diff --git a/01-SetPosition.xs b/01-SetPosition.xs new file mode 100644 index 0000000000..778126adca --- /dev/null +++ b/01-SetPosition.xs @@ -0,0 +1,78 @@ +{@type:autotrade} +{ + Position代表的是這個商品在這個策略內的’預期部位’, Position是一個整數, 可以大於0, 也可以小於0. + + **請注意: 一個交易策略內可以跑多個商品，每個商品的Position是獨立的** + + 當我們想要執行交易時, 就呼叫SetPosition這一個函數, 傳入我們預期的部位(同時也可以傳入委託價格). + + 腳本開始執行時, 商品的Position預設數值是0, 當我們想要買進時, 就透過SetPosition把Position變大, 想要賣出時, 就透過 + SetPosition把Position變小. + + 系統收到了SetPosition()的呼叫之後, 就會依照目前的Position, 目前委託/成交的執行狀態, 決定如何送單, 來讓你的策略可以達到(成交) + 這個新的預期的部位. + + SetPosition()可以接受兩個參數: + + 第一個參數是預期的部位, + 第二個參數是委託的價格, 這個參數如果不傳的話, 則會採用策略的預設買進/賣出價格 + + 請看以下範例 +} + +{ + 把部位(Position)變成1, 如果原先部位是0的話, 則等於買進1張 + 第二個參數(委託價格)如果不傳的話, 則使用策略設定內的預設價格 +} +SetPosition(1); + +{ + 第二個參數可以傳入價格, MARKET是系統保留字, 代表是'市價'(期貨的話則會是'範圍市價') +} +SetPosition(1, MARKET); + +{ + 也可以傳入K棒的價格, 例如Close +} +SetPosition(1, Close); + +{ + 也可以傳入數值運算式 +} +SetPosition(1, Close + 1.0); + +{ + 也可以傳入絕對值, 例如100.0 +} +SetPosition(1, 100.0); + +{ + 支援檔位換算功能(AddSpread), + AddSpread(Close, 1)表示是Close價格往上加1檔, AddSpread(Close, 2)表示加2檔 + AddSpread(Close, -1)表示是Close價格往下減1檔 + + AddSpread也可以用在警示腳本, 以及指標腳本 +} +SetPosition(1, AddSpread(Close, 1)); + +{ + Position也可以是負的, 如果原先部位是0的話, 則等於賣出1張 +} +SetPosition(-1); + +{ + 除了可以SetPosition之外, 也可以讀到目前的Position + + SetPosition(Position+1)表示是加碼1張 +} +value1 = Position; +SetPosition(Position+1); + +{ + SetPosition的價格如果不符合商品的交易規則的話, 系統會自動轉換, + 例如: 如果超過漲停價, 則只會送出漲停價, + 例如: 如果不符合跳動點的話, 則會自動轉換到符合跳動點價格 +} +SetPosition(1, 123.1); { 如果是買進台積電的話, 則會送出委託價格=123元 } + + diff --git "a/02-SetPosition\347\257\204\344\276\213#1(\345\244\232\345\226\2561\345\217\243).xs" "b/02-SetPosition\347\257\204\344\276\213#1(\345\244\232\345\226\2561\345\217\243).xs" new file mode 100644 index 0000000000..121461aae2 --- /dev/null +++ "b/02-SetPosition\347\257\204\344\276\213#1(\345\244\232\345\226\2561\345\217\243).xs" @@ -0,0 +1,20 @@ +{@type:autotrade} +{ + 範例: + + 當發生做多情境時, 買進1口 + 做多後發生出場情境時, 多單出場(變成空手) +} + +var: + long_condition(false), { 是否做多 } + exit_long_condition(false); { 是否多單出場 } + +{ + Position=0時判斷是否要做多, + Position=1時判斷是否要出場 +} +if Position = 0 and long_condition then SetPosition(1); +if Position = 1 and exit_long_condition then SetPosition(0); + + diff --git "a/02-SetPosition\347\257\204\344\276\213#2(\347\251\272\345\226\2561\345\217\243).xs" "b/02-SetPosition\347\257\204\344\276\213#2(\347\251\272\345\226\2561\345\217\243).xs" new file mode 100644 index 0000000000..97e04cc143 --- /dev/null +++ "b/02-SetPosition\347\257\204\344\276\213#2(\347\251\272\345\226\2561\345\217\243).xs" @@ -0,0 +1,20 @@ +{@type:autotrade} +{ + 範例: + + 當發生做空情境時, 賣出1口(做空) + 做空後發生出場情境時, 空單出場(變成空手) +} + +var: + short_condition(false), { 是否做空 } + exit_short_condition(false); { 是否空單出場 } + +{ + Position=0時判斷是否要做空, + Position=-1時判斷是否要回補 +} +if Position = 0 and short_condition then SetPosition(-1); +if Position = -1 and exit_short_condition then SetPosition(0); + + diff --git "a/02-SetPosition\347\257\204\344\276\213#3(\345\244\232\345\226\2561\345\217\243+\347\251\272\345\226\2561\345\217\243).XS" "b/02-SetPosition\347\257\204\344\276\213#3(\345\244\232\345\226\2561\345\217\243+\347\251\272\345\226\2561\345\217\243).XS" new file mode 100644 index 0000000000..118c9901e4 --- /dev/null +++ "b/02-SetPosition\347\257\204\344\276\213#3(\345\244\232\345\226\2561\345\217\243+\347\251\272\345\226\2561\345\217\243).XS" @@ -0,0 +1,36 @@ +{@type:autotrade} +{ + 範例 + + 當發生做多情境時, 把部位變成做多1口(如果此時是空手的話, 買進1口, 如果此時是做空1口的話, 回補這一口,同時買進1口) + 當發生做空情境時, 把部位變成做空1口(如果此時是空手的話, 賣出1口, 如果此時是做多1口的話, 賣出這一口,同時做空1口) + + 做多後發生出場情境時, 多單出場(變成空手) + 做空後發生出場情境時, 空單出場(變成空手) + + 這個是範例#1跟範例#2的綜合體, 可是包含了部位翻轉的邏輯(Position可能從-1變成1, 或是從1變成-1) +} + +var: + long_condition(false), { 是否做多 } + exit_long_condition(false), { 是否多單出場 } + short_condition(false), { 是否做空 } + exit_short_condition(false); { 是否空單出場 } + +if Position <> 1 and long_condition then begin + { 如果符合做多情境(long_condition), 則把部位變成1 (可能是0->1 or -1->1) } + SetPosition(1); + +end else if Position <> -1 and short_condition then begin + { 如果符合做空情境(short_condition), 則把部位變成-1 (可能是0->-1 or 1->-1) } + SetPosition(-1); + +end else if Position = 1 and exit_long_condition then begin + { 如果已經做多, 且發生多方出場情形時(exit_long_condition), 則把部位變成0 } + SetPosition(0); + +end else if Position = -1 and exit_short_condition then begin + { 如果已經做空, 且發生空方出場情形時(exit_short_condition), 則把部位變成0 } + SetPosition(0); +end; + diff --git a/03-Filled.xs b/03-Filled.xs new file mode 100644 index 0000000000..7e00a9aadf --- /dev/null +++ b/03-Filled.xs @@ -0,0 +1,40 @@ +{@type:autotrade} +{ + Filled是Position的另外一個朋友, 代表這個策略內/這個執行商品的成交部位 + + 假設剛開始執行時, 腳本的Position是0的話, 此時Filled也會是0 + + 接下來當腳本執行SetPosition(1)後, 會送出一筆買進1張的委託 + + 如果此時尚未成交的話, Position會等於1, 可是Filled會等於0 + 如果這一筆委託單成交的話, 則Position會等於1, Filled也會等於1 + + 如果腳本內想要判斷目前成交狀態的話, 就可以透過讀取Filled這個變數來判斷. +} + +{ 以下假設策略啟動時商品的Postion = 0 } + +if Position = 1 and Filled = 0 then begin + { 已經送出一筆買進1張的委託, 可是還沒有成交} + +end; + +if Position = 1 and Filled = 1 then begin + { 已經送出一筆買進1張的委託, 而且這一筆委託已經成交 } + +end; + +if Position = -1 and Filled = 0 then begin + { 已經送出一筆賣出1張的委託, 可是還沒有成交 } + +end; + +if Position = -1 and Filled = -1 then begin + { 已經送出一筆賣出1張的委託, 而且這一筆委託已經成交 } + + { Filled跟Position一樣, 可能會大於0, 也可能會小於0 } +end; + + + + diff --git "a/04-SetPosition\347\257\204\344\276\213#4(\350\277\275\345\203\271).xs" "b/04-SetPosition\347\257\204\344\276\213#4(\350\277\275\345\203\271).xs" new file mode 100644 index 0000000000..fefb47a4bf --- /dev/null +++ "b/04-SetPosition\347\257\204\344\276\213#4(\350\277\275\345\203\271).xs" @@ -0,0 +1,82 @@ +{@type:autotrade} +{ + 範例: 透過Filled來判斷是否需要追價 + + 當發生做多情境時, 買進1口 + 如果發生出場情境時, 多單出場(變成空手) + 如果買進委託沒有成交的話, 則追價 + +} + + +{ + 當腳本呼叫SetPosition的話, 系統會依照目前委託/成交的情形, 決定如何送出委託單. + + 以下情境假設一開始執行時Position = 0. + + 情境#1 + + 腳本呼叫SetPosition(1)時, 系統送出一筆買進1口的委託單 + 經過一段時間後, 腳本呼叫SetPosition(0), 此時會發生以下的情形 + + - 如果剛剛那一筆委託單已經成交(Position=1, Filled=1), 接下來SetPosition(0), 就會送出一筆賣出1口的委託 + - 如果剛剛那一筆委託單還沒有成交(Position=1, Filled=0), 接下來SetPosition(0), 就會**刪除買進的那一筆委託** + (這樣子的話, 使用者的部位就剛好是0) + + 情境#2 + + 腳本呼叫SetPosition(1)時, 系統送出一筆買進1口的委託單 + 經過一段時間後, 腳本又呼叫SetPosition(1), 此時會發生以下的情形 + + - 如果剛剛那一筆委託單已經成交(Position=1, Filled=1), 接下來SetPosition(1), 不會送出任何委託 + - 如果剛剛那一筆委託單還沒有成交(Position=1, Filled=0), 接下來SetPosition(1), 系統會執行以下的邏輯 + - 如果新的SetPosition(1)的委託價格跟先前的委託價格**不一樣**的話, 則刪除剛剛的委託, + 然後送出一筆買進1口的委託單(使用新的委託價格) + - 如果新的SetPosition(1)的委託價格跟先前的委託價格一樣的話, 則不會做任何動作 + + 情境#3 + + 腳本呼叫SetPosition(2)時, 送出一筆買進2口的委託單 + 經過一段時間後, 腳本又呼叫SetPosition(3), 此時會發生以下的情形 + + - 如果剛剛那一筆委託單已經完全成交(Position=2, Filled=2) + - 接下來SetPosition(3), 就會送出一筆買進1口的委託 + - 如果剛剛那一筆委託單都沒有成交(Position=2, Filled=0) + - 接下來SetPosition(3), 就會刪除先前的委託, 然後送出一筆買進3口的委託 + - 如果剛剛那一筆委託單部分成交(Position=2, Filled=1) + - 接下來SetPosition(3), 就會刪除先前的委託, 然後送出一筆買進2口的委託 + + 小結: + + 如果Position跟Filled一樣的話, 這個表示先前送出的委託都已經完全成交, 或是已經被取消. + 此時如果收到新的SetPosition()的話, 系統的動作是送出一筆買進或是賣出的委託 + + 如果Position跟Filled不一樣的話, 這個表示目前應該有一筆[尚未完全成交的委託], 如果此時收到新的SetPosition()的話, + 系統會先刪除目前這一筆委託, 確認這一筆委託的成交數量之後, 再依照新的需求決定如何送單. + +} + +var: + long_condition(false), { 是否做多 } + exit_long_condition(false); { 是否多單出場 } + + +if Position = 0 and long_condition then begin + { 如果目前是空手, 且符合做多情境(long_condition), 則以目前收盤價買進1口, } + SetPosition(1, Close); + +end else if Position = 1 and exit_long_condition then begin + SetPosition(0); + + { 多單出場: 如果已經買到了, 就賣出剛剛買到的1口, 如果還沒有買到, 就取消買進的委託單 } + +end else if Position = 1 and Filled = 0 then begin + + { 如果已經送出買進委託, 可是還沒有成交的話, 則追價(系統會刪除先前委託, 然後再送出買進1張) } + + SetPosition(1, Close); + + { 為了確保委託單排隊的順序, 如果新的委託價跟先前委託價格一樣的話, 系統就不會執行委託異動的動作 } + +end; + diff --git "a/04-SetPosition\347\257\204\344\276\213#5(\345\212\240\347\242\274).xs" "b/04-SetPosition\347\257\204\344\276\213#5(\345\212\240\347\242\274).xs" new file mode 100644 index 0000000000..452698c85d --- /dev/null +++ "b/04-SetPosition\347\257\204\344\276\213#5(\345\212\240\347\242\274).xs" @@ -0,0 +1,32 @@ +{@type:autotrade} +{ + 範例: 透過Filled來判斷是否要加碼 + + 當發生做多情境時, 買進1口 + 買進成交後, 如果發生加碼情境時, 再買進1口, + 如果發生出場情境時, 多單出場(變成空手, 部位=0) +} + +var: + long_condition(false), { 是否做多 } + raise_long_condition(false), { 是否多單加碼 } + exit_long_condition(false); { 是否多單出場 } + + +if Position = 0 and long_condition then begin + { 目前Position=0, 而且發生做多情境, 買進1口 } + SetPosition(1); + +end else if Position <> 0 and exit_long_condition then begin + { 已經買進, 而且發生多單出場情境, 賣出所有部位 } + { 請注意, Position可能是1 or 2, 所以用 <> 0 來判斷 } + SetPosition(0); + +end else if Position = 1 and Filled = 1 and raise_long_condition then begin + { 已經買進1口, 而且也成交了, 此時發生加碼情境, 所以再買進1口} + + SetPosition(2); + + { 也可以寫成 SetPosition(position + 1) } +end; + diff --git "a/05-FilledAvgPrice\344\273\245\345\217\212\345\201\234\346\220\215\345\201\234\345\210\251\347\257\204\344\276\213.xs" "b/05-FilledAvgPrice\344\273\245\345\217\212\345\201\234\346\220\215\345\201\234\345\210\251\347\257\204\344\276\213.xs" new file mode 100644 index 0000000000..247e59fecc --- /dev/null +++ "b/05-FilledAvgPrice\344\273\245\345\217\212\345\201\234\346\220\215\345\201\234\345\210\251\347\257\204\344\276\213.xs" @@ -0,0 +1,65 @@ +{@type:autotrade} +{ + 除了可以使用Filled來知道目前的成交部位之外, + 也可以透過FilledAvgPrice這個函數來取得目前"未平倉"部位的成本 +} + +{ + 範例: 多單1口進場後, +1.5%停利, -1.5%停損 +} + +var: + long_condition(false); { 是否做多 } + + +if Position = 0 and long_condition then SetPosition(1); + +if Position = 1 and Filled = 1 then begin + { 多單已經買進1口 } + + { 計算損益% } + var: plratio(0); + + { + 請注意: 不管Filled是大於0還是小於0, FilledAvgPrice的數值都是'正數'(>0) + } + plratio = 100 * (Close - FilledAvgPrice) / FilledAvgPrice; + + if plratio >= 1.5 then SetPosition(0); { 停利 } + if plratio <= -1.5 then SetPosition(0); { 停損 } +end; + +{ + 目前計算未平倉成本的方式是採用**先進先出的沖銷方式**來計算, 以下是沖銷順序的範例: + + 範例#1 + + 假設策略執行過程總共產生三筆成交, 依照時間先後順序, 資料分別為 + + - 第一筆: 買進1張, 成交價100元, + - 第二筆: 買進1張, 成交價102元, + - 第三筆: 賣出1張, 成交價101元 + + 在第一筆成交時, Filled = 1, FilledAvgPrice = 100 + 在第二筆成交時, Filled = 2, FilledAvgPrice = (100 + 102) / 2 = 101 + 在第三筆成交時, Filled = 1, FilledAvgPrice = 102 (第三筆-1沖銷第一筆+1, 所以未平倉剩下第二筆1張, 未平倉成本=102) + + + 範例#2 + + 假設策略執行過程總共產生四筆成交, 依照時間先後順序, 資料分別為 + + - 第一筆: 買進2張, 成交價100元, + - 第二筆: 買進2張, 成交價101元, + - 第三筆: 買進2張, 成交價102元, + - 第四筆: 賣出3張, 成交價101元, + + 在第一筆成交時, Filled = 2, FilledAvgPrice = 100 + 在第二筆成交時, Filled = 4, FilledAvgPrice = (100*2 + 101*2) / 4 = 100.5 + 在第三筆成交時, Filled = 6, FilledAvgPrice = (100*2 + 101*2 + 102*2) / 6 = 101 + 在第四筆成交時, Filled = 3, FilledAvgPrice = (101*1 + 102 * 2) / 3 = 101.66666 + (第一筆成交的2張被沖銷, 第二筆成交的1張被沖銷) + +} + + diff --git "a/06-FilledRecord\345\207\275\346\225\270.xs" "b/06-FilledRecord\345\207\275\346\225\270.xs" new file mode 100644 index 0000000000..d52049b069 --- /dev/null +++ "b/06-FilledRecord\345\207\275\346\225\270.xs" @@ -0,0 +1,41 @@ +{@type:autotrade} +{ + 除了Filled跟FilledAvgPirce之外, 系統也提供FilledRecord相關的函數, 讓腳本可以取得每一筆成交的詳細資料 +} + +{ + FilledRecordCount: 取得商品執行迄今的成交筆數 + + 請注意: + + 成交筆數會對應到真實的交易紀錄, 例如買進5張, 如果分三次成交, 分別成交2張, 2張, 1張, + 那麼FilledRecordCount會是3 +} + +value1 = FilledRecordCount; { 回傳成交筆數 } + +{ + 取得成交筆數之後, 就可以一筆一筆把成交紀錄資料讀出來 + + FilledRecordDate(n): 回傳第n筆成交紀錄的日期, 格式是YYYYMMDD, 例如20200727 (2020年7月27日) + FilledRecordTime(n): 回傳第n筆成交紀錄的時間, 格式是HHMMSS, 例如103000 (10點30分0秒) + FilledRecordBS(n): 回傳第n筆成交紀錄的買賣別, 買進的話是1, 賣出的話是-1 + FilledRecordPrice(n):回傳第n筆成交紀錄的成交價格, 請注意這個數值的正負跟買進/賣出無關(以台股來說都會 > 0) + FilledRecordQty(n): 回傳第n筆成交紀錄的成交數量, 請注意不管是買進或是賣出, 這個數值都是 > 0的整數 + FilledRecordIsRealtime(n): 回傳第n筆成交紀錄是否是在即時區間成交的, 如果是的話回傳1, 否則回傳0 + + n的範圍從1到FilledRecordCount +} + + +var: idx(0); + +for idx = 1 to FilledRecordCount begin + value2 = FilledRecordDate(idx); + value3 = FilledRecordTime(idx); + value4 = FilledRecordBS(idx); + value5 = FilledRecordPrice(idx); + value6 = FilledRecordQty(idx); + value7 = FilledRecordIsRealtime(idx); +end; + diff --git "a/07-Position\350\267\237Filled\347\232\204\347\225\260\345\213\225\346\231\202\346\251\237\351\273\236.xs" "b/07-Position\350\267\237Filled\347\232\204\347\225\260\345\213\225\346\231\202\346\251\237\351\273\236.xs" new file mode 100644 index 0000000000..363ede4c42 --- /dev/null +++ "b/07-Position\350\267\237Filled\347\232\204\347\225\260\345\213\225\346\231\202\346\251\237\351\273\236.xs" @@ -0,0 +1,80 @@ +{@type:autotrade} +{ + 系統在什麼時候會更新Position以及Filled ? + + 系統洗價(執行腳本)的邏輯如下: + + - 當成交價異動時(逐筆洗價)或是K棒完成時(非逐筆洗價)執行腳本, + + - 要執行腳本前, 先決定當時的Position以及Filled的數值, + + - 執行腳本的邏輯, + + - 如果執行時腳本呼叫SetPosition的話, 則紀錄"第一次"呼叫SetPosition的狀態, + + - 接下來腳本如果又呼叫其他的SetPosition的話, 則[不予理會], 也就是說洗價過程內如果腳本呼叫了 + 很多個SetPosition的話, 系統只會執行第一個, + + - 在洗價過程內, Position跟Filled的數值都會維持不變, 就算洗價到一半時突然收到成交的話, Filled也不會更動(不然的話腳本的計算 + 邏輯可能會因為Filled的異動而亂掉) + + - 等到腳本洗價完畢, 依照委託/執行的狀態, 決定要如何送單, + + - 同時也會更新Position的數值(所以下一次洗價時Position的數值會異動) + + - 如果在下一次洗價前收到任何成交的話, 也會更新Filled的數值(所以下一次洗價時Filled的數值會是洗價前的成交狀態) +} + +{ + 範例#1: 說明多個SetPosition時的執行邏輯, 以及Position何時異動 +} + +if currentbar = 1 then begin + print(Position); { 印出 0 } + SetPosition(1); { 這是第一次呼叫的SetPosition(), 系統會執行這一個 } + print(Position); { 印出 0, 要等到下一次洗價時Position才會變成1 } + SetPosition(2); { 這次呼叫會被忽略, 因為line#33已經呼叫了SetPosition() } + print(Position); { 印出 0, 要等到下一次洗價時Position才會變成1 } +end else if currentbar = 2 then begin + print(Position); { 印出 1, 因為currentbar=1的時候執行了line#33的SetPosition(1) } + SetPosition(2); { 這是這一次洗價第一次呼叫的SetPosition(), 系統會執行這一個 } + print(Position); { 印出 1, 要等到下一次洗價時Position才會變成2 } +end; + +{ + 範例#2: 因為每一次洗價只會執行一個SetPosition, 所以如果系統希望可以依照不同情境決定部位的數量, 那該怎麼設計 ? +} + +var: long_condition(false), strong_condition(false); + +{ + 如果long_condition成立時買1張, + 如果strong_condition成立時就買2張 +} + +// 寫法#1 => 有問題!! 如果long_condition跟strong_condition都成立時, 只會買1張 +// +if long_condition then SetPosition(1); +if strong_condition then SetPosition(2); + +// 寫法#2 => OK, 因為會先判斷strong_condition(買比較多的先判斷, 設計時要小心先後順序) +// +if strong_condition then SetPosition(2); +if long_condition then SetPosition(1); + +// 寫法#3 => OK(推薦) 依照不同情形計算預期部位, 最後再一次呼叫SetPosition +// +if long_condition then value1 = 1; +if strong_condition then value1 = 2; + +if value1 <> 0 then SetPosition(value1); + + + + + + + + + + diff --git a/08-Alert.xs b/08-Alert.xs new file mode 100644 index 0000000000..d2c649cf33 --- /dev/null +++ b/08-Alert.xs @@ -0,0 +1,34 @@ +{@type:autotrade} +{ + Alert語法 + + 在交易腳本內也可以透過Alert語法產生'通知'. +} + +var: alert_condition(false); { 何時通知 } + +if alert_condition then begin + { 呼叫Alert函數, 傳入要通知的訊息 } + alert("這是我想要顯示的通知訊息"); + + { 也可以一次傳入多個參數, 系統會把這些參數串連成一個字串, 用空白字元來分隔 } + + alert("目前Bar時間=", FormatTime("HH:mm", Time)); +end; + +{ + + Alert的通知會出現在以下的畫面內 + + a. 自動交易中心, 策略執行記錄內(類別為警示) + b. 即時監控畫面(請記得來源要勾選'自動交易') + c. 警示提示視窗(請記得來源要勾選'自動交易') + + 如果自動交易策略啟動推播的話, Alert也會傳送到手機端 +} + + + + + + \ No newline at end of file diff --git a/09-CancelAllOrders.XS b/09-CancelAllOrders.XS new file mode 100644 index 0000000000..75cd70b609 --- /dev/null +++ b/09-CancelAllOrders.XS @@ -0,0 +1,21 @@ +{@type:autotrade} +{ +此為 CancelAllOrders 的範例腳本 +腳本將會在啟動時直接下出委託價為跌停價的買進委託 (只會委託一次)，若委託未成交的話則在N分鐘以後刪除委託。 +需注意會依照策略設定和商品洗價而有所差異，並不一定會準時在N分鐘後刪除 +} + +Input: _n(5, "幾分鐘後刪除委託"); + +if _n < 0 then RaiseRunTimeError("設定分鐘需要大於0"); + +var: IntraBarPersist _time(0); + +//啟動後進入交易指令可執行的區間後下單並計算出場時間 +Once(Position = 0 and Filled = 0 and GetInfo("TradeMode") = 1) begin + SetPosition(1, GetField("跌停價", "D"), label:="跌停價買進委託"); + _time = TimeAdd(CurrentTime, "M", _n); + end; + +//當洗價時 +if CurrentTime > _time and Position <> Filled then CancelAllOrders(label:="跌停價買進委託");