BR Risk Simulator 2023

Brochure Risk Simulator 2023
Risk Simulator es una potente herramienta que funciona como complemento de Microsoft®
Excel® y le permite al usuario realizar simulaciones de Monte Carlo, pronósticos estocásticos,
análisis de decisiones, árboles de decisión dinámicos y optimizaciones, entre otros. Además,
posee una herramienta automatizada llamada ROV BizStats que incluye alrededor de 260
modelos analíticos. Adicionalmente, todas sus características y funcionalidades están
pensadas en el fácil uso, las cuales pueden ser ejecutadas recurriendo al menú de
herramientas.
¿Por qué utilizar Risk Simulator?

Permite la gestión del riesgo en cualquier escenario de toma de decisiones del
mundo real, independientemente del área de conocimiento o sector en el que se
desenvuelven las actividades.
Si tiene establecido un modelo en Microsoft® Excel®, podrá utilizar Risk Simulator

para incorporar incertidumbre a partir de distribuciones de probabilidad y generar
múltiples escenarios sin necesidad de exportar el modelo a otras aplicaciones.
Risk Simulator no es un software modular, por lo tanto, podrá acceder a cualquier

herramienta sin costos adicionales.
Cuenta con una interfaz gráfica en 10 diferentes idiomas, con ayudas y

comentarios analíticos permanentes que permiten un uso eficiente.
www.Software-Shop.com/portafolio-quantitative
Simulación de Monte Carlo
Con la simulación de Monte Carlo tendrá miles de escenarios en segundos. Esto le permitirá
responder a preguntas como: ¿Cuál es el valor esperado del proyecto?, ¿Cuál es la
probabilidad de que un proyecto sea exitoso?, ¿Cuál es la volatilidad del proyecto?, entre
otras.
Así mismo, con este tipo de análisis podrá realizar modelos sofisticados en análisis financiero,
estimación de costos y presupuesto, valoración de proyectos y empresas, optimización de
recursos, riesgo de cronograma, gestión integral de riesgos, proyección de ventas y muchas
aplicaciones más.
Usted podrá:
Utilizar 46 distribuciones de probabilidad, las
cuales se pueden construir a partir de sus
parámetros o percentiles. Además, podrá
limitar los valores teóricos y asignar
correlaciones.
Crear una función de probabilidad a partir
de la convolución de una distribución de
probabilidad para variable aleatoria
discreta y una continua.
Poisson-Logarítmica normal.
Poisson-Normal.
Realizar ajustes de distribución simple y
múltiple a partir de criterios como:
Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling,
Criterios de Información y Kuiper.
Identificar las variables claves a partir de un
análisis tornado y análisis de sensibilidad
dinámico.
Exportar de los resultados simulados y
estadísticos del pronóstico de salida.
Realizar inferencia a partir de pruebas de
hipótesis.
Construir gráficos sobrepuestos.
Generar autosuficiencia no paramétrica (Bootstrap).
Usar funciones para generar y extraer los principales resultados de una simulación.
Pronóstico
Aplicar técnicas de pronóstico para sus datos se convierte en un arte, enfrentando escenarios
de incertidumbre y minimizando los estadísticos de error. El arte de pronosticar se divide en
dos tipos de enfoques: el cuantitativo y el cualitativo. Así, cuando se tiene información
histórica de los eventos, se pueden utilizar técnicas para identificar sus principales
características, momento ideal para aplicar metodologías cuantitativas que se encuentran
Principales modelos:
Optimización
La optimización es un enfoque usado para encontrar la mejor combinación de insumos y así
obtener el mejor resultado disponible en función de sus restricciones. En algunos modelos de
simulación hay variables sobre las cuales se tiene “control”, como por ejemplo: cuánto cobrar
por un producto o cuánto invertir en un proyecto. Estas variables que se pueden controlar son
llamadas “variables de decisión”. Encontrar los valores óptimos para las variables de decisión
puede hacer la diferencia entre alcanzar un objetivo o no lograrlo.
Opciones para la optimización según sus
supuestos:
Optimización Estática
Optimización Dinámica
Optimización Estocástica
Construcción de la Frontera Eficiente
Árboles de decisión
Los árboles de Decisión permiten evaluar
consecuencias, implementar variables de
riesgo, hacer análisis con variables discretas
y/o continuas, hacer predicciones y cálculos
de probabilidades, entre otros. Lo que se
requiere para construir un buen árbol de
decisión es tener previamente un diagrama,
así como tablas de las relaciones lógicas y
dependientes entre variables y decisiones.
Así mismo, es importante contar con las
probabilidades, costos y beneficios de cada
alternativa, ya que toda esta información se
expresa en los nodos de decisión e
incertidumbre y las ramas.
Principales características:
Valores Económicos Esperados
Modelos de Simulación
Análisis Bayesiano
EVPI, Minimax y Perfil de Riesgo
Análisis de Sensibilidad
Tablas de Escenarios
Función de Utilidades
Arco de Influencia
Análisis de Decisión
Herramientas analíticas complementarias
El análisis previo de la información y verificación de los resultados son dos pasos
fundamentales para la toma de decisiones. Es por ello, que Risk Simulator le permite generar
reportes e informes como el análisis tornado, gráfico de araña, análisis de sensibilidad, análisis
de escenarios, pruebas de hipótesis entre otras utilidades con las cuales podrá tomar
decisiones más precisas.
Creación de reportes.
Examen de estacionalidad, desestacionalización, extracción de la tendencia y análisis de
cambio estructural.
Exportar e importar datos.
Herramientas de diagnóstico.
Análisis de distribución, tabla y gráfica de distribución.
Diseñador y ajuste de distribución.
Pruebas de hipótesis y bootstrap.
Gráfica sobrepuesta.
Análisis de componentes principales y conglomerados.
Análisis de tornado, sensibilidad y escenarios.
ROV BizStats (Principales modelos)
Esta herramienta es un módulo muy poderoso y rápido de Risk Simulator que se usa para
ejecutar cerca de 260 técnicas estadísticas para la toma de decisiones en negocios y
modelos analíticos a partir de información.
ANOVA, ANCOVA y MANOVA.

ARIMA y SARIMA.
Análisis de componentes principales.
Análisis discriminante.
Pruebas de normalidad.
Confiabilidad de consistencia: alfa de
Cronbach y lambda de Guttman.
Curva ROC, AUC y tablas de clasificación.
Pruebas de estacionariedad.
Causalidad de Granger.
Filtro de Hodrick-Prescott.
Distancia de Mahalanobis.
Principales pruebas no paramétricas
(Mann-Whitney, D’Agostino-Pearson, Q de
Cochran, Friedman, Kruskal-Wallis, Lilliefor,
Wilcoxon).
Principales pruebas paramétricas (media
poblacional, diferencia de medias
dependientes e independientes, proporción
poblacional y cociente de varianzas).
Modelos lineales generalizados (Logit,
Probit y Tobit).
Regresión por pasos (Backward y Forward).
Estadísticos de error.
Procesos estocásticos.
Segmentación y agrupamiento.
Tabla de supervivencia y de fallos (Kaplan
Meier).
Valor en Riesgo (VaR y CVaR).
Gráfico FAN CHART.
Ayudas dentro del Software:
Manual del usuario.
Después del uso de cada herramienta aparecerá una breve descripción del
proceso realizado.
Modelos de ejemplo con instrucciones de manejo (24 ejemplos).
Documentos con ejercicios prácticos.
Documento con las principales características de las distribuciones de

probabilidad.
La posibilidad de obtener el Hardware ID (HWID) mediante Simulador de Riesgo|

Ayuda| Identificación del Hardware (Novedad).
Requisitos del sistema

Sistema Operativo.* Windows 10 o Windows 11.
Microsoft Excel. 2013, 2016 y 2019, 365 (32 bits y 64 bits).
Microsoft .Net Framework. 2.0/3.0/3.5 o posterior.
Disco Duro. Mínimo 1GB disponible para almacenamiento.
Memoria RAM. 4GB (Recomendado).
Permisos. Administrador.
Para usuarios del sistema operativo MAC OS podrán utilizar el software

Otros
siempre y cuando tengan Bootcamp, Virtual Machine o Parallels.
Argentina México
+54 (11) 5077 9516 +52 (555) 351 1755
Brasil Perú
+55 (21) 9357 1215 +51 (1) 706 8197
Chile USA
+56 (2) 656 2790 +1 (425) 996 0636
Colombia Venezuela
+57+60+1 619 4000 +58 (212) 335 0588
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