ECG 2ème année - Mathématiques appliquées

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Concours blanc 2 - Épreuve 2

Jeudi 7 mars - 4h00

La qualité de la rédaction, le soin porté à la copie, la lisibilité, l’orthographe, la rigueur du vocabulaire ainsi que la clarté des raisonnements sont
des critères importants d’évaluation.

Quelques précisions :
• la copie devra présenter une en-tête d’au moins une demi-page ainsi qu’une marge suffisante,
• toutes les pages de la copie devront être numérotées et rangées dans l’ordre de lecture,
• les résultats finaux doivent être clairement mis en évidence (soulignés ou encadrés),
• les questions d’un même exercice doivent être présentées dans l’ordre du sujet.

L’usage de tout matériel électronique est interdit. Aucun document n’est autorisé. Le sujet est à rendre avec la copie.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il la signalera sur sa copie et poursuivra sa composition
en expliquant les raisons des initiatives qu’il sera amené à prendre.

"Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années."
Jacques Salomé

Concours blanc 2 - Épreuve 2 - Page 1/5

On appelle durée de vie d’un composant électronique la durée de fonctionnement de ce composant jusqu’à sa première panne éventuelle. On
considère un composant électronique dont la durée de vie est modélisée par une variable aléatoire T définie sur un espace probabilisé (Ω, A, P),
à valeurs dans R+ . Sous réserve d’existence, on notera E(T ) son espérance.
On notera FT la fonction de répartition de cette variable aléatoire et on appelle fonction de survie du composant la fonction RT définie sur R+ par :

∀t ∈ R+ , RT (t) = 1 − FT (t)

Le problème se compose de trois parties pouvant être traitées indépendamment.

Partie I. Cas discret

On suppose dans cette partie que T est une variable aléatoire à valeurs dans N∗ qui vérifie, pour tout entier naturel n, RT (n) ̸= 0.
1. Taux de panne.
Le composant est mis en service à l’instant 0. Pour tout entier naturel n non nul, on appelle taux de panne à l’instant n du composant, la
probabilité qu’il tombe en panne à l’instant n, sachant qu’il fonctionne encore à l’instant n − 1, c’est-à-dire le nombre πn défini par l’égalité :


πn = P[T >n−1] [T = n]


1.a. 1.a.i. Exprimer, pour tout entier naturel non nul n, la probabilité P [T = n] à l’aide de la fonction RT . En déduire l’égalité :

RT (n − 1) − RT (n)
πn =
RT (n − 1)

1.a.ii. En déduire :
∀n ∈ N∗ , 0 ≤ πn < 1
ainsi que :
n
Y
∀n ∈ N∗ , RT (n) = (1 − πk )
k=1


1.a.iii. Justifier que pour tout entier naturel non nul n, on a πn = P[T ≥n] [T = n] . Cette expression permet de définir le taux de
panne à l’instant 0. Calculer π0 .
1.b. Soit p ∈]0, 1[. On suppose que T suit la loi géométrique de paramètre p.
1.b.i. Quelle est l’espérance de la variable aléatoire T ?
1.b.ii. Calculer, pour tout entier naturel n, RT (n) en fonction de n.
1.b.iii. En déduire, pour tout entier naturel n non nul, l’égalité : πn = p.
1.c. Réciproquement, on suppose dans cette question qu’il existe un réel strictement positif α tel que l’on ait : ∀n ∈ N∗ , πn = α.
1.c.i. Établir, pour tout entier naturel non nul n, l’égalité : RT (n) = (1 − α)n .
1.c.ii. En déduire que T suit une loi géométrique et préciser son paramètre.
1.d. Que conclure des questions 1.b et 1.c ?
2. Nombre de pannes successives dans le cas d’une loi géométrique.
Un premier composant est mis en service à l’instant 0 et, quand il tombe en panne, est remplacé instantanément par un composant identique
qui sera remplacé à son tour à l’instant de sa première panne dans les mêmes conditions, et ainsi de suite.
On considère à nouveau dans cette partie, que p est un réel de l’intervalle ]0, 1[ et on suppose que T suit la loi géométrique de paramètre
p et que, pour tout entier strictement positif i, la durée de vie du i-ème composant est une variable aléatoire Ti définie sur (Ω, A, P), de
même loi que T .
Xk
Les variables aléatoires Ti sont supposées mutuellement indépendantes et, pour tout entier naturel k non nul, on pose : Sk = Ti .
i=1
La variable aléatoire Sk désigne donc l’instant où se produit la k-ième panne et le k-ième remplacement.
n    
X j n+1
2.a. Soit m un entier naturel. Démontrer par récurrence sur n, pour tout entier naturel n vérifiant n ≥ m, l’égalité : = .
j=m
m m+1
2.b. 2.b.i. Déterminer la loi de la variable aléatoire S2 égale à T1 + T2 .
2.b.ii. Démontrer que pour tout k ∈ N∗ , la loi de Sk est donnée par :
 
n−1 k
p (1 − p)n−k


∀n ∈ Jk; +∞J, P [Sk = n] =
k −1

2.c. 2.c.i. Écrire une fonction Python d’en-tête def simulS(k,p), qui prend en arguments d’entrée un entier k ∈ N∗ et un réel p ∈]0; 1[,
puis renvoie une réalisation de Sk .
2.c.ii. De quelle valeur l’exécution du programme suivant fournit-elle une valeur approchée ? Justifier en mentionnant soigneusement
le théorème utilisé.

1 L =[ s i m u l S ( 1 0 , 0 . 2 ) f o r k i n range ( 1 0 0 0 ) ]
2 p r i n t ( sum ( L ) / l e n ( L ) )

Concours blanc 2 - Épreuve 2 - Page 2/5

 2.d. Soit n un entier strictement positif. On note Un la variable aléatoire désignant le nombre de pannes (et donc de remplacements)
survenues jusqu’à l’instant n inclus.
2.d.i. Que permet de simuler la fonction Python suivante ? Justifier soigneusement la réponse.

1 i m p o r t numpy . random as r d
2

3 def mystere ( n , p ) :
4 S=r d . g e o m e t r i c ( p )
5 nb=0
6 w h i l e S<=n :
7 nb=nb+1
8 S=S+r d . g e o m e t r i c ( p )
9 r e t u r n nb

2.d.ii. Établir l’égalité P [Un = 0] = (1 − p)n et calculer P [Un = n] .

2.d.iii. Exprimer, pour tout entier naturel non nul k, l’événement [Un ≥ k] à l’aide d’un événement faisant intervenir la variable
aléatoire Sk .
2.d.iv. En déduire que Un suit la loi binomiale de paramètres n et p.
1
2.e. Dans cette question, le nombre p est égal à .
200
On considère alors un appareillage électronique utilisant simultanément 1000 composants identiques fonctionnant indépendamment
les uns des autres et dont la durée de vie suit la même loi que T . A chaque instant, les composants en panne sont remplacés par des
composants identiques comme précédemment.
2.e.i. On note V la variable aléatoire désignant le nombre total de remplacements de composants effectués jusqu’à l’instant n = 100
1 V − 500
inclus. Justifier que V suit la loi binomiale de paramètres 100000 et . Par quelle loi peut-on approcher la loi de q ?
200 995
2
2.e.ii. On désire qu’avec une probabilité de 0, 95, le stock de composants de rechange soit suffisant jusqu’à l’instant n égal à 100
inclus. A combien peut-on évaluer ce stock ?
r
995 −1
On donne : × Φ (0, 95) ≃ 37, où Φ désigne la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant la loi normale
2
centrée réduite.

Partie II. Cas continu

On suppose dans cette partie que T est une variable aléatoire de densité fT nulle sur ] − ∞; 0[, continue sur R+ et strictement positive sur R+
∗.

3. Dresser le tableau de variations de la fonction FT sur R. En déduire : ∀t ∈ R+ , RT (t) ̸= 0. Donner RT (0).

4. Taux de panne.
Pour tout réel t positif, on appelle taux de panne à l’instant t le nombre π(t) défini par :
fT (t)
π(t) =
RT (t)
4.a. Soit t un réel positif.
Pour tout réel strictement positif h, on note q(t, h) la probabilité que le composant tombe en panne entre les instants t et t + h sachant
qu’il fonctionne encore à l’instant t, c’est-à-dire le nombre q(t, h) défini par :


q(t, h) = P[T >t] T ∈]t, t + h]

RT (t) − RT (t + h)
4.a.i. Établir pour tout réel h strictement positif, l’égalité : q(t, h) = .
RT (t)
4.a.ii. Montrer que la fonction RT est dérivable sur R et préciser sa fonction dérivée.
+

q(t, h)
4.a.iii. Montrer que le rapport a pour limite π(t) quand h tend vers 0 par valeurs supérieures.
h
4.b. On suppose, dans cette question, que λ est un réel strictement positif et que T suit la loi exponentielle de paramètre λ.
4.b.i. Déterminer alors la fonction de survie du composant et donner l’allure de sa courbe représentative.
1
4.b.ii. Établir, pour tout réel t positif, l’égalité π(t) = .
E(T )
4.c. On suppose dans cette question qu’il existe une constante α strictement positive telle que l’on ait : ∀t ∈ R+ , π(t) = α.
4.c.i. Établir : RT′ + αRT = 0.
4.c.ii. En déduire la fonction RT puis démontrer que T suit une loi exponentielle et préciser son paramètre.
4.d. On suppose dans cette question que la densité fT de la variable aléatoire T est définie par :
(
t2
∀t ∈ R, fT (t) = te− 2 si t ≥ 0
0 si t < 0

4.d.i. Vérifier que la fonction fT ainsi définie possède les propriétés d’une densité de probabilité.

Concours blanc 2 - Épreuve 2 - Page 3/5

 4.d.ii. Démontrer : Z r Z
+∞
− t2
2 π +∞
t2
e dt = = t 2 e− 2 dt
0 2 0

4.d.iii. Justifier que T possède une espérance et la calculer.

4.d.iv. Montrer que la variable aléatoire T 2 suit une loi exponentielle et préciser son paramètre. En déduire la variance de la variable
aléatoire T .
4.d.v. Déterminer la fonction de répartition FT de la variable aléatoire T . Démontrer que FT est bijective de R+ dans [0; 1[. On note
FT−1 la bijection réciproque de la restriction de FT à R+ . Déterminer, pour tout y ∈ [0; 1[, l’expression de FT−1 (y) en fonction
de y.
4.d.vi. Soit U une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur [0; 1[. Déterminer la loi de la variable aléatoire V = FT−1 (U). En
déduire une fonction Python d’en-tête simulT() permettant de simuler une réalisation de la variable aléatoire T .
4.d.vii. En utilisant le résultat de la question 4.d.v, donner la fonction de survie du composant puis l’allure de sa courbe représentative
en précisant la tangente au point d’abscisse 0 et le point d’inflexion. On donne : e− 2 ≃ 0, 607.
1

4.d.viii. Calculer, pour tout réel t positif, le taux de panne π(t). Commenter.
5. Entretien préventif.
On désire, dans cette partie, comparer le coût de deux méthodes d’entretien.
On suppose que la variable aléatoire T admet une espérance (nécessairement strictement positive) notée E(T ) et représentant donc la durée
moyenne de fonctionnement d’un composant.
On considère que la panne d’un composant provoque un préjudice de coût C , et que son remplacement a un coût K , C et K étant deux
constantes strictement positives.
Une première méthode d’entretien consiste à attendre la panne pour procéder au remplacement. On estime alors que le coût de l’entretien
K +C
du composant par unité de temps est donné par : c1 = .
E(T )
Une deuxième méthode d’entretien consiste à se fixer un réel θ strictement positif et à remplacer le composant dès sa panne si elle survient
au bout d’une durée de fonctionnement inférieure à θ, sinon à le remplacer préventivement au bout d’une durée θ de fonctionnement.
On estime alors que le coût de l’entretien du composant par unité de temps est donné en fonction de θ par :


K + 1 − RT (θ) C
c2 (θ) = Z θ
RT (t)dt
0

5.a. 5.a.i. Établir : Z θ

Z θ
∀θ > 0, RT (t)dt = θP [T > θ] + tfT (t)dt
0 0
Z +∞ Z +∞
5.a.ii. Démontrer alors que l’intégrale RT (t)dt est convergente et RT (t)dt = E(T ).
0 0
5.a.iii. Vérifier : lim c2 (θ) = c1 .
θ→+∞
5.b. Calculer c1 et, pour tout réel θ strictement positif, c2 (θ) dans le cas où T suit la loi exponentielle de paramètre λ.
Montrer qu’alors la deuxième méthode ne présente pas d’avantage. Comment peut-on expliquer ce résultat ?
5.c. On suppose que T suit la loi décrite dans la question 4.d.
5.c.i. Préciser la valeur de c1 .
Z θ  
t2 θ2
e− 2 dt −
K + C 1 − e− 2
1
5.c.ii. Pour tout réel strictement positif θ, on pose : φ(θ) = C .
0 θ
Montrer que la fonction φ est dérivable sur R∗ et que sa dérivée est strictement positive. En déduire le tableau de variations
+

de φ.
5.c.iii. Etudier les variations de la fonction c2 et montrer qu’elle admet un minimum en un unique réel θ0 qui vérifie : c2 (θ0 ) < c1 .
Interpréter ce résultat dans le contexte décrit en début de question 5.
r  
2 K
5.c.iv. Établir l’égalité c2 (θ0 ) = C θ0 puis l’inégalité θ0 < 1+ .
π C

Partie III. Système Poissonien

On considère maintenant un système dont le fonctionnement est défini comme suit : pour tout réel t positif, la variable aléatoire Nt à valeurs
entières représente le nombre de pannes qui se produisent dans l’intervalle [0, t]. On considère que le système est réparé immédiatement après
chaque panne.
On notera en particulier que pour s ≤ t, on a Ns ≤ Nt .
On suppose qu’on a les quatre propriétés suivantes :


P1. N0 = 0 et 0 < P [Nt = 0] < 1 pour tout t > 0.
P2. Pour tous réels t0 , t1 , . . . , tn tels que 0 ≤ t0 < t1 < · · · < tn les variables Nt0 , Nt1 − Nt0 , Nt2 − Nt1 , . . . , Ntn − Ntn−1 sont mutuellement
indépendantes (accroissements indépendants).
P3. Pour tous réels s et t tels que 0 < s < t, Nt − Ns suit la même loi que Nt−s (accroissements stationnaires).


P [Nh > 1]
P4. lim = 0.
h→0,h>0 h
On pose, sous réserve d’existence, pour tout u ≥ 0 et pour tout s dans [0,1], Gu (s) = E(sNu ), avec la convention 00 = 1.

Concours blanc 2 - Épreuve 2 - Page 4/5

 6. 6.a. Justifier que pour tout u ≥ 0, Gu (s) existe pour tout s dans [0,1] et qu’on a, pour tout s ∈ [0, 1] :
+∞
X
P [Nu = k] sk


Gu (s) =
k=0

6.b. Montrer par ailleurs que, pour tous réels u et v positifs ou nuls, et pour tout réel s tel que 0 ≤ s ≤ 1, on a :

Gu+v (s) = Gu (s)Gv (s)

7. On fixe s tel que 0 ≤ s ≤ 1.

7.a. Montrer que G1 (s) > 0.


On pose θ(s) = − ln G1 (s) et, pour u ≥ 0, ψs (u) = Gu (s).
7.b. Montrer que ψs (k) = e−kθ(s) pour tout k ∈ N.
 
= e− q θ(s) .
1 1
7.c. Soit q un entier naturel non nul. En considérant G 1 (s), montrer que ψs
q q
p
7.d. Montrer que si p est entier naturel et q un entier naturel non nul, on a ψs (r) = e−rθ(s) où on a posé r = .
q
⌊nu⌋ ⌊nu⌋ + 1
7.e. Soit u ∈ R+ . Posons, pour tout n ∈ N∗ , rn = et Rn = .
n n
7.e.i. Établir : ∀n ∈ N∗ , rn ≤ u ≤ Rn . En déduire : ∀n ∈ N∗ , ψs (rn ) ≤ ψs (u) ≤ ψs (Rn ).
7.e.ii. Démontrer : lim rn = lim Rn = u.
n→+∞ n→+∞
7.e.iii. Conclure : Gu (s) = e−uθ(s) .
Gh (s) − 1
7.f. En déduire que lim = −θ(s).
h→0,h>0 h
8. Montrer par ailleurs que pour tout s ∈ [0, 1],
+∞
X
P [Nh = k] (sk − 1)



Gh (s) − 1 = P [Nh = 1] (s − 1) +
k=2

+∞
X
P [Nh = k] (sk − 1)


k=2
9. 9.a. Montrer que pour tout s ∈ [0, 1] : lim = 0.
h→0,h>0 h


P [Nh = 1]
9.b. En déduire qu’il existe α ≥ 0 tel que α = lim et que pour pour tout s ∈ [0, 1] :
h→0,h>0 h
θ(s) = α(1 − s)

9.c. En considérant Gu (0), montrer que α > 0.

9.d. On fixe un temps u > 0. Montrer que pour tout s ∈ [0, 1],

(αu)k
+∞
X +∞ 
X 
P [Nu = k] sk = e−αu sk


Gu (s) =
k!
k=0 k=0

9.e. Déduire que pour tout u > 0, la variable aléatoire Nu suit la loi de Poisson de paramètre αu.
Une famille de variables aléatoires ayant les mêmes caractéristiques que la famille (Nt )t≥0 est un processus de Poisson et la constante α
s’appelle le paramètre du processus de Poisson.
10. Soit T la variable aléatoire désignant la date de la première panne. Soit t > 0.
Comparer les événements [T > t] et [Nt = 0].
En déduire que T suit la loi exponentielle de paramètre α.
11. Pour t positif fixé, on pose pour h réel positif, N
e h = Nt+h − Nt .

11.a. Montrer que Ne h est la variable aléatoire qui représente le nombre de pannes survenues dans l’intervalle de temps ]t, t + h].
11.b. Montrer que la famille (Ne h )h≥0 est un processus de Poisson de paramètre α.
11.c. En déduire que la première panne survenant après la date t se produit à une date suivant la loi exponentielle de paramètre α.
11.d. En déduire que le processus de Poisson a la propriété que, pour chaque date t donnée, le taux de panne du système après t est
constant.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ Fin ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

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