Autoevaluación N°1 - Revisión de Intentos

28/10/22, 22:19 Autoevaluación N°1: revisión de intentos
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Comenzado el viernes, 28 de octubre de 2022, 22:03

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Finalizado en viernes, 28 de octubre de 2022, 22:19
Tiempo 15 minutos 34 segundos
empleado
Puntos 4,00/10,00
Calificación 8,00 de 20,00 (40%)
Pregunta 1
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
Los Contratos Derivados son...
Seleccione una:
a. operaciones a plazo.
b. contratos de préstamo.
c. contratos donde se intercambian acciones
d. operaciones de contado.
Los Derivados son operaciones a plazo. Son contratos que se firman hoy estableciendo a futuro el precio, la cantidad y la fecha de ejecución del
contrato.
Pregunta 2
Marque la opción correcta respecto a los Contratos Derivados:
Seleccione una:
a. El precio de ejercicio se decide en el futuro.
b. Son contratos en su esencia de bajo riesgo.
c. Son operaciones de deuda.
d. Son instrumentos de cobertura de riesgo.
Los instrumentos derivados permiten la cobertura de riesgo. Es posible compensar las posibles pérdidas (riesgo) con instrumentos que
compensen dicho riesgo.
https://aulavirtual.continental.edu.pe/mod/quiz/review.php?attempt=4265185&cmid=4686967 1/5
Pregunta 3
Analice la veracidad de los siguientes enunciados:
I. Los Contratos Derivados permiten aprovechar el alto apalancamiento de los contratos derivados para
obtener altas rentabilidades, asumiendo a su vez un alto riesgo de mercado.
II. Los Contratos Derivados permiten oportunidades de Arbitraje.
III. En los productos derivados, las cantidades desembolsadas suelen suponer un reducido porcentaje del
activo subyacente, por lo que las rentabilidades obtenidas, positivas o negativas, pueden ser
considerablemente altas.
Seleccione una:
a. Sólo I Verdadero
b. Sólo II Verdadero
c. Sólo III Verdadero
d. Todas Verdaderas
La respuesta es Todas son verdaderas. Los enunciados definen las características de los derivados financieros
Pregunta 4
Respecto al comprador de un futuro financiero
Seleccione una:
a. El futuro reportará pérdidas a un comprador cuando el precio de mercado en el vencimiento sea mayor que el precio de ejercicio.
b. El comprador de un futuro tiene una expectativa alcista de precio de mercado.
c. El futuro reportará beneficios a un comprador cuando el precio de mercado en el vencimiento sea menor que el precio de ejercicio.
d. Se asegura un beneficio del activo subyacente en el futuro.
La respuesta es que el comprador de un futuro tiene una expectativa alcista de precio de mercado. El comprador de un futuro esperaría que el
precio de mercado tenga una tendencia alcista es decir sea mayor al precio de ejercicio o precio strike o precio de contrato para poder comprar
más barato, es decir a precios de contrato.
Pregunta 5
Respecto al vendedor de un futuro financiero
Seleccione una:
a. El futuro le reportará beneficios cuando el precio de mercado en el vencimiento sea mayor que el precio de ejercicio.
d)El vendedor de futuros tiene expectativas al alza del mercado.

b. Se asegura un beneficio del activo subyacente en el futuro
c. Si el vendedor del futuro financiero pierde el comprador del futuro gana la misma cantidad que perdió el vendedor.
Si el vendedor del futuro financiero pierde el comprador del futuro gana la misma cantidad que perdió el vendedor. Es decir, operar con futuros
es un juego de suma cero, de manera que los beneficios del comprador serán las pérdidas del vendedor y viceversa
Pregunta 6
Una opción financiera es:
Seleccione una:
a. Un contrato por el cual una parte adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender un activo
subyacente a precio de ejercicio en un momento futuro.
b. El comprador de la opción recibe prima.
c. En una opción se replica el juego de suma cero es decir que los beneficios del comprador serán las pérdidas del vendedor y viceversa
d. Existe simetría en derechos y obligaciones entre los partícipes del contrato.
Una opción es un contrato por el cual una parte adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender un activo
subyacente a un cierto precio (precio de ejercicio o strike) y en un momento futuro. Es la definición de opción.
Pregunta 7
El comprador de una Opción de Compra
Seleccione una:
a. Paga Prima.
b. Tiene la obligación de comprar el activo subyacente al precio de mercado
c. Espera que el precio de mercado del activo suba.
d. El vendedor de la opción decide si vende el activo subyacente.
El comprador de una opción de compra paga prima al vendedor pues con ello compra el derecho de decidir si compra o no el activo
subyacente.
Pregunta 8
El Vendedor de una opción de venta.
Seleccione una:
a. Sigue las decisiones del comprador de la opción de venta
b. Espera que el precio de mercado del activo baje.
c. Paga la prima.
d. Vende activo subyacente.
Sigue las decisiones del comprador de la opción de venta. Dado que el comprador de la opción de venta a comprado el derecho a decidir si
vende o no vende, el vendedor se allana a las decisiones del comprador de la opción de venta. El vendedor tiene la obligación.
Pregunta 9
Usted ha comprado un contrato futuro sobre acciones de Alicorp cuyo precio de ejercicio es de US$ 20 por
acción dentro de 6 meses.
Seleccione una:
a. En la fecha de ejecución el precio strike es de US$ 0
b. Si la prima es de US$ 5 el comprador del Futuro gana US$ 15
c. Llegada la fecha de ejecución el precio de mercado es US$30 entonces usted se beneficia con US$ 10.
d. Llegada la fecha de ejecución el precio de mercado es US$ 40 entonces el vendedor del futuro ganó US$ 20
Llegada la fecha de ejecución el precio de mercado es US$30 entonces usted se beneficia con US$ 10. El comprador del Futuro comprará la
acción de Alicorp a US$ 20 cuando en el mercado está en US$ 30. Ganará US$ 10.
Pregunta 10
Hace dos meses Ud. Adquirió una opción de compra sobre café a un precio de ejercicio de US$ 250 TM
pagando una prima de US$25. Hoy procede a ejercer su opción de compra cuando el precio de mercado es
de US$ 300 TM.
Seleccione una:
a. Usted gana US$ 25
b. El vendedor de la opción gana US$ 25
c. La prima neta es de US$ 0
d. Usted gana US$ 50
Usted gana US$ 25. Usted tiene el derecho de decidir si compra en la fecha de ejercicio. El precio de mercado al momento de ejecución es de
US$ 300 con lo cual Ud. se beneficia pues compra a precio de mercado. Tiene una ganancia de mercado de US$ 25.
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Los Contratos Derivados son...

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II. Los Contratos Derivados permiten oportunidades de Arbitraje.

Respecto al comprador de un futuro financiero

Respecto al vendedor de un futuro financiero

d)El vendedor de futuros tiene expectativas al alza del mercado.

Una opción financiera es:

El comprador de una Opción de Compra

El Vendedor de una opción de venta.

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