UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

SANTA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
DE SISTEMAS

TEMA:
TEORIA DE JUEGOS

INTEGRANTES: RAMIREZ VILLANUEVA DIEGO

RIVERA TIRAPO RONALDO
MENDOZA OVIEDO MICHAEL

PROFESOR: MG. ING. DAYAN MACEDO

CURSO: INVESTIGACION DE OPERACIONES II

CICLO:
V

Nuevo Chimbote,16 de julio del 2019

 INDICE

INTRODUCCION....................................................................................................................... 3
I. MARCO TEORICO ........................................................................................................... 4
¿Qué es la teoría de juegos? ............................................................................................... 4
¿Dónde se utiliza? ................................................................................................................ 4
ESTRATEGIA PURA......................................................................................................... 5
LA MATRIZ DE CONSECUENCIAS .............................................................................. 5
JUEGOS EN FORMA NORMAL ..................................................................................... 5
JUEGOS DE SUMA CERO ............................................................................................... 5
1.2. OBJETIVOS ................................................................................................................ 7
1.2.1. Objetivo general .................................................................................................. 7
1.2.2. Objetivos específicos ........................................................................................... 7
II. MARCO METODOLOGICO ..........................................Error! Bookmark not defined.
JUEGOS CON ESTRATEGIAS COMBINADAS ........................................................... 7
III. RESULTADOS Y EXPRESIONES ............................................................................... 8
Ejemplo 1 ................................................................................................................................. 8
Ejemplo 2 ................................................................................................................................. 8
Ejemplo 3 ............................................................................................................................... 10
Ejemplo 4 ...................................................................................Error! Bookmark not defined.
IV. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 12
V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................ 12
INTRODUCCION

La Teoría de Juegos es un tipo de análisis matemático orientado a predecir cuál será el

resultado cierto o el resultado más probable de una disputa entre dos individuos. Fue
diseñada y elaborada por el matemático John Von Neumann y el economista Oskar
Morgenstern en 1939, con el fin de realizar análisis económico de ciertos procesos de
negociación. Von Neumann y Morgenstern escribieron el libro The Theory of Games and
Economic Behaviour (1944). A.W. Tucker es quien diseñó el famosísimo problema del
“Dilema del Prisionero”. El matemático John Forbes Nash, Jr. (1928-) creó en 1950 la
noción de "Equilibrio Nash", que corresponde a una situación en la que dos partes rivales
están de acuerdo con determinada situación del juego o negociación, cuya alteración
ofrece desventajas a ambas partes. Otros importantes representantes de la teoría de juegos
fueron el húngaro nacionalizado estadounidense John Harsanyi (1920-) y el alemán
Reinhard Selten. Nash, Harsanyi y Selten recibieron el Premio Nobel de Economía de
1994 por sus contribuciones a la Teoría de Juegos.
 I. MARCO TEORICO

1.1. DEFINICIÓN

¿Qué es la teoría de juegos?

• Es una teoría matemática que estudia las características generales de las

situaciones competitivas de manera formal y abstracta.

• Es útil para tomar decisiones en casos donde dos o más personas que deciden se
enfrentan en un conflicto de intereses.

¿Dónde se utiliza?

 En estrategias de conflicto, guerras de precios, decisiones de cartel, relaciones

sindicato empresa, acuerdos y negociaciones políticas, económicas, militares, etc.

Por ejemplo, en un conflicto, cada uno de los dos jugadores (oponentes) tiene una
cantidad (finita o infinita) de alternativas o estrategias. Asociada con cada par de
estrategias está la retribución que un jugador recibe del otro. Tal situación se conoce
como juego de suma cero entre dos personas porque la ganancia de un jugador es igual
a la pérdida del otro. Esto significa que podemos representar el juego en función de la
retribución que recibe un jugador. Designando los dos jugadores A y B con m y n
estrategias, respectivamente, el juego se presenta usualmente en función de la matriz de
retribuciones que recibe el jugador A.

SEGÚN EL LIBRO DE TAHA (PAG. 541)

ESTRATEGIA PURA

Es un plan previamente determinado, qué establece la secuencia de movimientos y contra

movimientos que un jugador realiza durante un juego completo.

LA MATRIZ DE CONSECUENCIAS
Proporciona una característica completa del juego al que corresponde.

JUEGOS EN FORMA NORMAL

Un juego en forma normal consiste en:

 JUGADORES
 ESTRATEGIAS DE ACCIONES FACTIBLES
 MATRIZ DE PAGOS

JUEGOS DE SUMA CERO

Se dice que un juego es de “suma cero” cuando lo que gana un jugador lo pierde el otro,
como en ajedrez, póker, etc.
Característica de los juegos suma cero:
 En las celdas de la matriz del juego un mismo numero es la ganancia para el
jugador y la perdida es la de las columnas.
Ejemplo 1
Construya la matriz de pago para el siguiente juego:
Considere un juego de igualar monedas en el cual cada uno de 2 jugadores A y B elije
Cara (C) o Sello (S). Si son iguales los dos resultados (C y C) o (S y S) el jugador A gana
1 sol al jugador B, de caso contrario si A pierde un 1 sol, le paga un peso a B.
SOLUCION
 Son dos jugadores
 Lo que gana uno, el otro pierde
 Cada jugador tiene 2 estrategias puras
 La matriz de juegos es de 2x2 expresado en términos del pago al jugador.
 JUGADOR B

C S
JUGADOR A C
1 -1

S
-1 1

EJEMPLO 2

Construya la matriz de juegos para el siguiente juego:

Considere un juego en el cual 2 jugadores muestran simultáneamente 1,2 o 3 dedos uno
al otro. Sí la suma de dedos mostrados, es par, el jugador II paga al jugador I este sema
en soles. Sí la suma es par, el jugador I paga esa cantidad al jugador II.
SOLUCION

Son dos jugadores

Lo que gana 1 el otro lo pierde por lo que es de suma cero.
Cada jugador tiene 3 estrategias puras, mostrar 1 ,2,3 dedos
La matriz de juego es de 3x3 expresada en términos del pago del jugador I.

JUGADOR B

JUGADOR A 1 2 3

1 2 -3 4

-3 4 -5
2

3 4 -5 6
 1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general

Emplear teorías de juegos como una herramienta de resolución para situaciones
relacionadas con procesos estocásticos.

1.2.2. Objetivos específicos

 Reconocer las generalidades de las teorías de juegos.
 Identificar las características de un proceso estocástico markoviano.
 Formular modelos soportados en teorías de juegos.

JUEGOS CON ESTRATEGIAS COMBINADAS

Los juegos con estrategias combinadas pueden resolverse por medio de métodos gráficos
o programación lineal. La solución gráfica es adecuada para juegos con exactamente dos
estrategias puras de uno o ambos jugadores. Por otra parte, la PL (programación lineal)
puede resolver cualquier juego de suma cero entre dos personas.
 II. RESULTADOS Y EXPRESIONES

Ejemplo 1

Dos jugadores, A y B, juegan a tirar la moneda. Cada jugador, sin saberlo el otro, escoge
cara (H)o cruz (T). Ambos jugadores revelan sus elecciones al mismo tiempo. Si
coinciden (HH o TT), el jugador A recibe $1 de B. De lo contrario, A le paga $1a B.

La siguiente matriz de retribuciones para el jugador A da los valores de fila mín y columna
máx correspondientes a las estrategias de A y B, respectivamente.

Ejemplo 2
En un juego participan dos jugadores, A y B. En cada turno se lanza una moneda al aire.
Si sale cara, A le da 1 a B, si sale sello B le da 1 a A. Al principio A tiene 3 y B tiene 2.
El juego termina hasta que uno de los dos fracase.
Se debe calcular:

 La probabilidad de fracaso de A.
 La probabilidad de fracaso de B.
 El número medio de tiradas que tarda en acabar el juego.
Ejemplo 3

La Empresa, después de seguir consejo y haber conseguido resultados óptimos, decide

consultar la estrategia a seguir para competir con la empresa DII. Ha desarrollado un
modelo de pronósticos de ventas de cada uno de los productos de su empresa, en función de sus
decisiones y las de la empresa DII. Estos datos los han recogido en la matriz de pago que se
muestra. ¿Cuál es el informe que debes presentar a la empresa? Describir su estrategia, la de
DII y el valor del juego.
DII

B1 B B B
2 3 4
Empresa A 50 20 120 -50
1
A 60 20 70 60
2
A -20 0 -40 60
3

Solución:

Puede observar que la Empresa tiene tres estrategias (A1, A2, A3) y DII tiene cuatro
estrategias (B1, B2, B3, B4). Vamos a resolver este problema por medio de estrategias
dominadas, para ello nos vamos a ubicar en el jugador “Empresa”, la que como dijimos
tiene tres y la pregunta que nos hacemos es ¿necesita las tres estrategias? O le conviene
deshacerse de algunas de ellas? Si ese fuere el caso ¿Cuáles estrategias debemos eliminar?
Desde luego la(s) estrategia(s) dominadas.
Jugador “Empresa”: vemos que la estrategia A2 domina a la estrategia A3 (60>-20; 20>0;
60≥60)
Por lo que debemos eliminar la estrategia A3. El juego quedaría así:

DII

B1 B B B
2 3 4
Empresa A 50 20 120 -50
1
A 60 20 70 60
2
Jugador “DII”: vemos que la Estrategia B4 domina la peor estrategia del jugador DII la B3
Pierde 120 y pierde 70. Esto es (50>-120; -60>-70). El juego quedaría así:

DII

B1 B B
2 4
Empresa A1 50 20 -50
A2 60 20 60

Volvemos al Jugador “Empresa”: observe que la estrategia A2 domina a la estrategia A1

(60>-50; 20≥20; 60≥50)
Por lo que debemos eliminar la estrategia A1. El juego quedaría así:

DII

B1 B B
2 4
Empresa A 60 20 60
2
1. Puede ver Ahora que el jugador DII siempre pierde con la estrategia A 2 del
jugador Empresa. Si sabe el Jugador que va a perder deberá querer perder lo menos
posible. O sea, las estrategias B1 y B4 son dominadas por B2. (-20>-60). Por lo que
el juego queda así:

DII

A2 20

Conclusión: El juego debe terminar a favor del jugador “Empresa” con un monto
de 20, si usa la estrategia A2 y el jugador DII usa la estrategia B2 para minimizar
sus pérdidas.
III. CONCLUSIONES
 Teoría de juegos es una sucesión de ensayos similares u observaciones en la cual
cada ensayo tiene el mismo número finito de resultados posibles y en donde la
probabilidad de cada resultado para un ensayo dado depende sólo del resultado
del ensayo inmediatamente anterior y no de cualquier resultado previo.

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

 Ramírez, J. C., & Sandoval, R. (2002). Patrones no lineales en los rendimientos

de las acciones de BMV: Una prueba basada en cadenas de Markov de segundo
orden.

 Winston, W. L., & Goldberg, J. B. (2005). Investigación de operaciones:

aplicaciones y algoritmos.

 Ocaña-Riola, R. (2009). Modelos de Markov aplicados a la investigación en

Ciencias de la Salud. Interciencia, 34(3), 157-162.

 Hillier, F. S., Lieberman, G. J., & Osuna, M. A. G. (1997). Introducción a la

Investigación de Operaciones (Vol. 1). McGraw-Hill.