Control ECONOMETRIA

Econometría
Control 1 (pauta)
Septiembre 2020 (par 102)
Profesora: Maria Elisa Farías

Ayudante: Jorge Antonio Silva
I. Comente las siguientes afirmaciones con verdadero, falso o incierto según corresponda. Justifique
sus respuestas.
1. Si el cuadrado del coeficiente de correlación r2 entre dos variables (X, Y) es cero, esto significa que las
variables son independientes y que la nube de puntos se concentra alrededor del cero en el eje de
coordenadas (X,Y).
Falso. Si el coeficiente de correlación (al cuadrado) entre dos variables es cero, efectivamente, esto implica que
las variables son independientes. Pero esto no significa que la nube de puntos se concentra alrededor del cero.
Esta también puede formar una curva cuadrática, en que los valores positivos se compensan exactamente con los
negativos y como resultado, el coeficiente de correlación es 0.
2. En un estudio para una zona agrícola se encontró, en un periodo, una correlación de 70% entre lluvia
caída e inflación. De esta cifra se puede concluir que, existe una relación lineal entre lluvia caída e
inflación y que esta última estaría causada por los cambios climáticos (lluvia).
Falso. La correlación de 70% entre lluvia caída e inflación indica que estos dos eventos están relacionados
positivamente, pero no implica causalidad de una con relación a la otra. Tampoco asegura que la relación entre
ellos sea lineal. La correlación positiva podría estar explicada por una caída de la producción agrícola en periodos
muy lluviosos y como consecuencia, suben los precios.
II. Ejercicios
1. Sea Y una variable aleatoria, con media E(Y) = uy, demuestre la siguiente expresión:
E(Y2) = σ2Y + uy2

En que var(Y) = σ2Y
Dem:
La varianza de Y:
Var(Y) = E[(Y – E(Y))2]
Var(Y) = E[(Y – uy)2]
Var(Y) = E(Y2) – 2E(Y)uy + uy2
Var(Y) = E(Y2) – 2uy2 + uy2
Var(Y) = E(Y2) – uy2
1
E(Y2) = σ2Y+ uy2
2. Sea el modelo
Yi = α + ui
En que α es una constante positiva y u es un error aleatorio, con media cero y varianza constante, E(u) = 0
y Var(u) = σ2.
a. Encuentre un estimador para α a partir de una muestra de n observaciones. Compare con el estimador
MCO.
R: Aplicando esperanza a la variable dependiente, se obtiene:
E(Yi ) = α + E(ui) = α
La esperanza muestral de Y, esta dada por 𝑌𝑌� = ΣY/n, luego, un estimador para α es:
𝛼𝛼� = 𝑌𝑌�
que corresponde al estimador MCO: 𝛼𝛼� = 𝑌𝑌� - 𝛽𝛽̂1𝑋𝑋�, como X = 0; 𝛼𝛼� = 𝑌𝑌.
�
b. ¿Es este estimador eficiente?

R: Por Teorema de Gauss Markov, el estimador MCO es eficiente.
c. Encuentre el valor esperado de la función de regresión muestral.
R: La FRM
𝑌𝑌� = 𝛼𝛼� = 𝑌𝑌�

� ) = E(𝒀𝒀
E( 𝒀𝒀 � ) = ΣE(α + ui)/n = α
3. De una muestra de 10 observaciones, se obtuvieron los siguientes datos:
ΣX = 25; ΣX2 = 129; ΣXY = 109; ΣY = 20; ΣY2 = 126

Se pide:
a. Encontrar la función de regresión muestral, utilizando estimadores MCO.
R: La función de regresión poblacional:
Y = β0 + β1X + u
La función de regresión muestral:
𝑌𝑌� = -0,225 + 0,89X
b. ¿Si la variable explicativa cae 5 unidades, que ocurre con la variable dependiente? ¿Como cambia su
respuesta si X e Y están expresadas en logaritmos?
R: Si X cae 5 unidades, el valor esperado de Y, dado X, cae:
∆𝑌𝑌� = 0,89(-5) = -4,45 unidades
Si las variables están expresadas en logaritmos y X cae 5 unidades, Y cae 4,45%
2
c. Obtenga la suma de cuadrados de los errores. ¿Qué puede decir de su estimación?
R: La suma de cuadrados de los residuos (errores de la regresión muestral):
SCR = SCT – SCE
La suma de cuadrados totales: SCT = 126 -10(4) = 86

La suma de cuadrados explicados: SCE = (0,89)266,5 = 52,7~ 53
SCR = 33,3 ~ 33
El error estándar de la regresión (EER):
EER = (33/8)0,5 = 2,03
El R2 de la regresión:
R2 = SCE/SCT = 53/86 = 0,616
La regresión explica un 61,6% de los cambios de la variable dependiente, lo que se considera un ajuste
razonable.

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Profesora: Maria Elisa Farías

E(Y2) = σ2Y + uy2

b. ¿Es este estimador eficiente?

𝑌𝑌� = 𝛼𝛼� = 𝑌𝑌�

3. De una muestra de 10 observaciones, se obtuvieron los siguientes datos:

ΣX = 25; ΣX2 = 129; ΣXY = 109; ΣY = 20; ΣY2 = 126

SCR = SCT – SCE

La suma de cuadrados totales: SCT = 126 -10(4) = 86

EER = (33/8)0,5 = 2,03

R2 = SCE/SCT = 53/86 = 0,616

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