Análise de Sensibilidade - 17-10 - OFICIAL

Anlise de Sensibilidade
Professores: Paulo Maciel - Ricardo Massa

Alunos: Alexsandro Marques Lubnnia Morais
17 de outubro de 2012
Sumrio
1.
O que Anlise de Sensibilidade? Importncia da Anlise de Sensibilidade Objetivos Aplicabilidade Softwares de Otimizao Tcnicas Grficas
2.
3.
4.
5.
6.
Sumrio
7.
Mtodos de Anlise de Sensibilidade O mtodo Simplex Prtica
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9.
Sumrio
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O que Anlise de Sensibilidade?
O que Anlise de Sensibilidade O teste ou anlisede sensibilidade uma tcnica que avalia a mudana de uma varivel dentro do projeto, ou analisando o resultado desta variao sobre o seu planejamento inicial. Anlise de Ps-Otimizao?

uma tcnica que permite de forma controlada conduzir experimentos e
investigaes com o uso de um modelo de simulao.
Anlise de sensibilidade (SA) um mtodo de determinar os fatores mais

influentes em um sistema [Frank 1978, Hamby 1994].
A Anlise de Sensibilidade consiste em estudar o efeito que a variao de

um dado de entrada pode ocasionar nos resultados. Quando uma pequena variao num parmetro altera drasticamente a rentabilidade de um projeto, diz-se que o projeto muito sensvel a este parmetro [Casarotto e Koppitke, 2000].

Oda et al. (2001) em seu estudo relata que na prtica, a anlise de
sensibilidade deve ser feita para as variveis que apresentam maior impacto nos custos, prazos ou outros resultados do projeto, ou seja, aquelas s quais o projeto mais sensvel.
De acordo com Salles (2004), a Anlise de Sensibilidade o

procedimento que verifica qual o impacto sofrido no cronograma de um projeto, por exemplo, quando varia um determinado parmetro relevante do projeto, o tempo de execuo de determinada atividade, por exemplo.
Pode ser entendida como sendo o estudo da relao entre as variaes

no resultado de um modelo matemtico e as diferentes fontes de variao dos dados de entrada do modelo. [Saltelli et al, 2008].
Em essncia, a anlise de sensibilidade responde a pergunta "O que faz a diferena nesta deciso?"
Analisa o impacto que cada um dos parmetros de um modelo pode causar em uma determinada mtrica.

Anlise Univariada
o
Para avaliar a sensibilidade de um modelo e/ou projeto a uma determinada grandeza faz-se variar esta mantendo as demais constantes
Anlise Multivariada
o
Consiste em variar mais do que uma grandeza em simultneo
Assim verifica-se at que ponto o projeto sensvel a determinadas variveis
Sumrio
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Importncia da Anlise de Sensibilidade?
Etapa muito importante na metodologia de Anlise de Deciso. utilizada para: o Tomar melhores decises;
o
Decidir quais dados estimados devem ser refinados antes de tomar uma deciso; Concentrar-se nos elementos crticos durante a implementao.
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Importncia da Anlise de Sensibilidade?
Permite avaliar impactos associados: o As alteraes dos valores das variveis de entrada e dos parmetros do sistema.
o
Das mudanas estruturais em um modelo
Permite identificar os parmetros que causam maior perturbao na performance do modelo. Deste modo, a anlise de sensibilidade realizada com o objectivo de definir a influncia de alguns parmetros (input) nos resultados (output) do modelo.
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Sumrio
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Objetivos

Determinar os parmetros que tm maior impacto nas sadas geradas pelo modelo. Identificar gargalos do sistema (otimizao). Planejamento de experimentos
Identificar possveis erros de modelagem.

Identificar parmetros insignificantes, que podem ser eliminados do modelo.
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Sumrio
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Aplicabilidade
A anlise de sensibilidade tem sido aplicada principalmente nas seguintes reas: o Redes neurais o Fsica o Avaliao de desempenho o Qumica o Fabricao de novos produtos o Estudos climticos e ambientais o Avaliar o emprego de novas tecnologias ou processo de o Economia fabricao o Anlise de Risco
o
Processamento
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Sumrio
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Softwares de Otimizao

LINDO SimLab TopRank
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LINDO (Linear, INteractive, and Discrete Optimizer)

o
Desenvolvido pela empresa LINDO Systems Usado por milhares de empresas em todo o mundo para maximizar os lucros e minimizar os custos em decises que envolvam o planejamento da produo, transporte, finanas, distribuio de portflio, oramento de capital, fuso, agendamento de inventrio, a alocao de recursos e muito mais.
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LINDO (Linear, INteractive, and Discrete Optimizer)

o
Sintaxe do Modelo: Funo objetivo (FO) que dever iniciar com os comandos MAX para maximizar e MIN para Minimizar e frente dever ser colocada a funo objetivo. A declarao SUBJECT TO (sujeito a) que pode ser substitudo por st ou s.t. e logo aps sero declaradas as restries do problema.
Obs.: As variveis devem ser declaradas com no mximo 8 letras e nas linhas com as restries deve ser colocado ) logo aps o nome da restrio.
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O pecuarista e os trs tipos de rao para gado min x1 + 1.20x2 + 1.30x3 st N1) N2) N3) N4)
0.30x1 0.20x1 0.25x1 0.25x1
+ + + +
0.25x2 0.30x2 0.15x2 0.30x2
+ + + +
0.10x3 0.20x3 0.20x3 0.40x3
>= >= >= >=
6 4 4 6
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SimLab
o
SimLab um framework de desenvolvimento para anlise de incerteza e anlise de sensibilidade. http://simlab.jrc.ec.europa.eu
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TopRank
o
Faz parte do Decision Tools Suite que um conjunto integrado de programas para anlise de risco e tomada de deciso em casos em que existe incerteza. Microsoft Excel. Executa anlises de sensibilidade automatizadas de variaes hipotticas (what if).
o o
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Tcnicas Grficas

Diagrama de Tornado Grfico de Radar ou SpiderPlot Grfico de Sensibilidade
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Diagrama de Tornado

Mostra graficamente o resultado da anlise de sensibilidade de um fator ou varivel; Determina quais variveis tem maior impacto potencial no projeto; Exibem a classificao de um input individual em relao a outro input, comparando os efeitos de todos os inputs nos resultados; O comprimento da barra representa a quantidade de mudana produzida nos resultados;
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Diagrama de Tornado
Input de maior efeito
Atravs desta disponibilidade de variveis o grfico possui a forma de um tornado
Input de menor efeito
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Diagrama de Radar

Tambm compara os efeitos de vrios inputs nos resultados; Para cada varivel especfica analisada, calculam-se os resultados finais usando desde o valor mnimo at o valor mximo da varivel, passando por todos os valores intermedirios unitrios; Como os inputs produzem diferentes efeitos nos resultados, o grfico frequetemente tem o formato de uma teia de aranha ou radar;
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Grfico de Sensibilidade

Os efeitos de um input individual nos resultados podem ser apresentados na forma de um grfico padro de sensibilidade base de linhas; O valor do input selecionado apresentado no eixo X; O valor dos resultados so apresentados no eixo Y;
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Grfico de Sensibilidade
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Sumrio
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Mtodos de An. de Sensibilidade

As tcnicas utilizadas para a anlise de sensibilidade so as mesmas utilizadas para a anlise de incerteza;
Na anlise de incerteza, o que se procura a incerteza dos dados de sada devida as incertezas dos dados de entrada, e assim se obter a confiabilidade do sistema;
Na anlise de sensibilidade o que se procura determinar como a variao dos dados de entrada alteram os dados de sada, e ento se observar quais dados de entrada controlam o sistema.
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Anlise Diferencial ou derivao parcial: tcnica de referncia para as outras. Mtodo de Monte Carlo: realiza mltiplas avaliaes com conjuntos de dados de entrada gerados randomicamente Mtodo da Transformada de Fourier: A avaliao do sistema feita variando-se simultaneamente todos os dados de entrada. Variao de valores dos parmetros um-a-um, como sendo a abordagem mais simples.
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Anlise de correlao entre variveis independentes e dependentes. Anlise de regresso, como a mais abrangente, usada para modelos complexos.
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Mtodo Diferencial
Para um dado de sada Y, de um sistema de equaes definido de forma geral como, = (1 , 2 , 3 , 4 , , ) onde 1 , 2 , 3 , 4 , , so os dados de entrada e possuem distribuies de probabilidade conhecidas. Mtodo Diferencial: baseado no produto das derivadas parciais de primeiro grau das sadas em relao entrada com seus respectivos desvios. O desvio dado por:
2 uy ( i 1
Y 2 2 ) * ui xi
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Mtodo Diferencial
Onde o desvio associado a . Se for o desvio padro ento ui a varincia do respectivo dado de entrada. Os termos do somatrio so a varincia local, que a contribuio de cada dado de entrada para a varincia global, u 2 de . A derivada parcial calculada no ponto do valor y mdio de ; ndice de Importncia I, que uma forma de se indicar a sensibilidade atravs do valor da derivada parcial a dimensionalizado pelo valor mdio de x e y.
2
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Mtodo Diferencial
Onde a barra indica o valor mdio da varivel. Este ndice indica a proporo entre os desvios. Por exemplo, se I=0,6, ento um desvio de 1% do valor mdio de x ir resultar em um desvio de 0,6% no valor mdio de Y.
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Mtodo de Monte Carlo
Mtodo de Monte Carlo: Consiste em realizar mltiplas avaliaes com conjuntos de dados de entrada gerados randomicamente, seguindo uma distribuio de probabilidade proposta. o Aps as avaliaes, analisam-se as sadas por meio de suas mdias, desvios padro e as distribuies de probabilidades associadas;
o
mtodo para combinar distribuies de probabilidade; A avaliao do sistema pode ser feita variando-se simultaneamente todos os dados de entrada a fim de se obter a varincia global do sistema;
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Onde a varincia global, | a varincia local de Y dada pela varincia individual de , que neste caso pode representar um grupo de dados de entrada que tenham sentido comum.
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A desvantagem desse mtodo o maior esforo computacional, pois necessrio rodar um grande numero de casos para se obter tanto a incerteza total como as incertezas individuais para cada dado ou grupo de dados de entrada. O nmero de vezes que necessrio avaliar o sistema de equaes determinado pelo intervalo de confiana para a varincia, dado por: S2 n S2 n 2 2 2 X p' X p '' Onde 2 a varincia da amostra de tamanho , 2 a varincia da populao, 2 o coeficiente da distribuio qui-quadrado para uma determinada confiana, , , so respectivamente os limites superior e inferior do intervalo de confiana
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AS em Avaliao de Desempenho

Para avaliao de desempenho a Anlise Diferencial tem grande aplicabilidade. Modelos: o GSPN o CTMC ou DTMC o Modelos Semi-Markovianos o Redes de filas
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AS em Avaliao de Desempenho
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Sensibilidade de mtricas clssicas em CTMC
Desenvolvimento de funes para: o Probabilidade de estado estacionrio; o Probabilidade de estado transiente; o Probabilidade cumulativa transiente; o Reward estacionrio; o Reward transiente;
o
Reward cumulativo transiente.
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Probabilidade de estado estacionrio
Equaes da probabilidade de estado estacionrio:
Onde Q denota a matriz geradora CTMC e representa o lugar do vetor probabilidade do estado estacionrio. Calculando as derivadas, em relao a um dado parmetro:
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Probabilidade de estado estacionrio
Equaes da probabilidade de estado transiente:
Onde t o tempo de interesse, P(t) o vetor de probabilidade do estado transitrio O que queremos calcular:
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Taxa de Reward
Sendo E[X(t)] o valor esperado de reward: F1 F2
F3
F1 taxa de recompensa esperada no tempo t F2 e F3 calculo da sensibilidade
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Exemplo de utilizao do Sharpe para AS
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sprob : Probabilidade de estado estacionrio stvalue: Probabilidade de estado transiente Sexrss: Reward estacionrio
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Sumrio
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O mtodo Simplex
Uma das hipteses dos problemas de programao linear a considerao de certeza nos coeficientes e constantes.
A soluo otimizada dependente dos coeficientes da funo objetivo

(geralmente lucro, receita ou custo) e dos coeficientes e constantes das restries (geralmente necessidades por produto e disponibilidade de um recurso).
Devemos saber o quanto a soluo otimizada est dependente de uma

determinada constante ou coeficiente. Se observarmos uma alta dependncia, devemos tomar um grande cuidado na determinao da mesma.
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O mtodo Simplex
A anlise de ps-otimizao verifica as possveis variaes, para cima e
para baixo, dos valores dos coeficientes da funo objetivo, dos coeficientes e das constantes das restries, sem que a soluo tima (x1, x2, ..., xn) seja alterada.
Devemos responder a basicamente 3 perguntas:

1.
Qual o efeito de uma mudana num coeficiente da funo objetivo? Qual o efeito de uma mudana numa constante de uma restrio? Qual o efeito de uma mudana num coeficiente de uma restrio?
2.
3.
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O mtodo Simplex
Existem dois tipos bsicos de anlise de sensibilidade.

o
O primeiro estabelece limites inferiores e superiores para todos os coeficientes da funo objetivo e para as constantes das restries. O segundo verifica se mais de uma mudana simultnea em um problema altera a sua soluo tima.
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Alterao em um dos coeficientes da F.O
Considere o problema abaixo e sua soluo grfica Max Z = 5x1 + 2x2 Sujeito a: 4x1 + x2 10 (A) x1 + 2x2 9 (B) x1 0 e x2 0
56
Na soluo tima, os valores de x1 e x2 so iguais para as duas equaes das retas que limitam a soluo. Portanto, resolvendo este sistema de equaes poderemos encontrar a soluo tima
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A alterao em um dos coeficientes provoca uma alterao no coeficiente angular da reta que define a funo objetivo. Podemos notar que se a Esta na inclinao for pequena inclinao (rea sombreada) da variao figura mostra quanto a a soluo tima (valor das variveis de funo objetivo pode mudar sem que a soluo tima seja deciso que produzem o maior valor da funo objetivo) no sofrer alterada alterao. Devemos deixar claro que o valor mximo (Z) a ser produzido pela soluo tima ser diferente, independentemente da manuteno da soluo tima.
58
As retas A, B e a funo objetivo apresentadas na figura pertencem a uma mesma famlia de retas pois tm o ponto (11/7, 26/7) em comum, isto , uma caracterstica em comum, e a diferena ente elas est no coeficiente angular. Portanto, enquanto o coeficiente angular da funo objetivo estiver entre os coeficientes das retas que determinam a soluo tima esta no se alterar. Matematicamente, pode ser representado por:
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De uma forma geral, podemos obter o valor do coeficiente angular de uma funo objetivo por Z = c1x1 + c2x2 ou por:
Isto , o coeficiente angular dado por: c1/c2. Logo, no caso, queremos: - 4 c1/c2 - 0,5
60
A anlise feita a seguir supe que apenas um dos coeficientes da funo objetivo pode sofrer alterao de cada vez. Supondo primeiramente que apenas c1 sofrer alterao, este poder variar de 1 c1 8. Matematicamente estes limites podem ser obtidos da seguinte maneira:
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Neste a tarefa foi facilitada, pois existiam limites bem claros para a alterao do coeficiente angular, dado pelas duas retas das restries. Contudo, nem sempre existem estes limites de forma clara. Considere agora o problema a seguir, que difere do nosso problema original apenas pela alterao do coeficiente da varivel x1. Max Z = 15x1 + 2x2 Sujeito a: 4x1 + x2 10(A) x1 + 2x2 9(B) x1 0 e x2 0
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Assumindo agora que apenas c2 sofrer alterao, este poder variar de 1,25 c2 10. Matematicamente estes limites podem ser obtidos da seguinte maneira: -4 -c1/c2 - 0,5 para c1 = 5 temos
63
A representao grfica deste novo problema muito parecida com a anterior, j que os conjuntos de restries (portanto, as solues viveis) so os mesmos para ambos os problemas. A figura a seguir mostra o conjunto de solues viveis, bem como a soluo tima. Por exemplo: se a funo objetivo fosse dada por Z = -10x1 + 2x2, seu coeficiente angular seria igual a 5. Como estamos desejando maximizar a funo objetivo, podemos facilmente notar que a soluo tima seria alterada de (5/2, 0), j que quanto mais aumentarmos x1 menor ser o valor de Z devido ao coeficiente negativo de x1. Portanto, deveramos minimizar x1 e maximizar x2, o que nos levaria a soluo tima de (0, 9/2) e um valor mximo de 9.
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Alterando o valor da Constante de Restrio
Uma mudana em qualquer das constantes das restries pode tambm alterar a soluo tima de um problema. Geralmente acarreta uma alterao no conjunto de solues viveis, aumentando ou diminuindo o mesmo. A alterao resultante no valor da funo objetivo devido ao incremento de uma unidade na constante de uma restrio denominada preo-sombra (shadow price). A interpretao do preo-sombra feita s vezes de custos ou receitas marginais, dependendo das variveis envolvidas.
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Considere o problema abaixo, onde alteramos o nosso problema inicial modificando o valor da constante da segunda restrio de 9 para 15. Max Z = 15x1 + 2x2 Sujeito a: 4x1 + x2 10 (A) x1 + 2x2 15 (B) x1 0 e x2 0
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A Figura mostra esta modificao graficamente, bem como a diferena no conjunto de solues viveis. Vale notar que esta mudana no alterou a soluo tima. A razo est no fato desta restrio no limitar a soluo tima. Neste caso as duas restries que limitam a soluo tima so: 4x1 + x2 10 e x1 0.
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Considere agora o problema a seguir, em que alteramos a constante da primeira restrio de 10 para 15. Como esta restrio limita a soluo tima, seu valor ser alterado. Max Z = 15x1 + 2x2 Sujeito a: 4x1 + x2 15 (A) x1 + 2x2 9 (B)
x1 0 e x2 0
A figura mostra a alterao do conjunto de solues viveis e da soluo tima.
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A alterao de cinco unidades da constante da primeira restrio provocou uma alterao no valor mximo da funo objetivo de 37,5 para 56,25. Logo, o preo-sombra deste recurso pode ser obtido como: Preo-sombra = (56,25-37,5)/5 = 3,75
Agora se alterarmos em 26 unidades ao invs de 5 unidades a constante da primeira restrio (10 para 36) provoca uma alterao no valor mximo da funo objetivo de 37,5 para 135. Logo, o preo-sombra deste recurso pode ser obtido como: Preo-sombra = (135 37,5)/26 = 3,75
70
Note que o valor do preo sombra o mesmo. Isto acontece dentro de um intervalo de valores apenas. A soluo grfica desta segunda alterao do problema original est representada a seguir.
71
Fazendo agora a terceira modificao no problema aumentando o valor da constante para 37 (qualquer nmero maior que 36), o modelo seria o apresentado a seguir e sua soluo grfica a apresentada na prxima figura. Max Z = 15x1 + 2x2 Sujeito a: 4x1 + x2 37 (D) x1 + 2x2 9 (B) x1 0 e x2 0
Nesta alterao o valor da funo objetivo continuou o mesmo (135); portanto, Preo-sombra = (135-135)/1 = 0
72
73
Vale notar que a primeira restrio deixou de ser limitante da soluo tima. As restries limitantes so agora x1 + 2x2 9 e x1 0. Podemos concluir que, enquanto a restrio continuar como limitante da soluo tima, o preo-sombra permanece o mesmo, tornando-se zero quando ela deixa de ser limitante da soluo tima.
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Sumrio
7.
8.
9.
75
PRTICA
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Prtica
Uma empresa de comida canina produz dois tipos de raes: Tobi e Rex.
Para a manufatura das raes so utilizados cereais e carne. Sabe-se que: o a rao Tobi utiliza 5 kg de cereais e 1 kg de carne, e a rao Rex utiliza 4 kg de carne e 2 kg de cereais; o o pacote de rao Tobi custa $ 20 e o pacote de rao Rex custa $ 30; o o kg de carne custa $ 4 e o kg de cereais custa $ 1; o esto disponveis por ms 10 000 kg de carne e 30 000 kg de cereais.
Deseja-se saber qual a quantidade de cada rao a produzir de modo a

maximizar o lucro. Nosso modelo deseja maximizar o lucro (Z) a partir da quantidade de rao Tobi (x1) e de rao Rex (x2).
77
Prtica
78
Referncias
BRESOLIN, C. S. ANLISE DE SENSIBILIDADE APLICADA A UMA
PLANTA TRMICA DE GERAO DE POTNCIA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre, p. 85. 2005.
JNIOR, A. C. G.; SOUZA, M. J. F. SOFTWARES DE OTIMIZAO:

MANUAL DE REFERNCIA. UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. Ouro Preto, p. 72. 2004.
LACHTERMACHER, G. Pesquisa Operacional na Tomada de

Decises: modelagem em Excel. So Paulo: Campus, 2006.
MATOS, R.
An automated approach for systems improvement through sensitivity analysis of Markov Chains, UFPE CIn: 2011
79
Referncias
WESTPHAL, F. S. ANLISE DE INCERTEZAS E DE SENSIBILIDADE
APLICADAS SIMULAO DE DESEMPENHO ENERGTICO DE EDIFICAES COMERCIAIS. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Florianpolis, p. 147. 2007.
80

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Mtodos de Anlise de Sensibilidade O mtodo Simplex Prtica

O que Anlise de Sensibilidade?

O que Anlise de Sensibilidade?

Anlise de sensibilidade (SA) um mtodo de determinar os fatores mais

A Anlise de Sensibilidade consiste em estudar o efeito que a variao de

O que Anlise de Sensibilidade?

De acordo com Salles (2004), a Anlise de Sensibilidade o

Pode ser entendida como sendo o estudo da relao entre as variaes

O que Anlise de Sensibilidade?

O que Anlise de Sensibilidade?

Consiste em variar mais do que uma grandeza em simultneo

Assim verifica-se at que ponto o projeto sensvel a determinadas variveis

Importncia da Anlise de Sensibilidade?

Importncia da Anlise de Sensibilidade?

Das mudanas estruturais em um modelo

Identificar possveis erros de modelagem.

LINDO SimLab TopRank

LINDO (Linear, INteractive, and Discrete Optimizer)

LINDO (Linear, INteractive, and Discrete Optimizer)

0.30x1 0.20x1 0.25x1 0.25x1

0.25x2 0.30x2 0.15x2 0.30x2

0.10x3 0.20x3 0.20x3 0.40x3

>= >= >= >=

SimLab um framework de desenvolvimento para anlise de incerteza e anlise de sensibilidade. http://simlab.jrc.ec.europa.eu

Diagrama de Tornado Grfico de Radar ou SpiderPlot Grfico de Sensibilidade

Atravs desta disponibilidade de variveis o grfico possui a forma de um tornado

Input de menor efeito

Mtodos de Anlise de Sensibilidade O mtodo Simplex Prtica

Mtodos de An. de Sensibilidade

Mtodos de An. de Sensibilidade

Mtodos de An. de Sensibilidade

Mtodo de Monte Carlo

Mtodo de Monte Carlo

Mtodo de Monte Carlo

Sensibilidade de mtricas clssicas em CTMC

Reward cumulativo transiente.

Probabilidade de estado estacionrio

Equaes da probabilidade de estado estacionrio:

Probabilidade de estado estacionrio

Equaes da probabilidade de estado transiente:

Sendo E[X(t)] o valor esperado de reward: F1 F2

F1 taxa de recompensa esperada no tempo t F2 e F3 calculo da sensibilidade

Exemplo de utilizao do Sharpe para AS

Exemplo de utilizao do Sharpe para AS

Exemplo de utilizao do Sharpe para AS

Exemplo de utilizao do Sharpe para AS

Exemplo de utilizao do Sharpe para AS

Mtodos de Anlise de Sensibilidade O mtodo Simplex Prtica

A soluo otimizada dependente dos coeficientes da funo objetivo

Devemos saber o quanto a soluo otimizada est dependente de uma

Devemos responder a basicamente 3 perguntas:

Existem dois tipos bsicos de anlise de sensibilidade.

Alterao em um dos coeficientes da F.O

Alterao em um dos coeficientes da F.O

Alterao em um dos coeficientes da F.O

Alterao em um dos coeficientes da F.O

Alterao em um dos coeficientes da F.O

Alterao em um dos coeficientes da F.O