Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • 10 vues

    Enoncé Central 2016 MP M2

    Transféré par

    Ohouo Joseph Koman

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Enoncé Central 2016 MP M2

    Transféré par

    Ohouo Joseph Koman
    10 vues3 pages

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Télécharger au format pdf ou txt
    10 vues3 pages

    Enoncé Central 2016 MP M2

    Transféré par

    Ohouo Joseph Koman

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Télécharger au format pdf ou txt
    sur 3

    Mathématiques 2

    2016
    MP
    4 heures Calculatrices autorisées
    Le problème étudie quelques propriétés de variables aléatoires réelles finies de la forme ∑u�u�=1 𝑎u� 𝑋u� , où les 𝑎u�
    sont des réels et les 𝑋u� sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes à valeurs dans {1, −1}
    La première partie établit des résultats sur des intégrales, utilisés dans les parties suivantes.
    À partir de la deuxième partie, on suppose donnée une suite (𝑋u� )u�∈ℕ∗ de variables aléatoires mutuellement
    indépendantes définies sur un espace probabilisé (Ω, 𝒜, 𝑃 ), à valeurs dans {1, −1} et vérifiant

    ∀𝑘 ∈ ℕ∗ , 𝑃 (𝑋u� = 1) = 𝑃 (𝑋u� = −1) = 1


    2

    I Suites et intégrales
    I.A – Étude d’une intégrale à paramètre
    Pour 𝑥 ∈ ℝ+ , on pose
    ∞

    𝑓(𝑥) = ∫ 1 − cos 𝑡 e−u�u� d𝑡


    𝑡2
    0

    I.A.1) Montrer que 𝑓 est définie et continue sur [0, +∞[ et de classe 𝐶 2 sur ]0, +∞[.
    I.A.2) Déterminer les limites de 𝑓 et 𝑓 ′ en +∞.
    I.A.3) Exprimer 𝑓″ sur ]0, +∞[ à l’aide de fonctions usuelles et en déduire que

    ∀𝑥 > 0, 𝑓′(𝑥) = ln(𝑥) − 1 ln(𝑥2 + 1)


    2
    I.A.4) Montrer

    ⎧ 1 2 𝜋
    { ∀𝑥 > 0, 𝑓(𝑥) = 𝑥 ln(𝑥) − 2 𝑥 ln(𝑥 + 1) − arctan(𝑥) + 2
    ⎨
    { 𝜋
    ⎩ 𝑓(0) = 2

    I.A.5) Montrer
    ∞

    ∀𝑠 ∈ ℝ, 2 ∫ 1 − cos(𝑠𝑡) d𝑡
    |𝑠| = 𝜋
    𝑡2
    0

    I.B – Étude d’une suite d’intégrales


    Dans cette section, on étudie la suite (𝑢u� )u�∈ℕ∗ définie par
    ∞
    ∗ 1 − (cos 𝑡)u�
    ∀𝑛 ∈ ℕ , 𝑢u� = ∫ d𝑡
    𝑡2
    0

    I.B.1) Justifier l’existence de la suite (𝑢u� )u�∈ℕ∗ et préciser la monotonie de la sous-suite (𝑢2u� )u�∈ℕ∗ .
    𝜋
    I.B.2) Montrer que 𝑢1 = 𝑢2 = .
    2
    I.C – Calcul d’un équivalent de 𝑢u�
    I.C.1) Montrer que
    √ ∞
    1 − (cos (√2𝑢/𝑛))
    u�
    𝑛
    ∀𝑛 ∈ ℕ , ∗
    𝑢u� = √ 𝑣u� avec 𝑣u� = ∫ √ d𝑢
    2 2 𝑢 𝑢
    0

    2016-02-09 08:17:29 Page 1/3


    I.C.2) Montrer que
    u�
    ∀(𝑛, 𝑢) ∈ ℕ∗ × ]0, 1], ∣1 − (cos (√2𝑢/𝑛)) ∣ ⩽ 𝑢

    I.C.3) Montrer que la suite (𝑣u� )u�∈ℕ∗ admet une limite finie 𝑙 vérifiant
    ∞
    −u�
    𝑙 = ∫ 1 −√e d𝑢
    𝑢 𝑢
    0
    ∞
    e−u� √
    I.C.4) On admet la relation ∫ √ d𝑢 = 𝜋.
    𝑢
    0
    𝑛𝜋
    Conclure que 𝑢u� ∼ √ .
    2

    II Autour du pile ou face


    Dans cette partie, comme il est indiqué dans le préambule, on considère une suite (𝑋u� )u�∈ℕ∗ de variables aléatoires
    mutuellement indépendantes, à valeurs dans {1, −1} et telles que, pour tout 𝑘 ∈ ℕ∗ ,

    𝑃 (𝑋u� = 1) = 𝑃 (𝑋u� = −1) = 1


    2
    Pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ , on pose 𝑆u� = 𝑋1 + ⋯ + 𝑋u� .
    L’espérance d’une variable aléatoire réelle finie 𝑍 est notée 𝐸(𝑍) et sa variance 𝑉 (𝑍).

    II.A – Étude de 𝐸(|𝑆u� |)


    II.A.1) Déterminer l’espérance et la variance de 𝑆u� .
    II.A.2) Soit 𝑆 et 𝑇 deux variables aléatoires réelles finies indépendantes définies sur (Ω, 𝒜, 𝑃 ). On suppose
    que 𝑇 et −𝑇 ont même loi.
    Montrer que 𝐸(cos(𝑆 + 𝑇 )) = 𝐸(cos(𝑆))𝐸(cos(𝑇 )).
    II.A.3) On considère la fonction 𝜑u� de ℝ dans ℝ telle que 𝜑u� (𝑡) = 𝐸(cos(𝑆u� 𝑡)) pour tout réel 𝑡.
    Montrer que 𝜑u� (𝑡) = (cos 𝑡)u� pour tout entier 𝑛 ∈ ℕ∗ et tout réel 𝑡.
    2
    II.A.4) Montrer, pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ , 𝐸(|𝑆u� |) = 𝑢u� .
    𝜋
    On utilisera l’expression intégrale de la valeur absolue obtenue à la question I.A.5.
    II.A.5) Déduire de la question précédente que, pour tout 𝑛 ∈ ℕ, 𝑢2u�+1 = 𝑢2u�+2 .

    𝑆u�
    II.B – Étude de
    𝑛
    𝑆u�
    On se propose de démontrer que la suite ( ) converge presque sûrement vers 0, c’est-à-dire qu’il existe
    𝑛 u�∈ℕ∗
    un événement négligeable 𝒵 ∈ 𝒜 tel que
    𝑆u� (𝜔)
    ∀𝜔 ∈ Ω ∖ 𝒵, 𝑛 →→→→→→→→→
    𝑛→∞
    0

    Pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ , on pose

    𝑆 4
    𝑈u� = ( 𝑛u� ) et 𝒵u� = {𝜔 ∈ Ω, ∃𝑘 ⩾ 𝑛, 𝑈u� (𝜔) ⩾ √1 }
    𝑘

    II.B.1) Montrer que 𝐸(𝑆u�4 ) = 3𝑛2 − 2𝑛 pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ .


    1 3
    II.B.2) Montrer que, pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ , 𝑃 (𝑈u� ⩾ √ ) ⩽ 3/2 .
    𝑛 𝑛
    II.B.3) Montrer que 𝒵u� ∈ 𝒜 pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ et que lim 𝑃 (𝒵u� ) = 0.
    u�→∞
    𝑆
    II.B.4) En considérant 𝒵 = ⋂ 𝒵u� , montrer que ( u� ) converge presque sûrement vers 0.
    u�∈ℕ∗
    𝑛

    2016-02-09 08:17:29 Page 2/3


    III D’autres sommes aléatoires
    On conserve la suite (𝑋u� )u�∈ℕ∗ de la partie précédente et on considère de plus une suite (𝑎u� )u�∈ℕ∗ de réels positifs
    ou nuls. Pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ , on pose 𝑇u� = ∑u�u�=1 𝑎u� 𝑋u� .

    III.A – Étude de 𝐸(|𝑇u� |)


    III.A.1) Montrer que la suite (𝐸(|𝑇u� |))u�∈ℕ∗ est croissante.
    III.A.2) Montrer que si la série ∑ 𝑎2u� est convergente, alors la suite (𝐸(|𝑇u� |))u�∈ℕ∗ est convergente.
    III.A.3) On suppose 𝑎1 ⩾ 𝑎2 + ⋯ + 𝑎u� . Montrer 𝐸(|𝑇u� |) = 𝐸(|𝑇1 |) = 𝑎1 .

    III.B – Application à une suite d’intégrales


    Pour 𝑛 ∈ ℕ∗ , soit

    1 − cos(𝑡) cos ( 𝑡 ) ⋯ cos ( 𝑡 )


    ∞

    𝐽u� = ∫ 3 2𝑛 − 1 d𝑡
    𝑡2
    0

    III.B.1) Montrer que (𝐽u� )u�∈ℕ∗ est une suite bien définie et qu’elle est croissante et convergente.
    1
    On posera 𝑎u� = et on exprimera l’espérance de |𝑇u� | avec la méthode de la question II.A.4.
    2𝑘 − 1
    𝜋
    III.B.2) Montrer que 𝐽u� = pour 1 ⩽ 𝑛 ⩽ 7 et que (𝐽u� )u�⩾7 est strictement croissante.
    2

    • • • FIN • • •

    2016-02-09 08:17:29 Page 3/3

    Vous aimerez peut-être aussi