Econometria

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R²= 0.

82 82%

El 82 % de la variación de la variable dependiente (Y) esta explicada por la regresión o variables


independientes (X₁, X₂, X₃), y el 18 % están explicadas por variables excluidas del modelo.

=>>t

Para B₁ = H₀ B₁

B1−B1
Tc= =1.81
e ( B1 )

Al 95% de confianza

(n-k) gdl

(11-3) = 8

2.306

Tc < Ttabla

1.81 <2.306

Aceptamos la Ho, B₁ no es significativa para explicar el modelo es decir que no existe relación u
asociación estadiscamente significativa entre Y y X.
Para B₂ = H₀ B₂

B₂−B₂
Tc= =0
e ( B² )

Al 95% de confianza

(n-k) gdl

(11-3) = 8

Tc= 0

Tc < Tt

Se acepta H₀, B₂

B₂ es significativa para el modelo es decir que existe relación u asociación estadísticamente


significativa entre Y y X.

Para B₃ = H₀ B₃

B3−B3
Tc= =2.44
e ( B₃ )

Al 95% de confianza

(n-k) gdl

(11-3) = 8

Tc= 2.44

Tc > Tt

Se rechaza H₀, B₃

Se rechaza H₀, B₃ no es significativa es decir que no existe relación o asociación


estadísticamente significativa entre Y y X.
Heterocedasticidad

           
Existe Duda        
Autocor.   No existe Autoc. Duda Existe
          Autocor.
           
           
           
dL dW 2 4-dW 4-dL
0,595 1,928 2,072 3,405

DW=2,759
Datos
n=0,595
k=3

dL=0,595
dW=1,928

La prueba no es concluyente hay


duda

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