Econometria Practica
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Econometria Practica
Econometría I
Semestre 1-2023
Prof.: Julio Humerez, Ph. D.
La Paz, 19 de febrero de 2023
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2. Uno de los criterios para ajustar una función es el de minimizar la suma de los errores al
cuadrado.
a) Indique cuales son las propiedades que lo hacen ser el más adecuado.
3. Sea niños la cantidad de hijos que ha tenido una mujer, y educ los años de educación que tiene
esta mujer. Un modelo sencillo para relacionar fertilidad con años de educación es:
a) ¿Qué tipo de factores son los contenidos en 𝑢𝑢? ¿Es posible que estos factores estén
correlacionados con el nivel de educación?
b) ¿Es posible que con un análisis de regresión simple se halle el efecto ceteris paribus de
educación sobre fertilidad? Explique.
4. Un economista del Banco Central de Bolivia ha estimado el siguiente modelo con una muestra
de cinco observaciones:
Una vez realizada la estimación, el economista pierde toda la información excepto la que
aparece en el siguiente cuadro:
Obs. Xi ̂i
𝑈𝑈
1 1 2
2 3 -3
3 4 0
4 5 ¿?
5 6 ¿?
2
5. Sea el siguiente modelo
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑈𝑈𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛
Al estimar este modelo con una muestra de tamaño 11 se han obtenido los siguientes
resultados:
Usando las observaciones sobre ingreso anual y consumo de 100 familias (ambos medidos en
bs) se obtiene la siguiente estimación:
7. Se desea explicar el comportamiento de las ventas de automóviles en función del precio y de los
gastos en publicidad de las empresas. Para ello se dispone de datos para seis empresas sobre las
variables: ventas (V, en millones de euros), precios de los automóviles (P, en miles de euros) y
gastos en publicidad (G, en decenas de miles de euros).
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a) Obtenga el sistema de ecuaciones normales y sustituya los valores muestrales.
b) Escriba las matrices X, X’X y X’Y con los datos disponibles.
c) Estime los coeficientes del modelo por MCO e interprete los coeficientes estimados.
d) Estime las varianzas de las perturbaciones del modelo.
e) Calcule el coeficiente de determinación e interprételo.
f) ¿Coinciden los resultados obtenidos en este modelo con el modelo de regresión lineal
simple? Explique.
9. Supongamos que estamos interesados en analizar la relación entre dos variables, 𝑋𝑋𝑡𝑡 e 𝑌𝑌𝑡𝑡 , para
lo que se proponen los dos siguientes modelos:
Si se estiman los parámetros por MCO. ¿Cuándo se cumple que 𝛽𝛽̂= 1/𝛾𝛾̂?
𝑌𝑌 𝑋𝑋2 𝑋𝑋3
1 1 2
1 0 -1
-1 1 0
0 0 -1
-1 1 2
12. Dado el modelo lineal general (MLG) en el que se cumplen las hipótesis básicas:
4
𝑇𝑇 = 10 ∑𝑋𝑋2𝑖𝑖 = 8 ∑𝑋𝑋3𝑖𝑖 = 11 ∑𝑋𝑋 2 = 598 ∑ 𝑋𝑋 2 = 1128
2𝑖𝑖 3𝑖𝑖
Se pide:
Se dispuso de diez observaciones, a partir de las cuáles se calcularon las matrices de momentos
muéstrales respecto de la media:
Obteniendo una suma residual de 5,2. Las medias muestrales fueron 𝑦𝑦𝑦 = 4, 𝑥𝑥𝑥2 = 3 𝑥𝑥𝑥3 = 5.
Recupere las estimaciones MCO de los coeficientes del modelo, así como su matriz de
varianzas y covarianzas.
donde:
a) Estime el modelo.
b) ¿Qué porcentaje de la evolución temporal de la inversión puede explicarse por la influencia
lineal de los tipos de interés y las variaciones en el procuro?
c) ¿Puede decirse sin ninguna ambigüedad qué tipos de interés elevados conducen a un nivel
de inversión bajo?
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d) A tipos del 10 por 100 y con una variación anual de 2 billones de Bs en el PIB, ¿Qué puede
esperarse del nivel anual de la inversión?
15. Se desea estudiar la función de gato en alimentación de las economías familiares y se dispone de
observaciones para 250 familias en el año 2004 sobre las variables: gasto en carne de la familia
𝑖𝑖, medida en cientos de bolivianos, 𝑌𝑌𝑖𝑖, renta disponible de la familia 𝑖𝑖, 𝑋𝑋2𝑖𝑖, medida en miles de
bolivianos, gasto en pescado de la familia 𝑖𝑖, 𝑋𝑋3𝑖𝑖, en cientos de bolivianos y número de
miembros de la familia, 𝑋𝑋4𝑖𝑖.
250 501,20 45
(𝑋𝑋′𝑋𝑋) = [501,20 1170,37 88,85] (𝑋𝑋′𝑋𝑋)−1 =
45 88,85 9
0,0717 −0,0139 −0,2211
[−0,0139 0,0061 0,0092 ]
−0,2211 0,0092 1,1252
a) Interprete los parámetros del modelo propuesto ¿Qué signos esperarías que tuvieran?
b) Estime el modelo propuesto por el método MCO.
c) Calcule e interpretar el coeficiente de bondad de ajuste.
d) Estime la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de los coeficientes del. modelo.
e) Contraste la significancia individual y conjunta de las variables explicativas.
f) Contraste 𝐻𝐻𝑜𝑜: 𝛽𝛽2 = −𝛽𝛽3. A la vista de los resultados del contraste, ¿qué concluye sobre la
especificación del modelo?
16. Un investigador tomo los periodos 1961 – 1974 con los cuales ha estimado dos modelos:
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17. Dado el MLG:
Se pide:
18. Se ha estimado el modelo: 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑡𝑡𝑋𝑋3𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 y se ha obtenido el siguiente
resultado:
Sabiendo que:
𝜎𝜎̂2𝑢𝑢= 3,1799
19. En el modelo
Contraste la hipótesis: 𝐻𝐻𝑜𝑜 : 3𝛽𝛽2 − 𝛽𝛽3 = 7, sabiendo que se ha obtenido 𝛽𝛽̂2 = 4,5 𝑦𝑦 𝛽𝛽̂3 = 5, a
partir de:
50 13 21 −120
4 2 −20
(𝑋𝑋´𝑋𝑋)−1 = [ ]
6 −10
10
SRC=40 y T=25
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¿Cómo se contrastaría la hipótesis anterior junto con la hipótesis 𝛽𝛽4 = 0 si se ha estimado
𝛽𝛽̂4 = −1,5?
20. Se supone que la demanda de turismo internacional depende del nivel de renta del turista (Y),
del precio del producto turístico internacional (PI) y del precio del producto turístico en el país
de origen del turista por tanto se especificó el siguiente modelo:
Se estima el mismo y se obtiene que la suma de los cuadrados de los errores sea igual a 4000,
mientras que si se estima el modelo
Contraste conjuntamente, para un nivel de significancia del cinco por ciento la hipótesis de
que las dos variables de precios no tienen capacidad explicativa sobre el gasto en turismo
internacional (G). Escriba también las matrices R y r de la expresión general del estadístico de
dicho contraste.
Ejercicios computacionales
1. Considerando el modelo: 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 y los siguientes datos para su ajuste:
2. La producción de la minería boliviana entre los años 1998 y 2013 expresada en miles de
unidades monetarias constantes de 1984 toma los valores 𝑋𝑋𝑡𝑡 de la tabla adjunta. El empleo del
factor trabajo en la producción se expresa mediante la variable 𝑊𝑊𝑡𝑡 que cuantifica los millones
de horas/hombre trabajadas. Para medir el stock de capital se utiliza la variable 𝐾𝐾𝑡𝑡 que
representa la potencia instalada en miles de caballos de vapor.
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Años X W K
1998 179,2 193,5 1141
1999 181 182,8 1241
2000 183,1 171,7 1357
2001 184,9 163,4 1465
2002 185,8 143,3 1562
2003 220,8 140,4 1742
2004 238,8 141,6 1954
2005 241,7 138,6 2141
2006 242,5 145,4 2352
2007 240,7 128,1 2399
2008 248,5 126,4 2557
2009 312,1 149,2 2680
2010 347,3 145,9 2899
2011 366,2 144,5 3082
2012 424,7 139,7 3062
2013 404,9 131,8 3052
Se pide:
a) Estime las elasticidades del trabajo y el capital respecto a la producción de nuestra industria
minera en el periodo 1964 – 79 considerando como modelo la función de producción Cobb
– Douglas.
b) Interprete los coeficientes del modelo.
c) Contraste la significancia individual del trabajo y el capital.
d) Contraste la significancia conjunta del modelo.
e) Contraste la hipótesis de rendimiento constante a escala.
3. Con datos de la economía boliviana estime una función de consumo especificando un modelo
lineal a partir de la renta disponible.
a) ¿Cuál es la bondad de ajuste?
b) ¿El modelo es globalmente significativo a un 95% de confianza?
c) Si se produce un aumento de 100 u.m. en el ingreso en cuanto incrementaría el consumo