Actividad U3 - A2: Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Economía

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA
ACTIVIDAD U3 – A2
DANIEL PÉREZ ALVARADO
Profesor: David Avilés
Domingo 30 de octubre de 2021

Santiago de Querétaro, Qro.
U3-A2 MODELO DE REGRESION LINEAL GENERAL
INTRODUCCIÓN
En la actividad presente se lleva a cabo la práctica de desarrollar modelos
econométricos a través del uso de matrices, llevando a cabo los ejercicios
propuestos por Caridad en el segundo capítulo del libro “Econometría: modelos
econométricos y series temporales”.
Posterior a la resolución de los ejercicios, se realizará una última actividad como
segunda parte del trabajo de esta unidad, asentando todo lo reforzado en cuanto
el tema de regresión.
Parte 1
Leer el capítulo 2 del libro Econometría: Modelos econométricos y series
temporales del autor Caridad y responder los siguientes ejercicios propuestos que
se encuentran al final del capítulo:
1,2,3,4 y 5
1. Dada la matriz
3 0 2
3 0 1
A= 7 8 9
Hallar su inversa y el rango; comprobar que el determinante de A–1 es 1/det (A).

Hallar la matriz A’A y su rango.
A-1 =
-0.3333333 0.66666667 0
-0.8333333 0.54166667 0.125
1 -1 0
|A| = (0 + 0 + 48) – (0 + 0 + 24) = 24 > 0 → RgA = 3

| A-1| = 0.041666667 = 1/24 = 1 / |A|
A’A =
67 56 72
56 64 72
72 72 86
|A’A| = 576 > 0 → Rg A’A = 3
2. Sea la matriz
B= 2 0.5 C = BB
-4 1 y
Hallar los autovalores de B y C, sus trazas y rangos. Obtener la matriz

diagonalizadora de B
2λ 0.5 2
A−λ I = =λ −3 λ+ 4
−4 1λ
2
−b ± √ b2−4 ac 3 ± √ 3 −4 (1)(4) 3 ± √9−16
x= = = =0 por tanto, RgX = 1
2a 2 2
Parte 2
Realizar el siguiente ejercicio
1. Con los datos que se proporcionan a continuación deberás estimar el modelo
siguiente PIB EMPLEO CAPITAL t =  +  +  +  0 1 2 para la economía
mexicana.
Año PIB EMPLEO CAPITAL
2000 114043 8310 182113
2001 120410 8529 193749
2002 129187 8738 205192
2003 134705 8952 215130
2004 139960 9171 225021
2005 150511 9569 237026
2006 157897 9527 248897
2007 165286 9662 260661
2008 178491 10334 275466
2009 199457 10981 295378
2010 212323 11746 315715
2011 226977 11521 337642
2012 241194 11540 363599
2013 260881 12066 391847
2014 277498 12297 422382
2015 296530 12955 455049
2016 306712 13338 484677
2017 329030 13738 520553
2018 354057 15924 561531
2019 374977 14154 609825
a) Señala cuál es la matriz X de regresores.

| EMPLEO CAPITAL
8310 182113
8529 193749
8738 205192
8952 215130
9171 225021
9569 237026
9527 248897
9662 260661
10334 275466
10981 295378
11746 315715
11521 337642
11540 363599
12066 391847
12297 422382
12955 455049
13338 484677
13738 520553
15924 561531
X= 14154 609825
b) Menciona cuál es la matriz transpuesta de X, es decir X´.

X’ =
8310 8529 8738 8952 9171 9569 9527 9662 10334 10981 11746 11521 11540 12066 12297 12955 13338 13738 15924 14154
182113 193749 205192 215130 225021 237026 248897 260661 275466 295378 315715 337642 363599 391847 422382 455049 484677 520553 561531 609825
c) Con la información de los incisos a) y b), calcula la matriz X´X.

X’X =
2574510308 80997157972
8099715797
2 2.63692E+12
d) Calcula la matriz (X´X)-1
X’X-1 =
1.15532E-08 -3.54875E-10
-3.5488E-10 1.12798E-11
e) Ahora calcula la matriz X´Y.

5200834552
6
1.69E+12
f) Con la información de los incisos anteriores ya podrás calcular  = (X X)-1 X’Y.

Explica qué significa cada uno de estos coeficientes y cómo se relacionan con el
PIB de México.
0 = -38,437.006 Si el capital y el empleo tiene den a 0, el PIB tendrá una recisión
de -38,437.006
1 = 7.38682801 Significa que si se incrementa el empleo en una unidad el PIB
aumenta en promedio 7.38682801 siendo lo demás constante.
2 = 0.5131579 Al incrementarse el capital en una unidad, el PIB en promedio
0.5131579 si se mantiene lo demás constante
g) Calcula el valor de 2 R e indica qué significa.

R2 = 0.939726 significa que el modelo explica un 94% la variable
h) Calcula el valor de 2 R e indica qué significa.

R2 ajustado = 0.936377 el 93.63% indica el porcentaje de variación de la variable
dependiente explicado de forma colectiva por las variables explicativas
i) Menciona si individualmente cada uno de los regresores es estadísticamente

significativo. (Deberás obtener los estadísticos t).
CONCLUSIÓN
A lo largo de esta actividad se vio expuesta la necesidad de aplicar las habilidades
de la estadística con el fin de explicar los fenómenos económicos supuestos en los
modelos.
Demuestra la importancia de mantener presente los conocimientos matemáticos
estadísticos, dentro de su complejidad, para la aplicación y comprensión de los
modelos econométricos.
En esta actividad se pudo encontrar una mezcla entre lo visto las unidades
pasadas e incluso en otra de las unidades de aprendizaje como lo fue “estadística
y probabilidad”, sin embargo, el reto de la comprensión de esta combinación ha
elevado la complejidad en perspectiva.
BIBLIOGRAFÍA
Caridad, (2012), “Econometría: Modelos econométricos y series temporales con los
paquetes uTSP y TSP”. Editorial Reverté S.A.

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DANIEL PÉREZ ALVARADO

Profesor: David Avilés

Domingo 30 de octubre de 2021

Hallar su inversa y el rango; comprobar que el determinante de A–1 es 1/det (A).

|A| = (0 + 0 + 48) – (0 + 0 + 24) = 24 > 0 → RgA = 3

|A’A| = 576 > 0 → Rg A’A = 3

Hallar los autovalores de B y C, sus trazas y rangos. Obtener la matriz

a) Señala cuál es la matriz X de regresores.

b) Menciona cuál es la matriz transpuesta de X, es decir X´.

c) Con la información de los incisos a) y b), calcula la matriz X´X.

e) Ahora calcula la matriz X´Y.

f) Con la información de los incisos anteriores ya podrás calcular  = (X X)-1 X’Y.

g) Calcula el valor de 2 R e indica qué significa.

h) Calcula el valor de 2 R e indica qué significa.

i) Menciona si individualmente cada uno de los regresores es estadísticamente

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