Ensayo 1 Riesgo

Hemos realizado nuestro ejercicio con una cartera de 1000 asegurados por año póliza.
Esta cartera de asegurados de un seguro en específico en el ramo de vida, tiende a una

Bernoulli siendo 0 si no sucede el siniestro y 1 si sucede tal siniestro. Para poder realizar este
ejercicio, generamos aleatoriamente las probabilidades de suceder el siniestro. Estas variables
generadas tienden a una uniforme, esto quiere decir que si una persona su probabilidad es menor
o igual a 0,1 paga la suma asegurada con una Bernoulli igual a 1 ya que sucedió el siniestro, si es
mayor a 0,1 no tiene por qué pagar la suma asegurada ya que no ha ocurrido el siniestro y su
Bernoulli sería igual a 0.
Teniendo la formación de las columnas de las probabilidades uniformes y de las variables

Bernoulli podemos generar la columnas de los pagos totales que hace el asegurador por todos los
asegurados en su cartera basándonos en una variable X que tiende a una Bernoulli de parámetros
0,1 si falla (si ocurre el siniestro), pagando una suma asegurada de B (que es igual a 100 U.M) y de
0,9 (si obtiene éxito) pagando 0 U.M ya que no ha sucedido el siniestro.
Veamos un extracto de uno de los ejercicios:
Prob. De pago
(Nro asegurados en un año poliza) U(0-1) Prob. Bernoulli (0,1) Pagos del asegurador
1 0,16137351 0 0
2 0,829859625 0 0
3 0,75225737 0 0
4 0,117341612 0 0
5 0,818184067 0 0
6 0,792436051 0 0
7 0,646141859 0 0
8 0,848425279 0 0
Al finalizar la tabla de 1000 de asegurados en un año póliza, generada por el fenómeno de

la aleatoriedad observamos que la suma de los resultados de pagos Bernoulli deben ser cercanos a
100, hay un mínimo y un máximo de esos resultados que no deberían dar ni muy por debajo de
100 ni muy por encima al igual que el pago total debe ser cercano a la probabilidad exacta
esperada.
En el ejercicio hecho en clase generamos 200 años de pagos totales de la cartera de

asegurados en un año póliza, al sumas esos 200 años en nuestro ejercicio nos arrojó un resultado
de 2.022.700 dividiéndole entre 200 nos da un resultado de 10113,5 que es el valor esperado del
pago de un año póliza de la cartera, este resultado es muy cercano al valor esperado exacto igual
10.000 y es hallado multiplicando el número total de asegurados en un año póliza por la
probabilidad de fallar igual a 0,1 por el pago de fallar de 100 U.M.
La varianza de los 200 años igual a 80.9012,814 muy cercana a la varianza esperada exacta igual a
2
900.000, hallada multiplicando n.q.p.B , siendo “n” el número de asegurados en un año
póliza, “q” la probabilidad de fallar de 0,1 y “p” la probabilidad de éxito de 0,9, “B2”la
suma asegurada de 100 U.M al cuadrado.
Hallando el máximo de los pagos en un año póliza igual a 12.600,00 y el mínimo igual
7.800,00 podemos hallar el rango de variación igual a 4.800,00 dividiéndolo, si dividimos este
número entre 20 hallaremos los rangos en el que variaría el total de pagos de los 200 años.
7.800,00 1
8.040,00 1
8.280,00 1
8.520,00 4
8.760,00 7 35
9.000,00 8 30 29
9.240,00 7 24
25 22
9.480,00 11
9.720,00 29
20 17 18 18
15 13
9.960,00 22 11
10.200,00 24 10 7 8 7 6
4 5
10.440,00 17 5
1 1 1
3 2
1 2
10.680,00 18 0
10.920,00 18 0 0 0 0 0 .. .. .. .. .. ..
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 ,20. ,68. ,16. ,64. ,12. ,60.
11.160,00 5 80 28 76 24 72 10 10 11 11 12 12
7, 8, 8, 9, 9,
11.400,00 13
11.640,00 3 Vemos que se asemeja a una normal pero con variaciones en su
11.880,00 2 línea, lo cual más adelante veremos que esto con una muestra grande
12.120,00 6 de años se resolverá.
12.360,00 1
12.600,00 2 En esta grafica podemos observar que los mayores riesgos se
encuentran del lado derecho de la gráfica y si observamos el valor
estimado de este ejercicio se aleja en un 98,88% (desviación del valor esperado igual a 0,98877) de
su valor esperado real y su varianza se aleja en un 100,11% (desviación de la varianza esperada
igual a 1,11) de su varianza real lo que nos puede indicar que con esta cartera la empresa está
obteniendo perdida.
Haciendo un nuevo ejercicio pero con 1000 años en vez de 200 años obtenemos los
siguientes valores:
E(∑S)= 9947,3 Resultado exacto E(∑S)= 10000

Var(∑S)= 903275,986 Resultado exacto Var(∑S)= 900000
Desviaciones relativas:
Desviación E(∑S)= 1,00529792
Desviación Var(∑S)= 0,996373217
Máximo= 13500
Mínimo= 7000
Rango de variación= 6500
Rango Verosímil= 325
Percentil 95= 11500
percentil 99= 12200
Obteniendo los siguientes rangos:
7000 1
7325 1
7650 2
7975 10
8300 39
8625 31 Si observamos al aumentar a 1000 años la gráfica se normaliza,
8950 58
pero seguimos obteniendo la mayor cantidad de siniestros en la parte
9275 81
derecha de la gráfica por lo tanto estamos teniendo una gráfica
9600 155
9925 130 desfavorable para la empresa aseguradora, pero con una diferencia que
10250 138 nuestra desviación relativa de la esperanza es mayor que la desviación
10575 107 relativa de la esperanza con 200 años, lo que nos indica que la empresa
10900 98 obtendrá mayor remuneración, y la varianza será menor con 1000 años
11225 67 que con 200 años, lo cual indica que la empresa a medida que transcurra
11550 34 los años tendrá mayores ganancias con menor riesgo de inversión en
11875 21 asegurar su cartera, también nos arroja luz de que la empresa a medida
12200 18
que se esté conociendo en el mercado tendrá asegurados más jóvenes o
12525 5
personas no riesgosas para asegurar y no solo su grafica va a ir mejorando
12850 2
13175 0 sino también sus desviaciones y sus valores esperados de ganancia.
13500 2

Ensayo 1 Riesgo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ensayo 1 Riesgo

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ensayo 1 Riesgo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Hemos realizado nuestro ejercicio con una cartera de 1000 asegurados por año póliza.

Esta cartera de asegurados de un seguro en específico en el ramo de vida, tiende a una

Teniendo la formación de las columnas de las probabilidades uniformes y de las variables

Veamos un extracto de uno de los ejercicios:

Al finalizar la tabla de 1000 de asegurados en un año póliza, generada por el fenómeno de

En el ejercicio hecho en clase generamos 200 años de pagos totales de la cartera de

E(∑S)= 9947,3 Resultado exacto E(∑S)= 10000

Obteniendo los siguientes rangos:

También podría gustarte