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    Econometria I - 3NB - Gonzalez

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    Este documento presenta el programa de estudio de la asignatura Econometría I de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina. El objetivo de la asignatura es desarrollar técnicas para el tratamiento cuantitativo de fenómenos económicos y financieros mediante la construcción de modelos estocásticos que permitan su explicación y predicción. El programa consta de seis unidades que cubren temas como series cronológicas, modelos de regresión lineal simple y múltiple

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    UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

    “SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES”


    FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

    DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
    ECONOMETRÍA I

    Lic. Mirta González

    PROGRAMA DE ESTUDIO AÑO 2010

    ENCUADRE GENERAL

    Los principales problemas de la economía en general y del mercado financiero en particular


    están referidos al estudio de fenómenos dinámicos caracterizados por su comportamiento no
    determinístico. Esta asignatura proporciona los elementos probabilísticos y estadísticos para la
    explicación de los aspectos cuantitativos del comportamiento de estos fenómenos y de su
    predicción.

    OBJETIVO

    El Objetivo de la asignatura es desarrollar las técnicas necesarias para el tratamiento


    cuantitativo de fenómenos económicos y financieros (que se caracterizan por su comportamiento no
    determinístico), mediante la construcción de modelos estocásticos que permitan su explicación y
    predicción.

    Se desarrollan los modelos de predicción necesarios para la toma de decisiones en


    condiciones de incertidumbre, con aplicaciones prácticas y uso del software específico. Al respecto,
    se pone especial énfasis en la interpretación de los resultados, en el uso de las herramientas de
    aplicación y en el desarrollo de un juicio crítico por parte del alumno para la toma de decisiones a
    partir de los modelos desarrollados.
    Unidad 1 – 1.1 - La aleatoriedad en el comportamiento de los fenómenos fácticos en general y
    económicos, en particular. El concepto de modelo econométrico.
    1.2 - Series cronológicas – metodología clásicas. Tendencia, estacionalidad, ciclo.

    Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Introd. y Caps. 1


    Shao (1967) Cap. 18, 19 y 20

    Unidad 2 – El modelo lineal simple con una variable explicativa

    2.1 – Los criterios de optimización de los cuadrados mínimos ordinarios y de máxima verosimilitud
    2.2 - Los supuestos de Gauss Markov sobre las perturbaciones aleatorias
    2.3 – Propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos. Teorema de Gauss- Markov
    2.4 – Descomposiciónn de la varianza. Coeficiente de determinación. Bondad de ajuste.
    2.5 – Intervalos de confiabilidad para los coeficientes del modelo
    2.6 – Análisis de los residuos
    2.7 – Tests de significatividad de los coeficientes. Tests de cambios estructurales.
    2.8 – El problema de la predicción
    2.9 - Aplicaciones.

    Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Caps. 2-6


    Maddala (2001) Cap. 3

    Bibliografía complementaria: Goldberger (1998) Caps. 2-8


    Pindyck-Rubinfeld (1998) Caps. 1 y 3

    Unidad 3 – El modelo lineal general

    3.1 – Regresión Múltiple. El problema de la estimación.


    3.2 – El coeficiente de determinación múltiple y de correlación parcial.
    3.3 - Significatividad individual y global de los coeficientes de regresión parcial.
    Selección de variables en la regresión múltiple.
    3.4 – Errores de especificación
    3.5 – Aplicaciones económicas

    Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Caps. 7 a 9


    Maddala (2001) Cap. 4

    Bibliografía complementaria: Goldberger (1998) Caps. 2-12


    Pindyck-Rubinfeld (1998) Caps. 4 y 5

    Unidad 4 – Formulación y estimación de modelos especiales


    4.1 – Modelos no lineales
    4.2 – Modelos con variables binarias
    4.3 – Modelos con restricciones lineales en los coeficientes
    4.4 – Aplicaciones Económicas

    Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Cap. 15


    Kennedy (2008) Cap. 14

    Bibliografía complementaria: Maddala (2001) Cap. 8

    Unidad 5 – Revisión de los supuestos sobre las perturbaciones aleatorias

    5.1 – Mínimos Cuadrados Generalizados.


    5.2 - El problema de la heterocedasticidad
    5.3 - El problema de la colinealidad
    5.4 - Aplicaciones a la economía

    Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Cap. 10 a 12


    Maddala (2001) Cap. 5 y 6

    Bibliografía complementaria: Landro - González (2005) Cap. 3


    Pindyck-Rubinfeld (1998) Cap. 6
    Goldberger (1998) Cap. 15-16

    Unidad 6 – Los modelos de ecuaciones simultáneas

    6.1 – Naturaleza de los modelos multiecuacionales


    6.2 – El problema de la identificación – Forma estructural y reducida
    6.3 – Los problemas de la estimación por mínimos cuadrados
    6.4 – Propiedades de los estimadores
    6.5 – Métodos de estimación consistente: Mínimos cuadrados indirectos, en dos etapas y variables
    instrumentales.
    6.6 – Aplicaciones a la economía

    Bibliografía obligatoria: Gujarati (2003) Caps. 15 a 17

    BIBLIOGRAFÍA

    1. Eviews –User´s Guide (2007); Quantitative Micro Software

    2. Greene, W.H. (2007); “Econometric Analysis”; 6º edición. Prentice-Hall


    3. Golderberg, A. S. (1998); “Introductory Econometrics”, Harvard University Press
    6. Griffiths, W.; Carter Hill, R. Judge, G. (1993) "Learning and Practicing econometrics." Wiley.
    4. Gujarati, D. N. (2003); “Econometría Básica”, Editorial Mc Graw-Hill. 4º edición.
    7. Johnston, J. – Di Nardo, J. (1996); "Econometric Methods" McGraw-Hill/Irwin; 4 edition.
    8. Kennedy, P. (2008); “A Guide to Econometrics”, 6° edición, Wiley –Blackwell.
    9. Kmenta, J. (1997) "Elements of Econometrics” 2nd. Edition. University of Michigan Press.
    10. Landro, Alberto. H. (2010); Acerca de la probabilidad- Parte I - Ediciones Cooperativas.
    Bs.As.

    11. Landro, A. y González, M. (2009) "Elementos de Econometría de Fenómenos Dinámicos”. -


    Ediciones Cooperativas.

    12. Landro, A. y González, M. (2005) "Elementos de la teoría de procesos estocásticos lineales, de


    parámetro discreto ". Serie Técnica. Ediciones Cooperativas.

    13 Maddala, G.S. (1996); “ Introducción a la Econometría”, 2° edición, Prentice-Hall


    14. Mukherjee,Ch., White H., Wuyts, M. (2004) “Econometrics and Data Analysis for Developing
    Countries”. Ed Routledge.
    15 Neter, J. ; Wassermann, W.; Kutner, M. (1990) "Applied linear statistical models." 3rd edition.
    Irwin.
    16.Novales, A. (1993); “Econometría”, 2° edición, Editorial McGraw-Hill
    17.Pindyck, R. - Rubinfeld, D. (1998); “Econometric Models and Economic Forecasts”, 4° edición,
    McGraw-Hill International Editions.
    18. Shao, P.S. (1967) Statistics for Business and Economics. Merrill Books, Inc. Columbus, Ohio
    19. Toranzos, F.I. (1997) “Teoría estadística y aplicaciones”. Ed. Macchi.
    20 Wooldridge, J. (2005) “Introductory Econometrics: A Modern Approach”. 3º ed. South-Western
    College Pub.

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