Tarea Baldor - Adop - II

TAREA BALDOR 1. Elementos para determinar el comportamiento de una serie histrica.
Una serie histrica es una informacin histrica de un patrn bsico en su comportamiento que posibilite la proyeccin futura de la variable deseada. En una serie histrica de datos existen cuatro patrones bsicos que pueden o no presentarse en dicha serie: o La tendencia o La estacionalidad o El componente cclico o La componente no sistemtica 2. Qu es y qu mide?: Desviacin Estndar La desviacin estndar o desviacin tpica, es una medida de centralizacin o dispersin para variables de razn (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadstica descriptiva. Se define como la raz cuadrada de la varianza. Varianza En teora de probabilidad, la varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersin definida como la esperanza del cuadrado de la desviacin de dicha variable respecto a su media. Anlisis ANOVA En estadstica, el anlisis de la varianza (ANOVA, ANalysis Of VAriance, segn terminologa inglesa) es una coleccin de modelos estadsticos y sus procedimientos asociados, en el cual la varianza est particionada en ciertos componentes debidos a diferentes variables explicativas. El anlisis de la varianza parte de los conceptos de regresin lineal. 3. Qu es y qu mide el ERROR, cules son los tipos de error (6)? El error es una desviacin que compara los valores pronosticados con los valores reales u observados. Mide la precisin del modelo de pronstico que se ha usado. El error puede ser descrito como la demanda real del periodo menos el valor pronostico del periodo, se puede encontrar diferentes tipos de errores que son: ERROR MEDIO ERROR MEDIO ABSOLUTO (distancia promedio) ERROR MEDIO CUADRTICO (penaliza errores grandes) ERROR MEDIO ABSOLUTO PORCENTUAL (proporcin del error) 4. Qu son y qu miden los mtodos de regresin?, cules son? La regresin es una medicin extrema a presentarse ms cerca a la media en una segunda medicin. La regresin se utiliza para predecir una medida basndonos en el conocimiento de otra. Existen dos modelos bsicos de regresin: Modelo de Regresin Simple La regresin lineal simple, es una herramienta muy importante para la econometra, que estudia la dependencia existente entre una variable dependiente y una o ms variables explicativas. Modelo Regresin Mltiple
El modelo de regresin lineal mltiple es idntico al modelo de regresin lineal simple, con la nica diferencia de que aparecen ms variables explicativas. 5. Qu es la regresin Mltiple? La regresin mltiple se usa con mayor frecuencia en las publicaciones de las investigaciones cuando se requiere crear un modelo donde se seleccionan variables que pueden influir en la respuesta, descartando aquellas que no aportan informacin, cuando se requiere detectar la interaccin entre variables independientes que afectan a la variable y cuando se requiere identificar variables confusoras. 6. Qu son los modelos de Series de Tiempo y Causales? Series de Tiempo
Los modelos de series de tiempo son las tcnicas de pronsticos que se basan nicamente en la historia de la demanda del tem que se esta pronosticando. Trabajan capturando los patrones en los datos histricos extrapolndolos en el futuro.
Series Causales Proyeccin del Mercado en base a datos histricos buscando la causa del comportamiento de la variable bajo estudio (variables explicativas). Las variables explicativas se definen como variables independientes y la cantidad demandada u otro elemento del mercado que se desea proyectar se define como variable dependiente. La variable dependiente, en consecuencia, se explica por la variable independiente. 7. Qu son los modelos Economtricos? "Sistema de ecuaciones estadsticas que interrelacionan las actividades de diferentes sectores de la economa y ayudan a evaluar la repercusin sobre la demanda de un producto o servicio. En este respecto, es una prolongacin del anlisis de regresin"(DERVITSIOTIS, K.) 8. Qu es y qu mide?: Multicolinealidad El trmino de multicolinealidad en Econometra es una situacin en la que se presenta una fuerte correlacin entre variables explicativas del modelo. La correlacin ha de ser fuerte, ya que siempre existir correlacin entre dos variables explicativas en un modelo. Homocedasticidad En estadsticas se dice que un modelo predictivo presenta homocedasticidad cuando la varianza del error de la variable endgena se mantiene a lo largo de las observaciones. En otras palabras, la varianza de los errores es constante. Muestra que la varianza de cada trmino de perturbacin es un nmero constante. Autocorrelacin La funcin de autocorrelacin se define como la correlacin cruzada de la seal consigo misma. La funcin de autocorrelacin resulta de gran utilidad para encontrar patrones repetitivos dentro de una seal. Durbin Watson Para detectar la presencia de autocorrelacin en una serie de datos la prueba ms utilizada y que es calculada en, prcticamente, todos los programas economtricos, es la de Durbin Watson. La distribucin del muestreo de la prueba y su contraste depende del nmero de observaciones, del nmero de parmetros, de la inclusin o no del intercepto y de la
incorporacin de variables rezagadas en el modelo, adems del nivel de significancia. Los valores del estadstico Durbin-Watson poseen un rango que va de cero a cuatro.
9. Modelos de Series para Pronsticos Los modelos de series de tiempo de uso ms frecuente son:

Promedios de mviles simple Alisamiento exponencial Mtodo de descomposicin
10. Cules son los modelos de Pronstico (definiciones y los tipos)?: Cuantitativos Estadsticas. Se enfocan en patrones y en cambios en los patrones y sus perturbaciones. Determinsticas. Son de tipo causal, establecen relacin entre la variable a pronosticar y otras variables Cualitativos Los pronsticos cualitativos son los que no requieren de una abierta manipulacin de datos sino que hacen uso del juicio de quien pronostica. Por su naturaleza stos suelen ser subjetivos y no utilizan modelos matemticos. Investigacin de Mercado. Se usa para evaluar y probar hiptesis acerca de mercados reales. Mtodo Delphi o consenso de panel. Se usa para pronsticos a largo plazo, pronsticos de ventas de productos nuevos y pronsticos tecnolgicos. Analoga por ciclo de vida. Se utiliza a la hora de lanzar un producto nuevo y se basa en el hecho de que casi todos los productos y servicios tienen un ciclo de vida bien definido. Valoracin o juicio informado. Es uno de los mtodos de pronsticos de mayor uso, sin embargo, tambin es de los menos confiables. 11. Qu son y qu miden los modelos de ndice? Modelo de Inters Simple Se llama inters simple aquel en el cual, los intereses devengados en un periodo no ganan intereses en el periodo siguiente. Modelo de Inters Compuesto
Se llama inters compuesto aquel al final del periodo capitaliza los intereses devengados en el periodo inmediatamente anterior. 12. Qu son los modelos Multivariable - Multivariante? Los mtodos estadsticos multivariables o multivariantes y el anlisis multivariante son herramientas estadsticas que estudian el comportamiento de tres o ms variables al mismo tiempo. Se usan principalmente para buscar las variables menos representativas para poder eliminarlas, simplificando as modelos estadsticos en los que el nmero de variables sea un problema y para comprender la relacin entre varios grupos de variables. Algunos de los mtodos ms conocidos y utilizados son la Regresin lineal y el Anlisis discriminante.

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