Departamento de Matemática Aplicada II, US 1

Curso 2o . Grado de Ingenierı́a Quı́mica.

Ampliación de Matemáticas.

Lección 4.

SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

LINEALES.

Índice
1. Teorı́a general de los sistemas lineales. 1
1.1. Reducción del orden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Definiciones y existencia de soluciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3. Estructura de las soluciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Sistemas con coeficientes constantes homogéneos. 6

2.1. Matriz de los coeficientes diagonalizable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2. Matriz de los coeficientes no diagonalizable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. Sistemas con coeficientes constantes no homogéneos. 14

3.1. Método de variación de los parámetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2. Método de los coeficientes indeterminados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3. Aplicación de la transformación de Laplace a la resolución de sistemas. . . . . . . 24

4. Bibliografı́a recomendada. 26

5. Ejercicios. 26

1. Teorı́a general de los sistemas lineales.

Son muchos los sistemas en cuyo estudio aparecen dos o más ecuaciones diferenciales que
involucran también varias funciones incógnita. De hecho, los problemas del mundo real rara vez
2 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

vienen modelados mediante una única ecuación diferencial que involucra una única variable. No
vamos a detenernos en introducirlos con detalle pero es interesante que el alumnado estudie
por ejemplo los sistemas de ecuaciones que modelan los circuitos LRC acoplados o el sistema
masa-resorte con dos masas (véanse los Ejemplos 1 y 2 de la página 247 de [1]).
Nota: Aunque los comentarios teóricos los haremos en dimensión arbitraria, en los ejemplos no
pasaremos de dimensión tres.
Nota: Antes de empezar el desarrollo de esta lección debemos recomendar a todo el alumnado
que repase sus notas sobre autovalores y autovectores de la asignatura Matemáticas I.

1.1. Reducción del orden.

Es interesante también observar que las ecuaciones diferenciales de orden mayor o igual que
dos, se pueden reescribir como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir,
calculamos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden cuya solución es equivalente
a la solución de la ecuación de orden mayor que dos original. Esto es importante, por ejemplo,
cuando se usa la orden ode45 en el software Matlab, algo que se estudiará en la asignatura
Métodos Matemáticos. Para simplificar, detallemos este proceso para el caso de orden dos.
Consideremos el problema de valores iniciales

x′′ = f (x′ , x, t), x(t0 ) = y0 , x′ (t0 ) = y0′ .

Piénsese, por ejemplo, en la ecuación que modela el movimiento de un péndulo

x′′ + cx′ + d sen(x) = g(t),

donde f (x′ , x, t) = −cx′ − d sen(x) + g(t). Introducimos las nuevas variables y1 (t) = x(t) e
y2 (t) = x′ (t). Observemos que se verifican las ecuaciones

y1′ (t) = x′ (t) = y2 (t), y2′ (t) = x′′ (t) = f (x′ (t), x(t), t) = f (y2 (t), y1 (t), t)

y, por otro lado, se tienen las condiciones iniciales y1 (t0 ) = x(t0 ) = y0 e y2 (t0 ) = x′ (t0 ) = y0′ . Es
decir, las variables y1 e y2 satisfacen

y1′ = y2
y2′ = f (y2 , y1 , t),
y1 (t0 ) = y0 ,
y2 (t0 ) = y0′ .
Departamento de Matemática Aplicada II, US 3

Por tanto, hemos transformado nuestra ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de
ecuaciones diferenciales de primer orden y lo mismo sucede con los correspondientes problemas
de valores iniciales. Una vez resuelto el sistema, tendremos que la solución a nuestro problema
de valores iniciales es simplemente x(t) = y1 (t).
Ejercicio. Escribe como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden el sistema

x′′ = y sen(2t), y ′′ = x′ + y 2 .

Ejercicio. Escribe como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden el sistema

x′ + 2y ′ = 2x + t, 3y ′′ + x′ = y + sen(t).

1.2. Definiciones y existencia de soluciones.

En esta lección estudiamos solamente sistemas de ecuaciones lineales que pasamos a introdu-
cir. En la Lección 6 haremos una breve introducción a los sistemas no lineales.
Definiciones. Un sistema lineal de orden n con coeficientes constantes es un sistema de ecua-
ciones diferenciales de la forma

y1′ = a11 y1 + a12 y2 + · · · + a1n yn + f1 (t)

y2′ = a21 y1 + a22 y2 + · · · + a2n yn + f2 (t)
..
.
yn′ = an1 y1 + an2 y2 + · · · + ann yn + fn (t)

en el que A = [aij ] es una matriz de números reales cuadrada de orden n que se llama matriz de
los coeficientes y fi : [a, b] → R (i = 1, 2, . . . , n) son funciones continuas dadas. Se dice que el
sistema es homogéneo cuando todas las funciones fi son iguales a la función cero.
Una solución de dicho sistema es una colección y1 , y2 , . . . , yn de funciones de clase C 1 ([a, b])
tales que para cada t ∈ [a, b] se verifica

y1′ (t) = a11 y1 (t) + a12 y2 (t) + · · · + a1n yn (t) + f1 (t)

y2′ (t) = a21 y1 (t) + a22 y2 (t) + · · · + a2n yn (t) + f2 (t)
..
.
yn′ (t) = an1 y1 (t) + an2 y2 (t) + · · · + ann yn (t) + fn (t).
4 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

Si introducimos las funciones vectoriales y, f : [a, b] → Rn dadas por

   
y (t) f (t)
 1   1 
 y2 (t)   f2 (t) 
y(t) =  .  y f (t) =  .  ,
   
 ..   .. 
   
yn (t) fn (t)

entonces el sistema se escribe de forma abreviada como y ′ (t) = Ay(t) + f (t), cuya estructura
es la misma que la de una ecuación lineal de primer orden. De hecho, la teorı́a de los sistemas
lineales es, como cabe esperar, una extensión de las teorı́as de las ecuaciones lineales de primer
y segundo orden. Esto se pone de manifiesto en los siguientes resultados.

Teorema de existencia y unicidad. Sean A = [aij ] una matriz cuadrada de orden

n y f : [a, b] → Rn (i = 1, 2, . . . , n) una función vectorial continua. Dados un punto
t0 ∈ [a, b] y un vector y0 ∈ Rn , entonces el problema de valor inicial

y ′ (t) = Ay(t) + f (t) con y(t0 ) = y0

tiene solución única en [a, b].

Este teorema nos dice, por ejemplo, que la solución general de un sistema lineal de orden n de-
penderá de n constantes que pueden determinarse fijando el valor de cada una de las componentes
de la función vectorial y(t) en un punto dado t0 .
Más adelante mostraremos métodos generales para abordar estos sistemas. De momento, y
para mostrar un primer ejemplo, nos conformamos con el conocido como método de eliminación
para resolver sistemas; un método sencillo de usar pero que es solamente útil para sistemas muy
simples.
Ejemplo. Podemos resolver el sistema

x′ = 4x − 3y, y ′ = 6x − 7y

que satisface x(0) = 2 e y(0) = −1 con el método llamado de eliminación. Consiste en volver a
derivar en una de las ecuaciones y sustituir adecuadamente para obtener una ecuación con una
única incógnita. Por ejemplo, derivando en la segunda ecuación obtenemos

y ′′ = 6x′ − 7y ′ = 6(4x − 3y) − 7y ′ .

Por otro lado, 6x = y ′ + 7y. De donde deducimos que

y ′′ = 4(y ′ + 7y) − 18y − 7y ′ = −3y ′ + 10y.

Departamento de Matemática Aplicada II, US 5

Es decir, y ′′ +3y ′ −10y = 0. Con lo que sabemos de la Lección 1, deducimos que y(t) = ce2t +de−5t .
Por tanto,
1 1 1
x(t) = (y ′ + 7y) = (2ce2t − 5de−5t + 7ce2t + 7de−5t ) = (9ce2t + 2de−5t ).
6 6 6
Con las condiciones iniciales obtenemos ahora que 9c + 2d = 12 y c + d = −1. Es decir, x(t) =
3e2t − de−5t e y(t) = 2e2t − 3e−5t . □

1.3. Estructura de las soluciones.

Sea A = [aij ] una matriz cuadrada de orden n. Sea f : [a, b] → Rn (i = 1, 2, . . . , n) una función
vectorial continua y consideremos el sistema lineal y ′ (t) = Ay(t) + f (t). Entonces se verifican:
(1) Las soluciones del sistema homogéneo y ′ (t) = Ay(t) asociado forman un espacio vectorial
de dimensión n. En particular, si {y (1) (t), y (2) (t), . . . , y (n) (t)} es una base de soluciones del sistema
homogéneo, entonces se dice que la función matricial formada columna a columna por estas
soluciones
Y (t) = y (1) (t), y (2) (t), . . . , y (n) (t)
 

es una matriz fundamental de soluciones del sistema y ′ = Ay. En este caso, la solución general
del sistema homogéneo

y(t) = c1 y (1) (t) + c2 y (2) (t) + . . . + cn y (n) (t) = Y (t)c, (1)

donde c = [c1 , c2 , . . . , cn ]T ∈ Rn es un vector de constantes arbitrarias.

Recuerda: el conjunto de las soluciones de un sistema lineal homogéneo de orden n for-

man un espacio vectorial de dimensión n. Por tanto, conocidas n soluciones linealmente
independientes, conocemos todas las soluciones.

Observemos que

Y ′ (t) = y (1)′ (t), y (2)′ (t), . . . , y (n)′ (t) = Ay (1) (t), Ay (2) (t), . . . , Ay (n) (t)
   
(2)
= A y (1) (t), y (2) (t), . . . , y (n) (t) = AY (t),
 

una ecuación que usaremos posteriormente.

(2) Si y (p) (t) es una solución particular del sistema completo y ′ (t) = Ay(t) + f (t), entonces la
solución general del sistema completo es

y(t) = y (p) (t) + Y (t)c = y (p) (t) + c1 y (1) (t) + c2 y (2) (t) + · · · + cn y (n) (t), (3)
6 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

siendo Y (t) una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo asociado y c ∈ Rn un
vector de constantes arbitrarias.
Recuerda: conocida una solución particular del sistema completo y una base del con-
junto de soluciones del sistema lineal homogéneo asociado, se conoce la solución general
del sistema mediante la expresión recogida en (3).

2. Sistemas con coeficientes constantes homogéneos.

De acuerdo con lo que acabamos de ver, para resolver un sistema lineal y ′ (t) = Ay(t) +
f (t), debemos hallar una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo asociado y
una solución particular del sistema completo. Empezaremos viendo cómo se pueden calcular las
soluciones de un sistema homogéneo y ′ = Ay con técnicas que debes conocer de la asignatura
“Matemáticas I” del curso pasado. Posteriormente veremos métodos para resolver el sistema
completo.
Ejemplo. Volvamos por un momento al ejemplo de la página 4. Escrito con formato matricial
" # " #" #
x′ 4 −3 x
=
y′ 6 −7 y
y su solución general es
" # " # " #
x(t) 9/6 2/6
= ce2t + de−5t .
y(t) 1 1
Es decir, las soluciones son las combinaciones lineales de las funciones vectoriales
" # " #
9/6 2/6
y (1) (t) = e2t , y (2) (t) = e−5t .
1 1
□

2.1. Matriz de los coeficientes diagonalizable.

El anterior ejemplo nos muestra un posible camino para encontrar soluciones de la forma
y(t) = eλt u siendo λ un número y u un vector. Veamos cómo tenemos que elegir esta pareja
(λ, u) para que la función vectorial y(t) sea solución. Teniendo en cuenta que y ′ (t) = λeλt u
tenemos

y ′ (t) = Ay(t) ⇔ λeλt u = A(eλt u) ⇔ λeλt u = eλt Au ⇔ λu = Au. (4)

Departamento de Matemática Aplicada II, US 7

Es decir, o bien u es el vector nulo (lo que conduce a y(t) = 0 que siempre es solución del sistema
y ′ = Ay pero no puede formar parte de una base de las soluciones) o u es un autovector de A y
λ su correspondiente autovector. Por tanto, hemos probado

Proposición. (1) Si u es un autovector de A con autovalor λ, entonces y(t) = eλt u es

una solución del sistema y ′ = Ay. Si λ (y por tanto u) es real, entonces tenemos una
solución real del sistema.
(2) Si λ es un autovalor real de multiplicidad algebraica m y u1 , u2 , . . . , um son auto-
vectores suyos linealmente independientes, entonces λ proporciona m soluciones lineal-
mente independientes, que son

eλt u1 , eλt u2 , . . . , eλt um .

En algunos casos, esta idea es suficiente para encontrar todas las soluciones del sistema.

Ejemplo. Calculemos la solución general del sistema

 
0 1 1
′
 
y = 1 0 1 

 y.
1 1 0

Por lo que acabamos de aprender, el primer paso es calcular los autovalores y autovectores de A.
Para ello,

det(A − λI) = −(λ + 1)2 (λ − 2).

Es decir, esta matriz tiene un autovector simple λ1 = 2 y otro λ2 = −1 de multiplicidad algebraica

2. Un autovector de autovalor λ1 es u1 = [1, 1, 1]T . Esto nos conduce a la soulción y (1) (t) =
e2t [1, 1, 1]T . Puesto que la multiplicidad algebraica de λ1 es uno, ya no es posible encontrar
más soluciones generadas con este autovector que no sean múltiplos suyos. Pasamos por tanto
al otro autovalor. Los autovectores de autovalor λ2 = −1 son aquellos u = [x1 , x2 , x3 ]T tales
que x1 + x2 + x3 = 0. Esto es un plano en R3 . Por tanto, podemos encontrar dos autovectores
linealmente independientes, por ejemplo, u2 = [1, −1, 0]T y u3 = [1, 0, −1]T . Podemos construir
dos nuevas soluciones del sistema: y (2) (t) = e−t [1, −1, 0]T e y (3) (t) = e−t [1, 0, −1]T . Puesto que
los tres vectores u1 , u2 y u3 son linealmente independientes, también lo son las soluciones y (1 (t),
y (2) (t) e y (2) (t). Puesto que el conjunto de soluciones es un espacio vectorial de dimensión 3, estas
8 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

tres deben generar todas las demás. Es decir, la solución general del sistema es
     
1 1 1
 + c2 e−t  −1  + c3 e−t  0  .
     
y(t) = c1 y (1) (t) + c2 y (2) (t) + c3 y (3) (t) = c1 e2t  1
     
1 0 −1

También la podemos expresar la solución general en forma matricial

 
e2t e−t e−t
 
y(t) = Y (t)c =  2t −t  c,
 e −e 0 
e2t 0 −e−t

siendo c un vector arbitrario de R3 . □

La clave para que haya tenido éxito el cálculo de la solución general en el anterior ejemplo
ha sido que la matriz A era diagonalizable1 y, por consiguiente, hemos podido encontrar tres
autovectores linealmente independientes.
También hemos usado en el anterior ejemplo que los autovalores son reales. Recordemos que
aunque una matriz sea real, puede tener autovalores complejos. ¿Qué ocurre si λ es un autovalor
complejo con autovector u? En este caso procedenen varias observaciones. Puesto que A es real
entonces se tiene que

Au = λu ⇒ Au = λu ⇒ Au = λu ⇒ Au = λu.

Es decir, λ también es autovalor de A con autovector u. Por tanto, para esta nueva pareja de
autovector-autovalor también funciona el argumento dado en (4). Tenemos dos soluciones del
sistema eλt u y eλt u. El inconveniente de estas soluciones es que son complejas. Veamos cómo
construir dos soluciones reales a partir de ellas. Llamemos y(t) = eλt u. De la ecuación y ′ (t) =
Ay(t), usando que A es real, tenemos que

(Re y(t))′ = Re y ′ (t) = Re (Ay(t)) = ARe y(t).

Esto quiere decir que Re y(t) también es solución del sistema. Análogamente, Im y(t) también es
solución. Para obtener expresiones de esta funciones supongamos que λ = a + bi, con a, b ∈ R,
b ̸= 0, y que u = v + iw con v, w ∈ R3 . Entonces

y(t) = eλt u = e(a+ib)t (v + iw) = eat (cos(bt) + i sen(bt))(v + iw)

= eat (cos(bt)v − sen(bt)w) + ieat (sen(bt)v + cos(bt)w).
1
En este caso podı́amos saber a priori que la matriz A es diagonalizable porque se trata de una matriz real y
simétrica.
Departamento de Matemática Aplicada II, US 9

Por consiguiente,

Re y(t) = eat (cos(bt)v − sen(bt)w), Im y(t) = eat (sen(bt)v + cos(bt)w)

son soluciones reales del sistema y ′ = Ay. De los cursos básicos de Álgebra Lineal sabemos que
u, w son linealmente independientes. De aquı́, es un sencillo ejercicio comprobar que los vectores
eat (cos(bt)v − sen(bt)w) y eat (sen(bt)v + cos(bt)w) también son linealmente independientes.
Con ello tenemos que

Proposición. (1) Si u = v + iw es un autovector complejo de A con autovalor complejo

λ = α + iβ, entonces

y (1) (t) = Re (eλt u) = eαt [v cos(βt) − wsen (βt)]

y (2) (t) = Im (eλt u) = eαt [vsen (βt) + w cos(βt)]

son soluciones linealmente independientes del sistema y ′ = Ay.

(2) Si λ = α ± iβ es una pareja de autovalores complejos conjugados de multiplici-
dad m y u1 = v1 ± iw1 , u2 = v2 ± iw2 , . . . , um = vm ± iwm son autovectores suyos
linealmente independientes, entonces la pareja proporciona 2m soluciones linealmente
independientes, que son

eαt [v1 cos(βt) − w1 sen (βt)], eαt [v2 cos(βt) − w2 sen (βt)], . . . , eαt [vm cos(βt) − wm sen (βt)],

eαt [v1 sen (βt) + w1 cos(βt)], eαt [v2 sen (βt) + w2 cos(βt)], . . . , eαt [vm sen (βt) + wm cos(βt)].

Recordemos que si la matriz de los coeficientes es diagonalizable, entonces existe una base de
Cn formada por autovectores y podemos obtener una base de soluciones del sistema homogéneo
usando los resultados anteriores con cada pareja autovalor-autovector de la base.
Ejemplo. Calculemos la solución general del sistema
 
1 0 0
y′ = 
 
2 1 −2  y.
 
3 2 1

Tenemos que buscar tres soluciones linealmente independientes. Comenzamos calculando los au-
10 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

tovalores y autovectores:

1−λ 0 0
1−λ −2
= (1 − λ) λ2 − 2λ + 5


2 1−λ −2 = (1 − λ)
2 1−λ
3 2 1−λ
= (1 − λ) (λ − (1 + 2i)) (λ − (1 − 2i)) .

Es decir, los autovalores son 1, 1 + 2i y 1 − 2i.

Un autovector de autovalor 1 es u1 = [2, −3, 2]T y, por tanto, tenemos la solución y (1) (t) =
et [2, −3, 2]T .
Un autovector de autovalor 1 + 2i es u2 = [0, 1, −i]T y, por tanto, tenemos la solución
   
0 0
   
e(1+2i)t 
 1 
 = et
(cos(2t) + i sen(2t))  1 
 
−i −i
         
0 0 0 0
         
= et 
 cos(2t)  1  + sen(2t)  0  + iet sen(2t)  1  − cos(2t)  0  .
        
0 1 0 1

De aquı́ obtenemos las soluciones reales

   
0 0
   
y (2) (t) = et 
 cos(2t) ,
 y (3) (t) = et 
 sen(2t) .

sen(2t) − cos(2t)

Por tanto,
 
2et 0 0
 
t t
Y (t) = 
 −3e e cos(2t) et sen(2t) 

2et t t
e sen(2t) −e cos(2t)

es una matriz fundamental de soluciones, es decir, la solución general del sistema homogéneo
viene dada por
  
t
2e 0 0 c1
(1) (2)
 (3)
 
t t t
y(t) = c1 y (t) + c2 y (t) + c3 y (t) =  −3e e cos(2t) e sen(2t)   c2 
  

t t t
2e e sen(2t) −e cos(2t) c3

donde c1 , c2 y c3 son constantes arbitrarias. □

Departamento de Matemática Aplicada II, US 11

2.2. Matriz de los coeficientes no diagonalizable.

Si la matriz de los coeficientes no es diagonalizable, entonces es que tiene autovalores defecti-

vos, o sea, autovalores que no proporcionan tantos autovectores linealmente independientes como
indica su multiplicidad como raı́z del polinomio caracterı́stico; en otras palabras, la multiplicidad
algebraica de esos autovalores es estrictamente mayor que su multiplicidad geométrica. En este
caso, se trabaja con los autovectores generalizados; veamos cómo se hace esto. Supongamos que λ
es un autovalor defectivo cuya multiplicidad algebraica es m; usando este autovalor, debemos ser
capaces de encontrar m soluciones linealmente independientes del sistema homogéneo y ′ = Ay.
Se sabe del curso pasado que la dimensión del núcleo de (A − λI)m coincide con la multiplicidad
algebraica m y que los elementos no nulos del núcleo de (A − λI)m se llaman autovectores gene-
ralizados. Si a cada autovector generalizado le asociamos adecuadamente una solución (proceso
que explicamos a continuación), conseguiremos una base del conjunto de soluciones.

Proposición. (1) Si u es un autovector generalizado real de un autovalor real λ de

multiplicidad m, entonces la función vectorial

(A − λI)2 t2 (A − λI)m−1 tm−1

 
λt
y(t) = e I + (A − λI)t + + ··· + u
2 (m − 1)!

es una solución del sistema homogéneo y ′ = Ay.

(2) Si u es un autovector generalizado complejo de un autovalor complejo λ de multi-
plicidad m, entonces las partes real e imaginaria de la función vectorial

(A − λI)2 t2 (A − λI)m−1 tm−1

 
λt
y(t) = e I + (A − λI)t + + ··· + u
2 (m − 1)!

son soluciones reales e independientes del sistema homogéneo y ′ = Ay.

Comprobemos el apartado (1) de la anterior proposición, por ejemplo, para m = 2. En este

caso, u es una solución no nula de (A − λI)2 u = 0. Con esta información, debemos probar que
y(t) = eλt [I + (A − λI)t] u es solución del sistema de ecuaciones diferenciales y ′ = Ay. Por un
lado,

y ′ (t) = λeλt [I + (A − λI)t] u + eλt [(A − λI)] u

= eλt [λI + λ(A − λI)t + A − λI] u = eλt [λ(A − λI)t + A] u

y, por otro lado,

Ay(t) = eλt [A + A(A − λI)t] u.
12 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

Comparando ambas expresiones, para obtener la igualdad tenemos que justificar que λ(A−λI)u =
A(A − λI)u. Puesto que (A − λI)2 u = 0, tenemos que (A − λI)(A − λI)u = 0 y, por consiguiente,

A(A − λI)u − λ(A − λI)u = 0.

Por lo que y ′ (t) = Ay(t).

Resumiendo, procederemos como sigue

Si {u1 , u2 , . . . , um } es una base de autovectores generalizados de un autovalor defectivo,

entonces, en el caso real la Proposición 2 anterior nos proporciona un método para
encontrar m soluciones linealmente independientes del sistema homogéneo y ′ = Ay.
Por otro lado, en el caso complejo, nos proporciona 2m soluciones (las m con las que
debe contribuir λ y las m de su conjugado).
Repitiendo este proceso con todos los autovalores de la matriz, conseguimos una base
del conjunto de soluciones del sistema.

En la práctica la base de autovectores generalizados se va construyendo paso a paso. Primero

se toman los autovectores linealmente independientes, que formarán una base del núcleo de
A − λI. Después se añaden vectores linealmente independientes del núcleo de (A − λI)2 y ası́,
sucesivamente, hasta completar la base de m vectores que necesitamos. Este procedimiento tiene
una ventaja a la hora de hacer los cálculos. Ası́, si u1 es un autovector, entonces en el cálculo de

(A − λI)2 t2 (A − λI)m−1 tm−1

 
(1) λt
y (t) = e I + (A − λI)t + + ··· + u1
2 (m − 1)!

todos los sumandos se anulan menos el primero; y (1) (t) = eλt u1 . Si, por ejemplo, u4 lo hemos
añadido tomándolo del núcleo de (A − λI)2 , entonces en el cálculo de

(A − λI)2 t2 (A − λI)m−1 tm−1

 
(4) λt
y (t) = e I + (A − λI)t + + ··· + u4
2 (m − 1)!

todos los sumandos se anulan menos los dos primeros; y (4) (t) = eλt [I + (A − λI)t]u4 , aunque m
sea mayor que 2.

Estudiemos algunos ejemplos para afianzar estas ideas.

Ejemplo. Vamos a calcular la solución general del sistema
" #
1 10
y′ = y.
0 1
Departamento de Matemática Aplicada II, US 13

Claramente, esta matriz tiene un único autovalor doble λ = 1 con autovector u1 = [1, 0]T .
Por tanto, tenemos la solución y (1) (t) = et [1, 0]T . Puesto que la multiplicidad geométrica de
este autovalor es 1, no podemos encontrar más autovalores suyos linealmente independiantes del
anterior. Tenemos, de esta forma, que recurrir a un autovector generalizado. Puesto que (A − I)2
es la matriz nula, cualquier vector u2 es un autovector generalizado. Solamente tenemos que tener
en cuenta a la hora de elegirlo que sea linealmente independiente con u1 . Tomamos, por ejemplo,
u2 = [0, 1]T . Ası́ que
" # " #" # " #
(2) t 0 t 1 10t 0 t 10t
y (t) = e [I + (A − I)t] =e =e .
1 0 1 1 1
De esta forma la solución general del sistema
" # " #
0 10t
y(t) = c1 y (1) (t) + c2 y (2) (t) = c1 et + c2 et ,
1 1
siendo c1 y c2 dos constantes cualesquiera. □
Ejemplo. Calculemos la solución general del sistema
 
−2 3 3
y′ = 
 
 y.
 0 −3 1 
0 1 −3
Por lo que acabamos de aprender, el primer paso es calcular los autovalores y autovectores de A.
Para ello,
det(A − λI) = −(λ + 2)2 (λ + 4).
Es decir, esta matriz tiene un autovector simple λ1 = −4 y otro λ2 = −2 de multiplicidad
algebraica 2. Un autovector de autovalor λ1 es u1 = [0, 1, −1]T . Esto nos conduce a la solución
y (1) (t) = e−4t [0, 1, −1]T . Puesto que la multiplicidad algebraica de λ1 es uno, ya no es posible
encontrar más soluciones generadas con este autovector que no sean múltiplos suyos. Pasamos
por tanto al otro autovalor. Los autovectores de autovalor λ2 = −2 son aquellos u = [x1 , x2 , x3 ]T
tales que x2 = x3 = 0. Esto es una recta en R3 . Por tanto, podemos encontrar un único autovector
linealmente independientes, por ejemplo, u2 = [1, 0, 0]T . Podemos construir una nueva solución
del sistema: y (2) (t) = e−2t [1, 0, 0]T . Para encontrar una tercera solución linealmente independiente
de las anteriores tenemos que recurrir a los autovectores generalizados. En este caso, necesitamos
una solución de (A + 2I)2 u = 0. Puesto que
 
0 0 0
 
(A + 2I)2 = 
 0 2 −2 

0 −2 2
14 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

las coordenadas del vector u deben verificar x2 = x3 . Además, tiene que ser linealmente indepen-
diente con u2 . Tomamos, por ejemplo, u3 = [0, 1, 1]T e
   
0 6t
−2t  = e−2t  1  .
(3)
   
y (t) = e [I + (A + 2I)t]   1   
1 1

Finalmente, la solución general del sistema es

     
0 1 6t
−4t  1  + c2 e−2t  0  + c3 e−2t  1  .
(1) (2) (3)
     
y(t) = c1 y (t) + c2 y (t) + c3 y (t) = c1 e      
−1 0 1

3. Sistemas con coeficientes constantes no homogéneos.

Al igual que con las ecuaciones diferenciales de segundo orden que hemos estudiado en las
Lecciones 1 y 2 del curso, mostramos tres métodos para encontrar una solución particular de los
sistemas completos: método de variación de los parámetros, método de los coeficientes indeter-
minados y mediante la transformada de Laplace.
Recordemos que en la Lección 1 comentamos que es preferible, cuando se puede aplicar, usar
el método de coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular de una ecua-
ción diferencial lineal frente al método de variación de los parámetros. Pues bien, en general,
para sistemas recomendamos intentar encontrar una solución en primer lugar mediante el méto-
do de variación de los parámetros y dejar como segunda opción el método de los coeficientes
indeterminados.

3.1. Método de variación de los parámetros.

El método de variación de los parámetros que hemos visto para ecuaciones lineales de primer
y segundo orden se traslada a los sistemas y ′ (t) = Ay(t) + f (t) sin mucha dificultad. Supongamos
que Y (t) es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo y ′ = Ay. Entonces la
solución general del sistema homogéneo es y (h) (t) = Y (t)c, donde c ∈ Rn es un vector cualquiera
de escalares2 . La idea es buscar una solución particular del sistema completo de la forma y (p) (t) =
2
Para poner énfasis en que ésta no es la solución del sistema completo, notaremos y (h) (t) —con el superı́ndice
(h)— a la solución del sistema homogéneo asociado.
Departamento de Matemática Aplicada II, US 15

Y (t)v(t), donde v(t) es una función vectorial que debemos determinar. Puesto que

(y (p) )′ (t) = Y ′ (t)v(t) + Y (t)v ′ (t),

sustituyendo en la ecuación completa nos queda

Y ′ (t)v(t) + Y (t)v ′ (t) = AY (t)v(t) + f (t).

Ahora bien, como Y ′ (t) = AY (t) (ver la ecuación (2) en la página 5), entonces queda Y (t)v ′ (t) =
f (t) y, puesto que las columnas de Y (t) son linealmente independientes, la matriz es no singular
y obtenemos
v ′ (t) = [Y (t)]−1 f (t)

con lo que Z
v(t) = [Y (t)]−1 f (t) dt.

En resumen, la función vectorial

Z
(p)
y (t) = Y (t) [Y (t)]−1 f (t) dt

es una solución particular de la ecuación completa y ′ (t) = Ay(t) + f (t) cuya solución general es,
entonces, Z 
−1
y(t) = Y (t) [Y (t)] f (t) dt + c

donde c ∈ Rn es un vector cualquiera de escalares. Como otras veces hemos indicado, nadie debe
aprenderse esta fórmula. Siempre resolveremos el sistema Y (t)v ′ (t) = f (t) e integraremos cada
una de las coordenadas del vector v ′ (t). Veamos un ejemplo.

Ejemplo. Queremos resolver el problema de valor inicial

" # " # " #
1 −1 t 0
y′ = y+ , y(0) = .
−1 1 3−t 7

Para ello, empezaremos resolviendo el sistema homogéneo asociado

" #
1 −1
y′ = y.
−1 1

Lo primero es determinar los autovalores y autovectores de la matriz A de los coeficientes. Puesto

que
1−λ −1
= (1 − λ)2 − 1 = λ(λ − 2),
−1 1−λ
16 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

los autovalores son λ = 0 y µ = 2. Calcularemos ahora los autovectores. Para λ = 0

" #
1 −1
A − λI =
−1 1
" #
1
y está claro que los autovectores asociados son u = y sus múltiplos no nulos. Por otro lado,
1
para µ = 2, se tiene que " #
−1 −1
A − µI =
−1 −1
" #
1
y está claro que los autovectores asociados son v = y sus múltiplos no nulos. En conse-
−1
cuencia, la solución general del sistema homogéneo asociado es
" # " #
1 1
y (h) (t) = c1 ueλt + c2 veµt = c1 + c2 e2t .
1 −1

Para hallar la solución general del sistema completo basta con calcular una solución particu-
lar. Aplicamos el método de variación de los parámetros. Como sabemos consiste en buscar una
solución de la forma
" # " #
(p) λt µt 1 1
y (t) = v1 (t)ue + v2 (t)ve = v1 (t) + v2 (t) e2t .
1 −1
Derivamos y sustituimos en el sistema de ecuaciones diferenciales que queremos resolver obte-
niendo: " #" # " #
1 e2t v1′ (t) t
= .
1 −e2t v2′ (t) 3−t
Es decir, v1′ (t) = 3/2 y v2′ (t) = (t−3/2)e−2t . Tras integrar vemos que podemos tomar v1 (t) = 3t/2
y v2 (t) = e−2t (1 − t)/2 con lo que una solución particular del sistema es
" # " # " #
3t 1 1 − t 1 t + 1/2
y (p) (t) = + e−2t e2t = .
2 1 2 −1 2t − 1/2
La solución general del sistema es
" #
t + 1/2 + c1 + c2 e2t
y(t) = .
2t − 1/2 + c1 − c2 e2t
Finalmente, imponemos las condiciones iniciales
" # " #
0 1/2 + c1 + c2
= y(0) =
7 −1/2 + c1 − c2
Departamento de Matemática Aplicada II, US 17

de donde obtenemos c1 = 7/2 y c2 = −4 y, por tanto, la solución del problema de valores iniciales
es " #
4 + t − 4e2t
y(t) = .
3 + 2t + 4e2t
□

3.2. Método de los coeficientes indeterminados.

El método de los coeficientes indeterminados que hemos visto para ecuaciones lineales de pri-
mer y segundo orden también se traslada a los sistemas y ′ (t) = Ay(t)+f (t) de forma automática.
Por ejemplo, si las funciones componentes de f (t) son todas polinomios de orden tres, entonces
se busca una solución particular y (p) (t) cuyas funciones componentes sean también polinomios de
orden tres cuyos coeficientes debemos determinar. Imponiendo que esta función vectorial y (p) (t)
sea una solución del sistema completo, nos queda un sistema de ecuaciones lineales escalares
cuyas incógnitas son los coeficientes que buscamos.
Ejemplo. Ya hemos resuelto el problema de valores iniciales
" # " # " #
1 −1 t 0
y′ = y+ , y(0) =
−1 1 3−t 7

usando el método de variación de las constantes. Encontremos ahora una solución particular
" del
#
t
sistema completo usando el método de los coeficientes indeterminados. Como el término
3−t
sólo contiene polinomios de primer grado, buscamos una solución de la forma
" #
a + bt
y (p) (t) = .
c + dt

Esta función debe verificar el sistema de ecuaciones, ası́ que

" # " #" # " # " #
b 1 −1 a + bt t a + bt − c − dt + t
(y (p) )′ (t) = = + = .
d −1 1 c + dt 3−t −a − bt + c + dt + 3 − t

Identificando componente a componente los polinomios de los dos miembros nos queda el sistema

a − b − c = 0,
b − d = −1,
−a + c − d = −3,
−b + d = 1,
18 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

que es compatible indeterminado. Sumando las ecuaciones primera y tercera nos queda −b − d =
−3 que junto con la cuarta −b + d = 1, nos proporciona que b = 1 y d = 2. Con estos valores,
la ecuación para a y c es a − c = 1 y, como sólo necesitamos una solución particular, podemos
tomar a = 1 y c = 0. En consecuencia, la solución particular obtenida es
" #
1 + t
y (p) (t) =
2t
y, por tanto, la solución general de la ecuación es
" # " # " #
1 1 1 + t
y(t) = y (h) (t) + y (p) (t) = c1 + c2 e2t + .
1 −1 2t
Finalmente, imponemos la condición inicial
" # " # " # " # " #
0 1 1 1 c1 + c2 + 1
= y(0) = c1 + c2 + =
7 1 −1 0 c1 − c2
de donde, sumando ambas componentes, obtenemos 7 = 2c1 + 1, con lo cual c1 = 3 y c2 = −4.
La solución del problema es, entonces,
" # " # " # " #
1 1 2t 1+t 4 + t − 4e2t
y(t) = 3 −4 e + = .
1 −1 2t 3 + 2t + 4e2t
□

Ejemplo. Vamos a encontrar la solución del problema de valor inicial

     
1 0 0 0 0
x′ = 
     
2 1 −2 x +  0 , con x(0) =  1 .
     
t
3 2 1 e cos t 1
Procedemos en tres pasos. En primer lugar calcularemos la solución general del sistema ho-
mogéneo asociado, que llamaremos x(h) (t), a continuación buscaremos una solución particu-
lar x(p) (t) del sistema completo. De esta forma la solución general del sistema será x(t) =
x(p) (t) + x(h) (t). Finalizaremos buscando la solución que satisface las condiciones iniciales da-
das.
Solución general del sistema homogéneo asociado. Este sistema homogéneo ya fue estudiado en
la página 9. Obtuvimos que una matriz fundamental de soluciones es
 
2et 0 0
 
X(t) =  t t t .
 −3e e cos(2t) e sen(2t) 
2et et sen(2t) −et cos(2t)
Departamento de Matemática Aplicada II, US 19

Sus tres columnas, que llamaremos x(1) (t), x(2) (t) y x(3) (t), son soluciones linealmente indepen-
dientes del sistema homogéneo x′ = Ax.
Solución particular del sistema completo. Tenemos dos caminos para obtener una solución par-
ticular: por el método de los coeficientes indeterminados y por el método de variación de las
constantes. Mostramos a continuación cómo se obtiene dicha solución por cada uno de estos
métodos.
a) Método de los coefientes indeterminados. Teniendo en cuenta que el término independiente
T
es [0, 0, et cos t] , buscamos una solución de la forma

x(p) (t) = et cos(t)u + et sen(t)v

siendo u, v ∈ R3 . Imponemos que esta función sea solución de la ecuación diferencial, obteniendo
que

et cos(t)u − et sen(t)u + et sen(t)v + et cos(t)v = et cos(t)Au + et sen(t)Av + et cos(t) [0, 0, 1]T .

Dividiendo por et y reordenando la anterior ecuación obtenemos que

 
T
cos(t) u + v − Au − [0, 0, 1] + sen(t) (−u + v − Av) = 0.

Puesto que las funciones seno y coseno son linealmente independientes, los vectores u y v tienen
que satisfacer tanto el sistema u + v − Au − [0, 0, 1]T = 0 como −u + v − Av = 0. De la última
ecuación tenemos que u = v − Av y sustituyendo en la primera concluimos que

v − Av + v − A (v − Av) = [0, 0, 1]T .

Es decir, (2I − 2A + A2 )v = [0, 0, 1]T . Resolviendo este sistema obtenemos que v = [0, 0, −1/3]T
y, por tanto, u = [0, −2/3, 0]T . De esta forma la solución particular obtenida es
   
0 0
2   1  
x(p) (t) = − et cos(t)  1  − et sen(t)  0  .
3   3  
0 1

b) Método de variación de las constantes. En este caso, buscamos tres funciones v1 (t), v2 (t)
y v3 (t) tales que la función

x(p) (t) = v1 (t)x(1) (t) + v2 (t)x(2) (t) + v3 (t)x(3) (t)

sea solución del sistema. Por tanto, se tiene que

 
0

′
 
v1 (t)x(1) (t) + v2 (t)x(2) (t) + v3 (t)x(3) (t) = A v1 (t)x(1) (t) + v2 (t)x(2) (t) + v3 (t)x(3) (t) +
 0 .
et cos t
20 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

Operando llegamos a

v1′ (t)x(1) (t) + v1 (t)x(1) (t)′ + v2′ (t)x(2) (t) + v2 (t)x(2) (t)′ + v3′ (t)x(3) (t) + v3 (t)x(3) (t)′
 
0
 
= v1 (t)Ax(1) (t) + v2 (t)Ax(2) (t) + v3 (t)Ax(3) (t) +   0 .

et cos t
Puesto que x(1) (t), x(2) (t) y x(3) (t) son soluciones del sistema homogéneo asociado tenemos que
x(1) (t)′ = Ax(1) (t), x(2) (t)′ = Ax(2) (t) y x(3) (t)′ = Ax(3) (t). Esto nos permite simplificar la anterior
ecuación, obteniendo que
 
0
v1′ (t)x(1) (t) v2′ (t)x(2) (t) v3′ (t)x(3) (t)
 
+ + =
 0 .
et cos t

Resolviendo este sistema obtenemos que v1′ (t) = 0, v2′ (t) = cos(t)sen(2t) = 1
2
(sen(3t) + sen(t)) y
v3′ (t) = − cos(t) cos(2t) = − 12 (cos(3t) + cos(t)) . En estas expresiones hemos usado las identida-
des trigonométricas
1 1
cos(x) sen(y) = (sen(x + y) − sen(x − y)), cos(x) cos(y) = (cos(x + y) + cos(x − y)).
2 2
Integrando, y teniendo en cuenta que buscamos una única solución, llegamos a que v1 (t) = 0,
v2 (t) = − 12 13 cos(3t) + cos(t) y v3 (t) = − 21 13 sen(3t) + sen(t) . Es decir, la solución particular

obtenida es
   
  0   0
(p) 1 1 
t
 1 1 
t

x (t) = − cos(3t) + cos(t) e  cos(2t)  −
 sen(3t) + sen(t) e  sen(2t)  .
2 3 2 3
sen(2t) − cos(2t)

Simplificando, obtenemos que

   
0 0
(p) 2 t   1 t  
x (t) = − e cos(t)  1  − e sen(t)  0 
  
.
3 3
0 1

Es decir, la misma solución particular que con el método de los coeficientes indeterminados
(aunque, en general, esto no tiene que ocurrir).
Resumiendo, la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales es

x(t) = x(p) (t) + c1 x(1) (t) + c2 x(2) (t) + c3 x(3) (t)

Departamento de Matemática Aplicada II, US 21

donde c1 , c2 y c3 son constantes arbitrarias.

Solución del problema de valores iniciales. Tenemos que
 
0
  (p) (1) (2) (3)
x(0) =   1  = x (0) + c1 x (0) + c2 x (0) + c3 x (0)

1
       
0 2 0 0
2       
= −  1  + c1  −3  + c2  1  + c3  0 
      
.
3
0 2 0 −1

5
Resolviendo este sistema obtenemos que c1 = 0, c2 = 3
y c3 = −1. Es decir, la solución es
       
0 0 0 0
2 t   1 t   5 t  
t

x(t) = − e cos(t)  1  − e sen(t)  0  + e  cos(2t)  − e  sen(2t) 
     
.
3 3 3
0 1 sen(2t) − cos(2t)

Ejemplo. Calculemos la solución general del sistema

   
0 1 1 1
′
   
t
y = 1
 0 1 y + e  0 

.
1 1 0 0

El sistema homogéneo aosicado fue estudiado en la página 7. Obtuvimos que su solución general
es
     
1 1 1
 + c2 e−t  −1  + c3 e−t  0  .
     
y (h) (t) = c1 y (1) (t) + c2 y (2) (t) + c3 y (3) (t) = c1 e2t  1
     
1 0 −1

Buscaremos en primer lugar una solución particular por el método de los coeficientes indeter-
minados. Buscamos para ello una solución de la forma y (p) (t) = et u, siendo u ∈ R3 . Teniendo en
cuenta que la derivada de y (p) (t) = et u es la misma función y sustituyendo en el sistema tenemos
que    
0 1 1 1
  t  
et u = 
 1 0 1  e u + et  0  .
  
1 1 0 0
22 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

Dividiendo por et , llegamos a que u es solución del sistema de ecuaciones lineales

   
−1 1 1 −1
   
 1
 −1 1   u =  0 .
 
1 1 −1 0
t
La solución de este sistema es u = − 21 [0, 1, 1]T y, por tanto, y (p) (t) = − e2 [0, 1, 1]T . La solución
general del sistema de ecuaciones diferenciales es
       
0 1 1 1
et   + c1 e2t  1  + c2 e−t  −1  + c3 e−t  0  .
     
y(t) = −  1
2       
1 1 0 −1

Para encontrar una solución de este sistema por el método de variación de los parámetros,
buscamos una solución de la forma
     
1 1 1
−t  −t 
     
y (p) (t) = v1 (t)y (1) (t)+v2 (t)y (2) (t)+v3 (t)y (3) (t) = v1 (t)e2t 
 1 +v2 (t)e  −1 +v3 (t)e  0  .
  
1 0 −1

Las derivadas de estas tres funciones son solución del sistema

    
e2t e−t e−t v1′ (t) 1
   t
 
 e2t −e−t  ′
0    v2 (t)  = e  0  .
  

e2t 0 −e−t v3′ (t) 0

Resolviendo este sistema obtenemos que v1′ (t) = 31 e−t y v2′ (t) = v3′ (t) = 31 e2t . Integrando tomamos,
por ejemplo, v1 (t) = − 13 e−t y v2 (t) = v3 (t) = 16 e2t . Finalmente
       
1 1 1 0
(p) 1 −t 2t   1 2t −t   1 2t −t   1 t
 
y (t) = − e e   1  + 6 e e  −1  + 6 e e  0  = − 2 e  1  .
      
3
1 0 −1 1

□
Ejemplo. Vamos a calcular la solución del problema de valores iniciales
" #
0
y ′ = Ay + f (t), con y(0) = ,
0

siendo " # " #

1 4 −4
A= y f (t) = et .
−4 1 1
Departamento de Matemática Aplicada II, US 23

Comenzamos calculando la solución general del sistema homogéneo asociado y ′ = Ay. La

matriz A tiene dos autovalores complejos simples λ1 = 1+4i y λ2 = 1−4i . Un autovector asociado
al autovalor λ1 es el vector v = [1, i]T . Sabemos que dos soluciones linealmente independientes
del sistema homogéneo vienen dadas por y (1) (t) = Re (eλ1 t v) e y (2) (t) = Im (eλ1 t v). Hagamos este
cálculo:

eλ1 t v = et (cos(4t) + i sen(4t))[1, i]T = et [cos(4t) + i sen(4t), − sen(4t) + i cos(4t)]T .

Por consiguiente:
" # " #
(1) t cos(4t) (2) t sen(4t)
y (t) = e , y (t) = e .
− sen(4t) cos(4t)

Podemos buscar ahora una solución particular del sistema completo de la forma

y (p) (t) = v1 (t)y (1) (t) + v2 (t)y (2) (t),

siendo v1 y v2 dos funciones escalares. Para calcularlas, derivamos y sustituimos en la ecuación:

d (1) d
v1′ (t)y (1) (t) + v1 (t) (y )(t) + v2′ (t)y (2) (t) + v2 (t) (y (2) (t)) = v1 (t)Ay (1) (t) + v2 (t)Ay (2) (t) + f (t).
dt dt
d d
Puesto que dt
(y (1) (t)) = Ay (1) (t) y dt
(y (2) (t)) = Ay (2) (t), obtenemos

v1′ (t)y (1) (t) + v2′ (t)y (2) (t) = f (t).

Es decir, " #" # " #

et cos(4t) et sen(4t) v1′ (t) −4
= et .
−et sen(4t) et cos(4t) v2′ (t) 1
Resolviendo este sistema obtenemos que v1′ (t) = −4 cos(4t)−sen(4t) y v2′ (t) = −4 sen(4t)+cos(4t).
Por tanto podemos elegir v1 (t) = − sen(4t) + 14 cos(4t) y v2 (t) = cos(4t) + 41 sen(4t). Concluimos
que una solución del sistema completo es
" #
1/4
y (p) (t) = v1 (t)y (1) (t) + v2 (t)y (2) (t) = et
1

y la solución general del sistema completo es

" # " # " #
1/4 cos(4t) sen(4t)
y(t) = y (p) (t) + cy (1) (t) + dy (2) (t) = et + cet + det ,
1 − sen(4t) cos(4t)

siendo c y d dos constantes arbitrarias.

24 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

Alternativamente podrı́amos haber calculado una solución particular por el método de los
coeficientes indeterminados ensayando con una solución de la forma y (p) (t) = et v con v ∈ R2 .
Sustituyendo en el sistema completo tenemos que

et v = et Av + et [−4, 1]T .

Dividiendo la ecuación por et y dejando en un mismo término de la ecuación los dos sumandos
donde aparece la incógnita v llegamos a que (A − I)v = [4, −1]T (sistema que sabemos que es
compatible porque 1 no es un autovalor de la matriz A). Resolviendo dicho sistema llegamos
a que v = [1/4, 1]T y obtenemos la solución y (p) (t) = et [1/4, 1]T (casualmente la misma que la
obtenida anteriormente aunque sabemos que esto no tiene que ocurrir ası́).
Finalmente, tomamos t = 0:
" # " # " # " #
0 1/4 1 0
= y(0) = +c +d ,
0 1 0 1
obteniendo que c = − 41 y d = −1. La solución del problema de valores iniciales es
" # " # " #
1/4 1 cos(4t) sen(4t)
y(t) = et − et − et .
1 4 − sen(4t) cos(4t)
□

Los siguientes ejemplos deben trabajarse siguiendo los pasos del que acabamos de detallar.
Ejercicio. Calcula la solución general del sistema
   
1 1 −1 1
′
   
y = −3 −3 y +  t .
3   
−2 −2 2 0

Ejercicio. Calcula la solución general del sistema

   
−2 3 3 1
y′ =   y + e−t  0  .
   
 0 −3 1   
0 1 −3 0

3.3. Aplicación de la transformación de Laplace a la resolución de

sistemas.

Una buena opción, sobre todo para el caso de un problema de valor inicial (en el origen) de
dimensión no muy alta
y ′ (t) = Ay(t) + f (t) con y(0) = y0 ,
Departamento de Matemática Aplicada II, US 25

es aplicar la transformada de Laplace a ambos miembros coordenada a coordenada. Si llamamos

   
L{y1 (t)} L{f1 (t)}
   
 L{y2 (t)}   L{f2 (t)} 
L{y(t)} =  y L{f (t)} =  ,
   
..  ..

 . 


 . 

L{yn (t)} L{fn (t)}

entonces L{y ′ (t)}(s) = sL{y(t)} − y0 , con lo que obtenemos

sL{y(t)}(s) − y0 = AL{y(t)}(s) + L{f (t)}(s).

Es decir, L{y(t)}(s) es la solución del sistema de ecuaciones escalares

(sI − A)L{y(t)}(s) = y0 + L{f (t)}(s),

o bien, L{y(t)}(s) = (sI − A)−1 [y0 + L{f (t)}].

Una vez hallado el vector L{y(t)}(s) de las transformadas de Laplace de las componentes de
la solución y(t) para obtener ésta antitransformamos cada una de las componentes de L{y(t)}(s).
Ejemplo. Consideremos el problema de valor inicial
" # " # " #
1 −1 t 0
y′ = y+ con y(0) = .
−1 1 3−t 7

Si llamamos Y1 (s) = L{y1 (t)}(s) e Y2 (s) = L{y2 (t)}(s), entonces el sistema transformado es
" # " #" # " #
sY1 (s) 1 −1 Y1 (s) s−2
= + ,
sY2 (s) − 7 −1 1 Y2 (s) 3s−1 − s−2

donde hemos usado que

L{y1′ (t)}(s) = sY1 (s) − y1 (0), L{y2′ (t)}(s) = sY1 (s) − y2 (0) y L{tn }(s) = (n!)s−n−1 .

Ahora ordenamos el sistema pasando todas las incógnitas al primer miembro y nos queda
" #" # " #
s−1 1 Y1 (s) s−2
= .
1 s−1 Y2 (s) 7 + 3s−1 − s−2

Resolvemos este sistema, obteniendo

(s − 1)s−2 − (7 + 3s−1 − s−2 ) −7 − 2s−1 −7s − 2
Y1 (s) = 2
= = 2
(s − 1) − 1 s(s − 2) s (s − 2)
−1 −2
(s − 1)(7 + 3s − s ) − (s − 2) 7s − 4 − 4s−1 7s2 − 4s − 4
Y2 (s) = = = .
(s − 1)2 − 1 s(s − 2) s2 (s − 2)
26 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

Para hallar las anti-transformadas, descomponemos en fracciones simples. Para la primera com-
ponente, tenemos

−7s − 2 a b c a(s − 2) + bs(s − 2) + cs2

Y1 (s) = = + + =
s2 (s − 2) s2 s s − 2 s2 (s − 2)

de donde, identificando los coeficientes de los numeradores,

b + c = 0, a − 2b = −7 y − 2a = −2,

con lo que a = 1, b = 4 y c = −4, ası́ que

 
−1 1 4 −4
y1 (t) = L + + (t) = t + 4 − 4e2t .
s2 s s − 2

Para la segunda componente, tenemos

7s2 − 4s − 4 a b c a(s − 2) + bs(s − 2) + cs2

Y2 (s) = = + + =
s2 (s − 2) s2 s s − 2 s2 (s − 2)

de donde, identificando los coeficientes de los numeradores,

b + c = 7, a − 2b = −4 y − 2a = −4,

con lo que a = 2, b = 3 y c = 4, ası́ que

 
−1 2 3 4
y2 (t) = L + + (t) = 2t + 3 + 4e2t .
s2 s s − 2

4. Bibliografı́a recomendada.
El contenido de esta lección se corresponde con los Capı́tulos 4 y 5 de [1], el Capı́tulo 9 de
[2], el 9 de [3] o el 10 de [6].

5. Ejercicios.
Ejercicio 1. Resuelve el siguiente problema de valor inicial
" # " # " #
4 1 0 1
y′ = y+ t
, y(0) = .
−2 1 −2e 0
Departamento de Matemática Aplicada II, US 27

Ejercicio 2. Resuelve el siguiente problema de valor inicial

" # " # " #
4 2 15 1
y′ = y− te−2t , y(0) = .
3 −1 4 −1

Ejercicio 3. Resuelve el siguiente problema de valor inicial

" # " # " #
t
4 5 4e cos(t) 0
y′ = y+ , y(0) = .
−2 −2 0 0

Ejercicio 4. Resuelve el siguiente problema de valor inicial

" # " # " #
−1 −1 2 2
y′ = y+ et , y(0) = .
−4 3 2 2

Ejercicio 5. Resuelve el siguiente problema de valor inicial

" # " # " #
−3 1 2 1
y′ = y+ e−2t , y(0) = .
−1 −1 2 0

Ejercicio 6. Resuelve el siguiente problema de valor inicial

     
2
−1 −1 0 t 6
′
     
y =  0 −1 −1  y +  2t  ,
    
.
y(0) =  −2 
0 0 −1 t 1

Ejercicio 7. Resuelve el siguiente problema de valor inicial

     
2 0 1 1 1
y′ = 
    2t  
 0 2 y +  0 e ,
0  y(0) = 
 1 .
  
0 1 3 1 1

Ejercicio 8. Resuelve el siguiente problema de valor inicial

" # " # " #
0 −1 0 2
y′ = y+ , y(0) = .
2 −3 3sen (t) − cos(t) 4

Ejercicio 9. Resuelve el problema de valor inicial

" # " # " #
t
2 1 2e 1
y′ = y+ , y(0) = .
0 2 0 2
28 Lección 4. Sistemas lineales. Ampliación de Matemáticas. (GIQ)

Ejercicio 10. Resuelve el problema de valor inicial

" # " # " #
t
2 1 (1 − t)e 3
y′ = y+ , y(0) = .
1 2 −tet 1

Ejercicio 11. Resuelve el problema de valor inicial

     
3 0 1 −3et 2
′
     
y = t
 y +  −5e
, y(0) = 
 2 −1 3   2 .
 

−1 0 5 −3et 2

Referencias
[1] C.H. Edwards y D. E. Penney, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores frontera,
Editorial Pearson, cuarta edición, 2009.

[2] R.K. Nagle y E.B. Saff, Fundamentos de ecuaciones diferenciales, Editorial Addison-Wesley
Iberoamericana, segunda edición, 1999.

[3] R.K. Nagle, E.B. Saff y A.D. Snider, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la
frontera, Editorial Pearson, cuarta edición, 2005.

[4] V.W. Noonburg, Differenctial equations: from calculus to dynamical systems, MAA Press,
segunda edición. 2019.

[5] G.F. Simmons, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas, editorial Mc-
GrawHill, segunda edición, 1995.

[6] W.F. Trench, Elementary differential equations with boundary value problems.