Köpenhamnspolisen skrev på X att man evakuerade den drabbade byggnaden och byggnader intill.
Räddningstjänsten Hovedstadens Beredskap meddelade DR vid 11.20-tiden lokal tid att branden var släckt.
Det är tills vidare oklart vad som orsakade branden.
Det finns inga rapporter om personskador.
På bilder på sociala medier ser man hur svart brandrök steg upp från byggnaden. DR:s journalist Jens Ringberg delade bilder från branden på X.
”Ny brand! Skatteministeriet den här gången”, skriver han.
I april förstördes det anrika börshuset i Köpenhamn i en brand.