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    TD 4 1

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    Maxime boris
    Le document présente deux exercices sur l'application des accords de Bâle 1 et 2 par une banque française prêtant à des entités avec différentes notations. Le premier exercice concerne un prêt à une entreprise notée AAA ou C. Le deuxième exercice concerne des prêts à la France, la Tunisie et une PME, et calcule les montants à immobiliser selon Bâle 1 et 2.

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    Le document présente deux exercices sur l'application des accords de Bâle 1 et 2 par une banque française prêtant à des entités avec différentes notations. Le premier exercice concerne un prêt à une entreprise notée AAA ou C. Le deuxième exercice concerne des prêts à la France, la Tunisie et une PME, et calcule les montants à immobiliser selon Bâle 1 et 2.

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    Le document présente deux exercices sur l'application des accords de Bâle 1 et 2 par une banque française prêtant à des entités avec différentes notations. Le premier exercice concerne un prêt à une entreprise notée AAA ou C. Le deuxième exercice concerne des prêts à la France, la Tunisie et une PME, et calcule les montants à immobiliser selon Bâle 1 et 2.

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    TD-4

    Exercice N°1
    Une banque prête à une entreprise notée AAA 1000 000 Euro.
    1) Calculer le capital à immobiliser par la banque pour respecter Bâle 2
    2) Comparer avec le capital à mobiliser si la banque appliquée Bâle 1.
    3) Répondre aux mêmes questions si la banque prête à une entreprise notée C avec Bâle2
    Exercice N°2
    La Société Générale (une banque française) utilisant le système de notation de Standard and
    Poor’s décide d’octroyer du crédit à l’Etat français (noté AA), à l’Etat de la Tunisie (noté
    BBB+) et SFI-Traders une Petite et Moyenne Entreprises (PME).

    Le prêt accordé à l’Etat de la France est de 3 milliards d’Euro, avec un taux d’intérêt de 2% ;
    celui accordé à la Tunisie est de 1 milliard d’Euro pour un taux de 8% et pour celui du SFI-
    Traders 100 millions d’Euro pour 10% de taux d’intérêt.

    1- Calculez le montant nécessaire que la banque doit immobiliser pour gérer le risque des
    crédits accordés
    2- Expliquez la raison de la différence des taux d’intérêt entre la France, la Tunisie et le SFI-
    Traders
    3- Supposons que la Société Générale applique Bâle I, quel serait le montant de la couverture
    de risque ?

    Annexe : Coefficients de pondération dans l’approche standardisée

    AAA/AA A+/A- BBB+/BBB- BB+/B- < B- Sans notation

    États 0% 20% 50% 100% 150% 100%

    Banques 20% 50% 50% 100% 150% 100%

    Entreprises 20% 50% 50% 100% 150% 100%

    Clientèle 75%
    de détails

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