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    Ejercicio Markowitz

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    El activo ha sido muy volátil en los últimos 12 días con una desviación estándar del 4.8% y un 95% de confianza. Según el análisis, es probable que el precio del activo se mantenga en los próximos 2 días entre S/. 6.062 y S/. 6.309, lo que representa una variación del 2%, siempre que las condiciones permanezcan constantes. De lo contrario, esta sugerencia no será válida.

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    El activo ha sido muy volátil en los últimos 12 días con una desviación estándar del 4.8% y un 95% de confianza. Según el análisis, es probable que el precio del activo se mantenga en los próximos 2 días entre S/. 6.062 y S/. 6.309, lo que representa una variación del 2%, siempre que las condiciones permanezcan constantes. De lo contrario, esta sugerencia no será válida.

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    4/1/2019 6.2 F 95% 1.

    644853627
    4/2/2019 6.21 Desviacion 0.0480214598
    4/3/2019 6.23 S 2%
    4/4/2019 6.3 T 2
    4/5/2019 6.3
    6.3 Elegir
    6.3 VaR 0.0022341257 0.223413%
    4/8/2019 6.3 Validar
    4/9/2019 6.28 Rbcp 0.3225806452
    4/10/2019 6.2
    4/11/2019 6.2 Decidir
    4/12/2019 6.2 Primera parte:

    Riesgo activo Riesgo Inversionista


    0.223413% Menor que 5%
    Se acepta activo

    Segunda parte:
    Grafica de tendencia

    Tendencia del activo


    3
    6.
    26
    6.
    22
    6.
    18
    6.
    14
    6. 0 2 4 6 8 10 12 14

    Tubo de comportamiento
    Valor superior: prom + desviacion 6.29968813
    Valor superior: prom - desviacion 6.20364521

    Tubo de comportamiento
    6.32
    6.3
    6.28
    6.26
    6.24
    6.22
    6.2
    6.18
    6.16
    6.14
    0 2 4 6 8 10 12 14

    Activo muy volatil tiene muchos hipos o picos (>30%)

    Tercera parte: Rango de precios poyectado


    a) Con el VaR:
    Limite base superior: Último precio * (1+ VaR)
    Limite base inferior: Último precio * (1- VaR)
    Nota:
    Ya que la tendencia es a mantenerse o bajar se toma limi

    b) Con el margen de error (S):


    Precio proyectado superior: Último precio inferior * (1+ S
    Precio proyectado inferior: Último precio * inferior(1- S)

    Respuesta

    El activo es muy volatil, durante los proximos 2 días con u


    de 95% y un margen de error del 2% su precio variará en
    Siendo probable que mantenga su precio actual o dismin
    Esto será asi, siempre y cuando las condiciones que se di
    se mantengan constantes, caso contrario esta sugerencia
    iesgo Inversionista

    Línea de resistencia

    Línea de soporte

    Se mantiene o continua bajando

    Tubo de comportamiento
    ltimo precio * (1+ VaR) 6.21385158
    ltimo precio * (1- VaR) 6.18614842

    enerse o bajar se toma limite base inferior

    ltimo precio inferior * (1+ S) 6.30987139


    ltimo precio * inferior(1- S) 6.06242545

    te los proximos 2 días con un nivel de confianza


    del 2% su precio variará entre los S/. 6.309 y S/. 6.062
    ga su precio actual o disminuya.
    o las condiciones que se dieron en los últimos 12 días
    o contrario esta sugerencia no tiene validez

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