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    Efectos Fijos y Aleatorios

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    Este documento proporciona instrucciones para realizar regresiones con datos panel utilizando el comando xtreg en Stata. Explica cómo establecer los datos panel, ejecutar modelos de efectos fijos y aleatorios con xtreg, y realizar la prueba de Hausman para determinar cuál modelo es más apropiado.

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    Este documento proporciona instrucciones para realizar regresiones con datos panel utilizando el comando xtreg en Stata. Explica cómo establecer los datos panel, ejecutar modelos de efectos fijos y aleatorios con xtreg, y realizar la prueba de Hausman para determinar cuál modelo es más apropiado.

    Descripción original:

    Ejemplo de una regresion simple de efectos fijos y aleatorios

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    -----------------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------

    .
    *Para hacer regresiones con xtreg*

    *Primero la identificacion, despues el tiempo*


    xtset id YEAR

    *Para efectos fijos*


    xtreg (Variables), fe

    estimates store fe

    *Para efectos aleatorios*


    xtreg (variables), re

    estimates store re

    *Prueba de hausman*
    hausman fe re

    log close

    .
    . *Primero la identificacion, despues el tiempo*
    . xtset Ctry_Code YEAR
    panel variable: Ctry_Code (strongly balanced)
    time variable: YEAR, 1960 to 1978
    delta: 1 unit

    .
    . *Para efectos fijos*
    . xtreg LGASPCAR LINCOMEP LRPMG LCARPCAP, fe

    Fixed-effects (within) regression Number of obs = 342


    Group variable: Ctry_Code Number of groups = 18

    R-sq: Obs per group:


    within = 0.8396 min = 19
    between = 0.5755 avg = 19.0
    overall = 0.6150 max = 19

    F(3,321) = 560.09
    corr(u_i, Xb) = -0.2468 Prob > F = 0.0000

    ------------------------------------------------------------------------------
    LGASPCAR | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
    -------------+----------------------------------------------------------------
    LINCOMEP | .6622497 .073386 9.02 0.000 .5178713 .806628
    LRPMG | -.3217025 .0440993 -7.29 0.000 -.4084625 -.2349424
    LCARPCAP | -.6404829 .0296789 -21.58 0.000 -.6988725 -.5820933
    _cons | 2.40267 .2253094 10.66 0.000 1.9594 2.845939
    -------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u | .34841288
    sigma_e | .09233035
    rho | .93438171 (fraction of variance due to u_i)
    ------------------------------------------------------------------------------
    F test that all u_i=0: F(17, 321) = 83.96 Prob > F = 0.0000
    .
    . estimates store fe

    .
    . *Para efectos aleatorios*
    . xtreg LGASPCAR LINCOMEP LRPMG LCARPCAP, re

    Random-effects GLS regression Number of obs = 342


    Group variable: Ctry_Code Number of groups = 18

    R-sq: Obs per group:


    within = 0.8363 min = 19
    between = 0.7099 avg = 19.0
    overall = 0.7309 max = 19

    Wald chi2(3) = 1642.20


    corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000

    ------------------------------------------------------------------------------
    LGASPCAR | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
    -------------+----------------------------------------------------------------
    LINCOMEP | .5549857 .0591282 9.39 0.000 .4390966 .6708748
    LRPMG | -.4203892 .0399781 -10.52 0.000 -.498745 -.3420335
    LCARPCAP | -.6068401 .025515 -23.78 0.000 -.6568487 -.5568316
    _cons | 1.996698 .184326 10.83 0.000 1.635426 2.357971
    -------------+----------------------------------------------------------------
    sigma_u | .19554465
    sigma_e | .09233035
    rho | .81769849 (fraction of variance due to u_i)
    ------------------------------------------------------------------------------

    .
    . estimates store re

    .
    . *Prueba de hausman*
    . hausman fe re

    ---- Coefficients ----


    | (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
    | fe re Difference S.E.
    -------------+----------------------------------------------------------------
    LINCOMEP | .6622497 .5549857 .107264 .0434669
    LRPMG | -.3217025 -.4203892 .0986868 .0186143
    LCARPCAP | -.6404829 -.6068401 -.0336428 .0151597
    ------------------------------------------------------------------------------
    b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
    B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test: Ho: difference in coefficients not systematic

    chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    = 302.80
    Prob>chi2 = 0.0000
    (V_b-V_B is not positive definite)

    .
    . log close
    -----------------------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------

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