Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 103 vistas

    Mest3 U1 A2 Sise

    Cargado por

    Silvia Sanchez Espinoza
    Este documento presenta información sobre series de tiempo y modelos ARMA. Explica que una serie de tiempo son valores numéricos recolectados en períodos de tiempo uniformes y que una serie es estacionaria cuando su media y varianza son constantes en el tiempo. También describe un ejemplo de ruido blanco generado en R y cómo se observa su estacionariedad en la gráfica. Finalmente, resume que el modelo ARMA combina un modelo autorregresivo y uno de media móvil.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Mest3 U1 A2 Sise

    Cargado por

    Silvia Sanchez Espinoza
    103 vistas5 páginas
    Este documento presenta información sobre series de tiempo y modelos ARMA. Explica que una serie de tiempo son valores numéricos recolectados en períodos de tiempo uniformes y que una serie es estacionaria cuando su media y varianza son constantes en el tiempo. También describe un ejemplo de ruido blanco generado en R y cómo se observa su estacionariedad en la gráfica. Finalmente, resume que el modelo ARMA combina un modelo autorregresivo y uno de media móvil.

    Título original

    MEST3_U1_A2_SISE

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta información sobre series de tiempo y modelos ARMA. Explica que una serie de tiempo son valores numéricos recolectados en períodos de tiempo uniformes y que una serie es estacionaria cuando su media y varianza son constantes en el tiempo. También describe un ejemplo de ruido blanco generado en R y cómo se observa su estacionariedad en la gráfica. Finalmente, resume que el modelo ARMA combina un modelo autorregresivo y uno de media móvil.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    103 vistas5 páginas

    Mest3 U1 A2 Sise

    Cargado por

    Silvia Sanchez Espinoza
    Este documento presenta información sobre series de tiempo y modelos ARMA. Explica que una serie de tiempo son valores numéricos recolectados en períodos de tiempo uniformes y que una serie es estacionaria cuando su media y varianza son constantes en el tiempo. También describe un ejemplo de ruido blanco generado en R y cómo se observa su estacionariedad en la gráfica. Finalmente, resume que el modelo ARMA combina un modelo autorregresivo y uno de media móvil.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    Está en la página 1de 5

    ESTADISTICA 3

    Nombre: Silvia Sánchez Espinoza


    Docente: Marco Antonio Olivera Villa
    Matricula: ES172015001
    UNIDAD 1
    Actividad 2

    Julio 2021
    1.- ¿Qué es una serie de tiempo y la estacionariedad?

    Serie de tiempo :Valores numéricos de distintas unidades que son recolectados en


    diversos períodos de tiempo y su variación o espaciado es uniformes y
    cronológicos (semanales, mensuales, trimestrales o anuales). Las series se
    representan por medio de una gráfica de líneas sobre cuyo eje horizontal se
    representan los períodos y en cuyo eje vertical se representan los valores de la
    serie de tiempo.

    Estacionariedad : Una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del


    tiempo, es decir, cuando la media y varianza son constantes en el tiempo. Esto se
    refleja gráficamente en que los valores de la serie tienden a oscilar alrededor de
    una media constante y la variabilidad con respecto a esa media también
    permanece constante en el tiempo.”

    2.- Descarga el software R para windows de https://cran.r-


    project.org/bin/windows/base/R-3.4.1-win.exe

    Pega el siguiente código en la ventana de R

    #Ruido blanco
    ruido=rnorm(1000,0,1)
    plot.ts(ruido)

    #Otro modo de hacer la gráfica es definiendo la series de tiempo


    ruido<-ts(ruido)
    plot(ruido,col="2")

    Comenta respecto a la gráfica de la salida computacional, ¿Cómo se observa la


    estacionariedad?

    En la gráfica se aprecia que, a pesar de ser un movimiento aleatorio, se observa


    que la esperanza permanece igual sin importar el momento en el cual se mida; es
    decir, es invariante respecto al tiempo.
    3.- ¿El modelo de ruido blanco, que tipo de modelo ARMA es?

    Sea un proceso Xt que está determinada por Xt-1, además de que εt es un proceso
    de ruido blanco, demostrar que Xt es estacionario en la media si es diferente de
    1

    Tomando la media matemática del proceso X t , se tiene:

    E [ X t ] =E [ ∅ X t −1 + ε t ]

    Por propiedades de linealidad de la esperanza

    E [ X t ] =∅ E [ X t −1 ] + E [ε t ]

    Por definición de ruido blanco:

    Sea ε t un ruido blanco, así E [ ε t ]=0 . Por tanto,

    E [ X t ] =∅ E [ X t −1 ] +0 →

    Sea ∅ ≠1 y por definición de estacionariedad, cualquier proceso es estacionario si


    E [ W t ]=0.

    E [ X t ] =0=∅ E [ X t−1 ] → ∅ ( 0 )=0 con ∅ ≠1.

    Es decir, al parámetro ∅ al ser distinto de uno, obliga que la esperanza en el


    tiempo t-1 se cero. De lo contrario, no cumpliría con la definición de proceso
    estacionario.
    4.- Describe brevemente los modelos ARMA

    El modelo ARMA (p,q)

    Matemáticamente

    El modelo general de series temporales autorregresivo con media móvil


    de p términos autorregresivos y q términos de media móvil se expresa como: 

    Siempre se pueden simplificar las cosas. Recordamos las ecuaciones que hemos
    remarcado antes:

    Modelo autorregresivo

    Modelo de media móvil

    Entonces, podemos ver que el modelo ARMA simplemente es la combinación del


    modelo autorregresivo y el modelo de media móvil

    Fuentes bibliográficas:
    1) http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/LinkClick.aspx?
    fileticket=4_BxecUaZmg%3D
    2) https://economipedia.com/definiciones/modelo-arma.html#:~:text=El
    %20modelo%20ARMA%20es%20un,el%20modelo%20de%20media%20m
    %C3%B3vil.

    También podría gustarte