Kaotiska scener utspelade sig i Nairobi då demonstranter försökte jaga iväg poliser för att storma parlamentet.
Lågor kunde ses komma inifrån byggnaden, och parlamentsledamöter evakuerades genom underjordiska tunnlar, rapporterar lokala medier.
Internettjänster över hela landet drabbades av allvarliga störningar under polisens tillslag.
Oklart antal döda
Polisen öppnade eld efter att tårgas och vattenkanoner misslyckats med att skingra folkmassorna.
En journalist från Reuters såg fem kroppar utanför parlamentet medan en sjukvårdare rapporterade om minst tio döda.
Medborgarorganisationer rapporterar om över 30 skadade.
Började lugnt men urartade i våld
Tisdagens protester började i en festivalliknande atmosfär men när folkmassorna växte sköt polisen tårgas i centrala Nairobi. Demonstranter sökte skydd och kastade sten mot polisen.
Polisen sköt också tårgas i Eldoret, president Rutos hemstad i västra Kenya där stora mängder demonstranter fyllde gatorna och många företag stängdes av rädsla för våld. Demonstranterna krävde att presidenten avgår.
Sammandrabbningar bröt också ut i kuststaden Mombasa, och demonstrationer ägde rum i Kisumu, vid Victoriasjön och i Garissa i östra Kenya. Polisen blockerade också huvudvägen till Somalias hamn Kismayu.
Presidenten lovar tuff linje
Kenyas president William Ruto uttalade höll på kvällen en presskonferens och försäkrade att han kommer att inta en tuff linje ”mot våld och anarki”.
Han sa också att kriminella personer som låtsas vara fredliga demonstranter har nästlat sig in i demonstrationerna.
Lagarna slår hårt mot invånarna
Samtidigt antogs lagar om skattehöjningar inne i parlamentsbyggnaden. Parlamentet godkände finansförslaget och flyttade det vidare till tredje behandling. Efter det ska presidenten ännu underteckna lagförslaget. Han kan skicka tillbaka det till riksdagen om han har några invändningar.
Skattehöjningar slår hårt mot invånarna i ett land som redan lider av en levnadskostnadskris. Många uppmanar presidenten att avgå.
Ruto vann valet för nästan två år sedan med löften om att kämpa för Kenyas fattiga. Han har ändå hamnat i kläm mellan de konkurrerande kraven dels från den hårt pressad befolkningen och dels från långivare som Internationella valutafonden (IMF) som uppmanar regeringen att minska på underskotten.
Förslaget till högre skatter är avsett att lätta på den tunga skuldbelastningen där räntebetalningar äter upp 37 procent av de årliga intäkterna.
Regeringen har redan gjort några eftergifter och har lovat att skrota föreslagna nya skatter på bröd, matolja, bilägande och finansiella transaktioner. Men det har inte tillfredsställt demonstranterna.
Andra länder uppmanar till återhållsamhet
Ambassadörer och andra högt uppsatta personer från olika länder, bland annat Storbritannien, USA och Tyskland sa i ett gemensamt uttalande att de är djupt oroade över våldet som antiskatteprotesterna utmynnat i.
De uppmanade också till återhållsamhet från alla håll och uppmuntrade alla ledare till fredliga lösningar.
Källor: Reuters, AP, AFP