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    Act2 - Riesgo Estructural de Balance Respuestas

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    Fernando
    Este documento presenta el análisis del riesgo estructural de balance de un banco y la determinación del precio de préstamos para dos clientes con diferente perfil de riesgo. En la primera parte, se calcula el GAP de riesgo estructural, concluyendo que el banco tiene un alto riesgo dado su GAP negativo del 37%. En la segunda parte, se determina la tasa de interés para dos clientes (uno de alto riesgo y otro de bajo riesgo) cumpliendo con el objetivo de RAROC del 20%.

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    Este documento presenta el análisis del riesgo estructural de balance de un banco y la determinación del precio de préstamos para dos clientes con diferente perfil de riesgo. En la primera parte, se calcula el GAP de riesgo estructural, concluyendo que el banco tiene un alto riesgo dado su GAP negativo del 37%. En la segunda parte, se determina la tasa de interés para dos clientes (uno de alto riesgo y otro de bajo riesgo) cumpliendo con el objetivo de RAROC del 20%.

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    ACT2_RIESGO ESTRUCTURAL DE BALANCE RESPUESTAS

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    Este documento presenta el análisis del riesgo estructural de balance de un banco y la determinación del precio de préstamos para dos clientes con diferente perfil de riesgo. En la primera parte, se calcula el GAP de riesgo estructural, concluyendo que el banco tiene un alto riesgo dado su GAP negativo del 37%. En la segunda parte, se determina la tasa de interés para dos clientes (uno de alto riesgo y otro de bajo riesgo) cumpliendo con el objetivo de RAROC del 20%.

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    Maestría en Finanzas

    2020-1

    Gestión de Riesgo Operativo y


    Financiero
    Tema: GAP de Riesgo Estructural de
    Balance - RAROC y Política de Préstamos
    Profesor: Integrantes:

    • MBA Ramón Alfonso Mata • Álvarez Acevedo, Paola Estefania


    • De La Cruz Solís, Luis Fernando
    • Díaz Bautista, Diego Alonso
    • Rojas Amez, Mauricio Adolfo
    Parte 1: Cálculo del GAP de Riesgo Estructural de Balance

    El Banco nos facilita la siguiente tabla de Activo Sensible y Pasivo Sensible:


    Pregunta 1: ¿Cómo se distribuye el riesgo estructural de balance en el
    conjunto del banco? ¿Cómo se distribuye el riesgo estructural de
    balance en los plazos a 1 mes, 1-3 meses y 3-12 meses?

    a) El banco presenta un GAP negativo de forma conjunta el cual representa un 37% frente a sus pasivos sensibles
    o un 58% frente a sus activos sensibles lo cual nos evidencia que tiene una posición sensible pasiva pudiendo
    disminuir su margen de intermediación ante un alza en la tasa de interés. Podemos concluir que esta ante un
    mayor riesgo.

    a) Dentro del primer mes se concentra el mayor riesgo estructural del banco, siendo la partida del resto del
    pasivo sensible (43%) la que más destaca y produce la diferenciación frente al activo sensible, Ello nos
    evidencia que el banco tiene riesgos mayores enfocado en otras actividades. Aquí obtenemos el 51% del GAP
    total.
    b) En el primer trimestre, el banco aun distribuye un riesgo mayor en su estructura enfocándose principalmente
    en la obtención de financiación externa para cubrir sus activos.
    Pregunta 2: En vuestra opinión, ¿El banco tiene un nivel de riesgo estructural
    alto o bajo?

    • En base al GAP global podemos afirmar que el riesgo estructural es alto en el banco.

    • El GAP negativo representa un 37% del activo sensible lo cual demuestra la posición de
    sensibilidad pasiva del banco; y esta posición se mantiene en el primer trimestre del año .
    Solo disminuyendo en el periodo del mes 4 al 12 pero manteniendo la tendencia del GAP
    negativo.

    • Presenta el riesgo de perdida (millones) en el Margen Financiero ante una posible subida
    en la tasa de interés
    Pregunta 3: Determinar el impacto en el margen financiero para
    cada uno de los plazos si los tipos de interés subiesen un 1%.
    Pregunta 4: ¿Qué medidas tomarías como responsable del departamento
    de Gestión de Activos y Pasivos, si la previsión fuese que los tipos de
    interés subiesen el 1%?

    1. Recomendaría el incentivo a ingreso de dinero por parte de los clientes que se tengan
    cartera así como la captación de nuevos clientes. El punto negativo que seria un
    proceso muy largo.

    2. Incrementar los derivados y carteras negociables en el Activo sensible lo cual


    disminuiría o equilibraría la balanza con respecto al pasivo sensible, obtendríamos
    también un GAP mucho menor y tendría impacto en el Margen Financiero.

    3. Evaluar la disminución en el pasivo sensible en las partidas de balance principales con


    el fin de reducir la perdida que se obtendría al incrementarse la tasa de interés.
    Enforcanos directamente en el primer mes que es donde se obtendría perdida de
    284M
    Parte 2: Determinar el precio de los préstamos

    El departamento de Riesgos del banco tiene que determinar el tipo de interés para dos
    clientes.

    ● El cliente A tiene un scoring bajo. El cliente B tiene un scoring alto. En los dos casos, el
    importe del préstamo solicitado es de 50,000 euros.
    ● La tasa de impagos habitual para los préstamos de consumo es del 1.5%. El valor máximo
    de morosidad en el caso de los créditos de consumo para clientes de scoring bajo (Riesgo
    Alto) es del 10% y del 2% en el caso de scoring alto (Riesgo Bajo).
    ● El RAROC mínimo deseado por el banco para sus operaciones es del 20%.
    ● El banco se financia a un coste del 0.75% en los mercados financieros.
    ● El banco tiene unos costes operativos del 2%.
    Pregunta 5: Determina la prima de riesgo sobre CAR, tasa de interés del
    préstamo (precio) y margen basado en capital económico para el cliente de
    Scoring bajo.
    Pregunta 6: Determina la prima de riesgo, tasa de interés del préstamo
    (precio) y margen basado en capital económico para el cliente de Scoring
    alto.

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