Problème de révision

Lois exponentielle et géométrique-Convergence

Énoncé

Toutes les variables aléatoires qui interviennent dans ce problème sont supposées définies sur un espace probabilisé
(Ω, A, P). Sous réserve d’existence, on note E (X) et V (X) respectivement l’espérance et la variance d’une variable
aléatoire X, et cov (X, Y ) la covariance de deux variables aléatoires X et Y .
la fonction de répartition et une densité d’une variable aléatoire X à densité sont notées respectivement FX et fX .
Partie I: Loi géométrique

Soit p un réel de ]0, 1[ et q = 1 − p. Soit X1 et X2 deux variables indépendantes de même loi géométrique de
paramètre p (d’espérance 1/p). On pose : Y = X1 − X2 , T = max (X1 , X2 ) et Z = min (X1 , X2 ). On rappelle que
T + Z = X1 + X2 et T − Z = |X1 − X2 | = |Y |.

1. (a) Rappeler sans démonstration les valeurs respectives de V (X1 ) et de P ([X1 6 k]), pour tout k de X1 (Ω).
(b) Calculer E (X1 + X2 ), V (X1 + X2 ), E (X1 − X2 ), V (X1 − X2 ).
p
(c) Etablir la relation : P ([X1 = X2 ]) =
1+q

2. (a) Montrer que Z suit la loi géométrique de paramètre 1 − q 2 . En déduire E (Z), V (Z) et E (T ).
(b) Soit k un entier de N∗ .Justifier l’égalité : [Z = k] ∪ [T = k] = [X1 = k] ∪ [X2 = k].
En déduire la relation suivante : P (T = k) = 2P (X1 = k) − P (Z = k).


q 2q 2 + q + 2
(c) Etablir la formule : V (T ) = 2 .
(1 − q 2 )

3. (a) Exprimer pour tout j de N∗ , l’évènement [Z = j] ∩ [Z = T ] en fonction des évènements [X1 = j] et [X2 = j].
En déduire pour tout j de N∗ , l’expression de P ([Z = j] ∩ [Z = T ])
2
(b) Montrer que pour tout couple (j, `) de (N∗ ) , on a : P ([Z = j] ∩ [T − Z = `]) = 2p2 q 2j+`−2
pq |k|
(c) Montrer que pour tout k de Z, P ([X1 − X2 = k]) = (on distinguera trois cas : k = 0, k > 0 et k < 0).
1+q
(d) En déduire la loi de la variable aléatoire |X1 − X2 |.
(e) Etablir à l’aide des questions précédentes que les variables Z et T − Z sont indépendantes.

4. (a) A l’aide du résultat de la question 3e, calculer cov (Z, T ). Les variables Z et T sont-elles indépendantes ?
(b) Calculer en fonction de q, le coefficient de corrélation linéaire ρ de Z et T .
(c) Déterminer la loi de probabilité du couple (Z, T ).
(d) Déterminer pour tout j de N∗ , la loi de probabilité conditionnelle de T sachant l’évènement [Z = j].
(e) Soit j un élément de N∗ . On suppose qu’il existe une variable aléatoire Dj à valeur dans N∗ , dont la loi de
probabilité est la loi conditionnelle de T sachant l’évènement [Z = j]. Calculer E (Dj ).

Partie II: Loi exponentielle

Soit λ un réel strictement positif. Soit X1 et X2 deux variables indépendantes de même loi exponentielle
de paramètre λ (d’espérance 1/λ). On pose : Y = X1 − X2 , T = max (X1 , X2 ) et Z = min (X1 , X2 ).
5. (a) Rappeler sans démonstration les valeurs respectives de V (X1 ) et de P ([X1 6 x]), pour tout réel x.
(b) Calculer E (X1 + X2 ), V (X1 + X2 ), E (Y ), V (Y ).
6. Déterminer pour tout réel z, FZ (z) et fZ (z). Reconnaître la loi de Z et en déduire E (Z) et V (Z).

2
1 − e−λt si t > 0
7. (a) Montrer que pour tout réel t, on a : FT (t) = . Exprimer pour tout réel t, fT (t).
0 si t < 0
3 5
(b) Justifier l’existence de E (T ) et V (T ). Montrer que E (T ) = et V (T ) = 2 .
2λ 4λ
(on pourra utiliser des changements de variables affine).
√
8. On note r le coefficient de corrélation linéaire de Z et T . Montrer que r = 1/ 5.

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Lois exponentielle et géométrique-Convergence

Énoncé

9. (a) Déterminer une densité de la variable aléatoire −X2 .

λ
(b) Etablir que la fonction y 7→ e−λ|y| est la densité de probabilité sur R de la variable aléatoire Y .
2
(c) Déterminer pour tout y réel, f|Y | (y). Reconnaître la loi de |Y | = T − Z.

Partie III: Convergences

(Xn )n∈N∗ une suite de variables aléatoires à valeurs strictement positives, indépendantes, de même loi exponentielle
Xn
de paramètre λ. On pose pour tout n de N∗ : Sn = Xk et Jn = λSn .
k=1
∗
10. Calculer pour tout n de N , E (Sn ), V (Sn ) , E (Jn ) et V (Jn ).
 −x n−1
 e x
si x > 0
11. (a) Montrer, par récurrence que, la densité fJn de Jn est donnée par fJn (x) = (n − 1)! si x 6 0
0

 
1
(b) A l’aide du théorème de transfert, établir pour tout n supérieur ou égal à 3, l’existence de E et de
  J n
1
E , et donner leur valeurs respectives.
Jn2
12. On note Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, et uα le réel strictement positif tel que
α
Φ (uα ) = 1 − .
2
Sn √
(a) Enoncer le théorème de la limite centrée. En déduire que la variable aléatoire Nn définie par Nn = λ √ − n
n
converge en loi vers la loi normale centrée réduite.
(b) En déduire que P ([−uα 6 Nn 6 uα ]) ∼ 1 − α.
Dans les questions suivantes, on suppose que λ = 1.
13. On pose pour tou n de N∗ : Tn = max (X1 , X2 , ..., Xn ). Z x Z x
∗
Pour tout n de N , pour tout réel x positif ou nul, on pose : gn (x) = FTn (t) dt et hn (x) = tfTn (t) dt
0 0

(a) Exprimer hn (x) en fonction de Fn (x) et gn (x).

(b) Déterminer pour tout réel t, l’expression de FTn (t) en fonction de t.
1
Etablir pour tout n supérieur ou égal à 2, la relation : gn−1 (x) − gn (x) = FT (x)
n n
∗
(c) En déduire que pour tout n de N , pour tout réel x positif ou nul, l’expression de gn (x) en fonction de
x, FT1 (X) , FT2 (x) , ..., FTn (x).
(d) Montrer que FTn (x) − 1 est équivalent à −ne−x , lorsque x tend vers +∞.
n 1
P
(e) Déduire des questions c) et d) l’existence de E (Tn ) et montrer que E (Tn ) = .
k=1 k

14. On veut étudier dans cette question la convergence en loi de la suite de variables aléatoires (Gn )n>1 définie par
: pour tout n de N∗ , Gn = Tn − E (Tn ). On pose pour tout n de N∗ : γn = − ln n + E (Tn ) et on admet sans
démonstration que la suite (γn )n>1 est convergente ; on note γ sa limite.
 n
1
(a) Montrer que pour tout x réel et n assez grand, on a : FGn (x) = 1 − e−(x+γn ) .
n
−(x+γ)
(b) En déduire que pour tout x réel, on a : lim FGn (x) = e−e
n→+∞
−(x+γ)
(c) Montrer que la fonction FG : R → R définie par FG (x) = e−e est la fonction de répartition d’une
variable aléatoire G à densité. Conclure.

15. Soit X une variable aléatoire à densité de fonction de répartition FX strictement croissante. Déterminer la loi
de la variable alétoire Y définie par Y = FX (X).

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