Examen ST Session Mai 2022-2

École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies
Classes : 4ème ERP-BI Examen principal Nombre de pages : 4
Séries temporelles
Date : 24/05/2022 Documents NON autorisés Durée : 1h.30
Exercice 1 : (5pts)
On se dispose de la base de données ”poisson” qui décrit la quantité mensuelle de pêche en Australie durant
la période qui s’étale de Janvier 1971 jusqu’au Décembre 1979. Le tracé de l’acf relatif à cette série temporelle,
qu’on a nommée ”poisson.ts”, est shématisé ci-dessous :
1. (1pt) Décrire soigneusement les composantes majeures de cette série.

2. (0.5pt) Pensez-vous que les données representées sont les réalisations d’un processus stationnaire ?.
Justifier votre réponse.
3. Afin de modéliser la série ”poisson.ts”, on joint à notre étude la sortie R de la fonction summary(lm) :
2/4
(a) (1pt) Donner la forme mathématique du modèle illustré ci-dessus.

(b) (0.5pt) Expliquer le principe de coefficient R2 ajusté.
(c) (1pt) En justifiant votre réponse, que peut-on dire de la qualité de ce modèle ?. Peut-on l’améliorer ?.
4. (1pt) On considère le tracé de l’acf de la série des résidus issus suite à une modélisation de ”poisson.ts” :
Dire si le modèle choisi a pu détecter la totalité de l’information. Justifier votre réponse.
Exercice 2 : (5pts)
Sur la figure ci-dessous, on représente la série temporelle emploi.ts qui illustre le taux d’emploi par rapport à
la population américaine sur la période du Janvier 1975 jusqu’au Janvier 2008.
Series emploi.ts
64
62
60
58
56
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Time
1. (1pt) Décrire les 3 étapes principales à effectuer pour modéliser la composante déterministe de la série
emploi.ts.
2. (1pt) On donne ci-dessous, la sortie R de l’application de la fonction breakpoints sur la série emploi.ts.
Donner une interprétation des 4 lignes de cette sortie.
3/4
3. (1pt) Expliquer le principe du critère AIC de comparaison de modèles.

On donne ci-dessous les résultats du critère AIC issus de 3 différents modèles :
Modèle 1 : AIC = 572.6796 : modèle polynomial d’ordre 1 avec saisonalité.

Parmi ces 3 modèles, indiquer celui qui ajuste au mieux la série emploi.ts. Justifier votre réponse.
4. (1pt) On considère dans cette question l’analyse des résidus res.emploi, issus du meilleur ajustement
donné par la question 3. Le test du Dickey-Fuller augmenté appliqué à res.emploi à donné une p-
value=0.01. Selon ce résultat, indiquer l’hypoyhèse du test à accepter et en préciser l’information déduite.
5. (1pt) La figure ci-dessus illustre la fonction d’autocorrelation (ACF) des résidus res.emploi.
Series emploi.res
1.0
0.8
0.6
0.4
ACF
0.2
0.0
-0.2
-0.4
0 10 20 30 40
Lag
Selon le résultat de l’ACF, dire si les résidus nécessitent une modélisation ARMA ou non. Justifier votre
réponse.
Exercice 3 : (5pts)
Q.C.M : (5pts)
* N.B : Il s’agit d’un questionnaire composé de 10 questions à choix multiple.
Q1) De point de vu stationnarité, préciser la nature de ces deux séries :

4/4
Série 1 Série 2
A) 2 séries stationnaires. C) la première est non stationnaire et la seconde

B) la première est stationnaire et la seconde est est stationnaire.
non stationnaire. D) 2 séries non stationnaires.
Q2) Un bon modèle est celui qui possède :
A) une fonction de vraissemblance proche de 1. C) une fonction de vraissemblance proche de 0.

B) un maximum des paramètres. D) un mminimum des paramètres.
Q3) Afin de stationnariser une marche aléatoire, on fait recours à :
A) un test du Dickey-Fuller augmenté. C) une différenciation.

B) la fonction logarithmique. D) la fonction exponentielle.
Q4) Un filtre de type moyennes mobiles centrées permet de :
A) désaisonnaliser la série et d’atténuer les fluc- C) lisser une série avec une perte de l’informa-
tuations irrégulières. tion.
B) désaisonnaliser la série et d’apparaı̂tre les D) lisser une série sans une perte de l’informa-
fluctuations irrégulières. tion.
A) C)
Q5)
B) D)
Bon travail

Examen ST Session Mai 2022-2

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Examen ST Session Mai 2022-2

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Examen ST Session Mai 2022-2

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies

Classes : 4ème ERP-BI Examen principal Nombre de pages : 4

1. (1pt) Décrire soigneusement les composantes majeures de cette série.

(a) (1pt) Donner la forme mathématique du modèle illustré ci-dessus.

Dire si le modèle choisi a pu détecter la totalité de l’information. Justifier votre réponse.

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

3. (1pt) Expliquer le principe du critère AIC de comparaison de modèles.

Modèle 1 : AIC = 572.6796 : modèle polynomial d’ordre 1 avec saisonalité.

Q1) De point de vu stationnarité, préciser la nature de ces deux séries :

A) 2 séries stationnaires. C) la première est non stationnaire et la seconde

Q2) Un bon modèle est celui qui possède :

A) une fonction de vraissemblance proche de 1. C) une fonction de vraissemblance proche de 0.

Q3) Afin de stationnariser une marche aléatoire, on fait recours à :

A) un test du Dickey-Fuller augmenté. C) une différenciation.

Q4) Un filtre de type moyennes mobiles centrées permet de :

Vous aimerez peut-être aussi