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    Exercices Alm Iscae 2020 2021

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    Sghiri Maher
    Le document présente des calculs liés au gap de liquidité et au gap de taux d'une banque. Il contient des explications sur ces notions ainsi que des exemples numériques.

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    EXERCICES ALM ISCAE 2020 2021

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    Exercices

    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 176


    Thème 1 :

    Calcul du Gap de liquidité


    Calcul du Gap de taux

    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 177


    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 178
     GAP structurel de liquidité

     Commentaires et réflexions :
    Le Gap de liquidité est structurellement négatif pour les différents Time Buckets :
     Déséquilibre entre la liquidité des emplois et l’exigibilité des ressources
     La banque a un besoin de financement, à concurrence du montant du gap qu’elle doit combler
    afin d’assurer un adossement (matching) parfait entre les emplois et les ressources, en sus du
    financement de tout actif nouveau

    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 179


     La banque transforme des ressources à court terme en des emplois à moyen et long terme

    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 180


    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 181
    Pour la première et la cinquième année, le gap structurel de taux est positif : Exposition
    favorable à la hausse des taux d’intérêts

    Pour le reste des intervalles de temps, le gap de taux est négatif : Exposition favorable à la
    baisse des taux d’intérêts

    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 182


    Thème 2 :

    Calcul du Gap structurel de taux


    Calcul du Gap de taux variable

    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 183


    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 184
    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 185
    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 186
    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 187
    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 188
    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 189
    Application numérique

    Une hausse du taux d’intérêt de 1% engendre une baisse de la marge d’intérêt de 1,28 UM

    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 190


    Merci pour votre attention

    EL OUAER MARWEN -ISCAE- 2020/2021 191

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