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    Economia Financiera

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    Carlos Ernesto
    Este documento presenta el sílabo de un curso de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. El curso cubrirá fundamentos de la teoría del portafolio, valoración de activos financieros, modelos de valorización de carteras, análisis de instrumentos derivados y opciones durante 8 semanas. Los temas incluyen mercados de renta fija y variable, eficiencia de mercados, teoría moderna del portafolio, modelos de generación factorial, mercados de derivados como forward, swaps y futuro

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    ECONOMIA_FINANCIERA (1)

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    UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

    (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)


    FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
    ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

    Semestre Académico 2023-0

    Pá gina 1 Sílabo / Economía Financiera/ 121HO508


    SÍLABO
    Curso ECONOMÍA FINANCIERA 121H0508
    Horas de Clase Semanal Teoría: 3 Práctica: 0
    Créditos 3
    Requisitos Analisis Financiero. Juegos e Informacion
    Plan de Estudios 2018

    1. Sumilla
    Fundamentos de la Teoría del Portafolio. Principios de valoración de activos
    financieros: modelos con arbitraje y sin arbitraje. Modelos Bi-Variados de Valuación
    de Portafolios. Modelos de Valorización de Carteras: CAPM y Multifactores. Análisis
    de instrumentos derivados. Forward, swaps y Futures. Valuación de Opciones.

    2. Contenido calendarizado

    1.a semana
    Mercado de instrumentos de renta fija:
    Introduccion a los mercados financieros. Definicion del bono. Mercado de bonos.
    Clases de bonos. Valoración de bonos. Duracion y convexidad.

    2.a semana
    Valoración de Renta Variable:
    Definicion de activos. Clases de activos. Valoración de activos por dividendos.
    Valoración de activos por flujo de caja descontado.

    3 y 4.a semana
    Economía financiera y mercados eficientes:

    Análisis de conceptos de réplica, análisis del concepto de sintético, análisis de


    precios Arrow – Debrew, Valorización de activos Arrow – Debrew.
    Hipótesis de mercados eficientes, clases de eficiencia de mercado, modelos que
    explican la eficiencia de mercado; el justo juego y la Martingala. Sub Martingala,
    aspectos de finanzas cuantitativas en el enfoque de mercados eficientes.

    Examenes parciales
    UNMSM Facultad de Ciencias Económicas
    Escuela Profesional de Economía (EPE)

    5.a semana

    Teoría moderna del portafolio:


    Modelo Bi-variado de Markowitz; situaciones con no arbitraje y arbitraje.

    Sílabo / Economía Financiera / 122HO508


    Rendimiento y riesgo esperado de cartera. La Capital Market line y el portafolio de
    mercado. Aspectos de finanzas cuantitativas en la moderna teoría del portafolio.

    6.a semana
    Modelos de generación factorial y análisis de desempeño de cartera:
    Modelos generadores, modelos unifactoriales y multifactoriales, el CAPM, criticas al
    modelo CAPM. Criterios de evaluación, criterio Sharpe, criterio Traynor, criterio Alfa
    Jensen, Análisis de tolerancia al riesgo. Tópicos en finanzas cuantitativas. El
    conductivismo financiero: la teoría prospectiva, los sesgos cognitivos, los sesgos
    emocionales.

    7.a semana
    Los Mercados de Instrumentos Derivados. Forward, Swap y futuros:

    6
    Mercado de Derivados, concepto, clases de instrumentos derivados. Caracteristicas

    Pá gina
    del forward. Valuación de forward. Conceptos del swap. Swap de divisas y swap de
    tipo de interés. Concepto y clases de futuro. Equity index, mark to market, clearing
    y compensación.
    8.a semana
    Mercados de opciones:
    Concepto y clases de futuro. Equity index, mark to market, clearing y
    compensación. Definición de opciones, características de las opciones, diferencias
    opciones/ futuros; clases de opciones, tipos de opciones, situaciones en dinero,
    valor de las opciones, posiciones básicas en opciones. La Fiduciary Call, la Protective
    Put, la covered call. Introducción al modelo Black- Scholes.
    Examen final

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