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Exercices - Lois continues usuelles (et moins usuelles) :
nonc e e
Lois classiques Exercice 1 - Carr de la loi uniforme - L2/L3/Prpa Hec e e Soit X une variable alatoire suivant une loi uniforme sur [a, b], avec 0 < a < b. Donner la e fonction de rpartition, la densit, lesprance et la variance de Y = X 2 . e e e
Exercice 2 - Uniforme et exponentielle - L2/L3/Prpa Hec e
Soit U une variable alatoire de loi uniforme sur [0, 1]. Dmontrer que la variable alatoire e e e X = ln U suit une loi exponentielle.
Exercice 3 - Lecture de la table de la loi normale - L2/Prpa Hec e
1. Lecture directe : soit X une variable alatoire suivant une loi normale N (0, 1). Dterminer e e t > 0 tel que P (t < X < t) 0, 95. 2. Renormalisation : soit X une variable alatoire suivant une loi normale N (8, 4). Donner e des valeurs approches pour e P (X < 7, 5), P (X > 8, 5), P (6, 5 < X < 10), P (X > 6|X > 5). 3. Lecture inverse : Soit X une variable alatoire suivant une loi gaussienne. Dterminer e e lesprance et la variance de X sachant que e P (X < 1) P (X > 3) 0, 05 0, 12.
Exercice 4 - Variable alatoire sans mmoire - L2/L3/Prpa Hec e e e
On dit quune variable alatoire T ` valeurs dans R+ est sans mmoire si elle vrie, pour e a e e tous s, t 0, P (T > t + s) = P (T > s)P (T > t). 1. Vrier quune variable alatoire T vriant une loi exponentielle de param`tre > 0, e e e e cest-`-dire dont la densit est donne par f (t) = exp(t)1[0,+[ (t) est une variable a e e alatoire sans mmoire. e e 2. Rciproquement, soit T une variable alatoire ` valeurs dans R+ sans mmoire et vriant e e a e e P (T > 0) > 0. (a) On suppose quil existe t > 0 tel que P (T > t) = 0. Calculer P (T > t/2n ) en fonction de P (T > t). En dduire que P (T > 0) = 0. Conclusion ? e (b) Soit = P (T > 1). Dmontrer que P (T > t) = t pour tout t R+ (dmontrer le e e , puis pour t Q et enn pour t R ). dabord pour t N+ + + (c) Conclure.
Exercice 5 - Uniforme et binomiale - L2/L3/Prpa Hec e
Soient X0 , . . . , Xn des variables alatoires suivant une loi uniforme sur [0, 1], indpendantes. e e 1. Soit 0 k n et soit Uk = min(X0 , . . . , Xk ). Dmontrer que Uk admet une densit que e e lon dterminera. e
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Exercices - Lois continues usuelles (et moins usuelles) :
nonc e e
2. Soit N une variable alatoire suivant une loi binomiale B(n, 1/2). Dmontrer que U = e e min(X0 , . . . , XN ) admet une densit que lon dterminera. e e
Autres lois Exercice 6 - Exponentiel des deux cts ! - Oral ESCP o e Soit f la fonction dnie sur R par : e f (x) = a.3x si x > 0 a.3x si x < 0.
1. Dterminer a pour que f soit une densit de probabilit. e e e 2. Soit X une variable alatoire admettant f pour densit. Dterminer la fonction de rpare e e e tition de X. Montrer que X admet une esprance E(X) et la calculer. e 3. On pose Y = 3X . Dterminer la fonction de rpartition de Y . Y admet-elle une esprance ? e e e
Exercice 7 - Etude dune densit - Oral ESCP e
Soit f la fonction de R dans R dnie par e f (x) = ex . (1 + ex )2
1. Montrer que f est une densit de probabilit. Dterminer la fonction de rpartition dune e e e e variable alatoire X ayant f pour densit. e e 2. Soit la fonction de R dans R dnie par : e (x) = ex 1 . ex + 1
Etudier les variations de . Montrer que ralise une bijection de R sur ] 1, 1[, et e dterminer sa bijection rciproque. e e 3. On dnit une variable alatoire Y par : e e Y = (X) = eX 1 . eX + 1
Dterminer la fonction de rpartition et une densit de Y . e e e
Exercices pratiques Exercice 8 - Cha de fabrication - Concours Ecricome ne Une usine fabrique des cadres de vlo. Pour quune pi`ce soit termine, il faut quelle passe e e e par la cha A puis par la cha B. Le temps de passage exprim en minutes pour un objet ne ne e sur la cha A est une variable alatoire M suivant une loi exponentielle de param`tre 2. Le ne e e temps de passage exprim en minutes pour un objet sur la cha B est une variable alatoire e ne e N suivant une loi uniforme sur [0, 1] Les variables M et N sont indpendantes. e http://www.bibmath.net 2
Exercices - Lois continues usuelles (et moins usuelles) :
nonc e e
1. Rappeler lexpression dune densit de probabilit v de M et dune densit w de N . e e e 2. On note S la variable alatoire reprsentant le temps total de fabrication dune pi`ce. e e e Exprimer S en fonction de M et de N et dterminer le temps moyen de fabrication dune e pi`ce. e
Exercice 9 - Pannes - L2/L3/Prpa Hec e
Le fonctionnement dune machine est perturb par des pannes. On consid`re les variables e e alatoires X1 , X2 et X3 dnies par : X1 est le temps, exprim en heures, coul entre la mise e e e e e en route de la machine et la premi`re panne. X2 (resp. X3 ), est le temps, en heures, coul e e e entre la remise en route de la machine apr`s la premi`re (resp. la deuxi`me) panne et la panne e e e suivante. On suppose que les variables alatoires X1 , X2 et X3 sont indpendantes et suivent la e e mme loi exponentielle de param`tre 1/2. e e 1. Quelle est la dure moyenne de fonctionnement entre deux pannes conscutives ? e e 2. Soit E lvnement : chacune des 3 priodes de fonctionnement de la machine dure plus e e e de 2 heures. Calculer P (E). 3. Soit Y la variable alatoire gale ` la plus grande des 3 dures de fonctionnement de la e e a e machine sans interruption. (a) Calculer P (Y t) pour tout t R. (b) Dterminer une densit de Y . e e (c) Pour a < 0, calculer + at te dt. 0
(d) Dmontrer que la variable alatoire Y admet une esprance, dont on calculera, en e e e heures et minutes, la valeur.
