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    Ejemplo Método de La Transformada Inversa

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    sebastian navarro
    El documento describe cómo generar variables aleatorias usando el método de la transformada inversa para una distribución de probabilidad dada. Se define una función de distribución acumulada y se deriva un algoritmo de dos pasos: 1) generar un número aleatorio uniforme y 2) aplicar la función inversa apropiada dependiendo del rango del número para obtener la variable aleatoria.

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    Ejemplo Método de La Transformada Inversa

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    sebastian navarro
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    El documento describe cómo generar variables aleatorias usando el método de la transformada inversa para una distribución de probabilidad dada. Se define una función de distribución acumulada y se deriva un algoritmo de dos pasos: 1) generar un número aleatorio uniforme y 2) aplicar la función inversa apropiada dependiendo del rango del número para obtener la variable aleatoria.

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    Ejemplo Método de la Transformada Inversa

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    Ejemplo Generación de Variables Aleatorias con

    Método de la Transformada Inversa

    Prof. Yerko Sánchez

    Considere la función de Distribución Acumulada:


    𝑒𝑥
    𝑥≤0
    𝐹(𝑋) = 2
    2 − 𝑒 −2𝑥
    { 𝑥>0
    2
    Use el método de la transformada inversa para definir el algoritmo que le permitirá generar
    variables aleatorias de X.

    Solución:
    Observe que cuando X=0, F(X)= 0,5 ,por lo tanto, cuando Ui≤ 0,5 se utiliza:
    𝑥
    𝑒
    = 𝑈𝑖
    2
    𝑥
    𝑒 = 2𝑈𝑖
    𝑒 𝑥 = 2𝑈𝑖 /𝐿𝑛()
    𝐿𝑛 𝑒 𝑥 = 𝐿𝑛 (2𝑈𝑖 )
    𝑋 𝐿𝑛 𝑒 = 𝐿𝑛 (2𝑈𝑖 )
    𝑋 = 𝐿𝑛 (2𝑈𝑖 )
    Ahora cuando Ui > 0,5 se utiliza:

    2 − 𝑒 −2𝑥
    = 𝑈𝑖
    2
    2 − 𝑒 −2𝑥 = 2𝑈𝑖

    2 − 2𝑈𝑖 = 𝑒 −2𝑥 /𝐿𝑛()

    𝐿𝑛(2 − 2𝑈𝑖 ) = 𝐿𝑛(𝑒 −2𝑥 )

    −2𝑋 ∙ 𝐿𝑛 𝑒 = 𝐿𝑛(2 − 2 𝑈𝑖 )

    −𝐿𝑛(2 − 2 𝑈𝑖 )
    𝑋=
    2

    𝐴𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜:

    1. 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑈𝑖 ~𝑈(0,1).
    2. 𝑆𝑖 𝑈i ≤ 0,5 Return 𝑋 = 𝐿𝑛 (2𝑈𝑖 )
    −𝐿𝑛(2 − 2 𝑈𝑖 )
    2. 𝐸𝑙𝑠𝑒, Return 𝑋 =
    2

    Profesor Yerko Sánchez / Simulación

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