Exercice 1

Exercice 2
Exercice 3

CONTRÔLE OPTIMAL
Travaux Dirigés: Série 1

Arij Bouzelmate

Université Abdelmalek Essaâdi-Faculté des Sciences de Tétouan

Master: Mathématiques Appliquées à la Finance

Arij Bouzelmate CONTRÔLE OPTIMAL

 Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3

Travaux Dirigés

1 Exercice 1

2 Exercice 2

3 Exercice 3

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 Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3

Exercice 1

Etudier la contrôlabilité du système :

 00
x (t) = −x(t) + y (t), x(0) = x0 , x 0 (0) = x1
t ∈ [0, T ]
y 00 (t) = x(t) − y (t) + u(t), y (0) = y0 , y 0 (0) = y1

où u une application de [0, T ] dans R.

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Exercice 2
Exercice 3

Solution Exercice 1

t
On pose X = [z1 , z2 , z3 , z4 ] , avec
z1 (t) = x(t), z2 (t) = x 0 (t), z3 (t) = y (t) et z4 (t) = y 0 (t). On a
 0  
x0

x
 0  x 00   −x + y 
t
X 0 (t) = [z1 , z2 , z3 , z4 ] =   y0  = 
=
y0
 

00
 y  x − y + u
z2
 −z1 + z3 
 
 z4 
 z 1 − z +
3 u
  
0 1 0 0 z1 0
 −1 0 1 0   z2   0 
X 0 (t) = 
 0 0 0 1   z3  +  0  u.
   

1 0 −1 0 z4 1

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Exercice 2
Exercice 3

Solution Exercice 1 (suite)

   
0 1 0 0 0
 −1 0 1 0   0 
On a A = 
 0
, B =  ,
0 0 1   0 
1 0 −1 0 1
   
−1 0 1 0 0 −1 0 1
2
 0 −1 0 1  3
 2 0 −2 0 
A =  et A =  
 1 0 −1 0   0 1 0 −1 
0 1 0 −1 −2 0 2 0

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Exercice 3

Solution Exercice 1 (suite)

La matrice de Kalman est

 
0 0 0 1
 0 0 1 0 
C = [B, AB, A2 B, A3 B] =  .
 0 1 0 −1 
1 0 −1 0

Puisque det(C) = 1, son rang est égale à 4 et le système est

contrôlable.

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Exercice 2
Exercice 3

Exercice 2

On considère le problème de temps minimal pour

x 00 (t) = u(t), t ∈ [0, T ] ,
x(0) = x0 , x 0 (0) = x1
où x et u sont à valeurs dans R, avec |u(t)| ≤ 1.
On s’intéresse aux trajectoires qui partent de (x0 , x1 ) et rejoignent en
un temps minimal T la droite {x = 0}, c’est à dire les solutions qui
vérifient les conditions aux limites x(T ) = 0 et x 0 (T ) est libre.
1) Etudier la contrôlabilité du système.
2) Ecrire les équations permettant de trouver le vecteur adjoint p et
le contrôle u correspondant à la solution optimum. On note u et T ces
deux éléments optimums.
3) Expliquer pourquoi p2 (T ) = 0 et déduire que p2 garde un signe
constant sur [0, T [.

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Exercice 3

Exercice 2 (suite)

4) En déduire qu’on a soit u = 1, soit u = −1 le long des trajectoires

optimales, Donner une représentation graphique de la trajectoire
optimale suivant que u = 1 ou u = −1.
5) On suppose que x0 et x1 sont strictement positifs.
Quelle est alors la valeur de u qui convient ?

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Exercice 2
Exercice 3

Solution Exercice 2
 
x(t)
1) On pose X (t) = et on a le système
x 0 (t)
X 0 (t) = AX (t) + Bu(t) avec
   
0 1 0
A= et B = .
0 0 1
 
0 1
La matrice de Kalman C = [B, AB] = est de rang 2, de plus
1 0
les valeurs propres de A sont nulles, donc le système est contrôlable.
c’est à dire il existe un contrôle dont la trajectoire relie le point (x0 , x1 )
à la droite {x = 0} en un temps minimal.
2) le vecteur adjoint est solution de
 
0 1
p0 = [p1 , p2 ]0 = −[p1 , p2 ] = [0, −p1 ]
0 0
⇒ p10 = 0 et p20 = −p1
⇒ p1 = k une constante et p2 = −kt + l, l une constante.
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Exercice 2
Exercice 3

Solution Exercice 2 (suite)

Le contrôle est donné par

p(t)Bu(t) = max (p(t)Bv )

v ∈[−1,1]
⇔ p2 (t)u(t) = max (p2 (t)v )
v ∈[−1,1]
⇒ u(t) = signe(p2 ).

On note alors u et T les éléments optimums. 

3) T est le temps tel que Acc(x0 , T ) ∩ {x = 0} = X (T ) , et pour
0 < t < T on a Acc(x0 , t) ∩ {x = 0} = ∅, d’après le principe de
transversalité, le vecteur p(T ) est perpendiculaire au plan tangeant à
la frontière de l’ensemble des points accessibles c’est à dire
p(T ) ⊥ {x = 0} donc p2 (T ) = 0.
Puisque p2 est affine, elle n’admet qu’une seule racine T , ce qui veut
dire que p2 (t) garde un signe constant sur [0, T [.

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Exercice 2
Exercice 3

Solution Exercice 2 (suite)

4) Le long d’une trajectoire optimale on a soit u = 1 soit u = −1.

Si u = 1, la trajectoire optimale correspondante noté Γ+ est donnée
par :
1
(
+
(Γ ) : x(t) = t 2 + x1 t + x0 ,
2
x 0 (t) = t + x1 .
La trajectoire est parabolique de direction assymptotique l’axe x ≥ 0.
Si u = −1, la trajectoire optimale correspondante noté Γ− est donnée
par :
1
(
−
(Γ ) : x(t) = − t 2 + x1 t + x0 ,
2
x 0 (t) = −t + x1 .
La trajectoire est parabolique de direction assymptotique l’axe x ≤ 0.

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Exercice 3

Solution Exercice 2 (suite)

5) Si x0 et x1 sont strictement positifs, alors d’après la question

précédente la trajectoire optimale doit suivre la courbe Γ− pour
atteidre la droite {x = 0}, donc u = −1.

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Exercice 2
Exercice 3

Exercice 3

On considère dans R2 le système suivant contrôlé par u = (u1 , u2 ) :

 0
 x (t) = ax(t) + by (t) + u1 (t)
(S) y 0 (t) = cx(t) + dy (t) + u2 (t)
x(0) = y (0) = 0


où a, b, c et d sont des réels.

Soient α ≥ 0, β ≥ 0, λ > 0 et µ > 0. On considère le coût

1 T 2
Z
αx (t) + βy 2 (t) + λu12 (t) + µu22 (t) dt.

C(u) =
2 0
1) Montrer que le système (S) est contrôlable.
2) Ecrire les équations permettant de trouver u1 et u2 correspondant
à la solution optimum.
Application numérique : a = b = c = 1, d = −1 ; α = 1, β = 2,
λ = µ = 1.
3) Calculer alors (u1 , u2 ) et la trajectoire optimum associée.
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Exercice 2
Exercice 3

Solution Exercice 3

On considère le système
 0
 x (t) = ax(t) + by (t) + u1 (t)
(S) y 0 (t) = cx(t) + dy (t) + u2 (t)
x(0) = y (0) = 0

   
a b 1 0
1) Les matrices A = , B=I= . La matrice de
c d 0 1
 
1 0 a b
Kalman C = [B, AB] = est de rang 2. Donc le
0 1 c d
système est contrôlable.
2) En utilisant les notations du cours on a
   
α/2 0 λ/2 0
Q = 02×2 , W = , U= .
0 β/2 0 µ/2

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Exercice 2
Exercice 3

Solution Exercice 3 (suite)

Donc l’état adjoint est donné par (p = (p1 , p2 ) , X = (x, y )),
p0 (t) 
= −pA + X (t)T W , p(T ) = −x(T )T Q = 0,
α
p0 (t) = −ap1 (t) − cp2 (t) + x(t)
 1

 2
0 β
p2 (t) = −bp 1 (t) − dp2 (t) + y (t)

 2
p1 (T ) = p2 (T ) = 0


Le contrôle est donné par

    
u1 −1 T T −1 T 2/λ 0 p1
u= =U B p =U p = .
u2 0 2/µ p2
2 2
Donc, u1 (t) = p1 (t) et u2 (t) = p2 (t).
λ µ
On remarque que le vecteur adjoint p dépend de l’état (x, y ). Donc
pour trouver p on doit résoudre un système d’ordre 4 qui permet de
calculer à la fois (x, y ) et (p1 , p2 ).
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Exercice 2
Exercice 3

Solution Exercice 3 (suite)

En regroupant les deux systèmes relativement à (x, y ) et (p1 , p2 ) on

obtient

2

 x 0 (t) = ax(t) + by (t) + p1 (t)
λ



2


 y 0 (t) = cx(t) + dy (t) + p2 (t)


µ
α
p10 (t) = −ap1 (t) − cp2 (t) + x(t)





 2
 p0 (t) = −bp1 (t) − dp2 (t) + + β y (t)



2
2
avec les conditions

x(0) = y (0) = 0
p1 (T ) = p2 (T ) = 0

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Exercice 3

Solution Exercice 3 (suite)

3) Application numérique
a = b = c = 1, d = −1 ; α = 1, β = 2, λ = µ = 1.
Alors le dernier système devient
 0
 x 0 (t) = x(t) + y (t) + 2p1 (t)

 y (t) = x(t) − y (t) + 2p2 (t)
 
x(0) = y (0) = 0
(S 0 ) 1 ,
 p10 (t) = x(t) − p1 (t) − p2 (t) p1 (T ) = p2 (T ) = 0


 0 2
p2 (t) = y (t) − p1 (t) + p2 (t)
Ecriture matricielle :
   
x 1 1 2 0
 y   1 −1 0 2 
Y =
 p1  ,
 M= 
 1/2 0 −1 −1 
p2 0 1 −1 1

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Exercice 3

Solution Exercice 3 (suite)

alors (S 0 ) s’écrit

x(0) = y (0) = 0
(S 00 ) Y 0 = MY et avec les conditions
p1 (T ) = p2 (T ) = 0

Pour touver Y on procède par diagonalisation de M. Le polynôme

caractéristique de M est
PM (λ) = (1+λ)2 (1−λ)2 +5(1+λ)(1−λ)+6 = (1−λ2 )2 +5(1−λ2 )+6.
On pose γ = 1 − λ2 et on a PM (λ) = γ 2 + 5γ + 6. Pour touver λ on
résout d’abord γ 2 + 5γ + 6 = 0 pour avoir deux racines γ1 = −2 et
γ2 = −3, puis on résout√1 − λ2 = γi ce
√ qui donne en fin
λ1 = 2, λ2 = −2, λ3 = 3 et λ4 = − 3.

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Solution Exercice 3 (suite)

Si on disigne par D la matrice diagonnale formée de valeurs propres

et P la matrice formée par les vecteurs propres (matrice de passage)
on aura M = PDP −1 . Donc, les vecteurs Y et Y 0 dans la base
canonique deviennent les vecteurs V = P −1 Y et V 0 = P −1 Y 0 dans la
base des vecteurs propres.
Le système Y 0 = MY donne PV 0 = PDV soit V 0 = DV .
Donc pour chaque composante de V , on a

Vi0 (t) = λi Vi (t).

D’où
Vi (t) = Vi (0)eλi t .

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Solution Exercice 3 (suite)

Autrement dit
V10 = 2V1 ⇒ V1 (t) = V1 (0)e2t ,
V20 = −2V2 ⇒ V2 (t) = V2 (0)e√−2t ,
√
V30 = 3V3 ⇒ V3 (t) = V3 (0)e 3√t ,
√
V40 = − 3V4 ⇒ V4 (t) = V4 (0)e− 3 t .
D’où V (t) = etD V0 , où etD est la matrice diagonale dont les
coefficients sont les eλi t .
Connaissant V on peut avoir Y car en repassant la base canonique,
on obtient
Y (t) = PV (t) = PetD V0 = PetD P −1 Y0
On note globalement
etM = PetD P −1 .
Ce qui permet d’obtenir l’écriture Y (t) = etM Y0 qui est analogue
l’écriture de la solution d’une équation différentielle scalaire.
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