simétrico 𝑝 ≠ 𝑞
El procedimiento es análogo al caso simétrico.

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A partir de esta expresión, encuentre nuevamente la esperanza y varianza de 𝑋𝑛 .

Derivando una vez con respecto a t la expresión anterior obtenemos:

Evaluando la segunda derivada en 𝑡 = 0 obtenemos que

Sustituyendo el valor 𝑘 = 𝑁 − 𝑘 en la fórmula de 𝑢 𝑘 para 𝑝 = 1/2, tenemos que

Sustituyendo el valor 𝑘 = 𝑁 − 𝑘 y 𝑞 = 𝑝 en la fórmula de 𝑢𝑘 para 𝑝 ≠ 1/2, tenemos que

(𝑝/𝑞 )𝑁−𝑘 − (𝑝/𝑞 )𝑁 (𝑝/𝑞 )𝑁 ((𝑝/𝑞)−𝑘 − 1) (𝑝/𝑞 )−𝑘 − 1 (𝑞/𝑝)𝑘 − 1

(𝑞/𝑝)𝑘 − (𝑞/𝑝)𝑁 (𝑞/𝑝)𝑘 − 1 (𝑞/𝑝)𝑘 − (𝑞/𝑝)𝑁 − (𝑞/𝑝)𝑘 + 1 1 − (𝑞/𝑝)𝑁

Derivando con respecto a 𝑘, tenemos que

Por lo tanto, 𝑚𝑘 alcanza su máximo en 𝑘 = 𝑁/2, es decir

El procedimiento es análogo al caso simétrico.

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