Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 50 vistas

    Grupo Nº3 - Var

    Cargado por

    Erick Bruno Quiñones
    El documento habla sobre el valor en riesgo (VaR) y diferentes métodos para calcularlo. Explica que el VaR estima la probabilidad de pérdida máxima en un periodo de tiempo bajo un nivel de confianza. También describe la diferencia entre el método paramétrico, que usa una distribución normal asumiendo los datos, y el método no paramétrico o simulación histórica, que asume que el pasado se repetirá. Además, analiza ventajas y desventajas del VaR y cómo calcular la volatil

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Grupo Nº3 - Var

    Cargado por

    Erick Bruno Quiñones
    50 vistas11 páginas
    El documento habla sobre el valor en riesgo (VaR) y diferentes métodos para calcularlo. Explica que el VaR estima la probabilidad de pérdida máxima en un periodo de tiempo bajo un nivel de confianza. También describe la diferencia entre el método paramétrico, que usa una distribución normal asumiendo los datos, y el método no paramétrico o simulación histórica, que asume que el pasado se repetirá. Además, analiza ventajas y desventajas del VaR y cómo calcular la volatil

    Descripción original:

    Var

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento habla sobre el valor en riesgo (VaR) y diferentes métodos para calcularlo. Explica que el VaR estima la probabilidad de pérdida máxima en un periodo de tiempo bajo un nivel de confianza. También describe la diferencia entre el método paramétrico, que usa una distribución normal asumiendo los datos, y el método no paramétrico o simulación histórica, que asume que el pasado se repetirá. Además, analiza ventajas y desventajas del VaR y cómo calcular la volatil

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pptx, pdf o txt
    50 vistas11 páginas

    Grupo Nº3 - Var

    Cargado por

    Erick Bruno Quiñones
    El documento habla sobre el valor en riesgo (VaR) y diferentes métodos para calcularlo. Explica que el VaR estima la probabilidad de pérdida máxima en un periodo de tiempo bajo un nivel de confianza. También describe la diferencia entre el método paramétrico, que usa una distribución normal asumiendo los datos, y el método no paramétrico o simulación histórica, que asume que el pasado se repetirá. Además, analiza ventajas y desventajas del VaR y cómo calcular la volatil

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PPTX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pptx, pdf o txt
    Está en la página 1de 11

    Guía de Caso N°

    1: Value at risk
    VaR yGrupo
    Volatilidad
    nº3
    INTEGRANTES:
    BRUNO QUIÑONES, ERICK NICOLAS
    BRICEÑO BARZOLA, KLUIVERT SEVERO
    CRISTOBAL HERBAS, KATERINE MAYU
    GASPAR CAJAHUANCA, BENJI ELIAS
    PAUCAR ROSALES, JENDOLINA MERCEDES
    Value ar
    risk
    El VaR es una medida cuantitativa
    de pérdida

    El VaR a estimar sólo la probabilidad de pérdida máxima de un activo o portafolio en un dicho


    intervalo de tiempo, en un cierto intervalo de confianza.

    2
    ¿A qué se refiere el método paramétrico y
    no paramétrico?

     Método paramétrico Método no paramétrico 

    Es una técnica de gestión de riesgos La simulación histórica es un método


    para calcular el VaR, además analiza los simple para la predicción del riesgo y se
    movimientos de precios de las basa en la suposición de que la historia
    inversiones durante un período se repite, donde se espera que uno de los
    retrospectivo y utiliza la teoría de la returns pasados observados pueda ser el
    probabilidad para calcular la pérdida próximo return. Cada observación
    máxima de la cartera, utilizando datos de histórica tiene el mismo peso en la
    rentabilidad estimados y asumiendo una previsión de simulación histórica.
    distribución normal de la rentabilidad

    3
    EJEMPLOS
    METODO NO PARAMETRICO

    Se tiene un confianza del


    94%, es decir que tengo un
    nivel de confianza del 94%
    de una perdida de 7,977.65
    dólares en un horizonte de un
    dia

    4
    Ventajas y desventajas del VaR
    Ventajas del valor en riesgo
    Desventajas del valor en riesgo
    Una de sus principales ventajas de la
    métrica VaR es que es fácil de entender Casi en la mayoría de los casos del VaR
    y utilizar en el análisis, por ello a son muy costosos.
    menudo las empresas e inversores Si los datos suministrados están
    utilizan para analizar sus pérdidas incorrectos, la técnica no tiene ninguna
    potenciales. utilidad.
    Si los riesgos son expresados de forma Si se realizan estudios desde diferentes
    numérica, forma un valor cuantitativo técnicas los resultados pueden arrojar
    que permite su medición. cifras diferentes.

    5
    VaR HISTORICO

    6
    VaR HISTORICO
    Aunque se suelen utilizar cientos de datos para calcular el VaR para simplificar su entendimiento vamos
    a utilizar tan solo 40 datos. Imagina un activo que tuvo los siguientes resultados durante los últimos
    años:

    7
    ¿QUE ES LA VOLATILIDAD?
    Decimos que algo es
    volátil cuando presenta
    inestabilidad o se espera
    que sus resultados varíen
    u oscilen

    8
    EJEMPLO DE
    VOLATILIDAD

    9
    conclusiones
    * El VaR nos da como una revelación sobre los riesgos del
    portafolio, de la máxima pérdida en un plazo determinado con
    un cierto nivel de confianza.

    El método no paramétrico se refiere a la Simulación Histórica es un método simple para


    la predicción del riesgo y se basa en la suposición de que la historia se repite. Las
    La volatilidad es lo que varía la rentabilidad ventajas de la simulación histórica se vuelven especialmente claras cuando se trabaja con
    de un activo respecto a su media en un las carteras, mientras que el método paramétrico es contraste con la simulación histórica
    del método no paramétrico, donde se utiliza datos de rentabilidad estimados.
    periodo de tiempo determinado y se expresa
    en porcentaje.

    El VaR a menudo ofrece el mejor equilibrio entre la fuerza teórica y la


    viabilidad de la aplicación. Su mayor debilidad es la falta de subaditividad para
    algunas clases de activos, pero para la mayoría de los activos VaR permanece
    subaditiva.
    GRACI
    AS!
    11

    También podría gustarte