O documento apresenta 10 exercícios de econometria que abordam tópicos como: teste de hipóteses sobre modelos econométricos utilizando variáveis dummy; análise da significância estatística de variáveis; teste da capacidade explicativa de novos modelos; detecção e tratamento de autocorrelação serial nos erros.
O documento apresenta 10 exercícios de econometria que abordam tópicos como: teste de hipóteses sobre modelos econométricos utilizando variáveis dummy; análise da significância estatística de variáveis; teste da capacidade explicativa de novos modelos; detecção e tratamento de autocorrelação serial nos erros.
O documento apresenta 10 exercícios de econometria que abordam tópicos como: teste de hipóteses sobre modelos econométricos utilizando variáveis dummy; análise da significância estatística de variáveis; teste da capacidade explicativa de novos modelos; detecção e tratamento de autocorrelação serial nos erros.
O documento apresenta 10 exercícios de econometria que abordam tópicos como: teste de hipóteses sobre modelos econométricos utilizando variáveis dummy; análise da significância estatística de variáveis; teste da capacidade explicativa de novos modelos; detecção e tratamento de autocorrelação serial nos erros.
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1a.
Lista de exercícios de Econometria II
Prof. Rogério Silva de Mattos Departamento de Análise Econômica
1 - Um economista estudando o consumo agregado trimestral de um país fictício estimou o seguinte
modelo, usando dados no período 1980.I a 1993.IV:
onde C = consumo agregado; Y = renda disponível; Dj = 1, se trimestre j ou Dj = 0 se outro trimestre (
j = 1,2,3). As variáveis dummy D1, D2 e D3 foram incluídas no modelo para captar o efeito da sazonalidade do consumo. Insatisfeito com a significância de D2 e D3, o economista re-estimou o modelo da seguinte forma:
Querendo saber se as variáveis excluídas D 2 e D3 são significativas em bloco, como ele poderia testar isto usando os resultados acima?
2 - Considere um economista preocupado em estudar a relação entre duas variáveis econômicas Y e X,
ao longo de N períodos de tempo, que decidisse testar se houve mudanças na relação entre elas usando uma variável dummy da seguinte forma:
onde:
Descreva todos os passos que o economista teria que seguir para testar as seguintes hipóteses: a) houve mudança no intercepto entre o 1 º e o 2º intervalo de períodos; b) houve mudança no coeficiente de X entre o 1º e o 2º intervalo de períodos e c) houve mudança global no modelo entre o 1 º e o 2º intervalo de períodos.
3 - Em uma pesquisa sobre o comportamento do comércio exterior de um pequeno país asiático, um
economista estimou a demanda anual de importações daquele país, entre 1961 e 1990, achando o seguinte modelo:
onde I = volume de importações; Y = crescimento do PIB e E = taxa de câmbio efetiva, todas relativas ao país estudado. Sabendo que o governo daquele país introduziu um programa de desenvolvimento a partir de 1982, o economista re-estimou o modelo para verificar se houve mudança no padrão de comportamento da demanda por importações a partir de então, da seguinte forma:
onde: Houve mudança no intercepto do modelo com o plano de desenvolvimento? E nos coeficientes da variação da renda e da taxa de câmbio? Houve mudança para o modelo como um todo? Responda com testes a 5% de significância. Com base no modelo estimado acima e nos resultados dos testes, qual a sensibilidade da demanda por importações à mudanças no crescimento da renda em cada intervalo? E com relação à taxa de câmbio efetiva, também em cada intervalo?
4 - Um economista, tentando compreender os determinantes da inflação brasileira, estimou o seguinte
modelo, usando dados trimestrais de 1981.I a 1992.IV:
onde = primeira diferença do log do IGP médio trimestral; = primeira diferença do log do estoque de M1 e = primeira diferença do log do PIB trimestral. Apesar de bom o modelo, o economista resolveu introduzir 3 variáveis dummy para captar os efeitos da adoção de planos de estabilização, obtendo os seguintes resultados:
onde:
Como o economista poderia responder estatisticamente à cada uma das seguintes perguntas? (use 5% de significância)
i. O Plano Cruzado foi significativo na redução da taxa de inflação?
ii. O Plano Bresser foi significativo na redução da taxa de inflação? iii. O Plano Collor foi significativo na redução da taxa de inflação? iv. O lançamento de um Plano de Estabilização é um meio eficaz de se reduzir (ainda que por certo período) a taxa de inflação?
5 - Uma empresa montadora de automóveis solicitou a um economista que estimasse um modelo para determinar as vendas de sua linha de veículos. O economista achou o seguinte modelo, usando dados trimestrais de 1980.I a 1990.IV:
onde: V = venda de veículos em US$ milhões P = preço médio da linha de veículos em US$ mil Y = renda pessoal disponível em US$ milhões Interprete o modelo acima.
6 - O economista achou para o modelo da questão 5 SQT = 419,12, SQE = 344,1, SQR = 75. No intuito de avaliar se o modelo poderia ganhar em explicação com a inclusão da variável taxa de juros real para crédito ao consumidor, o economista estimou um novo modelo:
onde R = taxa de juros real para crédito ao consumidor. Para este novo modelo, foram encontrados SQE = 382,24 e SQR = 36,88. A nova variável melhorou a capacidade explicativa do modelo? Responda esta pergunta: a) através do teste t e b) através da construção de um teste F.
7 - Explique, usando suas próprias palavras, o que você entende por: a) variável dummy; b) modelos não-lineares dos tipos multiplicativo e logarítmico e c) problema da autocorrelação serial dos erros.
8 - Um economista estudando as receitas com exportações de cacau da Nigéria no período 1970-1994
estimou o seguinte modelo econométrico:
onde EXCt = exportações de cacau, CHOCt = produção de chocolate na Europa e nos EUA e PICt = preço internacional do cacau. Em um primeiro momento, ao ver os resultados do modelo, o economista ficou muito satisfeito, sobretudo com a significância estatística das variáveis independentes indicadas pelas estatísticas t entre parênteses. Logo, porém, ficou decepcionado e teve que mudar de opinião quando examinou a estatística DW. O que significa esta estatística e como se deve usá-la? O que ela está indicando neste modelo? Que problema está sendo produzido sobre as estatísticas t (que levou, inclusive, o economista a mudar de opinião)? O que o economista deveria fazer neste caso?
9 - Estudando o padrão dos investimentos na Áustria, a equipe de planejamento do governo daquele
país construiu um modelo econométrico relacionando a formação bruta de capital fixo com o nível de renda e a taxa de juros real. Encontraram um bom modelo, com e . Acreditando poder melhorar o modelo, a equipe introduziu mais uma variável independente, o crescimento do PIB austríaco, achando um novo modelo com e . O modelo melhorou ou não com a adição da variável PIB austríaco? Explique porque.
10 - A equipe de marketing de uma empresa cervejeira decidiu lançar uma nova marca de cerveja no mercado. Embora a receita total de vendas com as diversas marcas que a empresa fabrica tenha aumentado com o lançamento da nova marca, a equipe de marketing notou que diminuíram as vendas das marcas antigas. No intuito de verificar se a nova marca alterou a dinâmica das vendas das marcas antigas, a equipe estimou os seguintes modelos, usando dados trimestrais de 1980.I a 1994.IV:
onde: VCt = vendas das marcas antigas de cervejas em R$ milhões; PCt = índice de preço médio trimestral das marcas antigas em R$; Tt = temperatura média trimestral em º C. Dt = variável qualitativa que reflete período de lançamento da nova marca de cerveja (= 1 após o lançamento, inclusive, e = 0 antes do lançamento);
Como a equipe de marketing respondeu estatísticamente (ao nível de 5% de significância) às seguintes
perguntas?
a) o lançamento da nova marca produziu mudança no intercepto do modelo? Em que sentido?
b) o lançamento da nova marca produziu mudança no coeficiente do preço? Em que sentido? c) o lançamento da nova marca produziu mudança no coeficiente da temperatura? Em que sentido? d) o lançamento da nova marca produziu mudança global no modelo?
12- Considere o seguinte modelo de consumo trimestral de energia elétrica:
F=26,3 DW=1,79 N=44 trimestres
Onde:
C: consumo de energia elétrica em MWh
Y: PIB em R$ bilhões T: tarifa média de energia elétrica em R$ D: variável sazonal 1- 3ºtrimestre 0 – outros trimestres
Interprete o modelo acima, procurando explicar o mais que puder e usando as próprias palavras.
DICAS PARA VOCÊ RESPONDER BEM ÀS QUESTÕES.
1. Seja completo na sua resposta, mas sem falar além do necessário. Isto é, mostre tudo o que você sabe, mas sem “encher linguiça”. 2. Procure ser claro. Mostre os seus cálculos e procedimentos, mas acompanhe–os com comentários verbais explicativos (e objetivos). 3. Respeite a sequência lógica. O que vem primeiro apresente primeiro, o que vem depois apresente depois. Pense como ficaria melhor para outra pessoa (e não apenas para o professor) entender. 4. Treine: isto é fundamental. Se você seguir estas 4 dicas, irá se orgulhar das respostas que irá apresentar. E poderá melhorar suas notas. Bom trabalho.
