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    Syllabus Keho Cours Econometrie Avance Ise3

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    Econométrie Avancée ENSEA-Ingénieurs Statisticiens Economistes

    SYLLABUS DE COURS

    Titre du cours : ECONOMETRIE AVANCEE


    Formateur : M. KEHO Yaya
    Volume horaire: 30 heures
    Cycle : Ingénieurs Statisticiens Economistes, troisième année
    Objectif général du cours :
    Ce cours a pour objectif de présenter l’économétrie des modèles à équations simultanées et leurs
    applications aux modèles vectoriels autorégressifs. Le cours présentera le modèle à variables
    instrumentales, les méthodes d’estimation des modèles à équations simultanées, des modèles
    vectoriels autorégressifs et des modèles vectoriels à correction d’erreur dans le cadre de la
    modélisation des variables non-stationnaires.
    Objectifs spécifiques et acquis attendus:
    1. Faire des tests d’exogénéïté dans un modèle de régression linéaire multiple ;
    2. Estimer un modèle économétrique par la méthode des variables instrumentales ;
    3. Estimer un modèle à équations simultanées ;
    4. Estimer un modèle vectoriel autorégressif ;
    5. Réaliser des tests de cointégration ;
    6. Estimer un modèle à correction d’erreur
    7. Faire des tests de causalité de Granger

    Contenu du cours
    Chapitre 1. Modèle à variables instrumentales (2 Heures)
    1. Conséquence de la non-exogénéité des variables explicatives
    2. Notion de variables instrumentales
    3. Estimation par la méthode des variables instrumentales
    4. Tests d’exogénéité et de validité des instruments

    Chapitre 2: Modèle à décalages temporels (2 Heures)


    1. Présentation des modèles
    2. Détermination des retards
    3. Méthodes d’estimation

    Chapitre 3. Modèle à équations simultanées (4 Heures)


    1. Spécification du modèle et hypothèses
    2. Forme structurelle et forme réduite
    3. Conditions d’identification
    4. Méthodes d’estimation en information limitée
    5. Méthodes d’estimation en information complète

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    Econométrie Avancée ENSEA-Ingénieurs Statisticiens Economistes

    Chapitre 4. Modèle vectoriel autorégressif (VAR) (6 Heures)


    1. Présentation du modèle
    2. Méthodes d’estimation
    3. Tests de causalité
    4. Analyse impulsionnelle

    Chapitre 5. Cointégration et modèle à correction d’erreur (6 Heures)


    1. Définition de la cointégration
    2. Tests de cointégration
    3. Méthodes d’estimation d’un modèle à correction d’erreur
    4. Test de causalité

    Travaux pratiques (6 Heures)


    Exposés de groupe (4 heures)
    LECTURES CONSEILLEES

    1. Bourbonnais R. (1998) : Econométrie, Cours et Exercices corrigés, Dunod, Paris.


    2. Dormon B. (1999) : Introduction à l’économétrie, Montchrestien, Paris.
    3. Greene W.H. (1997): Econometric Analysis, Third Edition, Londres, Prentice Hall.
    4. Gujarati D. (1995): Basic Econometrics, Third Edition, New York, McGraw-Hill.
    5. Johnston J. (1988) : Méthodes économétriques, Tome 2, Economica, 3 ème édition.

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