Presentacion
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Distribución Probabilı́stica de
Variables Aleatorias
Multidimensionales
Estadı́stica II
La Paz II/2020
Prof. Juan Chapi Mamani (3ACOM) Variables Aleatorias Multidimensionales La Paz II/2020 1 / 20
Esquema
1 Introducción
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Esquema
1 Introducción
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Esquema
1 Introducción
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Esquema
1 Introducción
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Esquema
1 Introducción
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Esquema
1 Introducción
6 Covarianza y Correlación
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Esquema
1 Introducción
6 Covarianza y Correlación
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Introducción
Introducción
⇒
Ejemplos
peso y estatura de los individuos de una población
renta y consumo de las familias
producción y costes en una empresa
longitud y dureza de las piezas fabricadas en un proceso de
producción
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Variables Aleatorias Bidimensionales
⇒
variable aleatoria bidimensional discreta
Se dice que (X , Y ) es una v.a.b.d. si los posibles valores (x, y ) de
(X , Y ) son finitos o infinitos numerables.
p(x, y ) = P(X = x, Y = y )
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Distribuciones Bidimensionales Discretas y Continuas
f : RXY ⊂ R2 7→ R+
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Distribuciones Bidimensionales Discretas y Continuas
Zd Zb
P[a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d] = f (x, y )dxdy
c a
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Distribuciones Bidimensionales Discretas y Continuas
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Distribuciones Bidimensionales Discretas y Continuas
∂ 2 F (x, y )
f (x, y ) =
∂x∂y
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Distribuciones Marginales y Condicionales
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Distribuciones Marginales y Condicionales
Z+∞
fX (x) = f (x) = f (x, y )dy
−∞
Z+∞
fY (y ) = f (y ) = f (x, y )dx
−∞
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Distribuciones Marginales y Condicionales
P(X = x, Y = y ) p(x, y )
p(x/y ) = P(X = x/Y = y ) = =
P(Y = y ) pY (y )
• función de probabilidad condicional de Y dado X = x
P(X = x, Y = y ) p(x, y )
p(y /x) = P(Y = y /X = x) = =
P(X = x) pX (x)
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Distribuciones Marginales y Condicionales
f (x, y ) f (x, y )
fX /Y (x/y ) = f (x/y ) = =
fY (y ) f (y )
f (x, y ) f (x, y )
fY /X (x/y ) = f (y /x) = =
fX (x) f (x)
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Independencia de Variables Aleatorias
Definición 1
Sea (X , Y ) una v.a.b., se dice que las variables aleatorias X e Y son
independientes sys
Definición 2
Sea (X , Y ) una v.a.b. discretas con función de probabilidad p(x, y ),
se dice que las variables aleatorias X e Y son independientes sys
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Independencia de Variables Aleatorias
Definición 3
Sea (X , Y ) una v.a.b. continuas con función de probabilidad f (x, y ),
se dice que las variables aleatorias X e Y son independientes sys
Definición 4
También se puede verificar la independencia de dos v.a.b. X e Y , sys
Theorem
Si X e Y son v.a.b. independientes, entonces
E [XY ] = E (X ) · E (Y )
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Covarianza y Correlación
Covarianza
Definición.
Es el valor promedio del producto de las desviaciones de X e Y con
relación a sus respectivas medias. es decir
y mide la correlación que existe entre las dos v.a. X e Y . Tal que
> 0
correlación directa
Cov (X , Y ) = σXY = 0 no existe correlación
<0 correlación inversa
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Covarianza y Correlación
Teorema
Si X e Y son v.a.b. y g (X , Y ) una función cualquiera, entonces, el
valor esperado de ésta función se obtiene:
P P
g (x, y ) · p(x, y ) caso discretas
x y
E [g (X , Y )] = +∞
R +∞
R
g (x, y ) · f (x, y )dxdy caso continuas
−∞ −∞
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Covarianza y Correlación
Correlación
Coeficiente de Correlación
Si X e Y son v.a.b., entonces
σXY Cov (X , Y )
ρXY = =p tal que: − 1 ≤ ρXY ≤ 1
σX · σY V [X ] · V [Y ]
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La Distribución Normal Bivariante
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La Distribución Normal Bivariante
juchama24@gmail.com jchapim@doc.emi.edu.bo
77561916
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