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    Prog Matricial Jacobi para Resolver Ecuaciones Lineales

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    Este documento describe cómo programar el método iterativo de Jacobi para resolver sistemas de ecuaciones lineales en forma matricial. Explica las operaciones con vectores y matrices necesarias, como multiplicación y división componente a componente de vectores, multiplicación de una matriz diagonal por un vector, y extracción de las entradas diagonales de una matriz. También detalla la idea del método de Jacobi, incluyendo la fórmula recursiva para construir la sucesión de aproximaciones y cómo actualizar el residuo en cada iteración. Por último, proporciona un esquema del

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    Prog Matricial Jacobi para Resolver Ecuaciones Lineales

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    Este documento describe cómo programar el método iterativo de Jacobi para resolver sistemas de ecuaciones lineales en forma matricial. Explica las operaciones con vectores y matrices necesarias, como multiplicación y división componente a componente de vectores, multiplicación de una matriz diagonal por un vector, y extracción de las entradas diagonales de una matriz. También detalla la idea del método de Jacobi, incluyendo la fórmula recursiva para construir la sucesión de aproximaciones y cómo actualizar el residuo en cada iteración. Por último, proporciona un esquema del

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    programa para resolver metodo iterativo de jacobi en ecuaciones lineales

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    Prog Matricial Jacobi Para Resolver Ecuaciones Lineales

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    Este documento describe cómo programar el método iterativo de Jacobi para resolver sistemas de ecuaciones lineales en forma matricial. Explica las operaciones con vectores y matrices necesarias, como multiplicación y división componente a componente de vectores, multiplicación de una matriz diagonal por un vector, y extracción de las entradas diagonales de una matriz. También detalla la idea del método de Jacobi, incluyendo la fórmula recursiva para construir la sucesión de aproximaciones y cómo actualizar el residuo en cada iteración. Por último, proporciona un esquema del

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    Programaci

    on: forma matricial


    del m
    etodo de Jacobi
    para resolver sistemas de ecuaciones lineales
    Objetivos. Programar una funcion que resuelva sistemas de ecuaciones lineales con el
    metodo iterativo de Jacobi en la forma matricial.
    Requisitos. Operaciones con vectores (operaciones lineales y el producto punto), matrices triangulares, solucion de sistemas con matrices triangulares, ciclo while, la idea del
    metodo de Jacobi.
    1. Multiplicaci
    on y divisi
    on de vectores componente a componente. Dados dos
    vectores a, b Rn , denotemos por a b al vector de longitud n cuya j-esima componente
    es
    (a b)j = aj bj .
    Si ademas bj 6= 0 para cada j {1, . . . , n}, entonces denotemos por a b al vector de
    longitud n cuya j-esima componente es
    (a b)j =

    aj
    .
    bj

    En el lenguaje de MATLAB (y en GNU Octave, Scilab, FreeMat) la multiplicacion y


    division por componentes se denotan por .* y ./:
    a
    b
    a
    a

    = [6; -5; 1]
    = [-2; 2; 3]
    .* b
    ./ b

    2. Multiplicaci
    on de una matriz diagonal por un vector. Se d = [dj ]nj=1 un vector.
    Se denota por diag(d) la matriz diagonal con entradas diagonales d1 , . . . , dn . Por ejemplo,
    si n = 3, entonces

    d1 0 0
    diag(d) = 0 d2 0 .
    0 0 d3
    Notamos que

    d1 0 0
    v1
    d1 v 1
    diag(d)v = 0 d2 0 v2 = d2 v2 = d v.
    0 0 d3
    v3
    d3 v 3
    En general, si d, v Rn , entonces
    diag(d)v = d v.
    Programacion: metodo de Jacobi en forma matricial, pagina 1 de 4

    3. Multiplicaci
    on de una matriz por un vector, prueba num
    erica.
    d = [5; -1; 2; 3]
    v = [-3; 2; 3; 5]
    diag(d)
    diag(d) * v
    d .* v
    4. Soluci
    on de sistemas de ecuaciones lineales con matrices diagonales. Si d, b
    Rn y dj 6= 0 para cada j {1, . . . , n}, entonces el sistema de ecuaciones lineales
    diag(d)x = b
    tiene una u
    nica solucion la cual se puede calcular como
    x = b d.
    Prueba numerica:
    d = [-2; 3; 2];
    b = [5; -1; 0];
    x = b ./ d;
    norm(diag(d) * x - b)
    5. Sacar el vector de las entradas diagonales de una matriz. Dada una matriz A,
    denotemos por d al vector de sus entradas diagonales y consideremos la matriz diagonal
    D con entradas diagonales A1,1 , . . . , An,n :
    
    n
    d = Aj,j j=1 ,
    D = diag(d).
    Por ejemplo, para

    A1,1
    A = A2,1
    A3,1

    n = 3,

    A1,2 A1,3
    A2,2 A2,3 ,
    A3,2 A3,3

    A1,1
    d = A2,2 ,
    A3,3

    A1,1 0
    0
    D = 0 A2,2 0 .
    0
    0 A3,3

    En el lenguaje de MATLAB el vector d se puede obtener con el comando diag:


    A = rand(3)
    d = diag(A)
    D = diag(d)

    Programacion: metodo de Jacobi en forma matricial, pagina 2 de 4

    Idea del m
    etodo de Jacobi en forma matricial
    6. Sea A Mn (R) tal que Aj,j 6= 0 para cada j {1, . . . , n}. Denotemos por d al vector
    de las entradas diagonales de A y por D a la matriz diagonal generada por el vector d:
    
    n
    d = Aj,j j=1 ,
    D = diag(d).
    Entonces el sistema de ecuaciones lineales Ax = b se puede escribir en las siguientes formas
    equivalentes:

    Ax = b
    b Ax = 0
    Dx = Dx + (b Ax)
    x = x + D1 (b Ax)
    x = x + (b Ax) d.

    Empezando con alg


    un vector x(0) , construimos una sucesion de vectores (x(s) )
    s=0 mediante
    la formula recursiva
    x(s+1) = x(s) + (b Ax(s) ) d.
    (1)
    7. Residuo y su modificaci
    on. Es comodo guardar el residuo b Ax en una variable
    r. Notamos que si el vector x se modifica mediante la formula
    x(s+1) = x(s) + p(s) ,
    entonces el vector residuo correspondiente se cambia de la siguiente manera:
    
    r(s+1) = b Ax(s+1) = b A x(s) + p(s) = r(s) Ap(s) .
    En el algoritmo podemos usar los siguientes comandos:
    p
    q
    x
    r

    =
    =
    =
    =

    r
    A
    x
    r

    ./ d;
    * p;
    + p;
    - q;

    8. Condici
    on de terminaci
    on. El ciclo while debe terminarse cuando el n
    umero s de
    las iteraciones realizadas es mayor o igual al n
    umero maximo de iteraciones permitidas
    smax o cuando la norma del residuo es menor que la tolerancia dada. En otras palabras,
    la condicion de terminacion es
    (s smax )

    (krk < tol).

    Escriba la condicion de continuacion.

    Programacion: metodo de Jacobi en forma matricial, pagina 3 de 4

    9. Esquema del algoritmo.


    function [x, s] = JacobiSolveMatrixForm(A, b, tol, smax),
    d = ???;
    n = length(b); x = zeros(n, 1); r = b;
    s = ???;
    while (s ??? smax) && (norm(r) ??? tol),
    p = ???;
    q = ???;
    x = ???;
    r = ???;
    s = s + 1;
    end
    end
    10. Prueba con matrices peque
    nas. Para garantizar la convergencia hacemos la matriz
    estrictamente diagonal dominante. En vez de generar una matriz aleatoria puede construir
    el ejemplo a mano.
    function smallTestJacobiSolve(),
    n = 4;
    A = 2 * rand(n) - ones(n) + n * eye(n);
    b = 2 * rand(n, 1) - ones(n, 1);
    [x, s] = JacobiSolveMatrixForm(A, b, 1.0E-5, 100);
    display(s); display(norm(A * x - b));
    end
    11. Pruebas con matrices grandes. Elegir n de tal manera que el tiempo de ejecucion
    sea de 1 a 100 segundos, medir el tiempo de ejecucion con el comando cputime.
    function largeTestJacobiSolve(),
    ...
    end

    Programacion: metodo de Jacobi en forma matricial, pagina 4 de 4

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