Ejercicios 1 y 3

1) Un investigador considera que la relación entre consumo (Ct ) y renta (Rt ) debe ser
estrictamente proporcional. Por ello, plantea el siguiente modelo:

Ct = β1Rt + ut
a) Deduzca la fórmula para estimar β1
b) Deduzca la fórmula para estimar σ 2
n ¿
∑ et
c) En este modelo, ¿a qué es igual t=1 ?
Solución:
Para que exista una estricta proporcionalidad entre el consumo y la renta se debe verificar
la siguiente relación teórica:
Ct
=Constante
Rt
El modelo propuesto si prescindimos de la perturbación, que no altera el valor medio de
la variable endógena se verifica esta propiedad ya que:
Ct
=β2
Rt
En cambio, en un modelo con término independiente no se verificaría esa propiedad, ya que
en ese caso:
Ct β 1 + β 2 Rt β 1
= = + β 2 ≠ constante
Rt Rt Rt
a) Para estimar β 2 hay que minimizar la siguiente expresión:
T
S=∑ ¿ ¿
t =1
Por lo tanto:
T
dS
=−2 ∑ [ C t− β^ 2 Rt ] Rt =0
d β^ 2 t=1
Es decir:
T
∑ Ct R t
^β 2= t=1
T
∑ R 2t
t =1
b) El estimador de la varianza de las perturbaciones:
^
[u
2
¿ ¿t ]
T T
σ^ =∑ =∑ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿
2
t=1 T −1 t =1
En la expresión anterior, en el denominador aparece T -1, debido a que se ha perdido un
solo grado de libertad, ya que solamente hay una ecuación normal que imponga
restricciones sobre los residuos.
c) Como no hay término independiente, la recta ajustada pasa por el origen. En este
caso, a diferencia del caso en que ajustamos una recta sin restricciones (es decir, con
término independiente), solamente tenemos una ecuación normal para el ajuste, que
viene dada por:
T T
∑ [C¿¿ t ¿− ^β 2 Rt ]R t=∑ [u^ t ] R t =0 ¿ ¿

t =1 t =1
En cambio, al no haber término independiente, no tenemos una ecuación normal relativa a
T
ese término, y por tanto, no podemos establecer que se cumpla que ∑ u^ t=0. Recordemos
t =1
que esta propiedad se deducía de la primera ecuación normal de la recta asociada al término
independiente. En este caso, al prescindir del término independiente, se prescinde también
de la primera ecuación normal.
T
En consecuencia no podemos predecir cuál es el valor de ∑ u^ t
t =1
3) Sea el siguiente modelo que relaciona el gasto en educación (Ei) con la renta disponible E i =
βo + β1Ri + μi
De la información obtenida de una muestra de10 familias se han obtenido los siguientes resultados:
E=7 , R=50 , ∑ R2i =30 .650 , ∑ Ei2=622 , ∑ Ri Ei =4.345
Se pide:
a) Estimar el modelo e interpretar.
b) Estime la elasticidad gasto en educación-renta para el promedio de las familias de la muestra.
c) Descomponga la varianza total del gasto en educación de la muestra en varianza explicada y
varianza residual.
d) Calcule el coeficiente de determinación.
e) Estime la varianza de las perturbaciones
f) Contraste si la renta disponible tiene o no una influencia significativa sobre el gasto en educación.
g) Para E=7 y R=50, contraste si la elasticidad gasto en educación-renta disponible es o no superior
a 1.
Solución:
a)
T
(R¿¿ 1¿−R)(E i−E)
^β 2=∑ ¿¿
T
∑ ¿¿¿¿
t =1
t =1
T T T
∑ Ri E i−E ∑ Ri−R ∑ E i+ T R E
t=1 t=1 t =1
¿ T
T T ∑ Ri Ei−E R T −R E T +T R E
∑ R −2 R ∑ R i+ ¿ T R = t=1
2
i
2
T
¿
∑ R −2 R R T +T R
t =1 t =1 2 2
i
t=1
∑ Ri E i−T R E 4345−10 ×50 ×7 845

¿ t =1T = = =0,1496
30.650−10 ×50 2 5.650
∑ R 2i −T R2
t =1
^β 1=E− ^β 2 R=7−0,1496 × 50=−0,4779
Por lo tanto, la recta de regresión ajustada es la siguiente:
Ei = ^β1 + β^ 2 R i=−0,4778+0.1496 × R i
^
b) La elasticidad gasto en educación-renta estimada para el promedio de las familias de
la muestra será la siguiente:
^
^ E / R = d E × R = ^β 2 × R =0,1496 × 50 =1,0683
∈
dR E E 7
c) La descomposición de la varianza total del gasto en educación será igual a:
T
∑ ¿¿ ¿ ¿
t =1
Para la muestra disponible se obtienen los siguientes resultados:
Varianza Total:
10 10
∑ Ei−E ¿ 2
∑ E2i −10× E2 622−10 ×7
2
i=1 i=1
= = =13,2
10 10 10
Varianza explicada:
10
∑ ^Ei− E^ ¿ 2 10
=∑ ¿¿ ¿
i=1
10 i=1
10
¿∑ ¿¿¿
i=1
∑ (R i−R)( Ei−E)
¿ ^β 2 t=1 T
∑¿¿¿
t=1
845
¿ 0.1496 × =12,6367
10
Varianza residual:
La varianza residual se obtiene como diferencia entre la varianza total y la varianza
explicada por la regresión:
10
∑ u^ 21 10
=∑ ¿ ¿ ¿
i=1
10 i=1
d) El coeficiente de determinación se define como la proporción de la varianza total
explicada por la regresión, es decir:
10
R =∑ ¿ ¿¿
2
i=1
e) La estimación de la varianza de las perturbaciones vendrá dada por:
T
∑ u^ 2i 5,624
σ^ 2= i=1 = =0,703
T −2 8
f) Para contrastar si la renta disponible tiene o no una influencia significativa sobre el
gasto en educación, seguiremos las siguientes etapas:
1) Las hipótesis nula y alternativa son las siguientes:
H 0 : β 2=0
H 1 : β2 ≠ 0
2) El estadístico para el contraste es el siguiente:
^β 2−β 02 ^β 2−0
t= =
σ^ ^β ^ σ
¿¿
√∑
2
T
¿ ¿ ¿¿
t =1
El estadístico t, bajo la hipótesis nula se distribuye como t de Student con T-2 grados de
libertad, es decir,
t t T−2
3) Regla de decisión:
Si seleccionamos un nivel de significación del 5%, entonces en las tablas de la t de
Student con T-2 grados de libertad, se encuentra el siguiente valor en las tablas:
α/ 2 0,05 /2
t T−2=t 8 =2,306
Como |t |>¿ t αT−2
/2
, es decir, como |13,41|>|2,306|, se rechaza la hipótesis nula.
g)
1) Si seleccionamos un nivel de significación del 5%, entonces en las tablas de la t de

Student con T-2 grados de libertad, se encuentra el siguiente valor en las tablas:
R 50
ε E / R= β2 × =β 2 ×
E 7
50
Debemos contrastar si ε E / R= β2 × =1, frente a la alternativa ε E / R >1.
7
Por lo tanto, las hipótesis nula y alternativa son las siguientes:
7
H 0 : β 2=1× =0,14
50
H 1 : β2 >0,14
2) El estadístico para el contraste es el siguiente:
^β 2−β 02 0,1496−0,14
t= = =0,8610
σ^ ^β 0,01115
2
3) Regla de decisión:
Si seleccionamos un nivel de significación del 5%, entonces en las tablas de la t de Student
con T -2 grados de libertad, se encuentra el siguiente valor en las tablas para un contraste de
una cola:
α 0,05
t T−2=t 8 =1,860
Como |t |<¿ t αT−2∨¿ , es decir, como |0,861|<|1,860|, no puede aceptar la hipótesis
alternativa, con un nivel de significación del 5%, de que la elasticidad gastos en educación-
renta disponible es superior a 1 en el punto (E=7; R=50)

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estrictamente proporcional. Por ello, plantea el siguiente modelo:

∑ [C¿¿ t ¿− ^β 2 Rt ]R t=∑ [u^ t ] R t =0 ¿ ¿

∑ Ri E i−T R E 4345−10 ×50 ×7 845

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